Тримайте гроші!!! Або час для тестування торгових стратегій

Всім привіт! Тільки що з тренування, сил залишилося небагато, якраз на нову статтю! Постараюся зробити її цікавою, тим більше тема має значення для всіх системних трейдерів. Як правильно провести тестування торгової стратегії? На якому інтервалі часу проводити перевірку? Як дізнатися про реальні результати системи, а не торгувати за збитковою, вірячи в її прибутковість? Відповіді на всі ці питання знайдете далі!

Як вже згадував в попередніх статтях, я тестую свої стратегії з 2000 року по теперішній час. Цього терміну цілком вистачає. Чи можна зменшити час перевірки і до чого це призведе? Дивлячись наскільки зменшувати. Давайте візьмемо за приклад, результати тестів моєї трендової стратегії і прикинемо різні варіанти.

Тестування моєї торгової стратегії

Тестування цієї стратегії я проводив ще в 2010-початку 2011. З тих пір її і застосовую. Подивіться на графік з 2001 по 2010 роки включно на чотирьох валютних парах.

10-річний період непогано показує різні стани системи. Можна було перевірити за більш довгий термін, але мого терпіння не вистачило. :-)

Подивіться уважніше на 2008 рік – це рік кризи. За цей проміжок стратегія принесла б більше 100%! Це дуже хороший показник, набагато більше, ніж в інші роки. Уявімо, що я придумав би цей спосіб торгівлі саме в кінці 2008 року. Причому моя лінь настільки була б велика, що після проведення тестування за 1 рік мої руки опустилися, і я перетворився в овоча. Що було б тоді? Тоді був би графік тільки за 2008 рік, а це +100% прибутку! Я б подумав: «добре, тепер я зможу заробляти щорічно 100%!». Але це насправді не так...

А тепер подивіться на 2009 рік – еквіті коливається практично на місці і лише до кінця трохи підвищується. Подивившись на тест лише 2009 року, я б подумав: «хм, не дуже-то хороша торгова стратегія», і відмовився б від її застосування. Але насправді система непогана, просто один рік занадто маленький проміжок, щоб оцінювати її працездатність.

Всього один рік на фінансових ринках може скластися по-різному, подивимося на прикладі.

2008 – рік кризи, різкі руху на великі відстані стають нормою, особливо у другій половині. Яка трендова система не буде заробляти на такому ринку? Це ж мрія, а не ринок!

2009 – таких безвідкатних рухів майже немає, є основний тренд, але він плавний, без різких стрибків, дуже багато флэтовых ділянок. На такому ринку трендовим систем заробити стає складніше, це гарний час для роботи проти тренда.

В якості невеликого виводу: один рік (два) дуже маленький термін для оцінки ефективності системи, так як на ринку в цей час може переважати один стан, наприклад тренд. Результати такого тестування торгової стратегії, швидше за все, не відіб'ють реального стану речей. Я б радив перевіряти як мінімум на 5-річному проміжку, що включає і трендові і флэтовые стану ринку, це дасть можливість подивитися на поведінку системи в «екстремальних» умовах.

Ще один важливий момент при тестуванні стратегій – кількість угод за тест. В інтернеті зустрічав результати, що включають 100-200 угод, вважаю, це дуже мало! Тут ситуація складніша, мінімальна кількість угод залежить від характеристик стратегії. Наприклад, якщо прибуток/ризик вашої системи 2/1, то 300-400 угод вже дають попередні дані, їх варто приймати в розрахунок. А якщо у вас трендова система, де прибуток робиться в одній угоді з 50, то 300-400 позицій ні про що не скажуть! Подивіться характеристики перевіряється способу торгівлі, і переконайтеся, що бек-тести включають достатню кількість як позитивних, так і негативних угод, чим більше – тим краще. До речі, цікавий випадок з моєї практики, як раз в тему: «Як продати торговельну систему? Особистий досвід.»

Так само раджу проводити тести на різних інструментах, якщо у вас алгоритм, що використовує загальні неефективності ринку. Трендовість – це якраз загальна неефективність ринку, притаманна практично всім основним інструментам торгівлі. Перевірте вашу трендову стратегію не тільки на EUR/USD, підключіть основні валютні пари, золото, ф'ючерси. Якщо робоча система, то вона як мінімум не буде втрачати на інших інструментах торгівлі, так ви отримаєте додаткову психологічну впевненість. Якщо ж тести проходять невдало – це привід задуматися і доопрацювати вашу систему. Це не стосується методів, що використовують неефективність одного інструменту. Наприклад, на EUR/USD під час азіатської сесії часто буває флэтовое рух ціни, так як основні торги проходять під час європейської та американської сесій. Стратегії, які заробляють завдяки цим особливостям EUR/USD, не має сенсу перевіряти на всіх інструментах. Якщо ж ви досі вірите в прибутковість Мартінгейла, тоді вам сюди: «Незаперечний доказ збитковості принципу Мартінгейла!» і раджу розділ «Маніменеджмент».

Основні правила для тестування торгових стратегій

Тепер давайте зберемо все в купу! Отже, тест повинен бути як мінімум за 5 років, більш тривалий проміжок дає більше інформації, це вітається. А ось маленький – підвищує ймовірність неадекватного тестування. Постарайтеся включити трендові і флэтовое стан ринку. Істотним плюсом буде кількість угод за 1000, потрібно зіставляти з характеристиками вашої системи, однозначно – чим більше, тим краще! І не забувайте проводити перевірку на інших ліквідних інструментах. Приклад грамотної перевірки системи можете подивитися в статті: «чи Можна довіряти тестеру стратегій в mt4?»

На цьому все, друзі! Приватному трейдеру пора відпочити :-) . Запрошую підписатися на оновлення блогу поштою у формі нижче, так ви будете дізнаватися про нові матеріали найпершими. Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я анонсирую пости. Попутного тренду, до зустрічі!

P. S. Класний мультик, що подобається мені останнім часом їх дивитися! :-)

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: