Пірамідінг збільшує прибуток? Частина 2. Ефективний спосіб управління капіталом

Здрастуйте, дорогі друзі! Цей пост буде продовженням першого, в якому ми почали розглядати такий спосіб управління капіталом, як пірамідінг! Ось посилання на попередню статтю, читайте: «Пірамідінг збільшує прибуток?!?!?! Частина 1.». Скажу для тих, хто вже прочитав першу частину: впевнений, друга буде не менш цікавою! Приступимо!

Отже, у минулій статті я умовно розділив пірамідінг на 2 види: пірамідінг позицій і пірамідінг відкритої позиції. Останній ми вже докладно розглянули, дізналися про можливості цього методу, плюси і мінуси. Сподіваюся, інформація була корисна і дала поживу для роздумів! Тепер перейдемо до наступного увазі, дізнаємося його особливості та відмінності.

Що таке пірамідінг позицій?

Пірамідінг позицій – це спосіб управління капіталом, при якому відбувається збільшення обсягу наступної угоди, якщо попередня закінчилася прибутково. Тобто, якщо ми купили 0,01 лота EUR/USD, а через годину закрили операцію з профітом +10$, то таку угоду ми будемо відкривати збільшеним об'ємом, наприклад 0,02 лота. Якщо друга операція закінчиться прибутком, то можна збільшити лот втретє і т. д. Ось такий метод управління капіталом називається пирамидингом. Ми вибудовуємо піраміду, піднімаючись все вище, тобто, збільшуючи обсяг. Які плюси і мінуси, а так само варіації може надати цей підхід, дізнаємось далі!

Для тих, хто біржовою торгівлею займається не перший день, даний спосіб може нагадати іншого! Мартінгейл. Тільки при мартингейле збільшення обсягу позиції відбувається після збиткової угоди, а в нашому випадку після прибутковою. Це суттєва різниця! У статті «Незаперечний доказ збитковості принципу Мартінгейла!» розглядається цей підхід, ні до чого хорошого вона не приводить! Пірамідінг позицій здатний принести прибуток!

Приклад 1.
Уявімо, що ми торгуємо за системою, яка дає 90% прибуткових угод і 10% збиткових. Ризик в кожній угоді дорівнює потенційної прибутку. Уявімо, що за правилами системи ми не перевищуємо ризик в 1% від капіталу. В кожній угоді ми заробимо 1%. Нехай у нашому випадку 1% дорівнюватиме 10$. Тоді серія з 5 прибуткових угод принесе нам 10$*5=50$. Це при торгівлі стандартним відсотком від капіталу.

Прмер 2.
Застосуємо пірамідінг позицій і подивимося, скільки ми могли б заробити на цій серії угод, збільшуючи кожен раз обсяг угоди на 1%. У цьому випадку, треба розглядати всю серію угод як єдине ціле!

1 операція: +10$.

2 операція: збільшуємо ризик на 1%. Отримуємо +20$. Якщо спрацює стоп, то результат у серії буде -10$.

3 операція: збільшуємо ризик на 1%. Отримуємо +30$. Якщо спрацює стоп, то результат у серії буде 0$.

4 угода: збільшуємо ризик на 1%. Отримуємо +40$. Якщо спрацює стоп, то результат у серії буде +20$.

5 угода: збільшуємо ризик на 1%. Отримуємо +50$. Якщо спрацює стоп, то результат у серії буде +50$.

Якщо скласти прибуток всіх позицій, то отримаємо 10+20+30+40+50=150$ прибутку.

У попередньому прикладі прибуток склав +50$, в цьому +150$, в три рази більше.

Приклад 3.
Тепер давайте звернемося до теорії ймовірності, зробимо деякі розрахунки. Думаю, вони будуть корисні і можуть наочно показати можливості даного методу управління капіталом, тобто пірамідінга позицій. Наша система дає 90% прибуткових угод, 10% збиткових. Тобто, кожні 100 угод, 90 разів ми заробляємо по 10$, і 10 разів ми втрачаємо по 10$. Загальний результат за 100 угод 900-100=800$. Це в середньому.

Приклад 4.
Тепер зробимо так, припустимо, що для цієї системи ми застосуємо 2-х рівневий пірамідінг позицій. Якщо угода закінчується прибутком, то наступну відкривати подвійним об'ємом. Після другої операції піраміда закінчується. Ось така проста система. Подивимося, що вийде в цьому випадку! Кожні 100 угод у нас 10 збиткових. Розглянемо найбільш невигідний для нас варіант – збиткова угода йде за прибутковою, тоді вона відкривається подвійним об'ємом, тому виходить збиток -20$.

Кожен раз така операція проходить за прибутковою, що приносить 10$. У підсумку, результат цієї піраміди (яка закінчується збитковою операцією) буде 10$-20$= — 10$. У нашому самому невигідному разі, таких пірамід вийшло 10, тобто пройшло 20 угод. Загальний результат цих 20 позицій буде -10$*10 пірамід=-100$.

І у нас залишається ще 80 угод. Прибуткових угод. Так як збиткові угоди ми розглянули, то залишилися тільки прибуткові. Виходить 40 прибуткових пірамід. Перша угода приносить 10$, друга подвійним об'ємом приносить 20$, загальний профіт кожної піраміди +30$. У нас їх 40. Неважко порахувати, що за 40 серій можна заробити 30$*40 пірамід= 1200$.

В середньому, за 100 угод такий підхід буде приносити 1200-100=1100$. При торгівлі стандартним відсотком від капіталу ми заробили 800$, а застосовуючи пірамідінг 1100$.

Ось така перевага може дати пірамідінг як спосіб управління капіталом!

Якщо ви пам'ятаєте, то пірамідінг відкритої позиції в основному застосовують для трендових систем, коли величина профіту набагато більше величини стопа, про це ми говорили в першій частині. А пірамідінг позицій, який ми зараз розбираємо, навпаки, застосуємо для систем з великою кількістю прибуткових угод. Чим більше кількість збиткових угод, тим менше ймовірність побудувати прибуткову піраміду, висока ймовірність збиткової угоди. Чим більше прибуткових угод, тим вище ймовірність ефективного застосування пірамідінга!

Важливо! Перш ніж застосовувати цей метод управління капіталом, потрібно протестувати його на вашій системі. То ж потрібно зробити, перш ніж відмовлятися від нього. Непогано поекспериментувати з величиною пірамідінга, агресивністю. Упевнений, що багато хто системи з великою кількістю прибуткових угод можна зробити ще ефективніше, за допомогою даного підходу! Треба пробувати!

Зауважу, що будь-спосіб управління капіталом змінює характеристики торгівлі. Пірамідінг не виняток. Можна змінити прибутковість системи, величину та час осідань, маржу, загальний ризик, навантаження на психіку і т. д., причому як в кращу, так й в гіршу сторону. Все це необхідно прораховувати заздалегідь, а не в процесі торгівлі!

На цьому буду закінчувати другу частину, третій не планую :-) . Думаю, що зміг наочно показати можливості пірамідінга як методу управління капіталом. Знайти найбільш ефективний підхід для вашої системи, можна протестувавши різні варіанти.

Всі! Запрошую вас підписатися на оновлення поштою у формі нижче або додатися в соціальних мережах, так ви будете першими дізнаватися про нові матеріали! З вами був приватний трейдер! Бажаю тільки хорошого, поки!

Більш детально про різні способи управління капіталом можна дізнатися в розділі «Маніменеджмент», раджу.

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: