Індикатор Williams %R

Всім привіт. Сьогодні ми розглянемо ще один індикатор, який відноситься до осциляторам – процентний діапазон Вільямса (англ. Williams Percent Range, Williams Overbought/Oversold Index або просто Williams %R, W%R). Даний індикатор був розроблений в 1973 році відомим трейдером Ларрі Вільямс. Як і індикатор Stochastic Oscillator, Williams %R заснований на обчисленні сили руху.

Іншими словами, відбувається перетворення ціни, а результат поміщається в абсолютний коридор. Але відмінності між осциляторами все ж присутні. І наше завдання – визначити, який з індикаторів покаже кращий результат при тестуванні.

Опис індикатора Williams %R

Williams %R – динамічний індикатор, який створений для визначення стану перекупленності/перепроданості ринку. По своїй структурі Williams %R дуже схожий з «стохастики». Різниця між ними в тому, що «стохастик» порівнює поточну ціну закриття з мінімумом заданого часового періоду, а Williams %R порівнює поточну ціну з максимумом періоду. Таким чином, Williams %R будується на перевернутої шкалою і не має внутрішнього згладжуванні, як у «стохастика».

Формула побудови індикатора:

де:

Close(i) – ціна закриття поточного періоду,

Min(Low(%K)) – найменший мінімум за число періодів n,

Max(High(%K)) – найбільший максимум за число періодів n,

n – період розрахунку.

Значення індикатора знаходяться в діапазоні від 0% до -100%. Особливу увагу Ларрі Вільямс приділяв зонам від 0% до -20% і від -80% до -100% – це зони перекупленності і перепроданності відповідно. Так, якщо значення індикатора поблизу 0%, це означає, що ціна закриття близька до максимуму діапазону, і навпаки, якщо значення індикатора поблизу -100%, то ціна закриття близька до мінімуму діапазону. З точки зору цінової рівноваги, це можна пояснити так: максимум діапазону вказує на максимальну силу покупців («биків»), мінімум діапазону демонструє максимальну силу продавців («ведмедів»). Якщо у покупців не виходить закрити ціну в максимуму діапазону на висхідному тренді, значить покупці почали проявляти слабкість. І навпаки, якщо при існуючому низхідному тренді продавці не можуть закрити ціну біля мінімуму діапазону, значить їх тиск слабшає. Виходячи з цього, індикатор Williams %R дає непогані точки розвороту.

Важливим чинником є вибраний період розрахунку. Л. Вільямс рекомендував використовувати свій індикатор з періодом 14. У будь-якому випадку завжди можна поекспериментувати. Але не забувайте, чим більше заданий період, тим менш чутливий індикатор до змін ціни, і навпаки. Даний індикатор застосовується як на внутрішньоденних таймфреймах, так і на денних і тижневих графіках.

Як саме проявить себе індикатор на практиці, ви дізнаєтеся з розділу «моделювання».

Застосування індикатора Williams %R

Існує кілька способів інтерпретації сигналів індикатора.

1. Знаходження дивергенцій і конвергенцій

Даний спосіб вважається найбільш значним. Існує кілька видів дивергенції/конвергенції. Найбільш часто на графіку зустрічаються класичні варіанти.

Дивергенція – це розбіжність (віддалення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Дивергенція є сигналом на продаж.

Конвергенція – це сходження (зближення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Конвергенція є сигналом на покупку.

Характер і силу розбіжностей/сходжень можна визначити за такою схемою:

Приклади дивергенцій/конвергенцій W%R на графіку валютної пари EUR/USD:

2. Сигнал перекупленності/перепроданості

Зона перекупленності – від 0% до -20%. Коли значення індикатора піднімаються вище -20%, це є сигналом на продаж.

Зона перепроданості – від -80% до -100%. Коли значення індикатора опускаються нижче -80%, це є сигналом на покупку.

Важливо! Дана рекомендація є довідковою. На практиці бажано спочатку дочекатися виходу із зони перекупленності/перепроданості, а вже потім відкривати угоду. Це пов'язано з тим, що якщо, приміром, на ринку почався висхідний тренд, то значення індикатора можуть перебувати в зоні перекупленності тривалий час. Для спадного тренда – все дзеркально. Більш інформативний сигнал на покупку буде досягнуто за умови, якщо W%R вийде із зони перекупленності, тобто перетне рівень -20% зверху вниз. Більш інформативний сигнал на продаж виникає при виході W%R із зони перепроданості, тобто перетне рівень -80% знизу вгору. Але є ще один важливий момент – якщо на ринку тренд, даний сигнал буде давати багато помилкових входів.

3. Сигнал входу по тренду

Незважаючи на те, що апріорі осцилятори не призначені для торгівлі по тренду, торгувати спрямованих рухах по них можна. Для процентного діапазону Вільямса сигнал по тренду виникає в наступних випадках:

- на ринку висхідний тренд, і W%R заходить в зону перепроданості (від -80% до -100%),

- на ринку спадний тренд, і W%R заходить в зону перекупленності (від 0% до -20%).

Для додаткового фільтрування сигналів від помилкових «шумів» можна дочекатися виходу W%R із зони перекупленності/перепроданості.

Приклади торгівлі за цим сигналом представлені нижче:

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період тестування – з 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 років). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 2 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку.

Тестування проводилося за умови взяття прибутковості «свічки» (бару) від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close).

Тест 1. Williams Percent Range з періодом 14

Сигнал 1.1. Вихід з зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо ціна вийшла із зони перепроданості (W%R став більше -80%). Продаємо, якщо ціна вийшла із зони перекупленності (W%R став менше -20%). Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому. Це зроблено для того, щоб визначити, чи можна використовувати вихід з зони перекупленності/перепроданості як перший вхід проти основного руху або як перший вхід після локального відкату.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Торгуємо на зміну значень (зростання/спадання) індикатора. Купуємо, якщо індикатор зростає значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього). Продаємо, якщо світло падає (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Додаємо до попереднього сигналу ще одна умова. Купуємо, якщо індикатор зростає при W%R > -80% (виключаємо з діапазону зону перепроданості). Продаємо, якщо світло падає за умови W%R < -20% (виключаємо з діапазону зону перекупленності).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, якщо індикатор зростає в діапазоні від -80% до -20%. Продаємо, якщо світло падає у діапазоні від -20% до -80%. Іншими словами, виключаємо зони перекупленності/перепроданості.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, якщо W%R > -50%, і продаємо, якщо W%R < -50%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Додаємо до попереднього сигналу умова зростання/падіння W%R. Купуємо, якщо індикатор зростає в діапазоні від -50% до 0%. Продаємо, якщо індикатор падає в діапазоні від -50% до -100%.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Знову виключаємо зони перекупленності і перепроданності. Купуємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -50% до -20%. Продаємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -50% до -80%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Сигнал 1.8. Купуємо, якщо W%R зростає в діапазоні від -50% до -20%. Продаємо, якщо W%R падає в діапазоні від -50% до -80%.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.8:

Сигнал 1.9. Намагаємося використовувати індикатор в трендових рухах. Купуємо, якщо W%R знаходиться в зоні перекупленності (від -20% до 0%). Продаємо, якщо W%R знаходиться в зоні перепроданості (від -80% до -100%).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.9:

Сигнал 1.10. Міняємо вектор напряму на протилежний. Продаємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -20% до -50%. Купуємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -80% до -50%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.10:

Попередній підсумок по тесту 1: всі сигнали виявилися збитковими. Найгірше проявили себе сигнали, у яких присутня умова торгівлі на зростання/падіння значень W%R. Як тільки додається цю умову, на графіку балансу спостерігається стрімке провал (падіння). Є й інша сторона медалі – сигнали, від яких очікувань було найменше. Мова про сигнал на вихід W%R із зон перекупленності/перепроданості, сигналі на торгівлю по тренду в зонах перекупленності/перепроданості і сигналі на торгівлю в діапазонах від -20% до -50% для продажу і від -80% до -50% для покупок. Дані сигнали показали найменші збитки. Візьмемо на озброєння для тіста 3.

Тест 2. Williams Percent Range з періодом 21

Сигнал 2.1. Вихід з зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо ціна вийшла із зони перепроданості (W%R став більше -80%). Продаємо, якщо ціна вийшла із зони перекупленності (W%R став менше -20%).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Торгуємо на зміну значень (зростання/спадання) індикатора. Купуємо, якщо індикатор зростає значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього). Продаємо, якщо світло падає (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Додаємо до попереднього сигналу ще одна умова. Купуємо, якщо індикатор зростає при W%R > -80% (виключаємо з діапазону зону перепроданості). Продаємо, якщо світло падає за умови W%R < -20% (виключаємо з діапазону зону перекупленності).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, якщо індикатор зростає в діапазоні від -80% до -20%. Продаємо, якщо світло падає у діапазоні від -20% до -80%. Іншими словами, виключаємо зони перекупленності/перепроданості.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, якщо W%R > -50%, і продаємо, якщо W%R < -50%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Додаємо до попереднього сигналу умова зростання/падіння W%R. Купуємо, якщо індикатор зростає в діапазоні від -50% до 0%. Продаємо, якщо індикатор падає в діапазоні від -50% до -100%.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Сигнал 2.7. Виключаємо зони перекупленності і перепроданності. Купуємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -50% до -20%. Продаємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -50% до -80%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Сигнал 2.8. Купуємо, якщо W%R зростає в діапазоні від -50% до -20%. Продаємо, якщо W%R падає в діапазоні від -50% до -80%.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.8:

Сигнал 2.9. Використовуємо W%R у тренді. Купуємо, якщо W%R знаходиться в зоні перекупленності (від -20% до 0%). Продаємо, якщо W%R знаходиться в зоні перепроданості (від -80% до -100%).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.9:

Сигнал 2.10. Продаємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -20% до -50%. Купуємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -80% до -50%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.10:

Попередній підсумок по тесту 2: абсолютно схожа картина з попереднім тестом. Збільшення періоду індикатора не поліпшило результати тестування. У лідерах у нас знову сигнали на вихід W%R із зон перекупленності/перепроданості, на торгівлю по тренду в зонах перекупленності/перепроданості і на торгівлю в діапазонах від -20% до -50% і від -80% до -50%. Найгірше проявили себе результати сигналів на зміну значень індикатора.

ТЕСТ 3. Для найбільш перспективних систем (сигнали 1.1, 1.9, 1.10 та 2.1, 2.9, 2.10) моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 3.1. Вихід з зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо ціна вийшла із зони перепроданості (W%R став більше -80%). Продаємо, якщо ціна вийшла із зони перекупленності (W%R став менше -20%). Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку. W%R з періодом 14.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Використовуємо W%R у тренді. Купуємо, якщо W%R знаходиться в зоні перекупленності (від -20% до 0%). Продаємо, якщо W%R знаходиться в зоні перепроданості (від -80% до -100%). Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку. W%R з періодом 14.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Продаємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -20% до -50%. Купуємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -80% до -50%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо. Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку. W%R з періодом 14.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. Вихід з зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо ціна вийшла із зони перепроданості (W%R став більше -80%). Продаємо, якщо ціна вийшла із зони перекупленності (W%R став менше -20%). Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку. W%R з періодом 21.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Сигнал 3.5. Використовуємо W%R у тренді. Купуємо, якщо W%R знаходиться в зоні перекупленності (від -20% до 0%). Продаємо, якщо W%R знаходиться в зоні перепроданості (від -80% до -100%). Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку. W%R з періодом 21.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.5:

Сигнал 3.6. Продаємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -20% до -50%. Купуємо, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -80% до -50%. Зміна значень W%R (зростання/спадання) в розрахунок не беремо. Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку. W%R з періодом 21.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.6:

Попередній підсумок по тесту 3: тільки 5 сигналів з 6 відпрацювали чистий прибуток. При додаванні фіксованого рівня стоп лосс найгірше проявили себе сигнали на вихід з зони перекупленності/перепроданості. Причому W%R з періодом 21 на всьому проміжку був збитковим, а значить не підходить для використання. Торгівля по тренду (у зонах перекупленності/перепроданості) хоч і показує невелику чистий прибуток, але половину періоду (кілька років) знаходиться біля нульової позначки, що також говорить про недоцільність даного сигналу.

Стабільний і більш-менш рівний приріст показав сигнал – продаж, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -20% до -50%, і покупка, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -80% до -50%. Причому W%R з великим періодом справляється краще, як в плані осідань, так і в плані профіту.

Висновки

Головним недоліком індикатора є його «осцилляторность» і, як наслідок, велика кількість помилкових сигналів в тренді. Вкрай не рекомендуємо ловити розвороти тренда – загрожує втратою значної частини депозиту.

При тестуванні індикатора найгірші результати були отримані при торгівлі на зростання/падіння значень індикатора.

Найкраще W%R показує себе при таких сигналах:

- купувати в зоні перекупленності (від -20% до 0%) та продавати в зоні перепроданості (від -80% до -100%),

- купувати, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -20% до -50%, і продавати, якщо W%R знаходиться в діапазоні від -80% до -50%.

Далеко не останню роль відіграють дивергенція/конвергенція індикатора і сигнал входу по тренду. На жаль, протестувати дані сигнали не представляється можливим на даний момент, але судячи з історії перспективи сигналів очевидні.

Ефективні індикатори:

«Індикатори MACD і OsMA»
«Індикатор Moving Average (Змінна середня)»
«Індикатор RSI»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: