Скальпінг в трейдингу — що це таке?

Коли я знайомився з трейдингом, то і справа, що чув про неймовірні 1000 % за кілька місяців на якомусь турнірі. Під час інтерв'ю переможці завжди говорили про використання скальпинга. На той момент я не знав досконально, що це таке і доводилося збирати інформацію по крихтах». Тепер подібні приклади зустрічаються рідше, але інтерес до явища не пропав. Нижче я детально розповім про скальперскіх стратегіях і нюанси, якими в деяких випадках користуюся до сих пір.

Що таке скальпінг в трейдингу?

Для початку короткий курс теорії.

Скальпінг — це вид трейдингу, передбачає вчинення величезної кількості угод за короткий проміжок часу. Як правило, термін утримання позиції триває від декількох секунд до 5-20 хвилин.

Серед новачків прийнято вважати, що в скальпінгових стратегіях використовуються якісь містичні знання. Насправді торгувати можна як завгодно, лише б ваші угоди трималися за кілька секунд. Застосовується той самий інструментарій технічного аналізу: трикутник, прапор, «голова і плечі», ковзна середня і т. д.

Як правило, додатково такі трейдери використовують склянку, стрічку ордерів, щоб відчувати динаміку ринку і бачити великих гравців. Новачкові особливо корисно кілька місяців щодня поспостерігати за ними, щоб зрозуміти поведінку натовпу і загальні принципи руху активів.

Червоним виділені склянку (ліворуч) і стрічка в платформі Aurora від United Traders.

Можна скальпувати без склянки та стрічки? Моя думка — ще як. Тим не менше, в обох випадках для успіху необхідно мати досвід, а в першій ситуації його повинно бути набагато більше.

З іншого боку, є авторитетні трейдери, які стверджують, що торгувати в плюс без стрічки взагалі неможливо. Наприклад, про це говорить співзасновник компанії SMB Capital Майк Беллафиоре у своїй книзі «Один хороший трейд». Багато з таким твердженням б посперечалися і цілком доказово, представивши стейтмент.

Наочніше з аналізом стрічки ордерів по акціях Time Warner (TWX) ви можете ознайомитися у відеоролику нижче.

Додатково скальпери (особливо часто на російському ринку) можуть застосовувати різні приводи для терміналу. Наприклад, QScalp.

Як бачите, у ньому відразу компілюється профіль ринку і безліч даних з тикового графіка і склянки. Особисто я з допомогою нього не торгував, тому нічого про його ефективності сказати не можу. Мені вистачає того, що є в терміналі.

На яких ринках можна займатися скальпінгом?

Даний стиль торгівлі застосовується не скрізь. У цьому плані варто розуміти такі нюанси:

    • на ринку повинні по максимуму відсутні спреди (що це?) і прослизання;
    • потрібна мінімальна комісія з угод;
    • у торгівлі використовуються волатильні інструменти;
    • краще всього скальпувати виходить на зростанні обсягів;
    • бажаний доступ до склянці і стрічці ордерів.

В результаті, ринок Forex практично відразу відпадає. Жоден брокер не надає нормальних умов для скальпинга в прямому його розумінні. Звичайно, ви можете відкрити ECN-Pro рахунок, де буде плаваючий спред від 0 пунктів. Тим не менш, зазвичай він істотно зростає на тлі підвищеної волатильності, так і комісія немаленька, що не дозволяє адекватно практикувати стратегії на хвилинному таймфрейме.

Якщо ви все-таки зважитеся скальпувати на Форексі, то без ECN-Pro навіть не намагайтеся. Щоб переконатися у марності цієї затії, досить відкрити на стандартному рахунку угоду, орієнтуючись на хвилинний графік. Це дозволить побачити, що з-за спреду ордер сформувався зовсім за іншою ціною (не вигідною). По EURUSD ви в кращому випадку зможете брати по 10-20 тиків на М1, чого зазвичай і дорівнює спред, тобто брокер відразу забирає всю потенційну прибуток.

Щоб побачити це наочно, досить властивості графіка MetaTrader 4 включити червону лінію Ask.

Якщо я захочу увійти в покупку за NZDJPY, то угода відкриється на червоній лінії, і я відразу буду в збитку.

Найкраще скальпінг працює на фондових ринках, на них є стакан, стрічка, ніяких істотних спредів або прослизань. Трейдери з Росії і СНД найчастіше торгують на таких біржах, як:

    • MOEX — Московська біржа;
    • NYSE — Нью-Йоркська;
    • FORTS — Строковий ринок і окрема секція MOEX;
    • CME — Чиказька товарна біржа.

Працювати можна й на інших ринках, принцип скрізь один. Головне — знайти відповідні умови по спред і комісіям.

Плюси і мінуси скальпинга

Переваги короткострокової торгівлі очевидні:

    • висока прибуток;
    • менший ризик;
    • велика кількість угод, як наслідок, швидке зростання досвіду у новачка.

Мінуси:

    • потрібно проводити багато часу за комп'ютером, відстежуючи графік;
    • сильне навантаження на нервову систему;
    • комісії будуть «з'їдати» величезну частку прибутку.

Новачкові дуже корисно поскальпировать. Я в перший час тільки цим і намагався займатися, хоч і собі в збиток. Згодом перейшов на більш великі таймфрейм, що на Forex просто необхідно. У мене також є чималий досвід скальпинга на фондових ринках США і Росії, але там уже всі відмінності зводяться лише до читання стрічки та склянки ордерів.

Моя стратегія скальпінговая

Як я вже згадував раніше, в скальпінг використовуються стандартні ідеї з технічного аналізу. У зв'язку з цим настійно рекомендую ознайомитися з однією з моїх попередніх статей по фігурах, а також про трендових лініях.

Будь-яка стратегія торгівлі ґрунтується на певних моделях для входу в угоду. Я віддаю перевагу входити у позицію з відкату в напрямку тренда незалежно від часового інтервалу. Оскільки мені більше подобається працювати на більш великих таймфреймах, то я покажу наочні приклади своїх свіжих угод на М5. За своєю суттю це дуже близько до скальпінг.

Торгівля золотом травень-червень 2019. У відкритій угоді мені бачиться, що буде розворот, оскільки зростання вже занадто сильно затягнувся і є невелика слабкість покупців.

Тепер на тому ж ділянці графіка я покажу, як приблизно проводився аналіз, хоч і істотну частину рішення я приймаю інтуїтивно. Єдине, що не підлягає обговоренню в моїй стратегії — це ризик-менеджмент, його я дотримую завжди.

Як бачите, я орієнтуюся на якісь опорні точки (екстремуми, виділені червоними і чорними мітками), а також напрям тренда. Якщо бачу, що є вигідний вхід в угоду з коротким стопом за черговий мінімум чи максимум, то користуюся цим. Звичайно, багато залежить від того, як добре ви визначите наявність руху і будете почувати актив. Просто так шукати відкати і входити в угоду не потрібно, це призведе до збитків. Завжди важливий контекст на ринку, його розуміння приходить тільки з досвідом.

Основні правила:

    • співвідношення стоп-тейк профіт — від 1 до 2 і краще;
    • орієнтовна кількість прибуткових угод — 40-50%;
    • оптимальний ризик — 1-2% на позицію;
    • таймфрейм — будь.

Стратегії відомих російських скальперів

Серед успішних скальперів (з тих, що публічно відомі) поширено кілька різних торговельних систем. Спробуємо їх проаналізувати.

Приклад №1. Антон Клєвцов з United Traders

Найкраще його навички показані в ролику з масою швидких операцій, записаних на відео і прискорених для зручності перегляду.

Тут ви побачите і склянка, і стрічку. Дуже вдалий приклад справжнього скальпинга.

У багатьох своїх статтях і відео Антон зізнається, що надає перевагу торгувати трикутники. Він використовує і інші формації, часто в перший годину на відкриття американського ринку. Можливо, що сьогодні його стратегія вже змінилася, адже трейдинг розвивається і не стоїть на місці.

Крім того, Антон Клєвцов є викладачем курсів по скальпінг на NYSE United Traders. Задоволення не з дешевих, але якщо ви хочете швидко навчитися цим скальперским стратегіям, то однозначно варто спробувати.

Приклад №2. Лук'янов Олександр

Не в усьому згоден з даними викладачем, але багато раціонального є в його відео. Торгує в основному помилкові пробої рівнів.

Як бачите, Олександр використовує привід QScalp, що дозволяє наочно ознайомитися з його застосуванням на практиці.

В цілому мені подобається його підхід, але за фактом помилкові пробої — це не панацея, оскільки бувають і тренди. Потрібно вміти адаптуватися під різні ситуації, а не тільки чекати поки будуть вибивати стопи в консолідації. Хоча ринок досить часто надає на розгляд саме коридори. З невідомих і сумнівних статистичними даними — 70% всього часу. На мій погляд, все залежить від конкретної ситуації і активу.

Скальпінг — це стиль торгівлі, що передбачає відкриття великого числа угод з коротким часом утримання (від кількох секунд). Як правило, у ньому застосовуються класичні патерни з технічного аналізу. При цьому професійні скальпери зазвичай завжди користуються склянкою і стрічкою ордерів для розуміння настрою на покупців і продавців. Крім того, на російському ринку вони можуть використовувати спеціальні приводи для терміналу, наприклад, QScalp.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: