Торгова стратегія. Тестування

Ми підійшли до завершального етапу створення своєї торгової стратегії. Попередні матеріали в достатній мірі розкрили зміст кожної з найбільш важливих точок, через які необхідно пройти для створення персональної системи. Тих знань, які ви отримали, вже цілком достатньо для перших успішних кроків. Зараз перед вами останній етап проходження якого стане контрольною точкою, що відкриває вам всі можливості для реальної торгівлі.

Сьогодні ми розглянемо тестування торгової стратегії як дуже відповідальний і необхідний процес. Недостатньо просто створити торговельну систему і сформувати ряд правил для її роботи. Необхідно зрозуміти, чи спроможна та система, яку ви побудували. Працездатна вона в реальних умовах, а не тільки в теоретичних розрахунках. Нехтування цим етапом з величезною часткою ймовірності призведе до фінансових втрат. А це може послужити стимулом до того, щоб засумніватися в своїх ідеях і розчаруватися у створеній вами торгової стратегії.

Ви повинні розуміти, що неможливо з першої ж спроби створити досконалу систему. Як Томасу Едісону знадобилося кілька сотень або тисяч спроб для того, щоб створити лампочку, і вам буде потрібно завзятість і час для створення своєї стратегії. Вам доведеться пережити не одну невдачу, не все буде виходити, а іноді будуть часи, коли захочеться опустити руки. В такі моменти все залежить від того, наскільки ви наполегливі у своїх бажаннях, як довго готові йти до поставленої мети.

Осилити цей шлях набагато легше, коли є свій план і розуміння суті кожної задачі, що стоїть перед вами. У даній статті ми сформуємо загальне уявлення про процес тестування як про цілісне етапі створення торгової стратегії. Пройдемо шлях від тестування на історичних даних і демонстраційних рахунках до перших кроків з реальними коштами.

Також розглянемо найважливішу частину тестування – аналітику. Саме по собі тестування не має ніякої цінності, якщо після його проведення ви не обробили результати. Саме пошук помилок та їх усунення є метою проведення тестування торгової стратегії. Пам'ятайте, що невдачі краще запобігти, ніж вирішувати її наслідки. Приказка про те, що краще сім разів відміряти і лише потім відрізати, дуже доречна в даному випадку. Тестування якраз є тією частиною, коли нам необхідно сім разів перевірити всі, знайти помилки, а тільки потім різати, тобто починати торгівлю на реальних рахунках.

Предмет тестування

Багато трейдерів втрачають з уваги те, що тестування повинно обов'язково бути комплексним. Вивчення і поліпшення одного з компонентів торгової стратегії не призведе до гарних результатів в цілому. Так, складові системи дуже тісно пов'язані між собою, але позитивні зміни в одному з компонентів не можуть досить сильно змінити загальну картину.

Для того щоб тестування торгової стратегії було справді ефективним та корисним, необхідно приділити увагу базовим складовим.

1. Тестування аналітичної основи.

Для переважної більшості трейдерів тестування подається саме як робота з аналітичними інструментами і не більше того. Звичайно, від точності сигналів вашої системи залежить дуже багато, але приділяти абсолютно всю свою увагу тільки їй вкрай нерозумно.

Тестування аналітичної основи припускає аналіз точності сигналів, що виходять від індикаторів або інших інструментів з заданими параметрами, а також налаштування компонентів на підставі одержаних результатів. Необхідно вивчити ефективність обраних інструментів в умовах, які максимально близькі до реальних. На стадії тестування вашим завданням є мінімізація кількості невдалих сигналів та угод з допомогою оптимізації інструментів. Чим менше помилок зараз, тим менше втрати в майбутньому.

2. Тестування правил управління капіталом.

Важливим є тестування правил управління торговим рахунком. Ті умови, про які ми говорили в попередніх матеріалах, також потребують практичному випробуванні. Звичайно, всі зроблені розрахунки навіть без тестування самодостатні і готові до використання. Але цілком імовірно, що в процесі торгівлі ви знайдете деякі помилки в своїх правилах, а може просто побачите можливості щодо їх поліпшення. Саме тому правила управління капіталом краще випробувати у тестовому режимі, щоб підійти до реальної торгівлі з більш досконалою торговою стратегією.

При тестуванні важливо звернути увагу на базові правила. Наприклад, подивитися на те, як часто потенційно прибуткові угоди, відкриті за сигналами ваших аналітичних інструментів, закриваються за рівнем стоп-лосс. Якщо ордера занадто часто закриваються передчасно, то можна зменшити розмір лота і відсунути стоп-лосс від точки відкриття на більш далеку відстань. Також проаналізуйте ефективність співвідношення ризику до прибутку, так як вибране вами значення надає дуже сильний вплив на прибутковість вашої торгівлі.

3. Тестування психологічних правил.

Цю область ігнорує дуже багато як початківців, так і досвідчених трейдерів. Серед них вважається, що правила торгової психології не потрібні зовсім, а користуються ними тільки невдахи. Таке ставлення до цього питання дуже часто призводить до неприємних результатів.

Сама наявність психологічних правил вже робить ваші шанси на успіх вищі, ніж у величезної кількості інших трейдерів. Але стабільні позитивні результати можуть стати до вас ще ближче. Якщо ви тестуєте правила, вивчаєте свої особливості, намагаєтеся знайти нові недоліки, то рівень вашої підготовленості серйозно збільшується. Звичайно, відчувати свою психологічну сторону краще в реальній торгівлі, коли ви ризикуєте своїми грошима. Можна часто бачити повідомлення розчарованих початківців, які успішно торгували на демонстраційних рахунках, але в перші ж дні торгівлі з реальними засобами втрачали все. Але користь демонстраційних рахунків полягає в тому, що ви можете виробити в собі систему дій, за які виходити не можна.

Робота з тестуванням як з комплексним процесом дозволяє знаходити складні недоліки і ефективно їх усувати. Ряд помилок може проявитися тільки при розгляді стратегії як цілісної системи. Аналітичні інструменти і правила управління капіталом можуть бути ідеально розраховані окремо один від одного в теорії, але при зіткненні з реальною торгівлею, коли кожен компонент тісно переплітається з іншим, результати виходять зовсім іншими.

Тестування на історичних даних

Перший і найшвидший спосіб тестування торгової стратегії. Основним інструментом у даному випадку є тестер стратегій, в який завантажуються дані про котирування за минулий період. Найчастіше використовується програмне забезпечення, яке вбудоване в торговий термінал MetaTrader 4. Воно призначене для тестування автоматичних торгових систем, тобто торгових роботів. Але при бажанні можна встановити спеціальний радник, який при запуску тестування не буде самостійно відкривати угоди, а надасть вам інструменти для відкриття і закриття віртуальних позицій.

Можна піти й іншим шляхом. Наприклад, тестувати свою торговельну стратегію в ручному режимі на історії, яка доступна прямо в торговому терміналі. При цьому всі угоди вам доведеться записувати на аркуші паперу, а не відкривати. Результати можуть виявитися не зовсім інформативними, але даний спосіб також має право на життя, так як вашої головним завданням є моделювання ринкових умов і точок, в яких ви будете відкривати і закривати позиції.

Основна перевага тестування на історичних даних – швидкість. Вам не потрібно довго чекати закриття чотиригодинний або денної свічки, для того щоб дізнатися, з яким результатом закриється ваша угода. У вашому розпорядженні гнучкий інструмент, який дозволяє легко змінити часовий інтервал і швидкість його демонстрації. Але тестування на історичних даних також має і недоліки. Одним з них є недостатньо навантажена психологічна складова торгівлі. Перед вами з'являється безліч свічок, ви можете зупиняти і запускати заново графіки. Моральна свобода і практично повна відсутність торгових обмежень.

Історичні дані і тестери стратегій є прекрасним інструментом для тестування аналітичної основи та правил управління капіталом. Але вони в меншій мірі придатні для комплексних випробувань з-за зайвої свободи та низької емоційної навантаження. Ви будете тестувати стратегію в умовах, далеких від реальних, а це в будь-якому випадку позначиться на кінцевих результатах.

Даний метод тестування більше доречний для автоматичних систем. Ручні стратегії також можна тестувати, але краще це робити на ранніх етапах, коли ви намічаєте аналітичну основу. Використання тестерів для роботи над чорновими варіантами стратегії дозволяє заощадити дуже багато часу, який можна витратити на інші важливі справи.

Процес тестування схожий на точну настройку двигунів гоночних болідів. Ви запускаєте стратегію, після перших кількох десятків угод аналізуєте наявний невеликий пласт даних, виявляєте точки для корекції. Внесіть необхідні зміни в систему і спостерігаєте далі до тих пір, доки результати не будуть задовільними і відносно стабільними. Але тільки варто пам'ятати, що не потрібно підганяти стратегію під конкретні історичні дані! Цим грішать багато трейдерів, які налаштовують індикатори за допомогою декількох тестів на одних і тих же котируваннях. Обсягу історичних даних має бути достатньо для того, щоб в процесі тестування ви не стикалися з повторним аналізом вже пройдених ринкових ситуацій. Звичайно, це ідеальний варіант, який не завжди можливий.

Тестування на демонстраційному рахунку

Можливості демонстраційних рахунків дозволяють провести тестування в умовах, які будуть дуже близькі до реальних. Ви зможете відчути потік справжніх котирувань, вивчити поведінку ринку і сформувати своє уявлення про нього. Даний спосіб дуже цінний як для самого тестування торгової стратегії, так і для формування вашого досвіду роботи з ринком, що дуже часто має вирішальне значення в питанні успішності трейдера.

Для проведення тестування вам необхідно відкрити спеціальний демонстраційний рахунок. На ньому не повинно бути раніше відкритих угод, так як пізніше це може перешкодити аналізу. Ідеальним варіантом буде використання нового рахунку для кожного повторного тестування. Завдяки цьому ви отримаєте декілька закритих історій, кожну з яких можна проаналізувати окремо.

Процес тестування дуже сильно схожий на реальну торгівлю. Ви відкриваєте угоди на підставі сигналів аналітичної системи в режимі реального часу, котирування неможливо зупинити або прискорити. До того ж ви зможете не тільки вивчати точність сигналів інструментів, але і ставити собі цілі по прибутку, вчитися обмежувати збитки і виробляти в собі торговельну дисципліну. Демонстраційний рахунок дозволяє перевірити всі раніше створені правила в тих умовах, в яких вам належить працювати. Це дуже хороший спосіб виявити за допомогою реальних угод помилки в налаштуванні аналітичних інструментів, недоліки системи управління капіталом і слабкі сторони психологічних правил.

Мінімально необхідний обсяг, на підставі якого вже можна робити якісь висновки, дорівнює 30 закритим операціях. Зрозуміло, чим більше закритих позицій, тим краще основа для аналізу. Тому вашим завданням є напрацювання торгової історії, яка дозволить сформувати уявлення про загальної ефективності системи. Якщо проводити аналогію з автомобільним спортом, як це було зроблено вище, то тестування на демонстраційному рахунку схоже на закрите випробування на гоночній трасі. Ви пробуєте можливості свого автомобіля в тих умовах, в яких вам належить брати участь в змаганнях. При цьому ви намагаєтеся відчути, які компоненти автомобіля вимагають доопрацювання, намагаєтеся проїхати трек на межі можливостей. Чим більше кіл ви проїдете, тим більше даних буде у вас і ваших механіків для подальшої роботи.

Після кількох десятків закритих позицій ви можете приступити до аналізу отриманих результатів. Можна скористатися спеціальними сервісами, які суттєво спрощують як збір інформації, так і її аналіз. Наприклад, відомий проект MyFXBook.com дозволяє автоматизувати багато процесів і зосередитися на головному. Існують і інші інструменти, серед яких ви можете знайти для себе найбільш підходящий.

Вам необхідно оцінити співвідношення збиткових угод до прибутковим. Занадто багато збиткових угод вказують на недосконалість аналітичної основи, у відповідності з якою ви приймали рішення. Але навіть у такому випадку торгова стратегія може вважатися ефективною. В попередньому матеріалі ми говорили про важливість співвідношення розміру потенційного збитку до прибутку. Наприклад, ви обмежуєте збиток в одній угоді $10 і розраховуєте на потенційну прибуток в районі $40. Така формула дозволяє вам після однієї прибуткової угоди отримати три збиткових, але при цьому все одно залишитися в невеликому плюсі. Як бачите, правила управління капіталом можуть істотно поліпшити загальні результати при використанні не найбільш ефективних аналітичних інструментів. Але нехтування цими правилами з таким же успіхом може все зруйнувати.

Досліджуйте свої угоди, розбирайте їх по частинах і аналізуйте результати. Намагайтеся зрозуміти причину, по якій ви відкривали збиткові позиції. Цілком ймовірно і те, що ваші аналітичні сигнали вказували вірний напрямок і ви все зробили правильно. Тому необхідно шукати причину невдачі не тільки інструменти, але і в самому ринку. Наприклад, ви могли втратити важливу новину з економічного календаря, яка справила значний вплив на рух ціни.

Приділіть увагу і психологічним правилами. На демонстраційному рахунку важко відчути повною мірою тягар відповідальності і все напруження, яке властиво торгівлі з використанням реальних коштів. Але виробити принципи роботи і прагнення слідувати наміченим планом цілком можливо.

Після пошуку та аналізу всіх помилок приступайте до їх усунення. Наприклад, ви з'ясували, що 40% всіх збиткових угод були відкриті на підставі помилкового сигналу технічного індикатора. Значить вам необхідно змінити настройку і чутливість індикатора таким чином, щоб він формував сигнали більш рідко, але влучно. Після цього можна приступити до повторного тестування та подальшого аналізу.

Тестування на реальному рахунку

Цей вид тестування можна сміливо назвати самим цікавим і корисним для трейдера. Всі ті дані, які ви отримали на попередніх етапах, належить перевірити в самих що ні на є реальних умовах. Вся ваша робота, виконана до цього, буде проходити серйозну перевірку. Зрозуміло, ви чекаєте позитивних результатів, так як вже довгий час тестували всі компоненти торгової стратегії. Ви готові відкривати угоди з великими обсягами, так як впевнені в тому, що результат буде позитивним. А якщо ні, то навіщо тоді потрібно було проводити все це тестування?

Але насправді ситуація виглядає дещо інакше. Попередні тести і їх підсумки все ще мають велику цінність, але повністю спиратися на їх результати і відразу відкривати угоди з максимальним лотом просто нерозумно. Між роботою на демонстраційному рахунку та реальною торгівлею існує лише одне, але дуже сильний за своїм впливом відмінність. Психологічна складова – це саме те, що тут набуває величезне значення.

Завданням тестування на даному етапі є перенесення всіх попередніх результатів і тактик торгівлі на реальний рахунок. Вам необхідно адаптувати свою торговельну стратегію під нові умови, але при цьому не втратити весь досвід, отриманий раніше. Потрібно поступово відчувати кожен параметр і правило стратегії, спостерігати за результатами, а при необхідності трохи коректувати той чи інший компонент.

Для тестування вам знадобиться окремий реальний торгівельний рахунок. Не варто використовувати для даних цілей основні рахунки, на яких розміщені всі ваші засоби. Ваш капітал повинен бути ізольований і захищений від всіх пробних заходів, так як ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю. Не варто думати про те, що ви будете відкривати угоди з мінімальним лотом, не піддаючи кошти ризику. Найкраще відкрити окремий рахунок і перевести на нього незначну суму. Ви отримаєте замкнуту екосистему, яка забезпечить вам спокій і впевненість у тому, що навіть самі серйозні помилки і невдачі не призведуть до фатальних наслідків.

Після відкриття і поповнення торгівельного рахунку можна приступати до самого тестування, яке по своїй суті максимально наближене до реальної роботи трейдера. Головною відмінністю, яка не дає вважати даний етап цієї торгівлею, є використання мінімальних обсягів для угод, так як отримання суттєвої фактичної прибутку не є вашим основним завданням. Ви можете відкрити центовий рахунок, поповнити його буквально на пару доларів і почати відкривати реальні угоди так, як би ви це робили з рахунком в кілька сотень або тисяч. Ви моделюєте великий торговий капітал, пробуєте відкривати угоди в умовах, коли ви ризикуєте реальними грошима. Звичайно, зовсім не шкода втратити долар або два, але при належному бажанні ви можете виробити в собі правильне ставлення до торгового рахунку.

Особливий позитивний ефект можна отримати в тому випадку, якщо ви ставите собі за мету створити торгову історію. Наприклад, уявіть, що ви напрацьовуєте історію для відкриття свого ПАММ-рахунки. Ви хочете показати, що в минулому у вас було безліч прибуткових угод, і тим самим залучити інвесторів. Станьте інвестором для самого себе. Поставте собі цілі, наприклад, збільшити рахунок на 12% за місяць з допомогою тієї торгової стратегії, яку ви створили. Нехай у грошовому вираженні це буде зростання до $1 до $1,12, але якщо результат буде позитивним, то ви інвестуєте самі в себе, наприклад, вже $100. Після цього буде нова мета, наприклад, 11% в місяць, після досягнення якої ви інвестуєте в себе ще одну або декілька сотень доларів. Ви отримаєте чудову мотивацію та об'єктивний метод оцінки того, наскільки ви готові переходити до реальної торгівлі з використанням серйозних коштів.

Висновок

Тестування – це дуже важливий і відповідальний етап. На жаль, його ігнорує дуже багато як початківців, так і досвідчених трейдерів. Зайва впевненість у собі і своїх силах обертається тим, що після першої ж невдачі хороша торгова стратегія набуває негативний відтінок. Трейдер вважає, що вона зовсім неефективна, що інструменти, що лежать в її основі, нікуди не годяться. Адже справа не в стратегії, а в тому, як її використовують.

Недостатньо просто взяти перший-ліпший набір індикаторів і відразу ж отримати з його допомогою неймовірну прибуток. Як музикант сам налаштовує свій улюблений інструмент, так і трейдер повинен вивчати і покращувати свою систему самостійно. Також пам'ятайте, що в усі торгові стратегії завжди вбудовується одна ланка, яка потребує дуже пильної уваги. Цією ланкою є ви самі. Область торгової психології настільки велика і впливова, що неможливо говорити про цілісної стратегії та не брати її до уваги.

Перед використанням на реальних торгових рахунках необхідно спробувати всі ті інструменти, які ви вибрали. Зрозуміти, наскільки вони вам підходять, наскільки близька вам їх ідея. Адже якщо вам не подобаються принципи, закладені в основу стратегії, то торгівля буде відповідна. Не шкодуйте часу, яке необхідне для тестування. Завжди пам'ятайте, що краще сім разів відміряти і втратити на цьому небагато часу, ніж один раз відразу відрізати і позбутися не тільки грошей, але й віри в свої сили.

Попередні статті циклу:

«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Введення»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Вибір термінів»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Вибір аналітичної основи»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Правила»

Автор: Сергій Михайленко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: