Інструкція: свічкові моделі розвороту та продовження тренда

Аналіз свічкових моделей розвороту та продовження тренда дозволяє значно краще розуміти ринок. Мені перед відкриттям угод постійно доводиться спостерігати різні сигнали, які наочно показують настрій натовпу і великих грошей. У даній статті я розгляну докладніше такі свічкові формації.

Свічкові моделі розвороту тренда

Велика частина моделей свічок намагається передбачити зміну тенденції. Існують навіть їх збірники, де об'єднані всі популярні варіації. Тим не менш, тут варто бути обережніше. У статті про те, як правильно читати японські свічки, я вже говорив, що класичні доджі, поглинання, зірки й просвіти в хмарах приносять лише збитки. Це наочно довів Д. Швагер своїми дослідженнями в книзі «Технічний аналіз. Повний курс». Ще раз звернемо увагу на деякі з них для ознайомлення.

Доджі

Почнемо з самої популярної моделі — доджі, яка являє собою свічку з маленьким тілом, і довгою тінню. Кілька її варіантів показано на зображенні нижче.

Досі пам'ятаю різкий розворот по EURUSD в серпні 2018 року, якраз під цю модель.

Виглядає красиво, але, на жаль, за статистикою торгівля з допомогою цієї формації призведе до збитків. Згадаймо дослідження з книги Д. Швагера (нижче по всім моделям я буду спиратися на нього).

Як бачите, доджі практично за всіма інструментами у довгостроковій перспективі приносить збиток, лише по сріблу вдалося вийти в невеликий плюс.

Висновок — модель хоч і часто зустрічається, але в якості самостійної торгової стратегії не підходить.

Молот і повішений

Наступний розвороту патерн — молот, і його протилежна версія — повішений (шибеник). Вони дуже схожі на доджі, але тіло знаходиться на самому кінці свічки. Ось схематичне зображення.

На графіку модель виглядає наступним чином.

Молот і повішений зустрічаються рідше, ніж доджі. Вище вказаний приклад по EURUSD на 4-годинному графіку в травні 2018 року. На жаль, статистика знову буде проти нас, якщо ми будемо торгувати дану модель.

Як показує дослідження, лише за деяким інструментам (ієна, німецька марка, соєві боби) вдалося уникнути збитків.

Вечірня і ранкова зірка

Розворот через вечірню чи ранкову зірку зустрічається досить часто. Схематично модель зображена нижче (колір свічок — несуттєвий ознака).

Приклад на графіку — EURUSD в березні 2018 року.

Тут було відразу дві падають зірки. Після кожної з'являвся невеликий ведмежий тренд, який закінчився більш великим.

Статистично модель не має перспектив.

Відсоток прибуткових угод низький по всіх інструментах, а невелика прибуток була лише по сріблу і нафти.

Поглинання

Поглинання є дуже простий і одночасно популярної свічковий моделлю розвороту тренда. Вона складається з двох свічок, при цьому друга з них повинна бути тілом більше першої, як на зображенні нижче.

Розворот у вигляді поглинання досить поширений, але частіше зустрічається на піку корекції, а не глобального руху. Ось приклад на графіку.

У плані статистичної значущості від даного патерну знову не варто чекати нічого корисного.

З усіх тестованих активів прибуток спостерігається лише з нафти, а за рештою — величезні збитки.

Завіса темних хмар і просвіт

Ідея завіси з темних хмар в тому, що після бичачої свічки відкриття наступної ведмежою відбувається вище ціни закриття. У підсумку, продавці несподівано створюють різке падіння на тлі позитивної динаміки. Таку модель ще називають хибним свічковим пробоєм, більш наочно на наступному зображенні.

Протилежний варіант — просвіт у хмарах. У чистому вигляді даний патерн зустрічається досить рідко. Ось приклад на графіку — USDJPY 24 вересня 2018 року.

В рамках дослідження Д. Швагера дана формація теж є збитковою.

Ні по одному активу немає прибуткових результатів.

Свічкові моделі розвороту тренда, з якими сьогодні працюють досвідчені трейдери

Є безліч моделей, які описані трейдерами в різних спільнотах, але відсутні в класичних джерелах (книги з технічного аналізу і свічок). Один з прикладів вказано нижче.

Швидше за все автор даного збірника велику частину назв придумав самостійно, але як не дивно, тут зазначені щодо робочі свічкові моделі. Єдине виключення — це перша і остання формація (фортеці), я віддаю перевагу торгувати їх на продовження тренда, як розворот вони працюють значно гірше. Звернемо більш пильну увагу на дві найбільш ефективні моделі з добірки з прикладами графіків.

Бичача лінія зустрічі

У мене є одна угода якраз після такого розвороту, тільки вхід там більш пізній. Я її вже наводив приклад у попередніх статтях — AUDUSD в кінці листопада 2018 року.

При пошуку бичачої лінії зустрічі важливо:

  • не концентруватися на точної схожості свічок із зображенням патерну на картинці;
  • вникнути в суть моделі і поведінку учасників ринку (покупців і продавців).

Ідея полягає в тому, що після сильного падіння бики швидко перехоплюють ініціативу. Виходить якийсь V-подібний розворот. В дану угоду я увійшов значно пізніше вже на продовженні нового тренда, але свічкова модель, нехай і в іншій інтерпретації, послужила сигналом.

Бичача гра

Дуже спірний патерн, оскільки важко точно визначити. Бичача гра — це скоріше сильна консолідація на піку тренда, в її результаті відбувається розворот.

Одна з моїх угод по GBPJPY 20 грудня 2018 року як раз підходить під цю модель.

Знову важливо:

  • не шукати точних співпадінь свічок на графіку, ідеальних умов не буває;
  • розуміти ідею патерну (на піку тренду у покупців не вистачає сил, створюється рівновага).

В моєму випадку після того, як бики видихалися, з'явилася консолідація. Потім у гру увійшов великий продавець, який утворив свічку, зазначену на зображенні, як підтвердження. В іншому випадку, у мене спрацював би стоп-лосс.

Таким чином, у консолідації завжди потрібно чекати, поки не з'явиться великий учасник. Тоді буде очевидно, що тренд йде у вашу користь. До цього часу ви можете зайти в угоду з коротким стоп-наказом, а потім вже переглянути торговельну ідею.

Свічкові моделі продовження тренда

Я найчастіше торгую саме продовження тенденції. Це робити значно простіше, так і заробляти можна більш стабільно. Розвороти застосовують професіонали, які стежать за одним активом за 10 років і відчувають, коли там змінюється настрій учасників. Розглянемо декілька моделей.

Свічкові вікна

По своїй суті вікно — це геп або ціновий розрив. Він є сильним сигналом продовження тенденції.

Сьогодні свічкові вікна на Forex зустрічаються нечасто, оскільки ринок став працювати більш ефективно. Тим не менше, їх можна зустріти з п'ятниці на понеділок, тобто після вихідних на відкритті ринку.

Геп — це сильний сигнал, але не варто покладатися виключно на нього. Потрібні додаткові фільтри, щоб сформувати на основі даної формації робочу стратегію.

Фортеця

Вище я вже згадував, що торгую патерн «Фортеця» (трейдери частіше його називають «базою») як продовження, а не розворот. Саме його я і хочу вам запропонувати у якості найбільш оптимального варіанту. Дана формація дуже схожа на точки входу по А. Герчику з чотирьох свічок, я вже писав про них у попередніх статтях, але прикреплю сюди схему ще раз.

Важливо наступне:

  • наявність як мінімум трьох, а краще чотирьох свічок у вигляді вузької консолідації ціни, тобто бази або фортеці;
  • входити в ідеалі потрібно після закриття свічки №3, але при наявності досвіду робити це можна і раніше;
  • стоп-наказ ставити з запасом за найближчий екстремум, інакше легко можуть вибити з угоди;
  • оптимальне співвідношення ризик-збиток — 1 до 3.

Тепер звернемо увагу на приклади. Перший — GBPUSD в листопаді 2018 року.

В червоні овали обведені бази, з яких я входив у три угоди по тренду. Це була найбільш вдала позиція в листопаді, вона принесла відмінну прибуток. Перші дві продажу були здійснені досить рано, тут я входив інтуїтивно і чекав підтвердження. Третя операція виконана практично ідеально по системі — вхід на 3-4 свічці.

Я часто працюю з трендами, тому можу уявити і ще один приклад для наочності — AUDJPY наприкінці грудня 2018 року.

Аналогічний вхід — на 3-4 свічці з бази. В цілому така система дуже проста і ефективна, але потрібно вміти чекати стійких трендів. Якщо ви потрапите в широку консолідацію, то патерн не буде працювати. Особисто я фильтрую графіки з великим таймфрейм, стежу за глобальними рухами. Таким чином, модель «Фортеця» — це скоріше лише точка входу, а не повноцінна стратегія.

Існує безліч різноманітних моделей японських свічок розвороту та продовження тренда. Класичні варіанти (доджі, поглинання, зірки і т. д.) не працюють. Вивчивши вищевказані формації, ви зможете знайти для себе оптимальні точки входу в угоду і торгувати так, як це роблять багато професійні трейдери.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: