Все, що вам потрібно знати про трендових ліній на форекс!

Трейдери працюють з трендовими лініями також давно, як і з горизонтальними рівнями підтримки-опору. Даний інструмент вважається справжньою класикою технічного аналізу, і донині використовується в прогнозах від відомих фінансових видань (Bloomberg, DailyFX, Investing.com). Незважаючи на те, що лінії з'явилися дуже давно, на багатьох ринках вони ефективно працюють. Особисто я застосовую трендові лінії не тільки для загального розуміння тренда, але і для реалізації різних стратегій торгівлі. Розберемося докладніше на прикладах: що з себе представляють лінії тренда, як їх правильно будувати і використовувати.

Що таке трендова лінія?

Трендова лінія — це лінія, проведена між екстремумами по напрямку тренда на графіку ціни. Вона може мати кут будь-якої величини, тобто бути спрямованою вниз, вгору або не мати чіткого напрямку, розташовуючись горизонтально.

Для довідки: екстремум є критичною крапкою на графіку, максимумом або мінімумом за певний проміжок часу. Екстремуми, як правило, визначаються наочно, саме з цієї причини вважається, що кожен трейдер на одному і тому ж графіку може побудувати абсолютно різні трендові лінії.

Приклад трендової лінії на графіку.

Примітка до зображення:

    - під цифрами вказані екстремуми, за якими проведена лінія спадного тренда;

    - перші три точки стосуються відносно чітко, остання «4» — це помилковий пробій лінії, після якого тренд все одно тривало.

На тому ж ділянці графіка намалювати трендові лінії можна було б інакше (це не вважалося б помилкою), але про це докладніше в наступному розділі статті.

Побудова трендових ліній

Є кілька важливих нюансів і правил, що стосуються побудови трендових ліній:

    1. потрібно як мінімум дві точки для побудови, як і взагалі для будь-якої лінії;

    2. побудова проводиться по тінях свічок або барів, або їх максимумів (мінімумів), якщо тінь відсутня;

    3. лінія не повинна перетинати ціною по ходу руху;

    4. допустима наявність невеликих (!) помилкових пробоїв трендової лінії тінню або проміжком не більше 2-3 свічок (тобто лінія не повинна ідеально пункт в пункт проходити через екстремуми, вона може і трохи не дійти до ціни);

    5. з'єднуються тільки екстремуми одного типу, тобто не можна з'єднувати мінімум і максимум, оскільки очевидно, що з цього нічого не вийде.

У відповідності з цими правилами побудований перший приклад трендової лінії вище, за винятком неправдивого пробою №4. Інших важливих теоретичних правил немає, але є практичні помилки, які часто зустрічаються у початківців трейдерів. Коротко розглянемо їх на прикладах з графіками.

Як НЕ ТРЕБА будувати трендові лінії

По-перше, не креслите лінії на дуже дрібних проміжках графіка (керівництво по вірному вибору). Другорядні трендові лінії важливі, тільки з ними слід працювати на відповідному таймфрейме, який дозволить чітко побачити всі екстремуми.

Як бачите, для побудови були взяті занадто близькі екстремуми на маленькій ділянці графіка. Все, що потрібно зробити в такому випадку — перейти на більш дрібний таймфрейм і будувати аналогічні лінії там. На даній ділянці графіка і періоді вони недоречні.

По-друге, не варто креслити відразу кілька ліній, в яких ви заплутаєтеся. Є «унікуми», які воліють працювати з такими «віялами».

Так, безумовно, помилкою це не назвати, адже всі лінії на графіку грамотно вибудувані і є так чи інакше трендовими, але сформувати конкретну точку зору про ринок теж неможливо. Хтось навіть намагається такі пробиті лінії вважати підтримкою або опором, є такі аналітики і трейдери. З особистого досвіду можу сказати, що подібний підхід лише погіршить торговельний результат, оскільки буде занадто багато неякісних сигналів на вхід в ринок.

Хороша техніка побудови трендової лінії

Закінчувати приклади краще на правильному графіку, щоб якісна техніка побудови відклалася у свідомості.

Крім того, я наведу алгоритм з особистого досвіду, як краще будувати трендові лінії:

    1. визначити важливі екстремуми на поточному проміжку графіка (це виконується наочно приблизно кожні 20-50 свічок, решта приходить з досвідом);

    2. простежити динаміку ціни за екстремумам (вниз або вгору);

    3. провести лінію між двома екстремумами, яка виглядає максимально природно для поточного ринку.

Побудова актуальних трендових ліній

Ще один важливий момент. На історії всі лінії гарні, але будувати зазвичай потрібно «на майбутнє», коли ціни ще не сформувалися. Багато хто не розуміє, як повинна виглядати лінія по двом точкам, яка буде реально корисна і дозволить оцінити ситуацію в момент появи цін, а не через час.

Важливо: ні я, ні хто-небудь інший не знає, що станеться, коли ціна буде в трендової лінії. Може бути пробій і зміна тренда, навпаки — відскік, помилковий пробій, і навіть повністю непередбачуваний поворот. Якщо ви креслите трендову лінію, то вона не управляє ринком, він все ще залишається невідомим. Ми можемо судити лише про мінімальних статистично значущих ймовірностях в поведінці цін, і відскік від трендової лінії є далеко не найбільш часто спрацьовує моделлю.

Як торгувати за трендовим лініях

Оскільки трендові лінії існують давно, то і підходів до їх використання дуже багато. Я зупинюся на двох ключових і тих, що сам використовував в торгівлі.

Вхід на третьому торканні

Досить популярною стратегією торгівлі є відбій від трендової лінії або каналу. Є дуже ефективні системи в такому ключі, але й не менш згубні помилки. Кращий варіант — вхід угоду при третьому торканні трендової лінії.

Умови прості:

    - потрібні два чітких екстремуму і трендова лінія між ними;

    - явне опір на 3-му торканні у трендової лінії у вигляді свічки з хвостом (доджі) або 2-3 малих свічок (невеликий консолідації);

    - мета — пробій останнього екстремуму (далі сидіти в угоді не рекомендую, дуже часто буває помилковий пробій й розворот, винятком можуть стати важливі новини і висока волатильність).

Приклади на графіку.

Приклад однієї з старих вдалих угод в терміналі по USDJPY у січні 2016-го.

Як бачите, ціна протестувала трендову лінію, були всі підстави входити в лонг. Утримувалася позиція у зв'язку з важливими новинами — рішенням за відсотковою ставкою в Японії, які спровокували сильний рух.

Важливо: входити бажано саме на третьому торканні лінії (4-5-6 і т. д. не підходить, вже пізно, статистика буде набагато гірше). Чим більше дотиків, тим більше очевидний для натовпу тренд. «Розумні гроші» будуть намагатися вибити з ринку всіх, хто запізнився на поїзд», а нам ні до чого опинитися в одному вагоні з цими «безбілетниками».

Пробій похилій

Наступний варіант торгівлі з застосуванням трендової лінії — це пробій похилій. Досить відомим пропагандистом такої стратегії виступає Денис Стукалин з Xelius Group, який щотижня викладає звіти по операціях на російському ринку, виконаних особисто їм, а також студентами на курсах.

Суть системи:

    - будується трендова лінія з двох і більше екстремумам;

    - вхід в угоду здійснюється проти локального тренду в момент пробою трендової лінії (свічка повинна закритися за лінією, на тіні свічки не входимо);

    - мета — найближчі екстремуми.

Приклад на графіку.

Ось як в реальному часі торгує ф'ючерсом на індекс РТС Денис Стукалин.

Індикатори трендових ліній

При торгівлі на великій кількості інструментів будувати трендові лінії самостійно не завжди зручно. Знайти вихід з подібної ситуації допомагають індикатори для автоматичної побудови трендових ліній. Їх не можна назвати точними, але в якості допоміжних вони цілком підходять. Для MetaTrader 4 є величезна кількість таких індикаторів, виділю три найбільш популярних:

    - True Trendline (TrueTL);

    - Trendlines2;

    - Trend Lines Auto.

Приклад графіка з TrueTL.

TrueTL — насправді-один з найбільш якісних індикаторів ліній. Як бачите, він досить чітко визначає деякі лінії тренда, але є й ті, про яких я згадував в помилках. Додатково до індикатору є варіант з Alert, що дозволить викликати повідомлення при підході ціни до трендової лінії.

Приклад графіка з Trendlines2.

Trendlines2 малює як потрібні, так і непотрібні лінії з менших таймфрейм, тому його часто потрібно перевіряти вручну. В цілому індикатор хороший, але поступається TrueTL. Система повідомлень c Alert відсутня.

Приклад графіка з Trend Lines Auto.

Останній індикатор Trend Lines Auto — гідний конкурент TrueTL, але малює тільки дві лінії, тому може втрачати важливі сигнали. Система Alert вбудована в код індикатора.

Трендові лінії на форекс

Застосування трендових ліній на форекс дуже поширене, тим не менш, є кілька нюансів:

    - ринок, найчастіше не перебуває у затяжному тренді, тому краще орієнтуватися на пробій трендової лінії;

    - на невеликих таймфреймах дуже багато «шуму», як наслідок, помилкових пробоїв ліній.

Приклад того, як ціни на валютних парах часто змінюють напрямок.

Додатково наведемо приклад сильного шуму на форексі, який сприяє виникненню помилкових пробоїв.

Як правило, така ситуація характерна для невеликих таймфрейм (до H1) при наявності високої волатильності через виходу новин, супроводжуються сплеском обсягів. Іноді подібна «пила» зустрічається і без вагомих причин. Ключова її небезпека в тому, що вона заплутує трейдерів, які намагаються входити в лонг, то в шорт, втрачаючи гроші в обох напрямках.

На форексі найбільш вигідно торгувати пробої трендових ліній на відносно великих таймфреймах (H1 і вище), оскільки ринок нестійкий, схильний до шуму. Особисто я взагалі волію D1, що мені дозволяє шукати затяжні руху, у яких є шанс на пристойний заробіток як за допомогою трендових ліній, так і без них.

Трендові лінії на фондовій біржі

На відміну від форекса фондовий ринок більш різноманітний: тут є як різкі, так і стабільні інструменти. Якщо правильно підбирати активи для угод, то можна пристойно заробляти незалежно від стратегії. Зверніть увагу на приклади нижче.

Як бачите, на американському ринку є досить передбачувані індекси, наприклад, S&P 500, Dow Jones. На них дуже складно помилитися з напрямком угоди, достатньо просто купувати від лінії тренда, і це дасть просто надвигідний вхід в угоду. Виняток — періоди економічних криз.

На російському ринку теж досить часто буває «ралі» та можна просто брати актив від трендової лінії, отримуючи величезний профіт.

Звичайно, подібна картина характерна далеко не для всіх інструментів. Є і різкі активи, по яким краще орієнтуватися на пробій лінії, наприклад, як торгує ф'ючерсами на дрібних таймфреймах Денис Стукалин. У будь-якому випадку фондового ринку перевага в тому, що він більш передбачуваний, і тут є тривалі руху з мінімальним шумом, що менш властиво форексу, тому трендові лінії більш застосовні саме тут.

На закінчення зазначу: в мережі блукає багато різних матеріалів, «псевдотехник» та індикаторів побудови нібито «найточніших» трендових ліній без помилок (Ст. Сперандео, ДеМарк тощо). Варто відразу усвідомити, що таких методів просто не існує, і все, що там вказано — це не більше, ніж «лапша» для новачків. Лінії завжди суб'єктивні, формалізувати їх на досить точному рівні занадто складно. У плані техніки особисто я вірю тільки першоджерел, а саме книг з технічного аналізу (Д. Швагер, Дж. Мерфі). Якщо ви хочете професійно працювати з трендовими лініями, то я рекомендую вам ознайомитися з вищевказаними авторами, а також тими правилами, які я виклав у статті на основі власного практичного досвіду.

Автор: Олексій Шляпніков

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: