Торгова стратегія. Керівництво. Введення

Необхідність прийняття відповідальних рішень в умовах постійно мінливого ринку робить торгівлю на Forex дуже складною і психологічно напруженою. Відсутність системного підходу у щоденній роботі здатне вибити грунт з-під ніг навіть у самого стійкого і досвідченого трейдера. Безладні дії та операції, засновані на інтуїції, гарантовано закриють для вас шлях до стабільного доходу.

Під торговою стратегією розуміється набір правил та інструментів, на підставі яких трейдер приймає свої торгові рішення. Вона покликана вирішити ряд проблем та зробити роботу більш організованою і стабільною. Завдяки їй мінімізуються необдумані і емоційні рішення, які дуже часто мають негативні наслідки. Саме стратегія дозволяє взяти під контроль робочий процес і зробити його ефективнішим.

Початківці дуже часто розглядають торгову стратегію не як багатогранну систему, а як просте керівництво, яке підказує їм точку, де потрібно відкривати угоду. Таке уявлення призводить до того, що з поля зору випускається безліч найважливіших компонентів, кожен з яких має величезне значення для ефективної роботи. Ігнорування однієї з складових системи у підсумку позначається на кінцевому результаті, який при правильному підході міг би бути приголомшливим. Тому нерідко прекрасні торгові стратегії, які використовують багато відомих трейдери, виявляються неефективними в руках початківців.

Даний матеріал може послужити хорошою основою для формування або поліпшення своєї стратегії. Далі будуть розглянуті фундаментальні компоненти, що входять до складу будь-якої ефективної торговельної стратегії, а також їх значення. У наступному матеріалі ми більш детально розглянемо процес формування своєї торгової стратегії на підставі даних компонентів від початку до кінця.

Компоненти торгової стратегії

Перед тим як вивчити складові стратегії, вкрай важливо зрозуміти одну просту істину. В ідеальній торгової стратегії всі компоненти мають однаково рівне значення і знаходяться в постійному взаємозв'язку один з одним, що дозволяє формувати стійкий баланс.

Уявіть собі звичайний легковий автомобіль, що має чотири колеса. По-перше, здійснювати стабільне і правильне рух без одного колеса неможливо. Звичайно, можна балансувати на трьох або прискоритися, бажаючи швидше прибути в пункт призначення, але в будь-якому випадку захід це буде вкрай ризикованим і небезпечним. По-друге, навіть маючи всі чотири колеса, не можна доїхати до потрібного місця, якщо неправильно розподілити навантаження між ними. Неправильний баланс може призвести до виходу з ладу одного колеса, що в підсумку позначиться на всьому автомобілі.

Цілісність і стійкість стратегії є одними з найважливіших її властивостей. Саме вони дозволяють здійснювати чіткий і контрольований рух до поставлених цілей. Успішність торгівлі в довгостроковій перспективі немислима без продуманої, гармонійної та ефективної торговельної стратегії. Можна виділити чотири найбільш важливих компоненти, які формують фундамент будь-якої успішної стратегії: аналітичні інструменти, точки входу і виходу, правила управління капіталом, психологія.

Аналітичні інструменти

Основу даної категорії формують технічні, фундаментальні чи інші інструменти, а також тактика їх використання. Для багатьох початківців трейдерів набір засобів, за допомогою яких проводиться аналіз стану ринку, найчастіше є єдиним компонентом торгової стратегії. Технічні індикатори або осцилятори нерідко стають їх головною надією на успіх. Замість того щоб розглядати їх як інструмент, їм присвоюються чи не магічні властивості.

Наприклад, можна досить часто бачити рекламні заклики або повідомлення на форумах, в яких говориться, що знайдений досконалий інструмент, ідеальний індикатор, який після простої установки зможе принести мільйони доларів своєму власникові. Зазвичай в кінці подібних повідомлень вказується, що для отримання цього неймовірного інструмента вам лише потрібно заплатити кілька десятків доларів. Ці прийоми розраховані на новачків, які хочуть отримати все і відразу. У свою чергу, досвідчений трейдер розуміє, що індикатор або осцилятор є простим інструментом, який абсолютно нічого не гарантує.

Аналітичні інструменти надають вам певну точку зору і інтерпретацію поточного стану ринку, на підставі яких ви приймаєте торгові рішення. По своїй суті вони є своєрідним телескопом, простим або вкрай складним пристроєм, що дозволяє вам вивчити необхідну область більш детально і відкрити нові закономірності. Важлива побачена картина і її особливості, а не той інструмент, за допомогою якого вона була отримана. При цьому варто сказати, що в автоматичних торгових системах функція прийняття рішення на підставі даних від індикаторів покладено на комп'ютерні алгоритми. Але навіть у цьому випадку отримана інформація не є єдиною підставою для відкриття або закриття угоди. Для прийняття кожного рішення аналізується ще безліч різних факторів.

Точки входу і виходу

Дуже часто після вибору технічного індикатора і вивчення його сигналів початківці переходять до використання отриманих інструментів на практиці. Слідуючи простим інструкціям щодо застосування індикатора, можна досить успішно торгувати, але цілком імовірно, що тривати це буде зовсім недовго.

Визначення точок входу і виходу вимагає від трейдера певних знань, навичок і досвіду. Вибрані аналітичні інструменти можуть надавати величезний потік інформації, який необхідно правильно зрозуміти і застосувати. Стандартні інструкції, що додаються до індикатору його творцем, не завжди є панацеєю. Найчастіше для підвищення ефективності потрібно зміна певних параметрів інструменту. Після даних маніпуляцій стандартні сценарії використання, закладені на етапі створення індикатора, не завжди є можливими. У цьому випадку важливо вивчити отримані результати досвідченим шляхом, методом проб і помилок. Тільки після визначення нових закономірностей можна сформувати нові сценарії.

При використанні інших типів аналітичних інструментів (наприклад, фундаментальні економічні фактори) знання і досвід трейдера беруть ще більше значення. Вміння аналізувати інформацію і розглядати наявну на ринку картину цілком можна назвати найважливішим навичкою, необхідним для визначення точки відкриття і закриття угоди.

Точки входу і виходу визначаються заздалегідь на підставі виявлених закономірностей у поєднанні з наданої аналітичними інструментами інформацією. Наприклад, перетину ліній технічного індикатора або вихід певної економічної новини можуть бути точками входу і виходу з угоди. Важливо сформувати чіткі правила для визначення моменту відкриття або закриття ордера. Чим жорсткіше та повніше ви опишете ці умови, тим надійніше і стабільніше буде ваша торговельна система.

Правила управління капіталом

Початківці в більшості випадків забувають про цю вкрай необхідною складовою. Після вибору аналітичного інструменту і вивчення його особливостей вони приступають до торгівлі негайно. Відсутній будь-який план, згідно з яким буде здійснюватися торгівля. Бажання заробити якомога більше – це все, що є у новачка на початку його шляху. Жага наживи в переважній більшості випадків є найпершою причиною серйозних невдач. Невміння або небажання управляти своїм капіталом неодмінно призведе до неприємних результатів.

Дуже важливо сформувати ряд правил і принципів, на підставі яких ви будете встановлювати обмеження і цілі, а також вибирати ту чи іншу тактику роботи в нестандартних ситуаціях. Детально розглянути всі правила управління капіталом в рамках даного матеріалу вкрай важко, але можна виділити декілька найбільш важливих складових, які формують основу ефективної системи управління капіталом:

Управління ризиками

Визначення агресивності торгівлі і значень гранично допустимих втрат становлять основу системи управління капіталом. Для максимально ефективного використання коштів на торговому рахунку важливо встановити розмір максимального збитку на одну операцію, один торговий день, тиждень і місяць.

Трейдер повинен постійно пам'ятати про те, що при використанні більшості торгових стратегій можливі серії збиткових угод. Якщо ризики занадто високі, то однієї такої серії буде достатньо для того, щоб втратити всі кошти на торговому рахунку. І, навпаки, якщо правильно підійти до оцінки ризиків, то навіть тривалий період збитковості не виведе вас з ладу. Професіонали рекомендують ризикувати в одній угоді не більше ніж 1-2% від усього капіталу. Це дозволяє переносити вкрай тривалі серії збиткових угод і не втрачати при цьому занадто великий відсоток від загальних коштів.

Управління інструментами

Після визначення ризику в процентному вираженні необхідно налаштувати всі параметри торговельної стратегії, головними з яких є:

1. Обсяг угоди. Розмір позиції і вартість пункту повинні співвідноситися з вибраними значеннями ризику на одну операцію. Необхідно чітко порівнювати розмір торгового рахунку із зобов'язаннями, які виникнуть після відкриття ордера. Наприклад, при відкритті ордера з максимально доступним об'ємом, рух ціни (наприклад, лише на 30-50 пунктів) в непотрібному напрямку може призвести до примусового закриття угоди з-за нестачі коштів, необхідних для її підтримки.

Занадто великі по відношенню до розміру депозиту угоди завжди притягують трейдера потенційним прибутком, яка може виражатися в сотні відсотків. Проблема в тому, що пропорційно зростають і ризики втратити все. Тому вибір правильного обсягу позиції у відповідності з наперед визначеними ризиками є першим кроком до стабільної і прибуткової торгівлі.

2. Обмеження збитку. В якості основного інструменту для обмеження збитку в рамках однієї угоди найчастіше використовується стоп-лосс. Про нього є окремий матеріал, тому докладно зупинятися не будемо. Але варто сказати, що в рамках торгової стратегії він є вкрай необхідним ланкою, на яку покладається функція контролю. Стоп-лосс обмежує максимальний збиток на заданому рівні і не дозволяє втрат від угоди вийти за раніше певні рамки. Також необхідно визначати для себе максимальний збиток на день, тиждень або місяць.

3. Обмеження прибутку. Можливо, це звучить трохи безглуздо, але отримання максимального прибутку не є головною метою трейдера. Першою і найважливішою завданням, про яку багато говорять професіонали, є збереження капіталу.

Тейк-профіт – це інструмент, за своїм принципом дії дуже схожий на стоп-лосс, головним завданням якого є автоматичне закриття угоди при досягненні певного рівня прибутку. Більшістю трейдерів він використовується рідко і це розумно, так як не варто обмежувати потенційний прибуток. Але в контексті деяких торгових стратегій, де момент виходу з угоди точно визначається заздалегідь, тейк-профіт стає відмінним помічником.

Існує правило управління капіталом, згідно з яким рекомендується заздалегідь визначати цільовий рівень прибутку на один день, тиждень або місяць. Це питання здебільшого лежить в площині психології, так як серія прибуткових угод може зменшити концентрацію трейдера і призвести до втрати заробленого. Тому варто визначити для себе значення денної прибутку, при досягненні якого ви будете сміливо закривати торговий термінал і йти відпочивати до завтрашнього дня.

Область знань про управління капіталом є дуже широкою і багатогранною. Існує безліч рекомендацій, правил і принципів, на підставі яких можна сформувати прекрасну персональну систему. Вона забезпечить вас необхідним захистом в першу чергу від самого себе, так як саме від ваших рішень, які не завжди будуть вірними, залежить успішність торгівлі.

Психологія прийняття рішень

Ми підійшли до одного з найскладніших компонентів. Особливості характеру або емоційні пориви здатні зробити збитковою навіть саму продуману та ефективну торговельну стратегію. Можна використовувати безліч інструментів, ставити десятки різних умов і параметрів, але все це може миттєво загинути під одним необдуманим кроком.

Проблема прийняття торгових рішень в рівній мірі хвилює і початківців, і досить досвідчених трейдерів. В динамічних і психологічно складних умовах щоденної роботи з ринком збереження холодного розуму і концентрації є одним з тих факторів, від яких залежить спроможність і успішність трейдера як професіонала. Вміння брати верх над своїми емоціями найчастіше властиве деяким досвідченим трейдерам, які не раз опинялися в складних тактичних ситуаціях. Початківці в такі моменти дуже легко втрачають ясне бачення того, що відбувається і піддаються внутрішнім емоційним поривам, які нерідко призводять до не самим кращим результатам.

Основна проблема в тому, що найчастіше трейдери зовсім не приділяють цьому уваги, тому що вважають себе досить дисциплінованими і стриманими. Подібна самовпевненість у складних ситуаціях призводить до прямо протилежних результатів. Тому область психології необхідно також брати під контроль, як і інші пункти торгової стратегії.

Для початку потрібно прийняти факт свого недосконалості по відношенню до ринку. Необхідно зрозуміти, що на протилежній стороні знаходиться складний і високопродуктивний суперник-комп'ютер, боротися з яким необхідно його ж методами. Для досягнення успіху необхідні чіткі алгоритми роботи, мінімізація емоційних рішень і поривів, дотримання наміченого шляху без відхилень в ту або іншу сторону. Наприклад, уявіть, що ви сіли у вагон поїзда і прощаєтеся з людиною на пероні. Поїзд почав рух, і ви йдете по вагону в зворотний бік, щоб довше подивитися на свого проводжаючого. У вас є чітка мета, ви йдете вперед і обходьте перешкоди. Але варто відволіктися або зупинитися, як ви тут же втрачаєте з вигляду людини за вікном, і повернутися на один рівень з ним вже вкрай важко. Цей приклад наочно демонструє те, що ринок іде проти вас і успіх визначається тим, чи здатні ви чітко слідувати своєї мети, не відволікаючись і не піддаючись при цьому різним спокусам.

Ви повинні вивчити самого себе, визначити свої слабкі риси і особливості характеру, які можуть взяти верх над вами у важкій ситуації. Після цього необхідно сформувати обмеження і правила, які допоможуть взяти емоції під контроль. Наприклад, у вас є риси гравця, який не любить миритися з невдачами і прагне відігратися при зручній нагоді. До речі, цією рисою має дуже багато трейдерів. Зазвичай після збиткової угоди така людина відкриває угоду з ще більшим об'ємом для того, щоб повернути втрачене і при цьому трохи заробити. Найчастіше точка входу для подібної угоди визначається емоційно, що призводить до нового збитку. В даній ситуації ми бачимо порушення одразу кількох правил, якого можна було б уникнути за допомогою жорстких рамок для самого себе. Більш детально основні правила психології прийняття рішень ми розглянемо в окремому матеріалі, який буде присвячений формуванню своєї торгової стратегії з нуля.

Висновок

Ми всі звикли до карт і навігаторів, які давно оселилися в наших смартфонах і планшетах. Незнайомі місцевості або міста більше не лякають нас, адже ми маємо прекрасні інструменти, які завжди підкажуть нам вірний напрямок. Замість нервових і хаотичних переміщень в пошуках потрібного місця ми отримуємо чіткий і ясний шлях до потрібної нам точці.

Торгова стратегія є головним і необхідним навігатором у світі фінансових ринків. Форекс можна порівняти з величезним містом, що має безліч вулиць і будинків. Кожен день ви опиняєтеся в новій, невідомій частині цього мегаполісу, звідки необхідно знайти дорогу додому, де вас чекає нагорода. Якщо не мати ніяких орієнтирів, то можна довгий час безглуздо бродити по невідомим вулицями, не отримуючи нічого, крім виснаження сил. Але якщо у вашому розпорядженні є хоча б один простий інструмент, наприклад, компас, яким ви вмієте користуватися, то шанси на успішне досягнення поставленої мети зростають у рази.

Щоб ще краще зрозуміти величезне значення торгової стратегії, можна звернутися до прикладу ралійних гонщиків. Вони ніколи не виступають у змаганнях без штурмана з детальним планом траси. Висока швидкість змушує гонщика приймати безліч відповідальних рішень, і без чіткого плану дій досягти хорошого результату неможливо. Кожен поворот на трасі має свій опис і систему дій гонщика при його проходженні. Приймаються до уваги всі умови і фактори, під які можна заздалегідь оптимізувати свої дії. Знання і досвід гонщика реалізуються в тому, щоб максимально точно виконати розроблений план, щоб виконати всі поставлені завдання.

Трейдер також перебуває в складних умовах. Колосальний обсяг інформації нагадує велике місто, у якому потрібно правильно орієнтуватися, а постійний потік котирувань схожий з звивистій гоночною трасою. Досягнення відмінних результатів тісно пов'язане з тим, наскільки підготовлені до подібних випробувань трейдер і його торгова стратегія.

Наступні частини циклу:

«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Вибір термінів»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Вибір аналітичної основи»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Правила»
«Торгова стратегія. Практичне керівництво. Тестування»

Автор: Сергій Михайленко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: