Що таке консолідація в трейдингу? Індикатор для визначення консолідацій для MT4

Вітаю! Поки в світі вирує торгова війна між Китаєм і США, поки російських спортсменів викривають у застосуванні допінгу і не пускають на олімпіади, ми з вами розберемо не менш важливе питання: що таке консолідація в трейдингу? :-) Чому вона виникає і як її торгувати? Почну з визначення.

Що таке консолідація в трейдингу?

Консолідація в трейдингу – це період слабкого зміни цін після руху по тренду, ринок як ніби завмирає на місці, утворюючи канали, трикутники та інші технічні фігури. Консолідація – це відмінна можливість набрати об'єм для великих гравців, поки відсутні різкі зміни цін.

В одній з минулих статей я вже розповідав про флет – по суті це слова синоніми, що описують одне й те ж явище. Трейдери часто вживають обидва поняття, але «консолідація» звучить більш серйозно (тому це слово часто вживають аналітики у своїх статтях), а «флет» це більш вільна форма, типу трейдерський сленг!

Приклади з практики

Погляньте на свіже графік Індексу московської біржі:

Проходить ралі з 2017 року по даний час, цей тренд підняв вартість індексу з 2000 до 2800 пп. Зауважте, що індекс не зростає постійно: різкі скачки чергуються з періодами без особливих змін – це консолідація в реальних умовах.

До речі, є одна відмінність між флет і консолідацією! Консолідація завжди йде рука об руку з трендами: різкий стрибок, далі період затишшя. А флет – це окреме сосотояние ринку, в якому він може перебувати тривалий час. Наприклад, акції Фосагро:

З 2015 року ціни залишаються приблизно на одному рівні, трендів немає. Такий період не назвати консолідацією, ринок знаходиться в затяжному флеті.

І ще один важливий момент – не кожен відкат до тренду можна назвати консолідацією, необхідний період торгівлі на одному рівні, так зване бічний рух цін. Дивимося графік GBPUSD:

Є тренд і є зворотний рух проти тренда (виділив їх на графіку). Це просто відкати проти тренда, консолідацією їх не назвати, так як немає бічного руху, немає торгівлі на одному рівні, ціна відмінно йде проти тренда.

Загалом це нюанси і на практиці вони не дуже помітні. Якщо ви скажете або напишете консолідація, флет, корекція або відкат – інші трейдери вас все одно зрозуміють! Не настільки важливо назва цього явища.

Тепер давайте розберемо, які плюси надає консолідація в трейдингу при її вмілому використанні!

Як торгувати консолідації?

Як вже говорив вище, консолідація виникає під час трендів, це своєрідна пауза, зупинка під час руху. І це відмінна можливість залізти в діючий тренд! Якщо уважно дивилися скріншоти вище, тоді помітили, що після кожної консолідації слід рух по тренду, це рух, який може приносити прибуток. Звичайно, на практиці не буде так, щоб кожна угода була прибутковою, це я приклади вибрав такі. Але загальна картина буде в плюс на дистанції: тренд + консолідація = прибуток!

Тепер покажу кілька тактик для входу по тренду під час консолідації, робити це можна з різним співвідношенням ризик/прибуток. Тести проведу на діючому тренді по валютній парі GBPJPY.

Приклад №1.

Практично в кожній консолідації можна знайти кордону і відкриватися при пробої ціною цієї лінії:

Стоп у цьому випадку розміщується за консолідацією. Природно, вся торгівля ведеться тільки в напрямку тренда. Спосіб хороший тим, що дозволяє торгувати всі виникаючі патерни.

Приклад №2.

Відкриваємо угоду до пробою кордону консолідації, коли ціна знаходиться на звороті діапазону. З плюсів виділю більш круте співвідношення ризик/прибуток, тобто більш короткий стоп при більшому профіті. З мінусів неможливо не помітити те, що не всі патерни вийде отторговать. У деяких ситуаціях складно підібрати рівень стоп лосс, а в деяких точку входу (так як немає чітких правил).

Можна придумати й інші точки входу, найскладніша і найважливіша частина – це вихід. Бачу кілька варіантів:

Закриватися по Фібо, цей метод докладно викладено у статті. Ефективність підходу висока саме для трендових систем.

Закриватися за часом. Відкриваємо угоду => чекаємо 5 хвилин => закриваємо операцію. Можна чекати 10, 60 хвилин і навіть кілька днів. Все залежить від консолідації, від таймфрейма, на якому вона виникла. Основним плюсом цього підходу є те, що він дозволяє брати всю прибуток різких імпульсних рухах, коли фіксований тейк профіт спрацьовує рано.

Шукати технічну мета в кожному окремому випадку. Ними можуть бути, наприклад, локальні максимуми і мінімуми, інші важливі рівні і т. д.

Трейлінг-стоп, звичайно. Для будь трендової стратегії це завжди відмінний і надійний варіант. Його застосування розбирав в минулій статті, ознайомтеся, будь ласка.

Індикатор консолідації для MT4

Відразу скажу, що на 100% надійний індикатор для визначення консолідацій мені знайти не вдалося. Є непоганий варіант – це DynamicBreakoutBox (скачивайте з Яндекс.Диска), але у нього є суттєвий мінус, про який трохи нижче.

Установка індикатора стандартна: закидаємо файл в папку Indicators терміналу MetaTrader4, перезапускаємо термінал і знаходимо DynamicBreakoutBox в розділі Custom.

При запуску з'явиться вікно з настройками:

Їх досить багато! Можна міняти таймфрейм, період для пошуку консолідацій, кольору і т. д.

Ось як виглядає виявлена цим індикатором консолідація в МТ4:

А тепер головний мінус, про який писав вище:

Індикатор пропускає багато консолідації або виділяє тільки її частину. Дані занадто сильно розходяться з реальною картиною. Однозначно покластися на DynamicBreakoutBox не представляється можливим. Якщо знайдете рішення краще – напишіть мені, додам до статті. Поки що маємо те, що маємо.

Якщо резюмувати все вищеописане, то консолідація в трейдингу – це хороша можливість відкрити позицію за чинним тренду. Важливо зауважити, що тренд – основа для торгівлі цього патерну. Консолідація без тренда вже не представляє практичної цінності. Пам'ятайте це!

Успіхів у торгівлі! Поки!

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: