Як торгувати помилкові пробої рівнів? І як їх виключити?

Вітаю! Бісять помилкові пробої рівнів? Без них депозит вже давно розігнався до астрономічних розмірів? Ха! Знайома проблема! Повністю убезпечити вас від помилкових пробоїв не обіцяю, сумніваюся, що це взагалі комусь під силу. Але дам кілька інструментів, за допомогою яких ви зможете знизити кількість збиткових угод.

Щоб зрозуміти, як пропускати велику кількість помилкових пробоїв, давайте розберемо «фізику» цього процесу.

Що таке помилковий пробій?

Помилковий пробій – це пробій значущого рівня, після якого не відбувається подальший рух по тренду, навпаки, ціна йде проти діючої тенденції.

На скріншоті вище EURUSD, травень 2019 року.

Зеленою лінією позначив мінімум чинного на той момент тренда (як його визначати?), ціна всього на пару пунктів зачепила цей рівень і пішла в протилежному напрямку.

Ще приклад:

Тут стався помилковий пробій лінії підтримки – після невеликого зачепа лінії котирування розгортаються.

Помилкові пробої – це головний біль торгують за рівнями і за графічним фігур. В основному така торгівля проходить по тренду. Інший раз намалюється ідеальна комбінація: сильний тренд, фігура як у підручнику – вже думаєш, на скільки рахунок зросте після операції! А на практиці ця нісенітниця – пара пунктів в плюс і різке рух в обратку. Ринок, як кажуть... :-)

Чому виникають помилкові пробої?

Саме прикольне в тому, що для торгують виключно на форекс, цього зрозуміти неможливо. Тому що на форекс немає склянки з реальними ордерами трейдерів. І, наскільки я знаю, немає навіть технічної можливості його зробити.

Зате можна подивитися склянку на інших біржах, ось ф'ючерс на індекс РТС:

Подивіться, як зростають обсяги лімітних ордерів відразу ж за локальним мінімумом (про типи ордерів читайте тут)! Нижче ціни (стовпчик із зеленим фоном) знаходяться лімітні ордери на покупку, а вище (це частина з червоним тлом) ордера на продаж.

Щоб пройти таке велике скупчення зустрічних ордерів, продавцям доведеться постаратися! Далеко не завжди це виходить з першого разу, у продавців для подолання такої перешкоди повинні бути серйозні мотиви продавати, кількість продавців має перевищити кількість покупців.

Така ситуація повторюється з кожним значущим рівнем: за всіма максимумами варто багато лімітних ордерів на продаж, а за всіма локальними мінімумами стоять лимитники на покупку.

Важливо! Саме завдяки зустрічним лімітних ордерів відбуваються помилкові пробої, тому що не завжди у биків або ведмедів вистачає сил пробитися через великий обсяг.

Як виключити помилкові пробої?

Тепер ми знаємо, що для впевненого руху після пробою рівня необхідно подолати великий обсяг зустрічних ордерів. Розповім кілька важливих моментів, на які потрібно звернути увагу ще ДО пробою рівня, щоб підвищити ймовірність подальшого руху.

По-перше, звертаємо увагу на глобальну картину. У сильних тренди помилкових пробоїв набагато менше, ніж під флеті, хоча і під флеті можна торгувати, про що розповідав тут. Порівняйте два наступних скрін:

Це тренд на GBPJPY.

А це коридор цін на EURUSD.

На якому інструменті буде більше помилкових пробоїв? Природно на флеті, він, можна сказати, повністю складається з фальшивих пробоїв яких-небудь рівнів.

Тому для торгівлі на пробій я вибираю виключно трендові інструменти, де ймовірність продовження тенденції велика. Звичайно, це не означає, що під час тренда помилкові пробої відсутні зовсім, просто їх набагато менше. Це логічно, бо у рухах по тренду бере участь велика кількість трейдерів, вони з легкістю пробивають зустрічні ордера.

По-друге, дивимося на новини і характер руху до пробою. Пам'ятайте, що за кожним рівнем стоять зустрічні лімітні накази, які потрібно пробивати. Просто так це не відбувається, а з появою важливих новин (а якщо ще і несподіваних!) відбувається постійно!

Бачили сильні імпульсні руху, які проносяться, не помічаючи рівнів? Такі часто з'являються на новинах, ось чудовий приклад:

Через атаки дронів (ну або кого ще знайдуть?) на великий переробний завод ціни на нафту марки Brent підскочила з $60 до $70, це за один день.

А потужний імпульс стався всього за першу хвилину торгів. Сумніваюся, що хтось встиг на ньому увійти! :-) Хіба що роботи встигли. Але сама ситуація дуже показова! Новина може суттєво змінити розстановку сил на ринку і пробити будь-які рівні навіть без натяку на помилковий пробій. Тому за новинами доводиться стежити.

Тепер протилежна ситуація:

Це теж графік нафти. Ціна тільки з другої спроби дійшла до рівня, вірніше сказати, доповзла до нього! Про який рух по тренду може йти мова, якщо бики до рівня ледь доштовхнули? Новин на той момент не було, тому розклад несподівано змінитися не міг. Такі ситуації при трендової торгівлі однозначно пропускаємо.

Як торгувати помилкові пробої?

А тепер дзеркальна ситуація: замість трендової торгівлі можна торгувати від рівнів, розраховуючи на зворотний відскік. Забігаючи вперед скажу, що цей відскок буває в переважній більшості ситуацій, правда його розмір коливається від декількох пунктів до зміни тренда.

По-перше, шукаємо відповідний ринок, де ймовірність розвитку тренду мінімальна – нас цікавлять затяжні флет. Природно, неможливо наперед вгадати, як будуть змінюватися ціни в майбутньому, тому знаходимо ВЖЕ діючий флет і розраховуємо на його продовження. Наприклад, всім відомі акції Газпрому:

Протягом 5 років у компанії не було серйозних змін, як наслідок акції торгувалися в діапазоні від 110 до 170 рублів. Це був відмінний інструмент для торгівлі помилкових пробоїв. Зовсім нещодавно Газпром підвищив дивіденди, що привернуло інвесторів та акції вийшли з цього коридору – тепер так не поторгуєш...

По-друге, дивимося на фундаментальну картину. Не повинно бути ситуацій, коли Газпром змінює дивідендну політику, а ви вирішили торгувати в коридорі! В ідеалі істотні новини повинні бути відсутніми по обраному інструменту, і не важливо, що ви вибрали: акції, валюту або ф'ючерси.

В цілому робимо все навпаки порівняно з торгівлею по тренду, підвищуємо ймовірність отримання прибутку. Нас цікавлять пробої важливих рівнів, які відбуваються безпричинно, у яких немає фундаментальної основи. А далі справа техніки, як кажуть!

Куди ставити стоп лосс і тейк профіт при торгівлі помилкових пробоїв?

Зі стоп-лоссом все зрозуміло: дивимося в склянці, де знаходиться велике скупчення зустрічних ордерів і ставимо закриває наказ за них. Зазвичай це 10 тиків за рівнем плюс-мінус 2 тика.

Складніше ситуація на ринку форекс, так як там немає можливості подивитися склянку, є тільки пародія на нього. Але в цілому можна орієнтуватися на ті ж 10 тиків. Переглядаючи валютні графіки видно, що помилкові пробої в основному заходять за рівень на кілька пунктів (4 знаки).

Стоп лосс рівний 10 пп на 4 знаку мені здається простим і надійним варіантом. Якщо є можливість подивитися ордера, тоді можна і підкоригувати.

Ще приклад:

Недавній флет по сріблу дарує помилкові пробої один за іншим.

Мета для тейк профіту повинна бути велика, тоді ми отримаємо відмінне співвідношення ризик/прибуток! Воно може навіть перевищувати 1 до 10. Природно, не варто розраховувати, що кожна операція буде прибутковою – більшість не буде. Зате 1 вірний сигнал покриє 10 збиткових.

Повернення ціни на іншу сторону флета – це хороша зона для тейк профіту. На малюнку вище ситуації 1, 2 і 4. А ситуації 3 і 5 я б закрив в безубиток.

Відштовхуючись від способу виставляти тейк профіт, помітив ще одну важливу деталь. Якщо діапазон буде дрібний, наприклад, 30 тиків, то ми не зможемо отримати хороше співвідношення ризик/прибуток, так як потенціал у прибуткових угодах знижується, а стоп залишається таким же. Отже, найбільшу цінність мають широкі коридори цін, де потенційна прибуток значно перевищує стоп.

Приблизно так я бачу торгівлю помилкових пробоїв. Якщо знаєте якісь важливі нюанси – пишіть в коментарях, подискутуємо! :-)

На цьому все, поки!

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: