Пірамідінг збільшує прибуток?!?!?! Частина 1

Здрастуйте, шановні читачі блогу Like-to-trade.ru! Пишу цей пост 15 січня 2013 року, сама середина зими! Ненавиджу холод, тому чекаю весняного потепління! Швидше б воно прийшло! Тепер до теми статті... Правда, що пірамідінг збільшує прибуток вашої торгівлі? Здатний пірамідінг з нульовою системи зробити прибуткову? Питання складне, але спробую в ній розібратися, сподіваюся, кому-то допоможе! Поїхали!

Пірамідінг – це метод управління капіталом при біржовій торгівлі. Багато трейдерів не розуміють або недооцінюють роль правильного маніменеджмента, правильного управління капіталом саме для вашої торговельної системи. Недостатньо розробити прибуткову торговельну систему, потрібно підібрати такий ММ, який суттєво збільшить ефективність вашої системи. Так, це можливо! Хоча, на перший погляд, здається не надто важливим, скільки купувати або продавати. Але буває так, що торгуючи за прибутковою системі, можна більше заробити при меншому ризику! Часто бувають випадки використання завідомо збиткового ММ, щоб не потрапити в скрутну ситуацію читайте статті: «Незаперечний доказ збитковості принципу Мартінгейла!», «Локірованіе позицій – фішка для ідіотів!».

Як вже казав, для кожної ТС (торговельної системи) існує найбільш ефективний метод управління капіталом. З допомогою різного ММ можливо істотно змінювати характеристики торгівлі, наприклад, прибутковість системи, або величину осідання і т. д.

Пірамідінг можу розділити на 2 види, про які поговоримо докладніше.

1 вид – пірамідінг відкритої позиції.
2 вид – пірамідінг позицій.

Почнемо з першого!

Отже, пірамідінг відкритої позиції – це збільшення обсягу відкритої позиції, якщо ціна йде у вашому напрямку. Тобто ви відкриваєте угоду певним обсягом і додаєте лоти по ходу операції. Важко усвідомити можливості цього методу, але розберіться в наступному прикладі. Знаю, що це непросто, але того варте!!! Кожен, хто зможе зрозуміти приклад, відкриє для себе можливості цього способу!

Як пірамідінг збільшує прибуток?

Торгівля стандартним лотом.

Приклад, ваша система сигналізує, що потрібно відкривати позицію по EUR/USD лотом 0,01 за ціною 1,3050 зі стопом 1,3000.

При торгівлі стандартним лотом ви відкрили операцію, і вийшли з неї за 1,3350, тим самим заробивши 300 пп і 30$ при ризику 5$.

Агресивний пірамідінг.

Що було б, якщо застосувати пірамідінг для цієї угоди? Давайте подивимося! Будемо додавати лоти кожні 50 пп так, щоб ризик не перевищував 5$ в будь-який момент часу, так само переміщати стоп на 50 пп вище.

1 ступінь: відкриваємо угоду з 1,3050, виставляємо стоп на 50 пп нижче. Ціна йде вище.

2 ступінь: ціна на рівні 1,3100. У нас вже 50 пп прибутку і +5$. Ми переставляємо стоп в безубиток – 1,3050, і докуповувати ще 0,01 лота за ціною 1,3100. Стоп загальний ризик 5$. Тепер загальний обсяг 0,02 лота.

3 ступінь: ціна 1,3150, ще 50 пп в нашому напрямку. Для лота 0,02 це +10$, ще 5$ було, разом +15$. Переставляємо стоп на 50 пп вище – 1,3100. Тепер, якщо ціна розвернеться і спрацює стоп ордер, то ми все одно заробимо 5$. Можна додати 0,02 лота, у цьому випадку ризик складе 5$. Загальна позиція 0,04 лота.

4 ступінь: ціна піднімається на 50 пп, тепер 1,3200. Для лота 0,04 це +20$, ще 15$ було, разом +35$. Ми переставляємо стоп знову на 50 пп вище, на рівень 1,3150. Якщо ціна розвернеться і досягне стоп ордери, ми заробимо 15$ (прибуток минулого ступені). Щоб ризик не перевищував 5$, можна докупити ще 0,04 лота. Тепер сумарна позиція становить 0,08.

5 ступінь: ціна доходить до 1,3250. При лоті 0,08 це +40$! Було +35$, разом +75$. Переставляємо стоп на рівень 1,3200, якщо ціна піде проти нас і спрацює стоп, то ми заробимо 35$. Можна додати ще 0,08 лота. Сумарна позиція 0,16 лота.

6 щабель: ціна доходить до 1,3300. Це + 50 пп, при лоті 0,16 це + 80$. Було 75$, загальна прибуток стала 155$. Розумієте всі плюси пірамідінга? :-) Тепер переставляємо стоп на 50 пп вище, на 1,3250. Якщо спрацює стоп ордер, то ми будемо в плюсі +75$. Отже, можна докупити ще 0,16 лота, тоді загальний ризик складе 5$. Лот = 0,32.

7 щабель: ціна на рівні 1,3350. Для лота 0,32 це + 160$, ще було 155$, разом 315$. Угода закривається за тією ж ціною, що і в першому прикладі, але в результаті прибуток виходить +315$!!! Відчуваєте різницю стандартного лота і пірамідінга?

У підсумку виходить 315$ замість 30$! При цьому в будь-який момент часу, ризик в угоді не перевищував 5$. Ось такі можливості надає пірамідінг!

Але не варто забувати, що не кожна операція проходить без єдиного відкату на 50 пп. У будь-якій системі є плюси і мінуси. Якби в ході руху трапилася корекція і спрацював би стоп-лосс, то ми втратили б 5$. Такий метод управління капіталом збільшує прибуток в одній угоді, але зменшує кількість прибуткових угод. Якщо ви хочете заробляти більше, то варто протестувати даний метод на великій кількості угод і подивитися на результати. Можливо, для вашої системи такий спосіб буде ефективніше інших.

Однозначно, пірамідінг порівняно з торгівлею стандартним лотом збільшує просідання при однаковому ризик на угоду (що таке ризик в угоді пояснював у статті:«Дізнайтеся, яким має бути розмір позиції!»). Але, може бути буде сенс зменшити ризик в одній угоді, тим самим зменшивши осідання при пірамідінге, і вийде прийти до більшої прибутку. При новій системі управління капіталом змінюються характеристики торгівлі, тобто величина осідання, час осідання, прибутковість, плавність еквіті і т. д., потрібно тестувати різні методи і вибрати підходящий саме вам!!! Все потрібно перевіряти!

Плавний пірамідінг.

Пірамідінг можна застосовувати не так агресивно, як показано вище. Давайте спробуємо додавати завжди по 0,01 лота, заробити таким способом вийде менше, ніж при агресивному пірамідінге позиції, але з'являються інші плюси!

1 ступінь: купуємо 0,01 лота за 1,3050, стоп на 1,3000. Початок таке ж.

2 ступінь: ціна піднімається до 1,3100. Прибуток +5$. Тепер переставимо стоп на 50 пп вище, 1,3050 і докупимо ще 0,01 лота. Загальний лот становить 0,02. Якщо ціна розвернеться і спрацює стоп, то ми втратимо 5$.

3 ступінь: ціна доходить до 1,3150. 50 пп при лоті 0,02 дають 10$ прибутку і 5$ було, виходить 15$. Переставляємо стоп на 1,3100. Докуповувати ще 0,01 лота. Загальний 0,03. Тепер, якщо ціна піде проти нас, позиція закриється за стопу, загальний підсумок складе 0$, тобто ми вже нічим не ризикуємо. Йдемо далі.

4 ступінь: ціна на рівні 1,3200. Прибуток становить 15$ за останні 50 пп лотом 0,03, і 15$ у нас було, загальна 30$. Переставляємо стоп на 50 пп вище, 1,3150 і докуповувати ще 0,01 лота. Загальний 0,04. Якщо ціна розвернеться і спрацює стоп-лосс, то -50 пп лотом 0,04 складуть -20$. У нас було +30$. Це значить, якщо спрацює стоп, то ми все одно заробимо 10$ (30$-20$).

5 ступінь: ціна 1,3250. Прибуток +20$ і 30$ було, загальна 50$. Переставляємо стоп на 1,3200. Додаємо ще 0,01 лота. Тепер загальний 0,05. Якщо ціна піде проти нас, то угода закриється з результатом +25$. Навіть у разі стопа ми заробимо гроші.

6 ступінь: ціна доходить до 1,3300. Лотом 0,05 + 50 пп це + 25$, 50$, виходить 75$ загального прибутку. Переставляємо стоп на 50 пп вище, на 1,3250. Додаємо 0,01 лота. Загальний 0,06. Тепер, якщо спрацює стоп, то ми заробимо 75$-30$=45$. Але ціна йде в нашому напрямку.

7 ступінь: ціна 1,3350. Ще +50 пп, для лота 0,06 це + 30$. Було 75$. Угода закривається з результатом 105$. Відмінний результат.

У цьому прикладі пірамідінг не такий агресивний, ми додавали один і той самий лот 0,01. Якби спрацював стоп у попередньому прикладі, то ми втрачали 5$ в будь-якому випадку. В цьому ж прикладі, з кожною новою сходинкою навіть у разі стоп-лосс ми заробляємо все більше! Хоча, підсумковий заробіток вийшов менше. При такому варіанті еквіті виходить рівніше, зменшуються осідання.

Є купа можливих варіантів застосування пірамідінга, можна придумати сотні різних схем! Однією з найпоширеніших схем вважаю пірамідінг на осідання, коли додавання лотів відбувається не через певну кількість пунктів, а під час відкоту, вдається купити за більш вигідними цінами і не бояться відкатів. (як у нашому випадку)

В залежності від різних схем пірамідінга можна збільшувати прибуток, зменшувати просадки, зменшувати маржу, можна агресивно нарощувати позицію на початкових ступенях і більш плавно в кінці, можливості залежать тільки від вашої фантазії, це не перебільшення!

Суть пірамідінга, як і геометричній прогресії (або арифметичною), полягає в можливості з кожною сходинкою збільшувати прибуток в рази!

Як ви вже здогадалися, для застосування пірамідінга потрібен хороший рух, тобто тренд. В основному цей метод управління капіталом застосовують для трендових систем, які часто ці тренди ловлять. Такий метод буде неефективним для систем з великими стопами і маленькими профіту, навпаки, профіт повинен бути в декілька разів більше величини стопа, щоб була можливість докупити лоти перш досягнення профіту.

Не можу сказати, що з будь-якої системи пірамідінг здатний зробити прибуткову або збільшити ефективність, але для деяких систем він просто незамінний. Якщо ви торгуєте тренди, раджу вам протестувати цей спосіб для вашої ТЗ. Можливо, буде толк, і ви зможете збільшити ваш прибуток!

На цьому закінчу першу частину, в якій ми розглянули пірамідінг відкритої позиції. У висновку хочу сказати, що цей спосіб управління капіталом здатний істотно змінювати характеристики вашої торгівлі, такий ММ застосовується в основному для трендових систем, який вид пірамідінга підходить вашої ТЗ можна дізнатися протестувавши певний метод на великій кількості угод. У другій частині дізнаємося, які переваги може дати інший вид — пірамідінг позицій.

Знаю, що ММ завжди складно розуміти, розбиратися в розрахунках, але жоден трейдер не став успішним без грамотного управління капіталом, тому терпіть, але ви повинні це знати!!!

З вами був приватний трейдер. Запрошую всіх читачів підписатися на оновлення поштою у формі нижче, так що ви будете знати про нові статтях найпершими! Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я анонсирую пости. Бажаю на 100% використовувати можливості вашої торговельної системи! До швидких зустрічей!

Продовження: «Пірамідінг збільшує прибуток? Частина 2. Ефективний спосіб управління капіталом.»

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: