Рівні Фібоначчі в трейдингу — інструмент для просунутої торгівлі

Трейдери, перебуваючи в пошуку максимально ефективних стратегій і технічних інструментів, рано чи пізно стикаються з числами Фібоначчі та їх застосуванням на фінансових ринках (якщо не розумієте про що мова, ознайомтеся). Існує досить багато різних варіацій роботи з Фібо-числами: спіралі, еліпси, канали, тимчасові періоди, віяла і т. д. Тим не менш, самим популярним напрямком в трейдингу є рівні Фібоначчі або в іншому найменування — корекція по Фібоначчі, про яку й піде мова в поточній статті.

Рівні Фібоначчі в трейдингу — теорія

Якщо ви вперше стикаєтеся з рівнями Фібоначчі, то рекомендую ознайомитися з даними теоретичним розділом для загального розуміння принципів роботи. В іншому випадку, можна відразу переходити до наступним практичним матеріалів зі стратегіями і правилами побудови.

Почну з простого визначення.

Рівні Фібоначчі в трейдингу — це цінові рівні, які розташовані в певних частинах руху, відповідних математичних чисел Фібоначчі. Наприклад, рівні 61,8% і 23,6%. Інші рівні:

  • 38,2%;
  • 50%;
  • 78,6%;
  • 100%;
  • 161,8%;
  • 261,8%;
  • 361,8% і т. д.

Ось так вони виглядають на графіку після побудови. Можна зауважити, що ціна часто їх тестує, простежується досить сильний вплив цих рівнів.

Звідки взялися і навіщо взагалі потрібні числа Фібоначчі? Згідно з історичними даними, вони придумані легендарним математиком Леонардо Пізанським, а Фібоначчі — це його пізніший прізвисько. За загальним правилом у послідовності кожне наступне число буде дорівнює сумі двох попередніх. Для цього навіть є відповідні формули, але я не бачу сенсу заглиблюватися в математичну складову, для трейдингу це не так важливо.

Цікаво те, що безліч явищ природи можна описати послідовністю Фібоначчі. Приміром, розташування листків у рослин, насіння, пелюсток, раковин молюсків, довжину тіла, фаланг пальців тощо

У цьому спостерігається якась містика, але в дійсності далеко не всі явища співвідносяться з ідеєю математика, так само як і не завжди це працює на фінансових ринках.

Що важливо розуміти практикуючому трейдеру:

  • Рівні Фібоначчі — це популярний інструмент, який використовується багатьма трейдерами. Він знаходиться нарівні з трендовими лініями, фігурами та іншим інструментарієм технічного аналізу. Отже, на його основі часто можуть формуватися руху з-за поведінки натовпу, так само як і обманні маневри від великих гравців (маркетмейкерів).
  • Немає абсолютно нічого складного в побудові сітки Фібоначчі. У цьому ви переконаєтеся В інструкції з наступного розділу.

Розуміння ступеня і відсотків корекцій — дуже важливий момент в трейдингу, який у свій час перевернув моє розуміння про точки входу в угоду. Я познайомився з цим явищем у книзі Джона Дж. Мерфі (відкати по 33%, 50% і 66%), що і вам рекомендую вивчити. Сітка Фібоначчі допомагає наочно бачити, як сильно заглибився відкат.

Працюють рівні Фібоначчі? Моя думка — так, тому що вони по суті є аналогом вимірювання корекцій, що було і буде завжди на фінансових ринках. Я в свій час проводив безліч тестувань і прийшов до висновку, що на форексі найчастіше пари відкочують до рівнів 50% і 61,8%, і на цьому можна трохи заробити, але і особливо радіти ними не варто, так як потрібні фільтри і оптимізація стратегії під конкретну ситуацію.

Як правильно натягувати рівні Фібоначчі в трейдингу

Безліч питань зазвичай викликає саме побудова рівнів Фібоначчі. Коли я тільки починав торгувати, мені вони здавалися чимось складним, але як виявилося, з ними працювати навіть простіше, ніж з фігурами або каналом. Головне розуміти, що таке екстремуми і «на око» уміти визначати межі коливань. Ось як це робиться на прикладі терміналу MetaTrader 4.

Крок 1. Визначаємо межі руху

В першу чергу потрібно визначити, де розтягувати сітку Фібоначчі. Як правило, це викликає проблеми у новачків. Для прикладу я взяв графік H4 EURUSD на момент написання і виділив червоними стрілками важливі екстремуми.

У зазначеному прикладі сітку Фібоначчі можна будувати між наступними пунктами:

  • 1-2 (для корекції 2-3);
  • 3-4 (для корекції 4-5);
  • 4-5 (для корекції 5-6);
  • 7-8 (для корекції 8-9);
  • 9-10 для останнього руху вниз.

Більш глобальні сітки:

  • 1-4 для корекції 4-7;
  • 5-10 для останнього руху вниз.

Важливо: коли на ринку коридор, т. е. немає спрямованого тренда, і ціна рухається між двома горизонтальними рівнями, то рівні Фібоначчі для трейдингу використовувати не слід. Наприклад, в момент руху в точках 5-6-7, коли відкати були занадто низько.

Крок 2. Вибираємо інструмент Фібоначчі

Сітка за замовчуванням розташовується у верхній панелі зі значками у вигляді ліній з літерою «F».

Якщо значка там не знаходиться (видалили випадково), то знайти інструмент також можна через меню «Вставка», вибравши розділ «Фібоначчі та інструмент» Лінії».

Переходимо до самого процесу побудови.

Крок 3. Розтягуємо сітку від початку руху до його кінця

Будувати потрібно від початкової точки руху:

  • якщо тренд вгору, то від мінімуму до максимуму;
  • якщо вниз, то від максимуму.

Важливо: в MetaTrader 4 при побудові треба затискати ліву клавішу миші, не відпускаючи її. Якщо відпустіть, то у вас просто з'явиться микросетка.

Я побудую глобальні лінії між точками 5-10 вищезазначеного графіка EURUSD. В результаті у вас повинно вийти так.

За замовчуванням стоїть жовтий колір з тонкими лініями. Це не дуже зручно, ви можете змінити кольори у властивостях, клацнувши правою кнопкою миші червоною пунктирною лінії.

Раджу не нехтувати естетикою в наочності на своїх графіках, так як це допомагає менше напружувати психіку і краще бачити торгові ідеї. Особливо це стосується ліній Фібоначчі, коли вони побудовані відразу на кількох рухах одного інструменту.

Ми розібрали побудова і застосування основних фібо-інструментів в терміналі МТ4 в окремій статті (рівні, віяло, тимчасові зони тощо).

Основи трейдингу за рівнями Фібоначчі

Самий популярний і класичний спосіб трейдингу по Фібоначчі — відбій від рівнів при корекції. Важливо вибрати конкретну модель, наприклад, як торгував я від 61,8%. Це допоможе уникнути помилкових входів в угоду.

Умови:

  • стоп-наказ — за початок руху 100% по Фібоначчі;
  • тейк-профіт — за кінець руху 0%;
  • таймфрейм — будь-який, бажано від M5 до H4;
  • ризик — не більше 2% на операцію в залежності від вашої системи.

Приблизне число прибуткових угод — 55-60% при співвідношенні ризику до збитку 1 до 1,2. Природно, що вхід за напрямом локального тренду, це передбачає сама модель по відсотку корекції.

Приклади угод.

Як бачите, ціна досить чітко тестує 61,8% на EURUSD. Зі свого досвіду скажу, що це цілком робоча стратегія, вона дає вагомий профіт і близька до професійного рівня. Особисто я на практиці виконую приблизно теж саме, але мені вже не потрібно будувати Фібоначчі, щоб побачити кінець корекції. Ці зони я вже бачу «на око».

Порада: не входьте в угоду одразу, коли ціна дійде до 61,8%, краще почекати підтвердження. Потрібно, щоб утворилася свічка з довгим хвостом або консолідація. Бігти попереду паровоза — типова помилка початківців.

Інші способи торгівлі по Фібоначчі розібрали в цій статті. Вони прості, без використання «екзотичних» спіралей, віял і т. п.

Індикатори рівнів Фібоначчі для MT4

Хороших індикаторів рівнів Фібоначчі не так вже й багато. Велика частина з того, що пропонується в мережі — це марна трата часу. Особливо це стосується тих індикаторів, де рівні будуються за допомогою ковзних середніх, там з Фібоначчі немає нічого спільного. Корінна проблема всіх індикаторів по Фібоначчі криється в використанні за основу коду ZigZag, щоб виявляти екстремуми, або абстрактного періоду, наприклад, одного дня. Всі ми прекрасно розуміємо, що адекватно визначити екстремуми через код дуже складно, а вже ZigZag тим більше з цим не впорається.

У підсумку, за визначенням індикатор не зможе замінити ручне побудова тому, хто не розуміє нічого в Фібоначчі та екстремум, а тим, хто вміє будувати, набагато простіше зробити один рух руки і розтягнути лінії на графік.

Простий експеримент: я просто взяв 10 різних індикаторів рівнів Фібоначчі, лише один мені побудував щось схоже на правду — FiboBox.

На жаль, він працює на заданій кількості свічок (барів). Відповідно, значення потрібно буде задавати вручну в полі «count_bars», за замовчуванням стоїть «100». Користь FiboBox в тому, що він навпаки рівнів вказує ціну інструменту, а не відсотки, а також у більш приємному оформленні у вигляді областей, а не ліній.

Моя порада — якщо ви новачок, обов'язково освоюйте рівні і їх побудова вручну. Індикатори вам не допоможуть 100%.

Книги за рівнями Фібоначчі

Вивчення книг за рівнями Фібоначчі в трейдингу можу порекомендувати тільки тим, хто бажає глибоко зануритися в тему і знайти унікальні методики. Здебільшого автори лише ускладнюють питання, пропонуючи містичні малюнки і не цілком виразну аналітику.

Графік з книги Р. Фішера за новим методам торгівлі Фібоначчі. Особисто мені такі методи торгівлі не підходять, але кожен працює по-своєму. Якщо ви любитель складнощів і таких малюнків, книги по Фібо від Фішера — те, що вам потрібно.

Від Р. Фішера є два варіанти:

  • «Нові методи торгівлі по Фібоначчі»;
  • «Послідовність Фібоначчі».

Ще одна книга — «Рівні Фібоначчі» від А. Кияниці та Л. Братухіна.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: