Цікаві особливості управління капіталом на форекс

Привіт! Що конкретно може змінити управління капіталом на форекс? Розглянемо реальні приклади в цифрах, в цьому випадку, вони кажуть краще всяких слів! :-)

Проведу деякі розрахунки, які кожен читач зможе застосувати до своєї торгівлі і покращити результати. Поїхали!

Прийоми управління капіталом на форекс.

1. Складний відсоток творить дива! Навіть заробляючи порівняно небагато, але маючи терпіння і час, можна отримати хороший прибуток. Наприклад, є звичайна торговельна стратегія, ефективність якої всього 20% в рік. Здавалося б, що це за прибуток?! З 100 000 грн. всього 20 000 грн. на рік. Але щороку реінвестуя прибуток через 10 років отримаємо:

    1. 100 000+20 000=120 000;
    2. 120 000+24 000=144 000;
    3. 144 000+28 800=172 800;
    4. 172 800+34 560=207 360;
    5. 207 360+41 472=248 832;
    6. 248 832+49 766=298 598;
    7. 298 598+59 720=358 318;
    8. 358 318+71 663=429 981;
    9. 429 981+85 996=515 977;
    10. 515 977+103 195=619 172.

Варто врахувати, що не у кожного є можливість реінвестувати, але якщо вона є, то раджу використовувати. Підсумкова прибутковість на прикладі склав 519% за 10 років.

2. Як зміниться прибутковість, якщо проводити реінвестування прибутку кожен місяць? Умови ті ж, але 20% виходить рівними частками щомісяця: 1.66% кожен місяць.

Порахуємо для початку прибуток за 1 рік:

    1. 100 000*1,0166=101 660;
    2. 101 660*1,0166=103 347;
    3. 103 347*1,0166=105 063;
    4. 105 063*1,0166=106 807;
    5. 106 807*1,0166=108 580;
    6. 108 580*1,0166=110 382;
    7. 110 382*1,0166=112 214;
    8. 112 214*1,0166=114 077;
    9. 114 077*1,0166=115 971;
    10. 115 971*1,0166=117 896;
    11. 117 896*1,0166=119 853;
    12. 119 853*1,0166=121 843.

Таким чином, річний відсоток можна збільшити з 20 до 21.843. Подивимося, що такий прийом дасть за 10 років:

    1. 100 000*1,2184=121 840;
    2. 121 840*1,2184=148 449;
    3. 148 449*1,2184=180 871;
    4. 180 871*1,2184=220 373;
    5. 220 373*1,2184=268 503;
    6. 268 503*1,2184=327 144;
    7. 327 144*1,2184=398 592;
    8. 398 592*1,2184=485 645;
    9. 485 645*1,2184=591 710;
    10. 591 710*1,2184=720 939.

Непогано, правда? Замість 519% прибутку, при щомісячної капіталізації відсотків, можна отримати 620%, тобто, на 101% більше. А що якщо реінвестувати після кожної угоди? Ну, це ви самі порахуєте! :-)

3. Як буде змінюватися просадка, якщо застосовувати відсотковий розрахунок від капіталу перед кожною угодою?
Спочатку 50 збиткових угод (ризиком 1% від початкового депо) поспіль принесуть 50% осідання.

Порахуємо, що буде:

    1. 100*0,99=99;
    2. 99*0,99=98,01;
    3. 98,01*0,99=97,0299;
    4. 97,0299*0,99=96,05;
    5. 96,05*0,99=95,099;
    6. 95,099*0,99=94,148;
    7. 94,148*0,99=93,2065;
    8. 93,2065*0,99=92,2744;
    9. 92,2744*0,99=91,3517;
    10. 91,3517*0,99=90,438;
    20. 81,7906;
    30. 73,97;
    40. 66,8971;
    50. 60,5.

Результат у наявності, таким прийомом вдалося скоротити осідання на 10,5%! Спочатку була 50%, а стала 39,5%.

4. Подібним чином можна працювати в сторону збільшення прибутку – це пірамідінг. Детальніше вже розповідав в статтях:

«Пірамідінг збільшує прибуток?!?!?! Частина 1.»
«Пірамідінг збільшує прибуток? Частина 2. Ефективний спосіб управління капіталом.»

5. Як обмежити розмір осідання на певному рівні? Таке потрібно при роботі з інвесторами. Припустимо, що 30% — це максимум, більше не можна. Вибудувати систему управління капіталом можна наступним чином: агресивно зменшувати ризик на угоду при збільшенні осідання.

Наприклад, при осіданні до 10% ризикувати як звичайно (наприклад 1%). При просіданні від 10% до 20% знизити ризик удвічі, до 0,5%. При просіданні від 20% до 30% ризикувати 0,2%.

Що дає такий підхід? При ризику в 1% від початкового депо для втрати 30% рахунку необхідно було 30 збиткових угод підряд. Тепер, щоб втратити 30% капіталу необхідно 10 (по 1%)+20(по 0,5%)+50(по 0,2%)=80 угод.

При виході з осідання необхідно збільшувати ризик на тих рівнях, де зменшували.

Звичайно, такий спосіб знизить прибуток, але ймовірність досягнення певної осідання стає набагато менше.

6. Якщо 5 раз ризикувати всім, з метою заробити стільки ж, що є на рахунку, то вийде наступне:

    100$*2=200$;
    200$*2=400$;
    400$*2=800$;
    800$*2=1600$;
    1600$*2=3200$.

Якщо не користуватися ніяким аналізом, і ймовірність виграшу дорівнює 0.5, то ймовірність вдалого побудови такої піраміди буде наступна:

0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0,03125.

Це означає, що з 100 спроб вийде 3.125, трохи більше 3 разів.
У 96.875 випадках загубиться 100$, або 9687,5$.
У 3.125 випадках буде виграш за 3200$, або 10000$.
Виходить позитивне математичне очікування.

Хто знайде помилку? :-)

На цьому все, що стосується управління капіталом на форекс.

Нещодавно прочитав книгу «фінансист», написав Теодор Драйзер. Давно не читав такого! Вона мене повністю захопила, і весь вільний час я присвячував їй. Дія відбувається на початку 20 століття в Америці. Молодий хлопець стає фінансовим генієм тих часів, до речі, він і на біржі операції проводив. Там є і любов, і інші пристрасті, весь зміст палити не буду, читати буде нецікаво. Назва нуднувате, але книга залишає сильне враження, і в процесі читання провокує міркувати, люблю такі! :-)

Завантажити можете за посиланням: ФІНАНСИСТ

Тепер все, закінчую. Абоненти дізнаються про корисні матеріалах швидше за всіх, буду радий, якщо Ви опинитеся в їх числі.
До швидких зустрічей!

P. S. Якими методами управління капіталом на форекс користуєтеся Ви? Тільки не кажіть, що не користуєтеся! :-)

P. P. S. Так воно і буває!

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: