Незаперечний доказ збитковості принципу Мартінгейла!

Привіт, дорогі читачі! Сьогодні дуже цікава стаття, особливо для початківців трейдерів, спокуса використовувати принцип Мартінгейла в торгівлі для них дуже великий, напевно, від недосвідченості. Наведу доказ збитковості принципу Мартінгейла в довгостроковій перспективі, якщо у когось виникне бажання спростувати його – можете спробувати! :-)

Мартінгейл.

Для початку давайте розберемо, що таке стратегія Мартінгейла, так як не всі читачі знають про неї, хочеться застерегти на майбутнє! :-) Принцип Мартінгейла був придуманий для гри в казино (потім прийшов у трейдинг) і названий за прізвищем винахідника (є й інші версії).

Мартінгейл (або мартингал) — це система управління капіталом, принцип якої полягає у збільшенні ставки після програшу, до того моменту, поки не станеться виграш! Все дуже просто: ви ставите 1$. Якщо виграєте, то забираєте гроші. Якщо програєте, то в наступний раз ставите 2$, щоб відбити один програний. Якщо ви програєте 2$, то ставите 4$. Виграєте – відбиваєте попередні втрати, програєте – збільшуєте наступну ставку. Сенс у тому, що рано чи пізно станеться виграшна ставка, таким чином, ви залишитеся в плюсі. Постарався пояснити в двох словах, незважаючи на простоту і уявну логічність і прибутковість цей метод збитковий.

Так само зауважу, що не варто плутати метод Мартінгейла з пирамидингом або іншими способами управління капіталом, при яких збільшуються обсяги угод! Головна відмінність в тому, що при Мартингейле збільшення обсягу йде або до виграшної угоди, або до втрати всіх грошей (коли на збільшення вже не вистачає засобів); а при інших вищеназваних стратегій управління грошима збільшення обсягів обмежена, тобто ситуації з браком коштів не виникне (при грамотному підході). Знаю, що читати цю статтю не просто, тема серйозна, але знати і розуміти цей матеріал зобов'язаний кожен трейдер, інакше це залишить відбиток на вашому торговому депозиті! Нікому цього не бажаю, тому зберіть всі вашу увагу і спрямуйте на читання цього посту! :-)

Доказ збитковості принципу Мартінгейла в довгостроковій перспективі.

А*Х-В*Y=?

Ось ця проста формула допоможе мені здійснити задумане! Наблизьте ваші очі, горе-трейдери, які користуються в торгівлі принципом Мартінгейла, знаю, таких не мало на теренах нашої Батьківщини! :-)

Не раз зустрічав позитивні відгуки в інтернеті і торгівлю за цим методом, тому напружте ваші мізки і волю, щоб відмовитися від збиткової стратегії!!! (я не намагаюся сильно агітувати? :-) ) Тепер безпосередньо за формулою:

А – кількість прибуткових угод;
В – кількість збиткових угод;
Х – середня величина прибуткової угоди;
Y – середня величина збиткової угоди.

Це широко поширена формула для оцінки ефективності торгових систем. Формула, як ви бачите, дуже проста. Від сумарного прибутку віднімається сумарний збиток. Тепер застосуємо цю формулу для оцінки Мартингейловой системи (абсолютно будь -). Навіть більше, нічого підставляти у формулу не буду, зупинюся на середній величині збиткової угоди – Y. Чим обмежена величина збиткової угоди при торгівлі за принципом Мартінгейла? Та нічим!!! Ви можете ставити 1$, потім 2$, потім 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 і т. д. до безкінечності, або до тих пір, поки грошей вистачає у вас на рахунку (він же не безкінечний :-) ).

Раз збиток досягає нескінченності, формула буде виглядати так: А*Х-В*нескінченність=?

Пригадуючи шкільну математику, зауважу, що твір нескінченності на будь-яке число дає нескінченність, тобто В*нескінченність = нескінченність.

Формулу можна переписати так: А*Х-нескінченність=?

Так як нескінченність більше будь-якого позитивного числа, яке може вийде при множенні А*Х, то збиток буде більше прибутку. У підсумку, у рівнянні завжди буде вийдуть негативну відповідь, зі знаком мінус, що безперечно свідчить про збитковості системи Мартінгейла.

Що і потрібно було довести.

Звичайно, розбирати формули не дуже цікаво, але цю ви повинні пам'ятати всю трейдерську кар'єру! Якщо говорити по-простому, то ваш депозит не гумовий, і коли-небудь грошей для збільшення лоту не вистачить! Так ви втратите гроші.

Початківці і система Мартінгейла.

Але Мартінгейлом користуються майже всі новачки, коли не можуть придумати свою прибуткову стратегію, ось така сумна ситуація! Я винятком не став, користувався 3 місяці. Просадки доходили до 70%, звичайно ні про яку серйозну роботу й мови не було, але недосвідченість притаманна всім новачкам, це було моєю помилкою, яку не збираюся повторювати. До речі, в одній з минулих статей я розповідав як прискорити навчання торгівлі, читайте: «Як навчитися торгувати на форекс? Палю тему.»

Між тим, новачки не обмежуються своїми грошима, купивши усереднюються радник чи просто скачавши безкоштовний, багато відкривають ПАММ-рахунки і привертають на них гроші інвесторів! (про розумності таких інвесторів говорити не доводиться) Є рахунки, які показували гарну прибутковість і красивий графік еквіті більше року, але результат завжди один! Втрата коштів, причому інвесторських. Подивіться популярні моніторинги ПАММ-рахунків, тільки з іншого кінця, побачите, як багато людей втрачають гроші через неграмотного управління капіталом та застосування Мартінгейла зокрема!

Якщо хтось хоче довести можливість прибуткової торгівлі за методом Мартінгейла, то знайдіть рахунки терміном 5-10 років! Я таких ніде не бачив і навряд чи зустріч!

До речі, у світовій хедж-індустрії теж є приклади завищених ризиків, і як наслідок великі втрати! Ось один з найвідоміших: «LTCM». Не допомогли навіть два нобелівських лауреата, тому будь-якому приватному трейдеру потрібно бути вдвічі уважним! Як правильно розраховувати ризик я розповів ось в цій статті: «Дізнайтеся, яким має бути розмір позиції!»

Кожен для себе, шановні друзі, повинен раз і назавжди визначити мету, якої він хоче досягти в торгівлі. Застосування принципу Мартінгейла може дати гарну еквіті на ПАММ-рахунку, беспросадочную торгівлю на протязі 3-9 місяців, а може і роки! До вас будуть йти інвестори, і вас будуть впізнавати на форумах, але це все одно закінчиться! Так побалуватися – зможе кожен! Є другий шлях, коли ваша торгівля орієнтована на довгий термін, коли ви впевнені у прибутковості ваших систем і не трясетесь, що «зараз може згоріти» (до речі, тут розповідав як цього уникнути в жодному(!) випадку). Перший шлях – видимість, ви будете здаватися прибутковим трейдером. Другий – результат, ви БУДЕТЕ прибутковим трейдером. Кожен робить вибір сам. Без помилок не обходиться, я їх зробив стільки, що не злічити!

Тільки прийшов з тренування, я повний «овоч», але все-таки дописав цей пост з останніх сил! :-) Сподіваюся, він принесе вам користь, шановні трейдери! Як підсумок моїх міркувань хочу сказати: якщо ви хочете заробляти торгівлею хороші гроші, стабільно і довго торгувати – забудьте про метод Мартінгейла і не згадуйте! На закінчення запрошую всіх підписатися на оновлення у формі нижче або добавляйтесь в соціальних мережах! Це був приватний трейдер, бажаю вам реалізувати свій потенціал! До швидких зустрічей!

До речі, є тема — нехай мартінгейл зливає, але існують хитрощі для заробітку! Докладніше тут.

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: