Як створити свою торговельну систему

Сьогодні я думаю розповісти про, мабуть, найбільш цікавою темою трейдингу, створення своєї торгової системи (ТС).

Освоївши торговий термінал, початківець трейдер починає помічати деякі закономірності руху ринку, намагається прогнозувати рух цін і слід деякою своєю торговою стратегією – так народжується ідея.

Це можна назвати першим кроком до створення своєї торгової системи, але вона ще неповноцінна.

Торговельна система має кілька обов'язкові частин і формалізує всі ваші правила торгівлі. Формалізація необхідна з-за особливостей людської психології спрямованої на отримання швидкого прибутку, вона позбавить вас від сьогохвилинних необдуманих угод, які можуть призвести до втрати частини чи всього капіталу.

Торгова система складається з кількох частин:

• визначення напрямку ринку/входу в ринок (тренд або бічне)

• сигнал для входу в ринок

• визначення передбачуваного прибутку і допустимих збитків (take profit, stop loss)

• можливі форсовані виходи.

Так само в торговельну систему включають систему управління капіталом (money management) – з допомогою нього ви визначаєте для себе кількість грошей від загального капіталу, яким ви будете ризикувати в конкретній угоді у разі збиткової угоди.

Типи торгових систем

Трендові системи за основну ідею цього класу торгових систем взято існування ринку в двох станах – трендові, тобто спрямоване вгору або вниз і флетовое стан, бічний рух ринку.

В даному випадку можна торгувати:

• по тренду в бік основного руху

• чи проти тренда, працювати в напрямок корекцій

Пробійні торговельні системи – в основі цього класу систем лежить ідея існування і пробою ціною значних рівнів підтримки / опору.

Відбійні торгові системи (канальні) – ідея таких систем полягає у відбої ціни від стінок каналу.

Канали можуть бути освічені лініями підтримки / опору або це може бути конверт EMA або смуг Болинжера або поєднання всіх цих ліній.

Ідеї для торгових систем

• хвильова теорія ринку, хвилі Вульфа

• торгові системи засновані на індикаторах

• ТЗ засновані на тимчасових проміжках

• Графічні патерни (трикутники, прапори, подвійне дно і т. д.)

• Японські свічки, свічкові моделі

Кілька торгових систем з цього списку ми розглянемо в наступних постах.

Є особливості у термінології торгових систем розрізняють: механічні і автоматичні торгові системи (радники форекс).

У першому випадку присутні чіткі правила, так би мовити, «на всі випадки життя» і відступ від них не допустимо.

В аналітичних системах допускається торгівля з відступом від правил, а отже присутня певна суб'єктивність в оцінки ринкової ситуації.

Багато приватні трейдери і працівники великих фінансових організацій мають портфелі торгових систем, що добре працюють окремо на певному типі ринку (тренд бічний рух і т. д.) використовуючи портфель торгових систем вони підвищують свої доходи в не залежності від настрою світових ринків.

На завершення хочу виділити основну ідею, що без торгової системи успішної торгівлі домогтися практично не можливо.

Майстер-клас Управлінням портфелем радників

Читай також: