Рівні Фібоначчі

Ряд Фібоначчі – числовий ряд, в якому кожне наступне число утворюється з суми двох попередніх. Закономірності, пов'язані з даною послідовністю, знайшли застосування в багатьох сферах життя, так як числа Фібоначчі нерозривно пов'язані з більш відомим поняттям «Золотого перетину». Ці принципи були помічені в багатьох деталях навколишнього світу, а також активно використовувалися стародавніми греками в мистецтві і архітектурі.

Понад століття тому дане математичне явище отримало застосування в торгівлі на біржі. Через такий тривалий час відкриті закономірності не втратили своєї актуальності й активно використовуються безліччю трейдерів, які віддають перевагу підходити до торгівлі як до точної і скрупульозної діяльності. Використання властивостей чисел Фібоначчі при торгівлі на форексі трансформувалося в окремі торгові стратегії і детально опрацьовані методики, на допомогу яким були створені різноманітні технічні індикатори.

Ідея

Перед тим, як вивчити тонкощі використання послідовності Фібоначчі при торгівлі на форексі, розглянемо в загальних рисах саму теорію.

Як було сказано вище, ряд Фібоначчі являє собою послідовність чисел, де наступне число є сумою двох попередніх. Найпростіший приклад виглядає так:

Як видно, цифра 8 є сумою двох попередніх чисел, як і цифра 13. Таким чином виходить своєрідна матрьошка, де суми чисел з'єднуються в хитру послідовність, нашаровуючись один на одного. Але найцікавіше полягає в тому, що при діленні будь-якого числа з даної послідовності число, що передує йому, виходить співвідношення 1,618. Саме це число визначає гармонічну пропорцію під назвою «золотий перетин», яка багатьом відома завдяки «виртрувианскому людині» Леонардо да Вінчі.

Крім цього були помічені й інші співвідношення. Наприклад, при зіставленні числа з сусіднім через одне значення буде дорівнює 0,382; а через два – 0,236. На їх основі були побудовані реверсивні рівні, тобто рівні корекції, які застосовуються в торгівлі.

Дивіться: «Що таке тренд?»

Основою рівнів є хвиля тренда і хвиля корекції. Хвиля тренду є основою аналізу, так як саме вона приймається за еталон, на якій будуть побудовані всі рівні. Принцип роботи з рівнями Фібоначчі досить простий і зводиться до того, що хвиля тренда приймається за умовну одиницю, цілу частину, яка розділяється в особливих пропорціях на підставі вищеописаних співвідношень (0,236; 0,382 тощо). Кожне число, зазначене на використаної висоті хвилі, вказує на рівень, при досягненні якого найбільш ймовірно закінчення корекції і продовження існуючої тенденції.

Побудова рівнів Фібоначчі

Розглянемо послідовність побудови рівнів Фібоначчі на практиці з використанням торгового терміналу MetaTrader 4». Дана процедура дуже проста і складається з декількох простих кроків, кожен з яких знаком того, хто хоч раз використовував технічні індикатори:

1. Вставка індикатора – торговий термінал MetaTrader 4» володіє вбудованими інструментами, що використовують числа Фібоначчі. Для їх вставки необхідно увійти в пункт «Вставка» і в корені даного меню перейти до підпункту «Фібоначчі». Після цього залишається вибрати інструмент, наприклад, «Лінії». Також за замовчуванням дані індикатори розміщені на панелі швидкого доступу, і їх швидка вставка можлива шляхом натискання на відповідні іконки.

2. Налаштування індикатора – після того, як був вибраний необхідний пункт, курсор набуде нестандартний вигляд. Це означає те, що тепер необхідно вибрати першу точку для побудови рівнів і, не відпускаючи кнопку миші, протягнути лінію до точки, де на вашу думку почалася корекція. Якщо тренд висхідний, то спочатку необхідно вибирати нижчу точку останньої хвилі тренда і розтягувати лінію вгору; якщо спадний тренд – починати з найвищої точки і розтягувати вниз. Таким чином ви вказуєте напрям і тривалість останнього руху. Також для того, щоб змінити вже побудовану лінію, можна скористатися трьома точками, розташованими на її початку, середині і кінці.

3. Використання індикатора – після вказівки точок останньої хвилі тренда ви отримуєте автоматично створену сітку рівнів з певним числовим значенням, на підставі якої вже можна проводити аналіз. Також за допомогою подвійного кліка по побудованій лінії (на скріншоті вона червона пунктирна) і подальшого кліка правою кнопкою миші можна зробити більш гнучке налаштування індикатора. В меню «Властивості» доступні настройки зміни типу і кольору основної лінії, додавання або виключення певних рівнів.

Як бачите, процедура вставки індикатора вкрай проста і займає всього кілька секунд. Подібним чином можна встановити і інші індикатори, наприклад, такі як дуги або «віяло» Фібоначчі, але все ж найбільш часто використовуються звичайні лінії, приклад вставки яких представлений вище.

Дивіться: «Що таке індикатори?»

Але використання рівнів Фібоначчі не закінчується на технічній стороні. Правильне визначення точок, на яких буде побудована основна лінія індикатора, знання сили рівнів і правильний вхід в угоду – ось що є основною складністю, вимагає більш детального розгляду.

Використання рівнів Фібоначчі

Як всі індикатори і торгові стратегії на форексі, рівні Фібоначчі самі по собі не є ідеальним інструментом. Можна бути переконаним в тому, що ось він «грааль», який принесе стан кожному, хто скористається ним. Не існує жодного способу або торгової тактики, що дає гарантований результат. Але існує декілька порад, які можуть допомогти вам ефективніше використовувати даний індикатор у своїй торгівлі:

1. Визначення точок – початкова і кінцева точка можуть визначатися як по тілу свічки, так і за її тіням. В даному питанні думки трейдерів розділилися, так як перші ратують за те, що точка закриття свічки являє собою щось більш фундаментальне і завершене, ніж її тіні; а другі роблять наголос на тому, що ціна з допомогою тіней вказує на силу тенденції і тим самим формує більш яскраві точки. Що з цього вибрати, вирішувати вам, і краще, якщо рішення буде сформовано на підставі особистого досвіду, нехай навіть на демонстраційному рахунку.

2. Сильні рівні – прийнято вважати, що рівні, відповідні значенням 0,382 і 0,618, є найбільш «потужними». Саме від них найімовірніше ціна відштовхнеться і, закінчивши корекцію, продовжить рух у напрямку тренда. До цим двом значенням можна додати 0,5, так як воно також нерідко стає точкою закінчення корекції.

3. Таймфрейм – синергія (ефект підсумовування) прекрасно проявляє себе в багатьох сферах життя, і трейдинг також входить в їх число. Рівні Фібоначчі, які збігаються з іншими рівнями на більш високому таймфрейме, можна вважати на порядок сильніше звичайних. Враховуйте це у своїй торгівлі і пам'ятайте, що рівні Фібоначчі за своїми функціями схожі з рівнями підтримки та опору.

4. Комбінації – не використовуйте рівні як самостійний інструмент. Дійсно ефективна і прибуткова торгівля можлива тільки при застосуванні рівнів з іншим методом аналізу. Добрим компонентом для комбінування є свічковий аналіз, завдяки якому ви зможете трактувати навіть одну свічку, яка сформувалася у сильного рівня, і приймати більш зважені рішення. Також цілком ефективно можна використовувати технічні індикатори, наприклад, класичні ковзні середні або їх комбінації. У будь-якому випадку необхідний другий сегмент торговельної стратегії, який буде фільтрувати сигнали рівнів Фібоначчі і захищати вас від безлічі збиткових угод.

5. Хвильовий аналіз – вивчайте і вдосконалюйте свої навички і знання в хвильовому аналізі, який є вираженням принципу Фібоначчі. Елліотт, автор теорії хвильового аналізу, математичного викладу своїх поглядів використовував послідовність Фібоначчі, яка тісно пов'язана з кількістю хвиль, тобто рух у якомусь певному напрямку (висхідному або низхідному) повинно тривати до того моменту, поки число хвиль не стане рівним числу з розрахованої послідовності Фібоначчі. Звичайно, це ідеальна модель, в реальності відхилення неминучі, але сам факт глибокої інтеграції теорії в хвильовий аналіз вказує на необхідність більш детального вивчення обох областей в їх тісному взаємозв'язку.

Висновок

Незважаючи на гадану складність і глибоку математичну основу, робота з рівнями Фібоначчі не схожа на написання дипломної роботи на якому-небудь фізико-математичному факультеті університету. Завдяки технічним засобам ви позбавлені необхідності в складних розрахунках і глибоких математичних знаннях.

Дивіться: «Брокер – це...»

І це приголомшливо, що найширші можливості науки, в даному випадку однією з теорій математики, доступні величезному колу людей, які не є професіоналами в даній області. Залишається тільки правильно використовувати наявні інструменти та ресурси, а це в торгівлі завжди є найвразливішою ланкою.

Теорія рівнів Фібоначчі в торгівлі на форекс не дає однозначних рішень та відповідей. Вона пропонує точку зору, погоджуватися з якої чи ні, вирішувати вам. Можливо, ви в корені не згодні з нею або ж навпаки – вважаєте найкращим з усього, що коли-небудь бачили. Але ні одна, ні друга позиція не може бути правильною, якщо ви не дивіться на все комплексно і відносно. В цілому це приголомшливий інструмент, який не просто так знаходить своїх шанувальників по всьому світу, але чи увійде він у ваш арсенал?

Автор: Сергій Михайленко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: