Що таке дивергенція в трейдингу?

Ціна опускається нижче недавнього мінімуму, але не так різко як проходило попереднє рух. Перше дно було утворено потужним імпульсом, за секунди обрушивши вартість на 2% з гаком! А поточне зниження — просто квіточки — проходить плавно, неквапливо, можна сказати «очікувано»; нехай котирування виявилися трохи нижче локального екстремуму, але ніхто не розглядає всерйоз це зниження, як ніби всі трейдери змовилися і спеціально чекають цього моменту для нових покупок. На ринку складається дивергенція.

Дивергенція в трейдингу (англ. Дивергенція — розбіжність, невідповідність) — це розбіжність графіка котирувань і свідчень випереджаючого індикатора або «відставання» індикатора від змін ціни. Наприклад, котирування EUR/USD йдуть вгору і малюють нові максимуми, а індикатор MACD не може піднятися вище своїх попередніх значень. І навпаки, ціни знаходяться нижче останніх мінімумів, а індикатор поки що знаходиться вище власних мінімальних значень.

Зауважу, що для визначення дивергенції необхідно використання так званих осциляторів або випереджальних індикаторів. Найпопулярнішим для цих цілей є MACD, також застосовують RSI, Momentum. Індикатори інших класів для ідентифікації дивергенцій не підходять.

Як продемонструю на подальших прикладах, дивергенція відображає настрої учасників торгів. Дуже часто цей сигнал виникає після сильних рухів, коли нові екстремуми досягаються за рахунок «запізнилися» трейдерів, особливого ентузіазму вже не спостерігається, рух відбувається по інерції, а не за реальним причин зміни вартості.

Приклади дивергенцій в трейдингу

У липні 2016 на 4-х годинному графіку GBP/USD склалася велика диверегнция:

Натисніть, щоб збільшити.

Як ви бачите, спочатку пройшов найсильніший імпульс — за пару свічок ціни району 1.5000 опустилися в район 1.3300. Потім, протягом декількох днів котирування спустилися ще нижче, але більш повільно (на графіку зниження позначив похилою лінією). В цей же час індикатор MACD нових мінімальних значень не намалював, він перебував набагато вище дна, утвореного при первісному імпульсі. Сині лінії наочно показують розбіжність даних графіка ціни і індикатора MACD.

У цьому прикладі, природно, потрібно було купувати і розраховувати як мінімум на відкат до всього спуску, що і реалізувалося.

Тепер складніший приклад дивергенції в трейдингу на H4 EUR/USD в травні 2011 року:

Натисніть, щоб збільшити.

5 травня проходить різкий імпульс, за яким слід інерційний рух. Найпотужніша дивергенція відзначена синіми лініями — сумнівів не викликає.

Подивіться на графік уважніше, уявіть, що під час торгівлі ви поступово отримуєте нові дані, поступово вимальовуються нові свічки — тоді дивергенцію можна помітити кілька разів — і це буде правильно! Уважний трейдер побачить цей сигнал і 10, і 13, і 20 травня. Причому в кожному випадку сигнал відпрацьовується, тобто відбувається відкат вгору.

А тепер цікавий випадок на тому ж EUR/USD в січні 2011:

Натисніть, щоб збільшити.

Дивергенцію можна помітити вже 19 числа, але в цей раз без істотного відкоту. Навпаки, інерційний рух після імпульсу тривало дуже довго, зберігаючи сигнал дивергенції до 31 січня. Звичайно, для трейдерів продали десь вище це звичайний сигнал зі стандартною відпрацюванням. Але для трейдерів, що відкрилися раніше, цей складний час! В найкращому випадку, тільки через кілька днів їм вдалося б вийти по ціні входу і залишитися при своїх.

До подібних випадків потрібно бути готовим і не ризикувати в угоді більше 1-2% від депозиту. Природно, ще до входу потрібно намітити рівень для виходу при несприятливому русі ціни. Пам'ятайте, що навіть сильний сигнал може не отработаться, але ваш капітал повинен залишитися неушкодженим.

Дивергенція і хвильовий аналіз

Якщо ви опануєте хоча б основами хвильового аналізу, цей зв'язок стане очевидною! Потужний імпульс, на якому індикатор досягає своїх мінімумів або максимумів — зазвичай 3-я хвиля (найшвидша і з підвищеним обсягом угод), а подальший рух по інерції — це 5-а хвиля (з більш низьким об'ємом).

До речі, дивергенція під час трейдингу відмінно проглядається і на графіку об'єму, хоч реального хоч тикового:

Натисніть, щоб збільшити.

Хвильову розмітку можна зробити практично в кожному випадку дивергенції. Хвильовий підхід здатний спрогнозувати конкретні рівні завершення інерційного руху і величини відкату, тобто визначити оптимальну точку входу і виходу. Правда, це вже тонкощі не для новачків!

Для поглибленого знайомства з хвильовим аналізом відмінно підійде книга «Хвильовий принцип Еліота. Ключ до поведінки ринку.» за авторством Фроста і Пректера. Зв'язка технічного і хвильового аналізу стане ефективним інструментом у ваших руках!

Практичний трейдинг по дивергенції на ринку форекс

В реальній торгівлі пораджу звертати увагу на 2 нюансу — вони підвищать ефективність вашого трейдингу.

По-перше, це фундаментальні аналіз. Перш ніж відкриватися по дивергенції, перегляньте новини на найближчий час — чи немає там чогось важливого, що здатне непередбачувано вплинути на ринок? Якщо такі новини є, то технічний аналіз нікого цікавити не буде, і незважаючи на дивергенцію, котирування легко підуть проти неї!

По-друге, (повторюся ще раз) розрахуйте обсяг угоди так, щоб не втратити більше 2% від вашого депозиту. Яким би сильним і вірним не здавався сигнал, а капітал потрібно берегти. Угод буде багато, а капітал вам ніхто просто так не дасть.

На цьому все, ловіть дивергенції в трейдингу, ризикуйте розумно, і ростіть ваші депозити! Поки!

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: