Що таке фрактали в трейдингу? Білл Вільямс, індикатори, стратегії

Вивчення фракталів та спроб їх застосування на фінансових ринках я присвятив досить багато часу. Відразу скажу, що користь від них є, але на практиці гідних рішень поки немає. Хоч я в підсумку і прийшов до інших способів аналізу, але багато чого для себе дізнався саме з фрактальної теорії. Детальніше про те, що таке фрактали, як їх застосовують в трейдингу, а також про моїх спостереженнях і висновках читайте нижче.

Що таке фрактали?

Фрактал в широкому розумінні — це певна множина елементів, яке має самоподобием.

Термін був розроблений легендарним математиком Бенуа Мандельброт в 1975 році. Найбільшої популярності теорія досягла завдяки його праці — «Фрактальна геометрія». Якщо ви хочете глибоко вникнути в цю тему, то це перше, що вам слід вивчати. Лише пізніше термінологія була адаптована під трейдинг Біллом Вільямсом у його «Торговому хаосі» та іншими авторами. Тим не менше, спочатку я хотів би загострити увагу саме на вищезгаданому першоджерелі.

Де використовуються фрактали і як виглядають?

Крім фінансових ринків їх застосовують у моделюванні процесів, які звичайній людині здаються непередбачуваними, а на практиці вважаються нелінійними. Ось кілька прикладів:

    • хмари;
    • полум'я;
    • протягом рідини;
    • протяжність берегових ліній;
    • система кровоносних судин.

Я не буду вдаватися в подробиці з точки зору науки. Середньостатистичній людині зрозуміти суть подібних ідей буде набагато простіше в наочному форматі.

Крива Коха 1904 року, яка схематично показує властивість фрактальності на прикладі сніжинки

На перший погляд, у цих малюнках немає нічого особливого, але аналогічні схеми дозволяють досить точно розраховувати і моделювати багато явищ природи.

Фрагмент з фрактальної графіки при моделюванні берегових ліній

Для більш наочного вивчення фракталів рекомендую відеоролик з виступом Мандельброта на TED нижче.

Ще є багато різних речей, що володіють подібними властивостями:

    • дерева;
    • ананаси;
    • корали;
    • квіти, рослини;
    • сніжинки;
    • в альвеоли легенів і т. д.

Мені фрактальна теорія багатьом нагадує числа Фібоначчі, оскільки вони теж всюди зустрічаються в природі, а в золотому перерізі криється якась містика.

Важливо: ключове слово у фракталах — «моделювати». Вони не передбачають і не дають гарантій, а дозволяють лише за рахунок повторюваних властивостей системи побудувати приблизну модель, а також порахувати основні показники (площа, довжина тощо).

Фрактали в трейдингу — погляд Мандельброта

Ще сам Бенуа Мандельброт висунув власну теорію про біржі та ціни у власній книзі — «Неслухняні ринки. Фрактальна революція в фінансах». Мені пощастило прочитати її і все, що є на цю тему в російськомовному сегменті.

На превеликий жаль, така література далека від реального трейдингу і експертності, а швидше нагадує обивательський погляд вченого на те, що він вперше бачить. Математик переконаний, що заробити на спекуляціях практично неможливо. При цьому висновки він робить без досліджень, навіть до кінця не ознайомившись з індустрією і тими, хто успішно в ній живе багато років.

Мені запам'яталися такі його тези:

    • технічний аналіз — «золото дурнів» і розлучення;
    • фундаментальний аналіз марний, оскільки ринок уже врахував всі події в ціні;
    • хвилі Еліота дуже суб'єктивні і не працюють.

Мигцем вчений пройшовся по професійним керуючим і пзо-трейдерам. Скрізь він побачив тільки чуття і те, що не піддається вивченню, списуючи все на удачу та інші обставини. Єдиний спосіб отримати дохід за його думку — арбітраж між ринками. Логічно, адже там є практично гарантований профіт і заперечувати очевидне не можна, але прибуток при такому стилі торгівлі занадто низька.

У свій час я майже йому повірив і навіть намагався забути про трейдинге. Власне, як не прислухатися до слів одного з найрозумніших людей у світі? Тим не менш, є одна нестиковка в його судженнях — існують цілі компанії, де сидять такі «щасливчики» і торгують інтрадей і скальпінг, заробляючи пристойні гроші. Крім того, є алгоритмічний трейдинг, який тестується на вибірках в десятки і сотні тисяч угод. Якщо вже це не статистична закономірність, то тоді що?

Фотографія Бенуа Мандельброта

Я думаю, що Мандельброта не надто цікаві фінансові ринки, раз він відмахнувся від них книжкою в науково-популярному стилі. Ніяких досліджень і доказів своїх висновків він не представив.

Все це не дивно, адже вчені-математики часто не звертають увагу на психологію і емоційну складову. А на ринку панують жадібність, надія і страх. Тут потрібно вміти «читати» настрій і поведінку натовпу, не забуваючи про своїх власних слабкостях. Прав Мандельброт чи ні, не важливо, тому що були і будуть пзо-компанії, великі інвестиційні холдинги, де проходить багатомільярдний потік угод.

Фрактали Білла Вільямса — стратегія та індикатори

Як я вже згадував, вважається, що першою людиною, який застосував фрактальну геометрію на фінансових ринках, є Білл Вільямс і його легендарний «Торговий хаос».

Новачків і довірливих людей поспішаю попередити, що поставити на графік Alligator і намагатися витягти з перетинів ціною ковзних середніх прибуток, або торгувати пробої по індикатору Fractals — це шлях до зливу депозиту.

Фотографія Білла Вільямса

Не дивно, що, читаючи «Торговий хаос», ви втомитеся чекати, поки автор почне говорити про реальні угоди і прикладах. Більше половини — порожні міркування Вільямса про важку долю трейдерів та відсутності робочих патернів або торгових систем. Замість них він запропонує вам нові індикатори і моделі. Останні теж не працюють, а бонусом ще й ускладнюють всю вашу стратегію.

Розглянемо коротко індикатори та ідеї, які запропонував Білл Вільямс. В рамках його торговельної системи Profitunity їх потрібно використовувати всі разом.

Індикатор №1. Alligator

Алігатор є простим поєднанням трьох ковзних середніх з періодами: 13, 8 і 5, але під брендом Вільямса.
Виглядає індикатор наступним чином.

Його складові:

    • синя лінія — щелепа;
    • червоний — зуби;
    • зелена — губи.

Коли пащу закрита (лінії поруч і не спрямовані), спостерігається консолідація, а якщо навпаки відкрита — тренд. Аналогічним чином застосовується перетин ковзних середніх, розповідав в одній з минулих статей.

Чи можна заробляти на одному тільки Алігаторі? Відповідь — ні, це найкоротший шлях до зливу депозиту.

Індикатор №2. Fractals

Наступна розробка Вільямса — це Fractals. Що по суті асоціює його з фрактальною геометрією. Індикатор на графіку виглядає наступним чином.

Метод побудови дуже простий — за основу береться локальний екстремум в 5 барах або японських свічках.

Подібні моделі повторюються на графіку, тому Вільямс і «приплів» до них фрактали. Насправді трикутники та інші фігури теж зустрічаються часто. Чому б їх не назвати фрактальної геометрії фінансових ринків? Все просто — це маркетинг. Вільямс дуже вдало скористався науковими досягненнями «для красного слівця», а на ділі ця теорія з фракталами ніяк не пов'язана (майже або з дуже великою натяжкою).

Чи можна заробити, використовуючи Fractals і Алігатор одночасно? Ні, не можна, так само як і окремо. Буде бездумне відкриття угод і швидка втрата рахунку. Просто погляньте на цей графік.

Використовуючи такий підхід з книги «Торговий хаос», ви завжди будете купувати на максимумах, а продавати на мінімумах.

Індикатор №3. Awesome Oscillator

Наступний індикатор Awesome Oscillator (AO), популярність якого мене дивує. Як на мене, дак всі осцилятори «на одне обличчя». Приклад на графіку.

Єдине, чим AO відрізняється від MACD — це розмальовка в зелений і червоний колір замість ковзної середньої. За фактом всі три осцилятора показують одне і те ж, просто оформлені по-різному. Заробити на них не можна.

Інші індикатори Білла Вільямса

Не хочеться виносити кожен індикатор нашого гуру в окремі розділи. Опишу коротко з того, що є в стандартному наборі MetaTrader 4:

    • Accelerator Oscillator — повний аналог Stochastic за сигналами, але знову у вигляді гістограми і квітів;
    • Gator Oscillator — об'єднання Алігатора і осцилятора (марне);
    • Market Facilitation Index (MFI) — в його рамках з максимальної ціни віднімається мінімальна і ділиться на обсяг (толк від цього знання невеликий).

У підсумку, Білл Вільямс взяв три ковзних середніх, MACD і спосіб визначення екстремумів на 5 свічках. Все це красиво розфарбував у червоні, зелені і сині кольори. Написав книжку «Торговий хаос», де більшу частину часу писав про те, як все зливають гроші. А потім став продавати свій маркетинговий продукт.

І натовп «з'їла» це. Сьогодні його дочка заробляє по стопах батька, пропонуючи людям інформацію з книг у вигляді диво-тренінгу за $ 6 000, сам він захворів і відійшов від справ. Готову бізнес-модель гуру поза ринку перед вами. Головне було створити бренд. Мені як практикуючому трейдеру прикро за індустрію і наявність таких персонажів у ній. З іншого боку, це знижує конкуренцію в рази за рахунок відсіювання дуже наївних людей.

Стратегія на основі фракталів Білла Вільямса

Ви вже зрозуміли, що ідеї цього гуру — нісенітниця, який ніколи не давав прибутку (навіть у минулому). Тим не менш, невелика користь є. Вона стосується індикатора Fractals, тільки застосовувати його треба не так, як заповідав Вільямс, а з точністю навпаки.

Фрактали дуже схожі на опорні точки. Якщо входити не в напрямку їх пробою, а як стрибок з коротким стоп-лоссом. Ось торгова ідея.

Суть стратегії:

    • Чекаємо поки утвориться фрактал на відкаті в тренді.
    • Входимо у напрямку руху.
    • Стоп ставимо за локальний мінімум.
    • Закриваємо операцію, коли з'явиться новий фрактал.

На жаль, у такої стратегії є істотний недолік. Індикатор Fractals не ідеальний, він часто малює занадто багато фракталів, що знижує ефективність і приносить збитки.

Ось приклад кількох моїх угод по золоту на тому ж ділянці графіка (виділені червоним овалами, видалити все зайве з дрібних ТФ дуже довго).

В цілому для допомоги новачкам індикатор стане в нагоді. Я орієнтувався не на фрактали. Те ж саме можна визначати наочно і на основі особистого досвіду, але більш точно.

Ефективні індикатори фракталів

Ідея з фракталами з'явилася дуже давно, логічно, що силами «народних умільців» була створена маса суміжних індикаторів. У свій час при пошуку я натрапив на збірку відразу з 100 штук в комплекті на черговому форумі трейдерів. З них я знайшов тільки три дійсно зручних і корисних, про що докладніше нижче.

Fractals і рівні — завантажити з Яндекс.Диска

Найпростіше, що можна зробити з фракталами — намалювати на їх основі рівні і діапазон. Це буде виглядати наступним чином.

Як бачите, індикатор дозволяє наочно відстежувати актуальне коридор цін. В цілому виглядає приємніше стандартних фракталів, а користуватися зручніше, адже точка малюється на ціні, а не з відступом зверху.

Fractals з сигналами і діапазоном — завантажити з Яндекс.Диска

Можна піти далі:

    • формувати діапазон не рівнями, а каналом;
    • додати стрілки для наочності.

Саме це зробили в індикаторі, графік з яким зображено нижче.

Дуже зручний варіант для новачків і тих, хто хоче барвистий формат з сигналами у вигляді стрілок.

Fractals MTF — файл №1, файл №2

Трейдинг не завжди концентрується на одному таймфрейме. В деяких випадках потрібно відстежувати фрактали одразу по кільком тимчасовим інтервалам. Це дозволяє робити індикатор з позначкою MTF, скріншот з яким нижче.

На одному графіку видно фрактали відразу з H1 по W1. Вони виділені різними кольорами (для уточнення достатньо навести на них вказівник миші):

    • зелений і оранжевий — H1;
    • червоний — D1;
    • великий зелений — H4;
    • бордовий — W1.

Коротко про фрактальної теорії ринку від Олексія Алмазова

Говорячи про фрактали в трейдингу не можна не згадати російських активістів. Найвідоміший — А. Алмазів з книгою «Фрактальна теорія ринку Forex». Починається його праця дуже цікаво з графіками, золотим перетином, хвилями Еліота і навіть з множиною Мандельброта. Коли читав свого часу, покладав на неї великі надії.

Єдина проблема — сам Алмазів є лише аналітиком, а його книга розповсюджується під початком брокера AdmiralMarkets.

Саме це і позначилося на форматі викладу. Ви отримаєте цікаву казку про фрактали, але ніякого практичного підкріплення з реальними стратегіями в ній немає. Тільки купа яскравих картинок з рівнями і схематичним рухом ціни, на зразок тієї, що нижче, а також кілька хитромудрих формул і теоретичних конструкцій.

Всі довіру до Алмазову втрачається після того, як він висловився при порівнянні Forex і азартних ігор на користь Мартінгейла. Прикреплю цитату у вигляді зображення з книги, потрібно знати своїх героїв в обличчя.

І це в літературі про фрактальний аналіз. За таким нетематичним розділів відразу видно, що людина просто пропагує Forex, а текст писався за підтримки брокера.

Загалом після прочитання ви зможете стати прекрасним аналітиком, який навчиться писати захоплююче про фрактали і малювати красиві графіки для прогнозів. Тільки трейдера з вас не вийде.

Фрактал простими словами — це модель, яка постійно повторюється із зменшенням масштабу, як, наприклад, структура кольорової капусти або сніжинки. Термін був введений математиком Бенуа Мандельброт, який також написав книгу і про фрактальність фінансових ринків. Він розумна людина, але біржа все одно залишилася для нього загадкою, на якій неможливо отримати прибуток окрім як через арбітраж.

Ще цим питанням займався відомий гуру трейдингу Білл Вільямс, який подарував нам такі індикатори, як: Alligator, Fractals і кілька осциляторів. Точніше, він просто «приписав» своїм ідеям фрактальну геометрію, хоча насправді вони далекі від неї. Йому довіряти в плані висновків і стратегій не раджу, оскільки це призведе до зливу депозиту. Єдиний спосіб заробити на розробках «Торгового хаосу» — використовувати фрактали по-своєму, пристосовуючи під свій стиль трейдингу, але це сумнівна перспектива.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: