Як форекс комісія вбиває ваш рахунок?!

Привіт, нестримні трейдери! :-) Сьогодні дуже корисна стаття! Обіцяв написати її минулого, тому беруся за справу. А взагалі тема для цього поста зародилася на початку року, чим я займався в той час, розповідав тут. Ви будете в шоці! Форекс комісія надає просто жахливий вплив на результати торгівлі! Наочно зміг для себе відкрити це при тестуванні торгових систем форекс, покажу вам. Не звертали уваги на спред, думали, що він однаковий у всіх брокерів? Після прочитання цього посту ви зміните вашу думку! Поїхали!

Тестування систем – корисна штука! Буду розглядати на особистому досвіді, нещодавно тестував свої системи в Excel і зрозумів, як багато хто недооцінює комісію брокерів (спред, своп). При тестуванні використовував побудова графіків, дуже показова і наочно.

Вплив форекс комісії на прикладі трендової системи

Для розуміння суті питання розповім трохи про систему: стоп становить в середньому 20 пп (4 знаки), спред брав у 2 пп. Ризик в кожній угоді не перевищував 1% ( про грамотному підході розповідав в статті: «Дізнайтеся, яким має бути розмір позиції!»), так як спред дорівнює 1/10 стопа, значить, на комісії в кожній угоді втрачається 0,1%. Тому при кожній збиткової операції втрачається 1% по стопу і 0,1% комісії. Профіт становить 5%, але комісія також забирає 0,1%, тому чистий заробіток в прибутковій угоді 4,9%. З цим, думаю, все зрозуміло. Результат в будь-якій угоді зменшується на 0,1%.

Йдемо далі. Я протестував цю систему за 2009 рік. При тестуванні результат вважався за методом складного відсотка, тобто враховувалися результати попередніх угод. На 7 основних валютних парах вийшов наступний підсумок:

Спочатку результати мене порадували, незважаючи на велику просадку, вийшла непогана прибуток – 137% за один рік! Тим більше 2009 був зовсім не трендовим. Але моя радість була передчасна. Подивіться, що вийшло з цим графіком, якщо врахувати комісію в розмірі 0,1% від угоди:

Підсумковий результат всього 33%! Тобто комісія з'їла 104% прибутку! Ви уявляєте?! В цю мить я на мить уявив, як було б добре торгувати без спреду та свопу... Але реальність нікуди не подіти. Ось така підступна річ, ця комісія на форекс.

Далі подивимося, що сталося б при відсутності комісії протягом 4 років. Ось графік зміни балансу з 2009 по 2012 роки включно, результат вважається також складним відсотком.

В цьому випадку можна було б заробити 1316% всього за 4 роки! Будь-який бізнес позаздрить такому результату!

А ось що виходить при спреді всього 2 пп:

Підсумковий результат 126%, замість 1316%! Це наочно показує, наскільки важливо враховувати комісію при тестуванні систем, і наскільки важливо вибрати форекс брокера з мінімальними витратами! Просадка величиною 40-50% була кілька разів за цей час, для реальної торгівлі така система не підходить, тому я відмовився від включення її в свій портфель.

Тепер подивимося на це питання з іншого боку. Уявімо систему, де стоп дорівнює профіту, ризик в угоді 1%. Прибуткові угоди 60%, відповідно 40% збиткові. Виходить, що кожні 100 угод у середньому 60 разів ми заробимо 1% і 40 разів ми втратимо 1%. Підсумковий результат: 60-40=20% прибутку кожні 100 угод. При спреді (як у прикладі вище) ми втрачаємо 0,1% в угоді. За 100 угод ми втратимо 0,1%*100=10%. Якщо врахувати своп, прослизання і можливі помилки трейдера, проблеми з інтернетом, то, швидше за все, торгівля по цій системі буде збитковою.

У багатьох книгах зустрічав думку, що спочатку існує ймовірність 50 на 50 відкрити прибуткову угоду (при рівних стопах і профитах). Це насправді так. Потрібно лише трошки змістити ймовірність у вашу сторону, щоб заробити. Тобто з 50 збиткових варіантів перетворити 10 у прибуткові. Це цілком під силу кожному. Але важливо пам'ятати, доведеться змістити цю ймовірність ще сильніше, щоб окупити витрати при торгівлі.

Для деяких систем прибуткових «на папері» реальна торгівля буде збитковою. Одним із способів зменшення впливу форекс комісії на торгівлю вважаю роботу на старших таймфреймах, наприклад D1. При такій торгівлі величина стопів буде більше, а спред залишиться таким же. Як підібрати оптимальний період графіка розповідав в статті: «Що таке таймфрейм і як вибрати найкращий?» .

Хочу звернути пильну увагу любителів торгувати екзотичні валюти. Як правило, витрати на таких інструментах в рази вище. Краще торгувати EUR/USD, так як це найпопулярніша пара, то комісії найнижчі. Прибуткова ТЗ на основних інструментах, цілком може стати збитковою на екзотичних, будьте уважні.

На цьому буду закінчувати. Якщо у вас з'явилися питання – не соромтеся, задавайте в коментарях, буду радий відповісти!

Запрошую підписатися на оновлення сайту у формі нижче, так ви не пропустите цікаві матеріали. Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я анонсирую пости. Бажаю вам найнижчих комісій на форекс! Поки!

P. S. Я вмирав зі сміху, коли дивився цей мультик! :-)

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: