Як створити механічну торговельну систему?

Всім привіт! Сьогодні покажу, як створити механічну торговельну систему. Весь алгоритм дій, який я використовував для своїх стратегій, буде у вас перед очима. Впевнений, що кожен при бажанні може скористатися ним і придумати щось своє! :-)

Для тих, хто не пробував придумувати прибуткові стратегії, скажу, що це просто. Треба спробувати, і все вийде. Звичайно, доведеться постаратися, але без цього нікуди!

Алгоритм створення механічної торгової стратегії.

    1. Для початку нам потрібно ідея, якась закономірність, яка здатна приносити прибуток у майбутньому. Варіанти є. Наприклад, купувати акції після значного зниження. Чим не ідея? Або продавати валюти тих країн, в яких починаються війни, стихійні лиха. Можна використовувати відскік від рівнів підтримки/опору. Трендовість, наявна на ліквідних ринках, теж непогано.

    Для прикладу візьму останню ідею, для наочності. Що можна сказати про тренди? Швидше за все, система з маленьким стопом і великим профітом буде життєздатна, так побудовані багато стратегії. На ринку існують тривалі періоди флета, тому осідання будуть тривалими. Цього для початку вистачить.

    2. З ідеєю визначилися, тепер потрібно побудувати механічну торговельну систему, яка буде заробляти на трендах. Не знаю, чим закінчиться реалізація цього задуму. По суті, точки входу не дуже важливі, так як на трендовість це не впливає. Головне – зберегти співвідношення ризик/прибуток на хорошому рівні, щоб втрачати в угоді мало, а заробляти багато. В цьому суть трендової торгівлі.

    Для роботи від рівнів підтримки/опору підхід може кардинально відрізнятися. Хоча, і в трендової торгівлі є винятки, наприклад, одна з моїх стратегій має співвідношення ризик/прибуток = 2/1. І нічого, працює!

    Повернемося до нашої системи. Коли входити в ринок? Наприклад, при закритті бару над/під МА з періодом 100. Поясню. Якщо ціна знаходиться нижче лінії МА, то ми чекаємо моменту, коли відбудеться перетин, якщо бар закривається вище МА, то купувати. Для угоди на продаж все навпаки. Скріншот нижче.

    Я не збираюся на ваших очах робити нову ТЗ, просто показую, як я дію.

    Натисніть, щоб збільшити.

    Можна придумати велику кількість інших точок входу: купувати при пробитті максимуму попереднього бару, купувати рівно о 24:00, відкривати угоду перед виходом важливих новин і т. д.

    Тепер потрібно визначитися з рівнем стоп лосс і профіту. Мені подобається 50 пп стопа і 250 пп профіту. Просто подобається, тому і буду виставлятися! :-) Співвідношення ризик/прибуток виходить 1/5, це добре. На трендах вийде багато заробити.

    Ну, що ж, приблизний план нової механічної торгової системи є. Будемо відкривати угоди при збігу вищеописаних умов, виставляти стоп і профіт, а потім чекати результату.

    3. Тепер потрібно прикинути, чи є сенс мучитися далі, або стратегія зовсім вже погана. Дрібні таймфрейм мені не подобаються, тому вибираю D1. Протестуйте її ручками за останній рік на EUR/USD, ризик 1%.

    Виходить 18 збиткових угод і 6 прибуткових (можете перевірити). Звичайно, вибірка невелика, треба буде проводити більш глибоке тестування. Збиткові угоди в сумі дають -18%, на 30%.

    4. а) Попередній тест виявився вдалим. Тепер подумаємо про мані менеджменті для подальшого тестування. В принципі, ризик 1% на операцію підходить для трендової системи, завищувати точно не варто, будуть великі осідання, а занижувати, сенсу немає.

    б) Попередній тест виявився невдалим. На це може бути декілька причин.

    Недолік досліджуваної історії. В моєму випадку за 1 рік вийшло всього 24 угоди. Могло скластися й по-іншому. Отримали погані результати – не турбуйтеся, протестуйте за 5 років, можливо, попався невдалий період.

    Якщо з історією тестування все в порядку, спробуйте змінити саму стратегію. Наприклад, можна збільшити співвідношення ризик/прибуток до 1/10. Можна виставляти безубиток при досягненні певного рівня і т. д. загалом, змініть стратегію.

    Якщо нічого не допомагає, йдемо в пункт №1 і починаємо спочатку.

    5. Тепер потрібно протестувати на тривалій історії, щоб переконатися в працездатності стратегії. 10 років буде в самий раз, можна і більше. Якщо підключити декілька інструментів, то взагалі шикарно. Необхідно досягти декількох тисяч угод і різних періодів (криза, флет), тоді результатами можна буде довіряти.

    Вмієте програмувати, пишемо код системи і думаємо про сенс життя. Якщо не вміємо, думаємо, як би не померти від перевтоми, під час ручного тестування. :-) До речі, нещодавно прочитав, що вода дуже важлива для організму. Доросла людина з часом все менше відчуває спрагу, звикає до цього почуття. Але для нормального функціонування вода так само необхідна! Тому, пийте більше води, працездатність і активність мозку будуть на висоті.

    Я свою експериментальну систему тестувати за 10 років не буду, все-таки вона для наочності.

    6. Після отримання результатів тестів уважно оцініть їх. Спробуйте щось змінити в стратегії і порівняти результати, можливо, вийде їх поліпшити.

    Якщо вас все влаштовує, тоді запишіть всі правила системи на окремий аркуш. Коли входити в угоду, коли виходити, необхідні умови, виключення, все, що вам потрібно пам'ятати. Цей листочок бережіть!

    7. Оцініть осідання і підкоригуйте ризик в угоді. Наприклад, якщо максимальна просадка вийшла в районі 50%, варто її зменшити. Для мене комфортний рівень 25-35%, відповідно, знижуємо ризик на угоду до 0.5% і радіємо життю.

    Якщо осідання вийшла всього 10%, то можна збільшити її і підсумкову прибуток.

    Визначтеся з системою маніменеджмента. Можна виходити з максимальної просадки, яку не можна перевищити (розповідав тут), або застосувати пірамідінг для збільшення прибутку або розраховувати обсяг угоди пропорційно поточним балансом.

    8. Залишився останній крок: оцінити вплив витрат на результати. Може бути, ця система не підходить для реальної торгівлі.

    Якщо тестуєте в мт4, то пошукайте скрипт, який дозволяє змінювати значення спреду. У мене таке назва: MT4i — SpreadChanger.ex4.

    Необхідно збільшити спред на 1-1.5 пп, це середня величина проковзування. Протестуйте знову і подивіться, що вийде.

    Якщо тестуєте руками, тоді до середньої величини стопа додайте величину спреду+прослизання+комісії. Дізнаєтеся вплив на одну операцію, зможете знайти спільне.

    9. Вітаю, якщо ви добралися до цього пункту! Ваша механічна торгова система пройшла перевірку в умовах близьких до реальних. :-) Залишилося дотримуватися правила і заробляти.

Ось за таким планом я дію, коли створюю нові ТЗ. Зауважте, що тут описані кроки, які не можна пропустити, вони дуже важливі!

Кому лінь придумувати щось своє, можете подивитися робочі системи, викладав у минулих статтях:

«Моя прибуткова торгова стратегія!»;
«Безкоштовна торгова стратегія MOSCOW»;
«Дій розумніше всіх інших – проста торгова стратегія.».

Ось і все, треба закінчувати. Той, хто підпишеться на оновлення блогу, буде отримувати свіжі новини робочі ТЗ на пошту, агітую! :-)

Нехай ваші механічні торгові системи приносять прибуток! Поки!

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: