Що таке графічні фігури в трейдингу?

За 7 років в трейдингу мені довелося вивчити і протестувати десятки графічних фігур. Кожній з них люди приписували різне значення. Пам'ятаю, колись я торгував тільки трикутники на продовження тренда, потім подвійне дно і т. д. На жаль, до особливого успіху вони мене не привели, але заробити на них можна, так само як і без їх використання. Нижче я розповім вам про поширених постаті в трейдингу і методи роботи з ними.

Що таке фігури в трейдингу?

Під фігурами розуміються повторювані моделі руху цін, які відносяться до технічного аналізу. Конкретного автора у них немає, а якби і кому-то приписували підставу даного виду прогнозування цін, то це було б безглуздо. Аналогічно — давати авторство народним прислів'ям або казок, всі вони є об'єктами колективного мислення і праці.

Історично все було набагато простіше:

1. люди (біржові спекулянти) збиралися на вулиці, щоб купити акції, наприклад, на WallStreet;

2. само собою, з часом за цінами стали будувати графіки для наочності;

3. мозок людини влаштований так, що у всьому намагається знайти закономірності та асоціації, як результат, ми знайшли це і на абсолютно хаотичних рухах акцій у вигляді трикутників, голови і плечей, прапорів і т. д.

Справа в тому, що подібні фігури знайти на графіку найпростіше, а вся теорія технічного аналізу швидко поширилася на заході. Насправді, придумати можна було що завгодно, аж до драконів і ящірок на цінах. Наприклад, в Японії більше уваги приділили комбінацій свічок, які формувалися ще з часів торгівлі рисом в xviii столітті, там вигадали темні хмари, повішеного, молот і т. д. (всі свічкові моделі детально розбирав в статті) У США не так давно для побудови графіків використовувалися тільки бари, а є ще безліч варіантів (кагі, рэнко, хрестики-нулики).

Висновок: графічні фігури в трейдингу — це народна мудрість. Їх можна порівняти з прислів'ями. Вірити в них чи ні, особиста справа кожного, але більшість все ж таки обійде стежку, якщо пробігла чорна кішка. Поки можу сказати тільки одне — вони працюють в умілих руках.

Види графічних фігур в трейдингу

Всі існуючі моделі і патерни технічного аналізу охопити неможливо. Я опишу тільки найбільш поширені варіанти і мій особистий досвід роботи з ними, але і таких буде чимало.

Фігури продовження тренда

Спочатку коротко про кожної фігури продовження, а потім комплексний приклад аналізу і моїх угод.

Важливо: я не рекомендую вивчати і запам'ятовувати трикутники, вимпели і прапори окремо. Трейдеру потрібно розуміти, коли саме і де застосовувати фігури, в нашому випадку — в сильному тренді. Там постійно зустрічаються всі ці моделі, тому в ідеалі слід знати кожну. Інакше ви просто заплутаєтеся.

Трикутник

Сама проста і популярна фігура — це трикутник. Знайти на графіку його дуже легко, достатньо згадати шкільний курс геометрії.

Правила побудови:

  • малюється по 4 точках (2 на нижній межі і 2 на верхній);
  • допускається невеликий (але не надмірний) вихід ціни за межі фігури, тобто помилкові пробої;
  • один кут повинен бути прямим, т. к. симетричний трикутник — це вже вимпел (по суті, різниці ніякої, але для формальності можна виділити цей момент);
  • шукати фігуру краще в рамках продовження глобального тренда.

Мені довелося витратити не один рік, досліджуючи і намагаючись торгувати по трикутниках. В цілому заробити на них можна, але є маса нюансів. Раніше я захоплювався, роблячи прогнози виключно по цій фігурі, ось приклад одного з них на Tradingview за акціями Газпрому.

Я не просто аналізував трикутник, але і обсяги на його кордонах. Є теорія, що такий підхід допомагає визначити в яку сторону буде пробій, але практика показала — користі мало.

За загальним правилом вважається, що трикутник — модель продовження тренда. В цілому це правильно, але не в 100% випадків, тому потрібно орієнтуватися по ситуації. Нижче після прапорів я покажу більш наочні приклади аналізу тенденції. А про трикутники можна більш детально почитати тут

Вимпел (симетричний трикутник), прапор і клин

Наступна фігура — це вимпел, який я вже згадав вище. Він також виступає моделлю продовження і видом трикутника. Прапор відрізняється від вимпела тим, що є прямокутником, тобто його лінії не сходяться в одну точку, а паралельні один одному, як на зображенні нижче.

Клин — це щось середнє між прапором і вимпелом, його лінії спрямовані один до одного, але не сходяться так близько.

Приклади аналізу і угод по фігурам продовження тренда

Щоб технічні моделі на графіку виявилися для вас корисними, вам потрібно обов'язково навчитися розрізняти тренд, консолідацію і хаос на ринку. По суті в цьому і полягає різниця між професіоналом і новачком в трейдингу. Останнім можна дати прибуткову формацію, але вони і в ній програють, а перші — можуть отримати прибуток і без будь-яких патерну.

В тренді технічний аналіз працює, як годинник. Ось вам наочний приклад.

Що тут потрібно було, щоб заробити? Та практично нічого, просто знати, що таке трикутники і прапори, як входити в угоду і вчасно виходити. Можна було тут заробити без знання техніки? Дуже легко — відкрили позицію по тренду і отримали профіт. Фігури дозволяють лише знизити ризики на розворотах і підвищити загальну ефективність торгівлі.

Ось приклад однієї моєї класичної угоди на продовження тренда по USDCAD 18 грудня 2018 року.

Спочатку я побачив, що ціна добре вийшла з вимпела, це сигналізувало про продовження тренда. Після утворився прапор. Я дочекався закріплення за ним (закритої свічки) і увійшов в угоду на покупку. Стоп був за пробоєм (на середині прапора), забрав прибуток приблизно 1 до 2. Звичайно, при аналізі я не дивився на фігури, я просто працював від консолідації по тренду і все, тобто по суті вони не грають великої ролі, якщо ви вмієте шукати руху.

Головна проблема — знайти тренд. Це вже завдання для професіонала, тут багато в чому вирішує інтуїція і вміння більш глобально дивитися на ринок по всьому таймфрейм. Якщо ви бачите, що на D1-графіці є активний рух (великі свічки в одному напрямку), то на H1 або M15 теж висока ймовірність зловити короткостроковий тренд і заробити. Аналогічним чином можна змінювати часові інтервали, як кажуть, від перестановки доданків сума не зміниться.

Бездумно шукати трикутники і відкривати операції — шлях до зливу рахунку.

Розворотні моделі

Перейдемо до пошуків розвороту тенденції. Скажу відразу, з ними працювати ще складніше, ніж з продовженням руху. Це пов'язано з підвищеним рівнем непередбачуваності і подібністю фігур. Наприклад, буває так, що трикутник або прапор за підсумком переходять в «голову і плечі» або потрійне дно, аналогічно і для зворотної ситуації. Все це помітити без належного досвіду дуже непросто.

Подвійна і потрійна вершина (дно)

Найлегшою для пошуку разворотной фігурою є подвійне (потрійне) вершина або дно (докладний аналіз читати тут). Досить побачити, як ціна двічі формує екстремум на одному рівні, як на схематичному зображенні нижче.

При побудові допускаються незначні хибні пробої (заскоки) за лінію опору. Відкривати угоду краще тільки після підтвердження, тобто закріплення за підтримкою.

Мені за весь час в трейдингу вдалося поспостерігати і успішно реалізувати лише один розворот на основі потрійного дна. Це було в листопаді 2016 року по USDJPY, ось моя ідея TradingView.

Дуже вдала ситуація, але тільки в довгостроковій перспективі, адже таку позицію можна було тримати 1,5 року. Я вийшов значно раніше, про що шкодую.

Голова і плечі

Справжня класика розворотів — це «голова і плечі». На жаль, з мого досвіду ця модель дуже заїжджена і спрацьовує рідко. Виглядає вона наступним чином (простіше показати, чим пояснити на словах).

За випадковим збігом обставин у мене є кілька операцій, де відпрацювала дана модель, але я ніяк не орієнтувався на «голову і плечі». Я вже згадував таку позицію в попередніх статтях — USDCAD в листопаді 2018 року.

Тут я просто входив з відкоту на більш великому таймфрейме, а на M30 виглядає, як ніби тут ще є модель «голова і плечі», причому успішно спрацювала. Докладний аналіз фігури.

V-розворот (Шип)

Менш примітною фігурою в технічному аналізі є звичайний V-розворот. Оцінити його ефективність важко, оскільки модель зустрічається суцільно й поруч, потрібні якісь фільтри, щоб не входити на кожному кроці в угоду. Шип рідко можна знайти в добірках в інтернеті, він описаний зазвичай в літературі, наприклад, у книзі Д. Швагера «Технічний аналіз. Повний курс».

Вдалих шипів і V-розворотів у себе в угодах не пригадаю. Я зазвичай торгую по тренду. Лише деякі позиції мають схожий характер. Приміром, EURAUD після відкриття рынкав новорічні свята.

Якщо чесно, то рідко входжу в такі авантюри. Ця угода була заради розваги на мікро-рахунку.

U-розворот

U-розворот — більш плавний варіант зміни ситуації на ринку і цікава постать. Її ще часто називають «параболічним заокругленням». Вона також рідко зустрічається в класичних добірках, але є в книгах.

В цілому модель дуже схожа на «голову і плечі», дуже часто збігається з нею, але це не завжди очевидно. Ось одна з моїх вдалих серій угод, про яку я вже згадував раніше — GBPUSDв початку листопада 2018 року.

В рамках такого розвороту можна було знайти ще купу різних патернів. Швидше він підходить в якості прикладу просто збіг.

Чашка з ручкою

Досить оригінальна постать — чашка з ручкою. На мій погляд, це вже чиясь дотепний жарт, а не повноцінний патерн, але в різних джерелах його часто згадують. Ніколи не використовував подібні ідеї в торгівлі. Схематично фігура виглядає так.

На графіках патерн схожий на трикутник, а також на «голову і плечі». Їх, до речі, в ньому дуже легко теж знайти. Попередня угода з USDCADкак раз вписується в таку фігуру, але тільки на більш великому ТФ.

Простіше даний патерн списати до трикутника і «голові-плечі», ніж запам'ятовувати окремо. Він тільки ускладнює всі, а особливої цінності не несе, майте це на увазі.

Алмаз (діамант)

Ще одна нав'язана фігура — алмаз. По своїй суті є чистою варіацією «голова і плечі». Згадую її, тому що часто її обговорюють і зустрічається в добірках. Схематично виглядає як ромб.

Ось приклад однієї з моїх угод по USDJPY, яка відмінно підходить під опис даної фігури.

Тут спокійно можна було знайти і «голову-плечі». Навіщо потрібен і так популярний цей алмаз? Особисто я не розумію.

Ефективні фігури в трейдингу?

Однозначно відповісти на цей запитання не можна. Є багато професійних трейдерів, які працюють з фігурами, але додатково вони застосовують різні фільтри (стрічку ордерів, обсяги). Моя думка зводиться до наступним правилам:

1. сліпо торгувати по фігурам не можна — це шлях до зливу (перевірено особистими грошима);

2. якщо ви знайшли затяжний тренд, то можна скористатися відомими патернами для входу в угоду (трикутник, вимпел, прапор), але від них толк буде невеликий;

3. не варто по фігурам торгувати розворот тренда — тут дуже високий ступінь непередбачуваності і фактично ви будете порушувати правило №1.

У підсумку, є кілька популярних фігур технічного аналізу на продовження тренда і на розворот. Важливо розуміти, що вони не мають доведеної ефективності, це просто «народна мудрість» на ринку. Люди десятиліттями бачили трикутники на графіках, тому вони так популярні. Заробляти з їх допомогою можна, але тільки якщо ви розумієте ринок і можете визначити трендові рух. Тим не менш, виявивши тенденцію, фігури вам стануть не так вже й потрібні, оскільки отримати прибуток буде дуже просто і на інтуїтивному рівні, або з допомогою індикаторів.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: