Патерни в трейдингу — те, що важливо розуміти кожному трейдеру

Моє знайомство з патернами для торгівлі почалося ще на самому старті шляху трейдера. Пам'ятаю, як колега розповів мені, що таке трикутники, які він намагався торгувати на той момент. Йому (як виявилося потім просто щасливим обставинам) вдалося заробити на недорогий автомобіль з Форекса, тому я і прислухався. За 7 років трейдингу на реальні гроші я зробив єдиний висновок — моделі і фігури працюють тільки в умілих руках досвідченого спекулянта, а не самі по собі. Нижче я розповім вам у всіх подробицях, що таке патерни, як ними користуватися і кілька інших важливих нюансів.

Визначення

Для початку зовсім небагато теорії.

Патерни в трейдингу — це різні комбінації ціни (а іноді і індикаторів), які часто зустрічаються на графіках. Наприклад, це може бути «голова і плечі», трикутники і т. д. Тут ми не обмежуємося тільки класичним технічним аналізом, тому до паттернам можна спокійно віднести і доджі, поглинання, рівні та інші ідеї в трейдингу.

Коротко перерахую основні види класифікації цінових моделей:

  • свічкові (згадані вище);
  • класичні (подвійна вершина/дно, прапор, клин, трикутник та ін);
  • рівні (дзеркальний, помилковий пробій тощо);
  • з кластерного аналізу (буква «P» або «b»);
  • за обсягами (сплеск, зростання на тренді, падіння в консолідації);
  • Фібоначчі (наприклад, відскік від 61,8%).

Перелік не є закритим, адже в трейдингу є дуже багато різних методик аналізу ринку. Всі вони так чи інакше спираються на повторювані в минулому руху цін, тобто на патерни. Тим не менш, в більшості джерел під ними розуміється виключно класичний технічний аналіз, щоб у нас з вами не було розбіжностей і непорозумінь, у даній статті я зупинюся саме на ньому.

Патерни продовження тренда

Я вже неодноразово говорив, що завжди намагаюся торгувати тільки продовження тренда, і патерни не стали в цьому випадку винятком. Краще їх використовувати як сигнал для участі в сильному русі. Це проста фізика — раз плюнути простіше. Ринок схожий на поїзд, а завдання трейдера зводиться до того, щоб увійти і вийти на своїй зупинці. Перейдемо до опису патернів.

Трикутник і його види

Трикутник — найпопулярніший спосіб торгівлі по тренду (хоча багато новачків примудряються по ньому шукати і розвороти). Для початку звернемо увагу на класичну варіацію цієї формації в рамках схематичного зображення нижче.

Як бачите, це типова фігура з курсу геометрії. В даному варіанті побудови є кілька нюансів:

  • кут повинен бути прямим, тобто ціна впирається в рівень і підтискається (інакше це буде вимпел, про який трохи нижче);
  • для побудови потрібно мінімум 4 точки, щоб провести дві лінії;
  • допускаються незначні хибні пробої і заскоки за кордону тінню або тілом свічки;
  • необхідно наявність імпульсу, тобто явного тренда.

Приклад угоди з трикутником — AUDUSD, березень 2019 року.

Як бачите, вхід був здійснений практично на самому початку невеликого руху. Підставою послужив сильний імпульс перед формуванням трикутника. Потім, ціна стала добитися в рівень, відразу після пробою був здійснений вхід в угоду. Надалі стався відскок від кордону (ретест). Детальніше про трикутники читайте в минулій статті.

Важливо: після закінчення фігури і вдалої позиції краще не відкриватися ще. Максимальна шанси на успіх є тільки в самому початку імпульсу, після ринок зазвичай консолідується.

Вимпел (симетричний трикутник)

Люди придумують масу назв одного і того ж. Хтось вимпели вважає окремим паттерном, як на мене — це той самий трикутник, його ще часто називають симетричним. Ось схематичне зображення.

Правила роботи з вимпелом:

  • потрібно як мінімум 4 точки для побудови;
  • лінії повинні з'єднуватися в кінці, а не бути паралельними, інакше це буде прапор;
  • бажано, щоб точка перетину і середина основи трикутника були приблизно на одній лінії (якщо це не так, то буде вже інша фігура — клин);
  • невеликі помилкові пробої кордонів допускаються;
  • обов'язково повинен бути імпульс перед формуванням патерну.

Приклад угоди — USDCAD, кінець січня 2019.

Як бачите, у підстави є помилковий пробій тінню свічки — це нормально і впливу не надає. Явного тренда перед формуванням не було, але імпульс на початку патерну досить сильний, що і дозволило впевнено входити в позицію.

Клин (трикутник з нахилом вгору або вниз)

Клин — ще один варіант трикутника. Виглядає як варіація вимпела, але його лінії так легко не сходяться кінці. Крім того, клин може бути направлений вниз або вгору (низхідним або висхідним), бути розворотне чи моделлю продовження. Ось схематичне зображення.

Правила використання клина:

  • потрібно наявність як мінімум 4 точок для побудови;
  • межі звернені один до одного, але в найближчому просторі не перетинаються, як у вимпела;
  • клин може бути направлений вниз або вгору, як правило, пробій відбувається проти лінії нахилу;
  • невеликі помилкові заскоки ціни припустимі;
  • імпульс перед формуванням клина може бути відсутнім, коли він є моделлю розвороту, а не продовження.

Моя рекомендація: клин найчастіше формується у більших розмірах, ніж класичний вимпел або прапор. Його складно віднести до продовження тренда, хоч і теоретично такі приклади є. Я б відніс клин до самостійної формації, яка не залежить від напрямку руху.

Приклад на графіку. Реальної угоди не знайшов, у мене частіше зустрічаються вимпели і прапори, тому покажу звичайні зображення.

Ось тут як раз те, про що я написав вище рекомендації. Клин досить великого розміру в порівнянні з трендовим рухом до нього. Він нагадує формування хаотичною консолідації, але яку можна представити у вигляді фігури.

Лінія тренда (канал)

Раз вже ми говоримо про технічному аналізі і паттернах, то не можна обійти стороною класичні трендові лінії і канали. Схематично вони виглядають дуже просто.

Правила побудови:

  • потрібно як мінімум 3 точки (дві для основної трендової лінії і одна для проекції у вигляді паралелі);
  • канал може бути направлений в будь-яку сторону (горизонтально консолідації, під нахилом вниз або вгору);
  • вхід в угоду здійснюється після відскоку від третьої точки, тобто не можна відкриватися раніше, коли з'являється тільки другий екстремум, оскільки ситуація може змінитися, і канал не з'явиться взагалі (більш пізній захід на четвертому відскоку теж краще не робити);
  • допускаються невеликі заскоки і помилкові виходи за межі ліній;
  • середина каналу може стати зоною опору або підтримки.

Приклад угоди — EURAUD, лютий 2019 року.

На жаль, в позиції трохи не досидів, можна було взяти трохи більше прибутку. Вхід був виконаний після сильного імпульсу вниз з поверненням за верхню межу. Далі, середина каналу стала опором і чекати торкання нижньої лінії вже не було сенсу.

Все, що вам потрібно знати про трендових лініях знаходиться тут.

Прапор

Чому я прапор помістив в розділ до каналу? Так адже вони дуже схожі, просто називаються по-різному. По суті прапор є наслідком пробою трендової лінії. Досить поглянути на схему нижче, щоб переконатися в цьому.

Правила побудови аналогічні, як і для каналу, за винятком того, що для формування прапора потрібна наявність імпульсу, тобто явного тренда.

На очі попався старий приклад з USDJPY в жовтні 2018 року.

Тут я увійшов в угоду раніше часу. В ідеалі треба було заходити вже при очевидному пробої межі каналу, я ж трохи орієнтувався на інший таймфрейм і систему.

Патерни розвороту тренда

Я рідко працюю з розворотами трендів, але патернів для цього дуже багато. Якщо ви новачок, раджу вам зосередитися на вищевказаних формаціях продовження руху. Приступимо до розгляду.

Голова і плечі

Найвідомішим паттерном розвороту є «голова і плечі». Незважаючи на те, що в багатьох дослідженнях і інтерв'ю дану модель опустили нижче плінтуса тим, що вона спрацьовує 50/50 і навіть менше, використовувати в умілих руках її можна. Схематичне зображення нижче.

Ключові правила побудови:

  • екстремум голови повинен бути нижче плечей;
  • необхідно наявність можливості провести лінію шиї;
  • важливо присутність сильного імпульсу, фінального ривка перед розворотом;
  • вхід в угоду здійснюється після пробою лінії шиї.

Фактично ви повинні відчувати, що ринок вже на межі. Тільки тоді можна малювати патерни і входити в угоду, бездумно шукати «голову і плечі» на графіку немає сенсу, будуть збитки.

Приклад угоди — GBPUSD, листопад 2018 року. Я вже неодноразово показував цей трейд, один з найбільш вдалих в кінці минулого року, але тут ми подивимося на нього під іншим кутом.

Як бачите, перед входом в першу позицію (далі їх було три), можна помітити класичну «голову і плечі». Я в цьому випадку спирався на інші міркування, але як приклад цілком підходить.

Більш докладно цю фігуру розбирали в статті.

W-розворот або подвійна/потрійна вершина (дно)

Наступний патерн — це подвійна вершина/дно. Крім того, є аналогічна модель, але з трьома екстремумами. Схематично виглядатиме так.

Правила побудови:

  • необхідно наявність 2-3 мінімумів або максимумів на одному рівні;
  • допускається невеликий помилковий пробій, але незначний (тінню);
  • перед розворотом повинен бути фінальний імпульс;
  • вхід в угоду здійснюється тільки після пробою межі діапазону (тонка лінія на схемі).

Приклад — потрійне дно зустрічається дуже рідко на великих ТФ, тому я завжди згадую свій прогноз на TradingViewпо USDJPY.

Це практично угода, але не на гроші, а на публічний огляд. Я тоді торгував, тільки історія вже не збереглася і було багато різних позицій. Графік в зеленій області — те, що сталося після публікації прогнозу (редагувати їх не можна). В цілому я не дуже часто використовую даний патерн, тому реальних угод не пригадаю, хоч що-то може і підійде під опис.

Дивіться всі тонкощі роботи з цією фігурою по посиланню.

V-розворот (шип)

V-розворот відрізняється наявністю сильного сплеску волатильності на графіку, тобто це не просто западина у формі літери. Я намагаюся в такий вир не входити, оскільки з високими обсягами легко вилетіти з ринку тупо через брокера (неадекватні спреди, автоматичне зниження плеча через новин тощо). Стоп може спрацювати взагалі за іншими цінами, не особливо вигідним. Ось схематичне зображення патерну.

Кілька правил для побудови:

  • V-розворот повинен нагадувати шип (великий пін-бар) і складатися з 2-4 свічок;
  • зазвичай спостерігаються високі обсяги, але на Forexиспользуется тиковий індикатор, він може не показати істинної картини (на інших ринках або валютних ф'ючерсах даний сигнал буде більш надійним);
  • перед розворотом повинен бути стійкий тренд під невеликим кутом.

Приклад на графіку. Я вже говорив про цю оборудку з EURAUD.

Можна було посидіти в ній і довше, але я тоді відкривав позицію чисто для розваги в січні.

U-розворот

Наступний патерн в трейдингу — це U-розворот. Він є повною протилежністю V-формації. На цей раз ринок повинен розгортатися поступово, малюючи параболічне закруглення. На схемі виглядає наступним чином.

Особливості побудови:

  • наявність заокруглення U-форми;
  • патерн повинен формуватися поступово низької волатильності;
  • перед фігурою потрібен імпульс або явний тренд;
  • вхід здійснюється після пробою підстави закруглення (бажано з консолідації).

Моє зауваження: U-розвороти зустрічаються дуже часто, але не завжди так очевидні. Безліч моїх угод підійдуть під опис, тому що після нього фактично ми входимо у новий тренд, вже підтвердив себе. Таким чином, модель відноситься до розворотної тільки теоретично, а на практиці — це торгівля продовження нової тенденції.

Приклад угоди — EURAUD, кінець березня 2019.

U-розворот у багатьох випадках схожий на «голову і плечі» або алмаз. Я їх для себе розмежовую тим, що в параболічному заокругленні ринок знаходиться у вузькій консолідації, є багато неявних екстремумів.

Більш рідкісні патерни в технічному аналізі

У цьому розділі я опишу менш відомі формації, які люблять для «красного слівця» згадати на різних трейдерських форумах, в унікальних прогнозах від псевдогуру і т. д. наприклад, чашка з ручкою або вищезгаданий алмаз. Відразу обмовлюся, що не рекомендую торгувати ці моделі окремо, оскільки вони більше схожі на «висмоктування з пальця», ніж на самостійні патерни. Принаймні, мій власний досвід говорить про марність подібних фігур, адже з тим же успіхом, можна було шукати на графіку ящірок, драконів і будь-які інші образи.

Чашка з ручкою

Власне, коментарі до паттерну давати складно. Будь-яких поширених правил побудови теж немає. Залишається тільки спиратися на схематичне зображення та графіки. Від себе скажу, що для мене чашка з ручкою — це той самий трикутник, просто замість ліній там намалювали овали (спеціально для вас зроблю і те і інше на одній схемі).

В технічному аналізі і так достатньо складнощів, а тут ще всякі «чашки з ручками». Не бачу сенсу в подібних паттернах. В якості прикладу повторюся з угодою, яка була у розділі з трикутником за AUDUSD.

Алмаз

Діаманти, алмази, сапфіри, називайте як хочете, але це той же самий U-розворот і клин, тільки намальовані на інший лад. Ось вам знову схема.

Крім того, алмаз часто скидається на «голову і плечі» просто не такою очевидною варіації. Я вже якось наводив приклад угоду з USDJPY з алмазом, повторюся і в цей раз.

Звичайно, дана фігура ще більш-менш унікальна. Її все-таки можна періодично використовувати в торгівлі, але з «натяжкою».

У підсумку, патерни в трейдингу — це повторювані моделі руху ціни. Їх іноді комбінують з індикаторами (обсягами, ковзаючими середніми і т. д.). Практично всі варіанти торгових стратегій, будь це рівні Фібоначчі, японські свічки, так чи інакше включають в себе патерни. Тим не менш, зазвичай під ними маються на увазі саме класичні фігури технічного аналізу (трикутник, подвійна вершина, вимпел та ін).

Вище я докладно описав і перерахував основні з них, але використовувати все це потрібно виключно з опорою на вміння шукати активні тренди. Іншими словами, будь-патерн буде добре працювати тільки у відповідній торгової ситуації, а не сам по собі.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: