Що таке трейлінг стоп? Приклади + фото + радники

Успіх в трейдингу в чому залежить від вміння жорстко контролювати ризики і «різати» збиток, як наслідок, будь-який інструмент, що дозволяє знижувати втрати, вітається трейдерами. Одним з таких є так званий «трейлінг стоп», який за замовчуванням доступний в терміналі MetaTrader4 і в деяких інших системах. Особисто моє ставлення до трейлінг стопу повністю позитивне, і я його дуже часто використовую під час роботи. В рамках поточної статті постараюся докладно описати, що це таке трейлінг стоп, як він працює, де ефективний, а де ні і т. д.

Що таке трейлінг стоп і як він працює?

Щоб ми розуміли один одного, відразу опишу теоретичну частину.

Трейлінг стоп — це автоматично переміщуваний стоп-ордер. Встановлюється трейлінг стоп через певну кількість пунктів, яке проходить ціна. Наприклад, через 30 пунктів, 100 пунктів і т. д.

Для довідки: думаю, що всі знають, що таке стоп-ордер (стоп лосс), але на всяк випадок — він закриває операцію автоматично по досягненню певного рівня збитку. Якщо бути точніше, то не збитку, а руху ціни проти позиції трейдера, оскільки стоп може спрацювати і при наявності прибутку по угоді.

Якщо зовсім простими словами, то трейлінг стоп автоматично слідує за ціною з певним запасом. Припустимо, ціна пройшла хоча б 1 пункт, то стоп теж пересувається на 1 пункт, головне, щоб його величина була не менше вказаного запасу в пунктах.

Головне питання — для чого це потрібно? Відповідь краще всього надати наочно. Схематично трейлінг стоп можна зобразити так.

На реальному графіку схема роботи трейлінг стоп виглядає наступним чином.

Як бачите, USDJPY перебувала в досить сильному тренді. Трейдер отримав прибуток майже в 900 пунктів, але часу стежити за графіком у нього не залишалося. Він вирішив переставити стоп в безубиток, плюс, щоб не стежити за цінами і отримати від ринку хоча б щось, залишив також трейлінг стоп з запасом в 1000 пунктів. В результаті, через кілька днів спрацював стоп і прибуток склала 1700 пунктів, замість початкових 900 пунктів і 0 пунктів при виході в безубиток.

Виходить, що якщо б не було трейлінг стоп, то весь час трейдеру потрібно було б вручну переміщати стоп вище і вище, щоб зберегти безубиток по угоді частину накопиченого прибутку. Набагато простіше отримати той же результат в автоматичному режимі.

Коли вигідно застосування трейлінг стоп?

Важливо розуміти, що використовувати трейлінг стоп треба далеко не завжди. На мій погляд, самий головний критерій — це потенційно сильний тренд. Такому результату подій може сприяти кілька факторів:

    1. вихід важливих новин, який спровокував рух (наприклад, ставка ЦБ впала відразу на кілька пунктів тощо) і докорінно змінив фундаментальний погляд по інструменту;
    2. пробій усталених екстремумів за кілька років (оновлення максимуму за останні 5-10-15-20 років тощо);
    3. пробій сильних рівнів і консолідацій, які утримувалися тривалий час.

Інший важливий критерій — загальна поведінка інструменту на протязі довгого часу. Наприклад, є інструменти з великими відкатами, є ті, де часто бувають сильні безвідкатні руху. Розглядати все суто індивідуально і спиратися вже на власну думку. Покажу пару прикладів на графіках, щоб було зрозуміло про що мова.

Як я знайшов такі ділянки на практиці? Насправді простіше, ніж здається. Достатньо розглядати кілька таймфрейм. Наприклад, вище у нас часовік H1 по EURUSD. Той же самий ділянку на дневка D1 виглядав би наступним чином.

Вся суть в тому, щоб мати навик визначення консолідацій і трендів. Наприклад, на момент написання з 9 вересня 2018 року євродолар виходить з консолідації, можна шукати трендові сигнали. Потім така «золота жила» закінчиться, і ціна знову постане в коридорі, почнуться збитки, важливо ловити ці моменти і не торгувати. Як тільки відчуваємо, що ціна впевнено вийшла за кордон консолідації — шукаємо знову трендові сигнали.

Головний висновок: трейлінг стоп — це такий інструмент, який працює виключно в сильному тренді, причому з мінімальними відкатами. Якщо ціну часто «штормить», то краще працювати вручну. Звичайно, в тренді заробити і без трейлінг стоп нескладно, але він допоможе оптимізувати прибуток, а також виключити психологічний фактор.

Як встановити трейлінг стоп MT4?

З тим, де і як ставиться трейлінг стоп, ми визначилися. Далі чисто практична частина на прикладі терміналу MetaTrader 4.

Щоб використовувати трейлінг стоп, достатньо натиснути правою клавішею миші по відкритій угоді і вибрати однойменний розділ, як на зображенні нижче.

Далі у нас два шляхи:

    1. вибрати готове кількість пунктів (15, 20, 25 і т. д.) — підійде тільки для малих таймфрейм (1-5 хвилин);
    2. задати рівень вручну — тут вже можна вказати будь-яку кількість пунктів.

Ось у такому вікні задається рівень.

Важливий нюанс: трейлінг стоп працює поки відкрито термінал MetaTrader, як наслідок, і включений комп'ютер. Якщо ви закриєте і вимкніть, то трейлінг працювати не буде. При тривалому утриманні позиції з трейлингом (кілька днів) доцільно орендувати VPS сервер у брокера.

Зауважте, все дуже просто, процедура виконується в кілька кроків. Більше в цьому плані описувати нічого. Якщо і так не зовсім зрозуміло, то на додаток можу порекомендувати наступне відео.

Радники трейлінг стоп

Окремо варто відзначити, що існують спеціальні радники для трейлінг стопа з розширеним набором опцій. Чим вони краще стандартного трейлинга:

    - Величину стопа в пунктах можна встановити на основі індикатора, наприклад, Parabolic SAR. Очевидно, що відкати не завжди бувають однакової довжини, а індикатор хоча б по мінімуму адаптується під зміни.
    - З допомогою радника можна переносити стоп з певним кроком ціни, наприклад, в 100 пунктів, а не кожен пункт.

В іншому радники аналогічні стандартним трейлингу. В цілому розробок в MQL4 за трейлингу дуже багато, але більшість просто не мають унікальних характеристик. Я виділю два радники, які на мій погляд цілком заслуговують уваги.

Перший — SAR trail v6. Ідея з використанням Parabolic для трейлінг стоп дуже перспективна в умілих руках. У радника встановлені класичні параметри SAR (крок 0,02 і максимум 0,2), при бажанні їх можна змінити. На графіку ідея втілилася б наступним чином.

Аналог такого радника (MQLTA Parabolic SAR Trailing Stop) також можна завантажити безкоштовно в Маркеті прямо в MetaTrader.

Другий — e-Trailing. Даний радник являє собою класичний варіант з додатковими параметрами. Тут можна вказати крок трейлінг стоп, а також необхідність пересування ордерів відразу по всіх позиціях і т. д.

Інші радники — це вже варіанти на любителя з користувацькими індикаторами. У практичній діяльності особливу увагу варто звернути на e-Trailing, оскільки це вдосконалений варіант стандартного трейлінг стоп в MT4, він досить зручний.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: