Як визначити тренд на Форекс: особливості і правила

У цій статті поговоримо про одну з основ торгівлі – тренді.

Розповім, що це таке і як він визначається, а також поговоримо про те, як торгувати по тренду на Форекс.

Зміст
  • Що таке тренд
  • Які є види трендів
    • Висхідний тренд
    • Спадний тренд
    • Флет
  • З яких фаз складається тренд
  • Чому потрібно знати напрямок поточного тренда
  • Коли краще всього визначати тренд
    • На якому часовому інтервалі краще визначати тренд
  • Як автоматично визначити напрям тренда на Форекс
  • Як визначити тренд: основні методи
    • Візуальне визначення
    • З допомогою лінії тренду
    • За допомогою рівнів підтримки і опору
    • За допомогою обсягів
    • З допомогою індикаторів
    • Визначаємо тренд за допомогою ковзних середніх
    • Визначаємо тренд за допомогою Parabolic Sar
    • Індикатор ZigZag
    • Метод визначення тренду піків і западин (Price Action)
    • Що таке локальний мінімум і максимум. Як їх визначити
  • Консолідації як місце зародження тренду
  • Як визначити закінчення тренда
  • Як визначити розворот тренда без індикаторів
  • Як визначити силу тренда
    • Індикатори сили тренда на Форекс
  • Коли найкраще входити в ринок?
  • Приклад роботи стратегії по тренду
  • Переваги і недоліки трендової торгівлі

Що таке тренд

Говорячи простою мовою, форекс тренд — це чітко спрямоване переміщення ціни.

Наявність тренду свідчить про одностайність великої кількості гравців на ринку, або наявності великого маркетмейкера, двигающего ціну в потрібну йому сторону.

Найменш ризикованою торгівля по тренду вважається з-за того, що основний напрям руху чітко визначено, хоча і тут є свої нюанси, і важливо вміти не тільки визначати тренд, але і бачити всі його фази.

Які є види трендів

У торгівлі застосовуються аналогії з тваринами.

Так, ведмежий тренд – це рух вниз, а бичачий – відповідно, вгору.

Аналогія пов'язана з особливостями бою цих тварин. Ведмідь, наносячи удар противнику робить це зверху-вниз, а бик, навпаки знизу-вгору.

Висхідний тренд

Висхідний (бичачий) тренд – це послідовне підвищення на графіку цінових мінімумів і максимумів.

Ціна завжди рухається хвилями, маючи мінімуми і максимуми.

Докладніше про це поговоримо трохи нижче, і для визначення висхідного тренду використовуються хвильові западини, де кожна наступна западина знаходиться хоча б на пункт вище попередньої.

Спадний тренд

Якщо на графіку виявляються два і більше цінових піку, де кожен наступний розташовується хоча б на пункт нижче попереднього, тренд визначається як ведмежа.

При цьому різниця у висоті може бути як великою, так і незначною.

Це вже питання сили, про яку ми також поговоримо нижче.

Флет

Третій вид тренда називають флет, боковим коридором або консолідацією.

По суті, такий стан ринку говорить про відсутність тенденції, тобто ціни немає чіткого напрямку, а піки і западини хвиль знаходяться практично на одному рівні, формуючи коридор, що ціна не покидає.

Вихід з цього коридору є початком тренда: якщо пробита верхня межа, він висхідний, якщо нижня, навпаки.

З яких фаз складається тренд

Так як ціна на графіку (за рідкісними винятками) ніколи не рухається строго в одному напрямку, рух поділяють на декілька фаз:

  1. Зародження. Точка розвороту або виходу з флета,
  2. Основна фаза. Ділянка з яскраво вираженим напрямком,
  3. Корекція,
  4. Розворот.

Так як ситуації на ринку постійно змінюються, виглядати фази можуть по-різному, але наявність всіх чотирьох факторів обов'язково.

Чому потрібно знати напрямок поточного тренда

Визначення тренду на Форекс — це один з основних аспектів при прийнятті торговельних рішень.

Тренд – це відображення настроїв гравців.

Зокрема великих трейдерів і маркетмейкерів.

Завдання рядового трейдера відслідковувати це настрій і слідувати за ним.

Навіть скальпери, всупереч поширеній помилці, відстежують глобальний тренд, хоча можуть торгувати та у зворотному йому напрямку на відкатах і корекції.

Більшість стратегій, так чи інакше, використовують напрям тренда.

Де-то він є основою для визначення напрямку торгівлі. А де-то просто служить фільтром сигналів.

Коли краще всього визначати тренд

Ціна на Форекс формується завдяки попиту і пропозиції по обраному активу.

Наявність переважного числа покупців формує висхідний тренд, а продавці рухають ціну вниз.

Як відомо, найбільша активність трейдерів на ринку спостерігається в момент торгів в Європі та Америці.

Саме під час цих сесій найчастіше спостерігається сильний і яскравий тренд.

proFXtrader.ru

У той час як Азія частіше працює під флеті, рідко виштовхуючи ціну за межі сформованого коридору.

На якому часовому інтервалі краще визначати тренд

Конкретної відповіді на це питання не існує, так як на різних таймфреймах, в одне і теж час можна спостерігати кардинально відрізняються ситуації.

Наприклад, відкриваючи денний графік, ми можемо бачити висхідний тренд, але спускаючись на часовий таймфрейм вже спостерігаємо флет. А переходячи на 15 хвилин і зовсім бачимо зворотний рух.

Професійні гравці відстежують настрої на всіх графіках, починаючи від найстарших і закінчуючи тими, на яких визначаються точки входу.

Глобальний тренд, тобто той, який ми бачимо на старших таймфреймах, показує настрій гравців в довгостроковій перспективі, але при торгівлі всередині дня ці дані служать тільки для загального розуміння тенденцій, а угоди можуть полягати і в іншому напрямку, в залежності від ситуації на основному графіку.

Як автоматично визначити напрям тренда на Форекс

Для професіонала або просто досвідченого трейдера, питання як визначити напрям тренда на Форекс не варто.

Він визначає його, що називається, на око і найчастіше йому досить короткого аналізу.

Новачкам в цьому відношенні складніше, до того ж, ринок не малює однакові графіки, і визначити тренд буває дуже складно.

На скріншотах у цій статті я навів яскраві приклади, коли напрямок руху визначається без зайвих складнощів, але не всі ситуації настільки однозначні.

Найбільш простий спосіб автоматичного визначення – індикатори.

Їх багато, і деякі приклади ми розглянемо далі, але слід розуміти, що і індикатори мають властивість помилятися, тому їх дані ні в якому разі не можна приймати за істину в останній інстанції.

Як визначити тренд: основні методи

Існує досить багато методів, щоб визначити тренд на Форекс можна з повною впевненістю сказати, який з них краще, надійніше або точніше.

У неоднозначних ситуаціях правильніше використовувати відразу кілька способів, але зустрічаються моменти, коли достатньо і простого візуального аналізу.

Візуальне визначення

Приклад яскравого тренда показано на скріншоті вище.

В даній ситуації не виникає жодних сумнівів, що на ринку, а точніше на обраному активі, падіння.

У цьому випадку не потрібні додаткові методи аналізу. Досить того, що хвильові піки послідовно знижуються.

З допомогою лінії тренду

Креслимо дві похилі лінії, що з'єднує екстремуми, тобто хвильові западини і вершини.

Для проведення цих ліній в першу чергу необхідно візуальне визначення, після чого від одного екстремуму до наступного проводиться похила риска.

Таким чином з'єднуються як западини, так і піки, в результаті чого утворюється похилий коридор, всередині якого рухається ціна.

Нахил коридору визначає напрямок, а його кут силу.

Відповідно якщо обидві лінії вишикувалися горизонтально, на ринку визначається флет.

За допомогою рівнів підтримки і опору

Даний метод зручніше розглядати на конкретному прикладі.

Подивимося на скріншот.

Тут ми вже чітко бачимо точку розвороту, але на момент формування графіка ми ще не могли знати, чи є ця точка разворотной або це чергова корекція.

Зате мали можливість визначити лінію опору.

Після кількох тестів цієї лінії, тобто спроб ціни пробити її у напрямку знизу-вгору, відбуваються отбои, але в один момент перешкода все-таки долається, але говорити про формування нового руху ще рано.

Далі ціна тестує цю лінію, але вже згори-вниз, тобто з опору вона перетворюється на підтримку.

Дві спроби виявляються невдалими, і подальший розвиток подій відбувається як за підручником – ціна починає зростати, і ми вже можемо говорити про наявність бичачого руху, що добре видно на наступному скріншоті.

За допомогою обсягів

Обсяги відображають кількісне число укладених угод.

Тут слід обмовитися, що мова не йде про конкретних грошових сумах. Це лише кількість угод укладаються в певний період.

Як тільки ринок входить великий гравець, або відбувається подія, що змушує велику кількість гравців прийняти однакове рішення, на ринку виникає великий обсяг, штовхає ціну в своєму напрямку.

Для визначення обсягів використовуються індикатори. Вони можуть бути двох видів:

  1. Вертикальні, тобто відображають обсяги по кожній свічці,
  2. І горизонтальні, показують цінові рівні, на яких було відкрито велике число угод.

Визначення тренда з горизонтальним обсягами схоже з тим, як це робиться на рівні підтримки і опору.

По суті, горизонтальний об'єм це і є той самий рівень, а розташування ціни відносно його визначає напрямок.

Наприклад, на скріншоті вище видно, що на рівні 0,9924 стався сплеск.

Співвідносячи його з вертикальним індикатором, приходимо до висновку, що він був в 15:30 за часом терміналу.

До цього моменту на ринку переважав флет, але підвищення обсягів продаж змінило ситуацію.

З допомогою індикаторів

Найбільш простий спосіб, як швидко визначити тренд форекс – використовувати технічні індикатори.

Їх досить багато, тому зупинимося лише на найбільш відомих і популярних.

Визначаємо тренд за допомогою ковзних середніх

Проста змінна (SMA) – це найбільш простий трендовий індикатор, який розраховує середню ціну всіх свічок за означений у налаштуваннях період.

Наприклад, якщо в налаштуваннях індикатора встановити значення 21, то він буде аналізувати показники 21 бару.

Щоб виявити тренд за допомогою цього інструменту, досить просто визначити, де знаходиться ціна відносно лінії.

Якщо свічки будуються вище, як на скріншоті, висхідний тренд, і навпаки.

Для більш точного визначення використовуються кілька ліній з різними періодами побудови.

Якщо лінії вишикувалися в правильному значенні, тобто вище за всіх та, у якої найменший період, ціна зростає.

Якщо вище всіх будується лінія з великим періодом, і свічки при цьому нижче всіх індикаторів, тренд визначається як спадний.

Визначаємо тренд за допомогою Parabolic Sar

Ще один індикатор, але будується на графіку у вигляді точок.

Точки нижче свічок вказують на висхідний тренд і навпаки.

В момент торкання ціною однієї з точок відбувається її реорганізація, що говорить нам про зміну тенденції на ринку.

Від автораРоман ЗифЗадать питання авторуНа основі даного індикатора я розробив радник Тихий Океан

Індикатор ZigZag

ZigZag – простий в плані візуального сприйняття інструмент, що визначає напрямок шляхом з'єднання цінових екстремумів, тобто мінімумів і максимумів.

На графіку відображається як ламана лінія, сторона нахилу якої і говорить про напрямі поточного тренду.

Метод визначення тренду піків і западин (Price Action)

Так як ціна рухається хвилеподібно, на графіку постійно формуються піки і западини.

Згідно торгової стратегії Price Action, тренд є стабільним, якщо дотримується закон побудови хвиль: при висхідному русі наступний ціновий мінімум вище попереднього, а при низхідному, наступний ціновий максимум нижче.

Порушення цього закону говорить про зміну тренда: його розвороті або відхід у флет.

Що таке локальний мінімум і максимум. Як їх визначити

Вище ми вже говорили про те, що тренд складається з 4 фаз.

Після руху в одному напрямку, наприклад, вгору, відбувається корекція, тобто відкат ціни. Ця хвиля створює локальний максимум, тобто екстремум.

Те ж саме відбувається при низхідному русі, коли формується локальний мінімум.

При наявності сильного руху екстремуми визначаються чисто візуально, а при неоднозначній ситуації можуть знадобитися додаткові знання.

Для визначення екстремумів часто використовуються так звані фрактали.

Це математична формула, сравнивающая п'ять поруч стоять свічок.

Якщо середня з цієї п'ятірки має найбільше або найменше значення цінової, формується фрактал, або той самий екстремум.

Консолідації як місце зародження тренду

Консолідація в термінології Форекс – це стан ринку, у якому він знаходиться більшу частину часу.

На яскраві і сильні тренди припадає близько 20-30% торгового часу.

Торгівля при консолідації не зупиняється. Існує безліч стратегій, розрахованих на роботу з таким ринком.

Але, рано чи пізно, будь-яка консолідація закінчується і починається тренд.

В бічному коридорі ціна також здійснює хвилеподібні побудови, але на відміну від тренду, лінії між екстремумами мають горизонтальне положення.

Пробій однією з цих ліній свідчить про початок нового сплеску активності.

По суті, тут кордону екстремумів використовуються ідентично з лініями підтримки і опору, тому не варто входити в ринок відразу, як тільки відбувся пробій, так як він може виявитися помилковим.

Як визначити закінчення тренда

Існує кілька способів:

  • Пробій ковзної середньої,
  • Перестроювання лінії індикатора зигзаг,
  • Пробій трендової лінії,
  • Пробій опору або підтримки.

Важливо враховувати, що загасання тренду, або як його ще називають «старіння», не говорить про розворот.

По-перше, тренд може завершитися флет, і по-друге, загасання може виявитися тимчасовим, після чого тренд знову рушить у своєму напрямку.

Як визначити розворот тренда без індикаторів

Робочий метод, як визначити розворот тренду на forex без допомоги індикаторів ми описали трохи вище, в розділі присвяченому Прайс Екшн.

Для наочності можна використовувати лінії тренда.

Наприклад, спостерігається бичачий тренд, і наша лінія будується нижче свічок.

Як тільки ситуація на ринку змінюється, відбувається пробій лінії, що говорить нам про зміну тренда.

Як визначити силу тренда

Трейдер повинен не тільки вміти бачити напрямок цінового руху, але і знати, як визначити силу тренда на Форекс, так як від цього багато в чому залежить успіх в торгівлі.

Тут важливо розуміти, що справа не в самій силі, а в стійкості тренду, і різке прискорення не є посиленням сигналу, а навпаки.

Найчастіше різке прискорення говорить про швидкий розворот, так як сили штовхає боку скоро закінчаться, і ініціатива буде перехоплена.

Найбільш простий метод визначення сили тренда – кут нахилу лінії тренда.

Чому кут нахилу більше, тим сильніше тренд.

Але слід розуміти, що це не аксіома, і більш полога лінія може будуватися дуже довго, як і лінія з більш гострим кутом.

Також сила тренда може вимірюватися за допомогою різних індикаторів, наприклад ковзної середньої або Параболік.

Тут нас цікавить видалення цінових свічок від самого індикатора. Ніж ціна далі, тим тренд сильніше.

Зближення ціни з лініями індикатора говорить про загасання тренда відповідно.

Індикатори сили тренда на Форекс

На сучасному ринку маса авторських індикаторів і розглянути їх усі не представляється можливим.

Але і в базовому наборі торгового терміналу Метатрейдер чимало інструментів, здатних визначати не тільки напрямок, але і силу тренда.

Наприклад, осцилятори ADX, де ключовим елементом є рівень 25.

Якщо лінія індикатора знаходиться нижче цієї позначки, на ринку панує флет.

Вихід вище цієї позначки свідчить про наявність тренда, і чим далі сигнальна лінія йде вгору, тим сильніше рух.

Також для визначення сили можна використовувати Envelopes і Bollinger Bands.

Тут сила визначається кутом нахилу ліній, а вихід за межі індикатора говорить про прискорення.

Коли найкраще входити в ринок?

Помилка багатьох початківців трейдерів полягає в бажанні взяти від тренду все і по максимуму.

Це призводить до того, що вони намагаються укладати угоди на етапі зародження тренду, а він часто виявляється хибним, що і призводить до програшу.

Входити в ринок рекомендується при наявності підтвердженого тренда, коли в його напрямку вже не доводиться сумніватися.

Якщо говорити про хвильовому русі та екстремум, то для побудови лінії необхідно як мінімум три точки.

Пробій ліній тренда, а також підтримок і опорів теж не є сильним торговим сигналом.

Нерідко після таких стрибків ціна повертається в свій коридор і тренд не змінюється.

Простіше кажучи, для торгівлі необхідно наявність підтверджених і сильних сигналів, а вони з'являються тільки при повній впевненості, що тренд сформувався, а до його розвороту поки немає ніяких передумов.

Приклад роботи стратегії по тренду

Цікавий приклад роботи по тренду сформулював Олександр Елдер.

Його стратегія отримала назву три екрана Елдера, так як в ній пошук точок входу здійснюється одночасно за трьома таймфрейм з різними індикаторами і призначенням.

Отже, для роботи нам знадобляться три екрана:

  1. Чотиригодинний графік Н4 з встановленими на нього індикаторами MACD і Moving Average. Осцилятори має стандартні налаштування, а змінна будується по 21 періоду.
  2. Часовий інтервал Н1 і встановлений осцилятор Stochastic, зі стандартними настройками.
  3. І третій екран – 15 хвилинний М15, без індикаторів.

В першу чергу необхідно визначити напрям глобального тренда. Дивимося на 4 годинний графік.

Якщо на ньому визначається висхідний тренд, то розглядаємо тільки сигнали на підвищення, а зниження відкидаємо як помилкові.

Далі переходимо на часовий таймфрейм, і тут нам необхідно дочекатися підтвердження від Стохастика.

Приміром, ми визначили тренд як висхідний, та будемо торгувати в бік покупок.

Необхідно дочекатися, коли лінії Стохастика підуть в зону перепроданості, тобто нижче позначки 20, після чого розвернутися і знову увійдуть в коридор.

Як тільки це сталося, переходимо на молодший графік, і встановлюємо відкладений ордер Buy Stop, приблизно на 2 пункти вище ціни закриття попередньої свічки.

Тепер потрібно просто дочекатися спрацьовування ордера або перенести його на наступну свічку, якщо інші умови стратегії залишилися в силі.

Переваги і недоліки трендової торгівлі

Переваги торгівлі по тренду можна перераховувати довго, тому зупинимося лише на найбільш суттєвих:

  • Висока результативність,
  • Невеликі ризики (відносно),
  • Можливість контролювати ситуацію та своєчасно на неї реагувати,
  • Велика кількість готових стратегій,
  • Працездатність індикаторів. Більшість з них не працюють у флеті або знижується точність

Існують і певні недоліки, але стосуються вони здебільшого особистого сприйняття.

Як вже говорив вище, багато новачків надто поспішають при прийнятті рішень, і бачачи найменші ознаки тренда на ринку Форекс намагаються увійти в ринок.

Розчарування настає, коли розворот тренда виявляється хибним, а угода збитковою.

Не менше труднощів доставляє визначення тренда.

Здавалося б, методи давно відомі і детально описані, але ринок рідко повторюється, і найчастіше, визначити тренд не так просто.

В результаті, два трейдера можуть зовсім по-різному бачити одну і ту ж ситуацію, а виходячи з цього, і приймати рішення.

І не забуваємо про те, що в тренді ринок проводить куди менше часу, ніж в бічному коридорі.

Саме це робить такими популярними флетовые і контртрендовие стратегії.

Читай також: