Як правильно читати японські свічки? Інструкція для початківців

Японські свічки заслужено є самим популярним інструментом для побудови графіків цін. Їх основна перевага в інформативності. Сьогодні я не уявляю свого торгівлі без свічок. Вони найкраще підказують мені про те, що насправді відбувається на ринку. Нижче я представлю вам вкрай цінний матеріал, як для новачка, так і для досвідченого трейдера, якому не буде зайвим разок оновити спогади про читанні свічкових графіків, а можливо і позбутися від помилок.

Важливо: у статті будуть представлені моделі свічок та інструкції, використовувані особисто мною в торгівлі. Я не буду перераховувати все, що відомо на цю тему, оскільки деякі знання не особливо корисні, так і запам'ятовувати все відразу — велика помилка. Якщо ви хочете максимально детально вивчити все про японські свічки, то раджу вам звернутися до книг Стіва Нісона, в них більше, ніж достатньо інформації, але тільки щоб задовольнити цікавість, а не стати прибутковим трейдером.

Як правильно читати японські свічки на будь-якому ринку без моделей

Почнемо з самих основ, та коротко пройдемося по елементам японських свічок. Для цього погляньте на зображення нижче — це стандартне опис.

Нам важливі:

  • ціни закриття/відкриття;
  • тінь (хвіст) свічки;
  • довжина тіла (від закриття до відкриття).

Далі, можна виділити три сценарії на графіку:

1. перед нами відверто бичача свічка (лонговая);
2. перед нами відверто ведмежа свічка (шортовая);
3. перед нами нейтральна свічка, тобто між биками і ведмедями по ній практично нічия.

Для мене головне правило читання графіків і входу в угоду полягає в тому, що ймовірність продовження тенденції завжди вище, ніж вірогідність розвороту. Отже, тренд — наш друг, а не ворог! (тренди розбирав тут)

Виходячи з вищесказаного, якщо перед нами чисто бичача свічкова модель і висхідна тенденція, то з більшою часткою ймовірності, наступна свічка теж буде лонговой. Щоб не бути голослівним, ось вам наочний приклад на графіку.

Як бачите на зображенні відстежується невеликий висхідний тренд, а в ньому з 8 свічок — 6 бичачих. Це означає, що ймовірність лонговой свічки була близько 75%. Саме такі рухи на практиці шукаю я, а потім намагаюся входити з високою ймовірністю прибутку на продовження тенденції. Якщо б ви в аналогічній ситуації намагалися зловити розворот, тобто шортити, то ймовірність на профіт була б лише 25%.

Важливе зауваження: у книзі Ларрі Вільямса «Довгострокові секрети короткостроковій торгівлі» згадується масштабне дослідження послідовностей свічок. Його суть зводиться до наступного:

1. після 1 ведмежою свічки — приблизно 55,8%, що буде одна бичача;

2. після 2 ведмежих — приблизно 55,2%, що буде одна бичача.

Дослідження, звичайно, цікаве, але не особливо виправдовує себе на практиці, якщо не враховувати тренд, а просто відкривати угоди наосліп після 1-2 свічок одного кольору. Якщо аналогічну модель застосовувати вже, торгуючи по тенденції, то це прийнятно і працює, що я покажу в одному з прикладів в наступному розділі.

Чому так відбувається? Що за собою приховує графік? Все дуже просто, кожна свічка відображає кількість, а також обсяги продажів і покупок за одиницю часу. Наприклад, ви бачите великий рух в лонг, це означає, що під час його формування натовп купувала актив. Поки є кому штовхати інструмент вгору будуть з'являтися все нові і нові бичачі свічки, і ніяк інакше. Завдання трейдера — вчасно «злізти з цього поїзда на своїй зупинці», поки у справу не влізли продавці.

Кілька прикладів угод з використанням японських свічок без моделей

Для наочності надам кілька власних операцій із застосуванням вищевказаних принципів читання графіка по свічках.

Приклад №1. Вхід по EURUSD 4 грудня 2018 року.

На графіку видно сильний тренд вниз, в який мені вдалося увійти майже в самому початку. Сигналом стала нова низхідна динаміка і сильна ведмежа свічка, у ході її формування та був здійснений вхід, оскільки продовження такого руху було більш ймовірно, ніж розворот.

Приклад №2. Купівля USDCAD 19 листопада 2018 року.

На цей раз вхід в угоду було здійснено, згідно з ідеєю Ларрі Вільямса, тобто після двох шортових свічок, але за умови наявності висхідної динаміки. По суті така модель є однією з найбільш вигідних, принаймні так склалося в моїй практиці.

Як правильно читати класичні моделі японських свічок?

Тепер розглянемо найбільш популярні моделі, які використовуються трейдерами для інтерпретації свічок. Їх знання буде корисним, але не варто на них покладатися, оскільки першочерговим є тренд, а не вигадані патерни. Багато хто до цих пір вважають такі моделі ефективними, але цей міф розвінчаний понад 20 років тому, коли в 1996-му році була написана книга Джека Швагера «Технічний аналіз. Повний курс».


Поглинання

Поглинання — це модель, в якій одна свічка повністю перекриває тіло і тінь інший. Вона говорить про майбутньої активності покупців або продавців. У класичному варіанті виглядає наступним чином.

Наскільки ефективно буде використовувати таку модель? Дослідження Д. Швагера показують, що це не дуже вигідно.

Таблиця з тестуванням торгівлі свічковий моделлю поглинання. Колонки з-за друкованого видання вказані не на місцях, але нам важлива тільки остання — чистий прибуток, і друга — відсоток виграшів.

Як бачите, у всіх випадках, крім одного свічкова модель поглинання принесла збитки, а відсоток прибуткових угод в середньому знаходиться на позначці лише 40%. Висновок — не варто покладатися на даний патерн.


Доджі, дожі (Pin-бар)

Один з найбільш відомих і популярних патернів, також відомий, як пін-бар (доджі) — це свічка з довгим хвостом і відсутнім тілом. На графіку це виглядає наступним чином.

Багато псевдоэкперты досі настійно рекомендують до використання дану модель, але вона ефективна насправді? Думаю, ви здогадуєтеся, що ні. Це нам знову довів Д. Швагер.

Можливо пін-бари і несуть якусь цінність, але орієнтуватися тільки на них — величезна помилка, яка призведе до збитків. Ви можете нескінченно говорити, що заробили, використовуючи доджі, але факти говорять самі за себе, досить лише провести тестування.


Молот і Повішений

Наступною майже марною моделлю в нашому списку буде молот, і її протилежний варіант — повішений. Ці моделі дуже схожі на доджі та пін-бар, але відрізняються більш великим тілом вгорі або внизу свічки з довгим хвостом. Ось приклади на графіках.

звернемося до таблиці Д. Швагера для отримання даних тестування цих моделей.

На цей раз ситуація більш вигідна, адже за деякими інструментами патерн все ж працює, наприклад, при торгівлі цукром або японською ієною. Тим не менш, загальна картинка все та ж — моделі, не варто довіряти.


Зірки

Для формування зірок потрібно три свічки: дві з них з довгим тілом, а одна з коротким і нагадує доджі. Ось як дана модель виглядає на графіку.

На перший погляд може здатися обнадійливим розворотом, але звернемося до тестування Д. Швагера.

Нам цікава остання колонка таблиці з чистим прибутком, в рамках якої ми знову бачимо суцільні збитки. Висновок — вечірня і ранкова зірка не рекомендується для входу в угоду.


Завіса темних хмар і просвіт

Розглянемо ще одну заключну модель — темні хмари, а також її протилежний варіант — просвіт. Їх суть полягає в наступному: перша свічка повинна відкритися за межами екстремуму інший, а потім закритися вище її половини. Більш зрозуміло буде на графіку нижче.

На жаль, ця модель так і не принесе трейдеру прибутку в довгостроковій перспективі, ніж ми знову можемо переконатися з тестування Д. Швагера.

Збитки по всім інструментам, отже, не рекомендую вам до використання цю модель.

Короткий резюме по всім класичним свічковим моделям:

  • вони дуже популярні серед трейдерів;
  • їх неефективність була доведена Д. Швагером ще в 1996-му році;
  • торгуючи з їх допомогою у вас будуть лише збитки і близько 40% прибуткових угод в довгостроковій перспективі.

Я в свій час теж вірив в ці моделі, але стабільно заробляти на них у мене не виходило. Добре, що ще на початку шляху, як трейдера, мені підвернулася відмінна література з технічного аналізу.

Свічкові моделі точок входу по А. Герчику

Є ще один цікавий варіант свічкового патерну, що використовується у навчанні та стратегіях А. Герчика. Його суть зводиться до пошуку так званої бази, коли 4 і більше свічок своїми екстремумами б'ються в один рівень. Ось схематичний приклад на графіку (по суті це звичайний флет):

Кілька правил входу за такими моделями:

  1. використовуються тільки лімітні ордери; (інструкція в допомогу)
  2. співвідношення ризик-збиток — не менше 1 до 3;
  3. вхід здійснюється на четвертій свічці, коли три вже закриті;
  4. чим ближче до рівня вхід, тим краще, але допускається невеликий люфт;
  5. у моделі можлива наявність неправдивого пробою, це лише посилює точку входу.

Від себе додам, що даний підхід дуже ефективний, але і не менш складне, оскільки потрібно завжди чекати оптимального входу в позицію, а також використовувати співвідношення ризик-збиток не менш 1 до 3. По суті цей патерн допомагає виявити сильний рівень і консолідацію, які допоможуть впіймати найвигіднішу ціну і заробити.

Ось вам для наочності приклад однієї моєї угоди по моделі А. Герчика, а саме купівля AUDUSD 27 листопада 2018 року.

Як бачите, була сформована консолідація і свічки билися приблизно в один рівень. Форекс — досить галасливий ринок, тому невеликі розбіжності в цінах допускаються.

Висновок

Японські свічки — це популярний метод читання графіків. Він відрізняється інформативністю, і я у своїй практиці використовую саме його. Тим не менш, навколо свічок склалося безліч міфів, зокрема, про ефективність таких відомих моделей, як: доджі, поглинання, молот і т. д. Згідно з дослідженнями навіть 20-річної давності від Д. Швагера, вони не дадуть вам прибутку. Замість цього я раджу вам зосередитися на особисто вашому розумінні ринку з допомогою японських свічок, і не забувайте, що ймовірність продовження тенденції вище, ніж його розвороту. Попутних вам трендів!

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: