Індикатор Стохастик — Stochastic Oscillator

Всім привіт. Сьогодні мова піде про технічний індикатор Stochastic Oscillator («Стохастичний Осцилятор», далі просто «стохастик»).

Індикатор був розроблений в 50-х роках минулого століття президентом корпорації Investment Educators Джорджем С. Лейн. За словами автора, «стохастик» слід за швидкістю імпульсу ціни (моментум), а не за самою ціною або об'ємом. І це є його головною перевагою, так як моментум змінюється до зміни ціни. Чи Так це насправді, дізнаємося після тестування даного індикатора (див. розділ «Моделювання»).

Опис індикатора Стохастик (Stochastic Oscillator)

Індикатор «стохастик» оцінює швидкість ринку шляхом визначення відносного положення кожної ціни закриття попереднього діапазоні максимальних і мінімальних цін. Показники виражаються у відсотках і відображаються в інтервалі від 0 до 100. Для більш чіткого уявлення розберемо формулу обчислення параметрів індикатора.

Осцилятори складається з двох ліній: швидкої %K і повільної %D. Значення лінії %K є головним і показує місцезнаходження ціни відносно мінімуму і максимуму за останні %K періодів.

Формула розрахунку:

де:

Close – ціна закриття поточного періоду,

Min(Low(%K)) – найменший мінімум за число періодів %K,

Max(High(%K)) – найбільший максимум за число періодів %K.

Наприклад, якщо %K дорівнює 0, це означає, що ціна має мінімальне значення за вибраний період. Відповідно, якщо %K дорівнює 100, ціна показує максимальне значення за даний період. %K допомагає визначити стан ринку на предмет перекупленності і перепроданності. Якщо значення %K знаходиться в діапазоні від 80 до 100, то ринок вважається перекупленим (overbought). Іншими словами, ціна дуже завищена в порівнянні з попередніми цінами за вибраний період. І навпаки, якщо значення %K опускається в діапазон від 0 до 20, то ринок вважається перепроданим (oversold), ціна занадто занижена. Дані області виділяв автор індикатора Джордж С. Лейн.

Дуже важливо правильно підібрати період %K. Чим більше значення періоду, тим більше буде залучено попереднього руху цін і тим менш мінливим буде індикатор. І навпаки, чим менше період %K, тим більш чутливий і мінливий «стохастик». Є загальна рекомендація щодо вибору періоду: порахуйте загальну кількість «свічок» (барів) від верхньої межі «стохастика» (80-100) до нижньої (0-20) і поділіть це число на 2.

Лінія %D фактично є ковзної середньої лінії %K.

Формула розрахунку:

де:

MA – ковзна середня,

N – період згладжування ковзної середньої.

Використання будь ковзної середньої (простий, експоненціальною, згладженої або зваженої) і є усереднення.

Зазвичай лінія %K відображається на графіку у вигляді суцільної лінії, а лінія %D у вигляді штриха.

Якщо відкрити властивості індикатора в торгівельному терміналі metatrader 4, ми побачимо додатковий параметр «уповільнення». І багато хто не може зрозуміти, що це за показник.

Уповільнення є внутрішньою згладженню %K. Чим більше це значення, тим повільніше стохастичний осцилятор.

Формула розрахунку сповільнення:

де:

Sum – сума,

M – період згладжування %K.

Все здається досить заплутаним, але на практиці ви побачите, що нічого складного немає.

Застосування індикатора Стохастик (Stochastic Oscillator)

Існує кілька способів інтерпретації сигналів індикатора.

1. Перетин 2-х ліній %K %D між собою

Рекомендується купувати, якщо лінія %K підніметься вище лінії %D. Для продажу все дзеркально:продавати, якщо лінія %K опуститься нижче лінії %D. Це самий прямолінійний метод і самий неефективний. Причиною тому є велика кількість помилкових сигналів і загальної кількості сигналів як таких.

Приклади торгівлі за цим сигналом представлені нижче:

2. Вихід з зони перекупленності або перепроданності

Сигнал на покупку – «стохастик» опустився в зону перепроданості (0-20), а потім піднявся вище рівня 20. Сигнал на продаж – «стохастик» піднявся в зону перекупленності (80-100), а потім опустився нижче рівня 80. Даний метод більш вибірковий, так як відбувається фільтрування сигналів за рахунок встановлених меж.

Приклади торгівлі за цим сигналом представлені нижче:

3. Знаходження дивергенцій і конвергенцій

Існує кілька видів дивергенції/конвергенції. Найбільш часто на графіку зустрічаються класичні варіанти.

Дивергенція – це розбіжність (віддалення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Дивергенція є сигналом на продаж. Детальніше розбирав тут з прикладами.

Конвергенція – це сходження (зближення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Конвергенція є сигналом на покупку.

Характер і силу розбіжностей/сходжень можна визначити за такою схемою:

Приклади дивергенції/конвергенції «стохастика» представлені нижче:

Всі розглянуті ситуації вказані в методичці з описом індикатора. У будь-якій книжці для початківців трейдерів є інформація, що будь-осцилятор неефективний при трендових рухах. А причиною цьому є його технічна особливість. Чи Так це насправді? Складно сказати. По мені, вираз спірне. Вся справа в тому, як саме застосовувати індикатор. І трохи нижче я подкреплю свої слова дослідженнями.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період тестування – з 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 років). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 2 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості «свічки» (бару) від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close).

Тест 1. «Стохастик» з періодами (5,3,3)

Сигнал 1. Перетин 2-х ліній %K %D між собою в діапазоні від 0 до 100. Купуємо, якщо %K %D. Продаємо, якщо %K < %D.

Використання прямолінійного підходу з відкриттям позицій на перетині ліній є дуже збитковим методом. Відсутність ознак працездатності системи.

Більшість збитків становить 50-150 пунктів (на 4-х знаку). А максимальний збиток досяг позначки в -412 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 1:

Сигнал 2. Перетин 2-х ліній %K %D між собою тільки в діапазоні від 20 до 80. Не торгуємо в зонах перекупленності і перепроданності.

Графік трохи схожий з попереднім, але збитковість системи в 2 рази менше.

Звіт результатів тестування за сигналом 2:

Сигнал 3. Перетин 2-х ліній %K %D між собою в діапазоні від 20 до 100 для покупок і від 80 до 0 для продажу. Купуємо при виході ціни із зони перепроданості і продаємо при виході ціни із зони перекупленності. Не забуваємо про перетин ліній %K %D всередині нейтральної зони від 20 до 80.

Результати практично ідентичні результатами по сигналу 1. Система повністю збиткова.

Звіт результатів тестування за сигналом 3:

Сигнал 4. Продаємо тільки в зоні перепроданості (0-20) і купуємо тільки в зоні перекупленності (80-100). Перетин ліній %K %D у даних зонах не враховуються.

Система по заданим параметрам відпрацювала в збиток, проте показала найкращий результат серед усіх систем «стохастика» з періодами (5,3,3). Істотно менше угод і істотно менше великих збитків.

Звіт результатів тестування по сигналу 4:

ТЕСТ 2. «Стохастик» з періодами (13,3,3)

Сигнал 1. Перетин 2-х ліній %K %D між собою в діапазоні від 0 до 100. Купуємо, якщо %K %D. Продаємо, якщо %K < %D.

Збільшення періоду %K суттєво не поліпшило результати. Система як і раніше збиткова.

Звіт результатів тестування за сигналом 1:

Сигнал 2. Перетин 2-х ліній %K %D між собою тільки в діапазоні від 20 до 80. Не торгуємо в зонах перекупленності і перепроданності.

Тут система частково показує прибуткові періоди, але в цілому все ще залишається трохи збитковою.

Звіт результатів тестування за сигналом 2:

Сигнал 3. Перетин 2-х ліній %K %D між собою в діапазоні від 20 до 100 для покупок і від 80 до 0 для продажу. Купуємо при виході ціни із зони перепроданості і продаємо при виході ціни із зони перекупленності. Не забуваємо про перетин ліній %K %D всередині нейтральної зони від 20 до 80.

Спостерігається схожість з результатами сигналу 1 з деяким поліпшенням загального результату. Але дана стратегія весь час «зливає», хоч і показує періодами різкі прирости профіту.

Звіт результатів тестування за сигналом 3:

Сигнал 4. Продаємо тільки в зоні перепроданості (0-20) і купуємо тільки в зоні перекупленності (80-100). Перетин ліній %K %D у даних зонах не враховуються.

Незважаючи на те, що першу половину періоду дана стратегія повільно «зливає», це єдина система, яка в підсумку показала «чистий» прибуток.

Звіт результатів тестування по сигналу 4:

Для найбільш перспективних систем (Сигнал 2) і (Сигнал 4) моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку. Параметри «стохастика» (13,3,3).

Сигнал 2.1 Перетин 2-х ліній %K %D між собою тільки в діапазоні від 20 до 80 + стоп-лосс в 100 пунктів.

Один з кращих тестів «стохастика». Відсутність осідань і плавний приріст депозиту.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 4.1. Продаємо тільки в зоні перепроданості (0-20) і купуємо тільки в зоні перекупленності (80-100) + стоп-лосс в 100 пунктів. Перетин ліній %K %D у даних зонах не враховується.

Дана система також добре себе проявляє і показує невеликий приріст. Але першу половину періоду (кілька років) стратегія «сидить» в осіданнях.

Звіт результатів тестування за сигналом 4.1:

Висновки

Стохастичний осцилятор є дуже популярним індикатором, особливо серед початківців трейдерів. Якщо його будуть використовувати, як зазначено в методичці, депозит дуже швидко «розтане». Основним недоліком індикатора є його швидка мінливість. «Стохастик» миттєво реагує на зміну ціни, з-за чого формується багато хибних сигналів.

При моделюванні сигналів «стохастика» на купівлю/продаж за методичкою мені не вдалося вивести його хоч якийсь прибуток. Моя суб'єктивна думка – не використовуйте даний індикатор стандартних сигналів.

Найкраще індикатор веде себе при таких ситуаціях:

- торгівля на перетині ліній %K %D у нейтральній зоні від 20 до 80,

- купівля в зоні перекупленності і продаж в зоні перепроданості.

Зверніть увагу, що дані сигнали почасти є прямою протилежністю того, що пишуть в книжках про цей індикатор. І це логічно – працював би він з «коробки», вже давно б всі заробляли. В цілому «стохастик» добре використовувати як додатковий фільтр сигналів стратегії. Під флеті за «стохастику» можна працювати в зоні 20-80. В тренді осцилятор буде корисний на короткострокових відкатах для входу в бік тренда, а також для визначення дивергенцій/конвергенцій. Не забувайте використовувати стоп-лосс.

Всім профітів!

Ефективні індикатори:

«Індикатор Envelopes.»
«Індикатор смуги Боллинджера.»
«Індикатор ADX (Average Directional Movement Index).»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: