Індикатор «смуги Боллинджера»

Ще один трендовий індикатор, який пропонує нам MT4. Щоб знайти про нього інформацію, я, будучи неписьменним, втовкмачував в Яндексі «банда боллинджера», але толком нічого не знайшов. Тільки потім зрозумів, що треба вбивати «смуги боллинджера».

Індикатор Bollinger Bands (смуги Боллинджера) складається з трьох ліній. Середня лінія – це звичайна змінна середня, а верхня і нижня лінії формуються по заданому числу стандартних відхилень, які змінюються в налаштуваннях. За замовчуванням це два стандартних відхилення. У підсумку 95% часу ціна знаходиться в діапазоні, який охоплює індикатор.

Смуги Боллинджера показують не тільки напрям тренду, але і рівень волатильності. Якщо смуги звужуються, значить, на ринку низька волатильність. Після таких звужень завжди йдуть сильні рухи, під час яких смуги знову розширюються.

Застосування індикатора «смуги Боллинджера».

Я прочитав кілька статей, подивився безліч відеороликів про те, як торгувати за смуг Боллинджера. В результаті прийшов до висновку, що торгувати, спираючись тільки на їхні показники, неможливо. Вірніше, можна, але ні до чого хорошого це не призведе. Хоча автори цих відеороликів говорять і показують дуже складно і красиво.

Принцип торгівлі зводиться до того, що вихід за верхню або нижню лінію для ціни є неприродним, ніби якщо таке і трапляється, то вона знову прагне повернутися до свого середнього значення, тобто ковзної середньої. Саме на кордонах бічних ліній і пропонується здійснювати вхід в ринок. Але по факту це не працює, стопи вибиваються нещадно.

Що таке індикатори?

Найадекватнішим способом торгівлі по цьому індикатору мені видається його поєднання з осцилятором. Торгівля, як вже говорив, ведеться від кордонів цінового діапазону, а осцилятор підтверджує наявність розвороту. Якість угод значно зросла, але збиткових угод все одно було більше.

Після цього я вирішив використовувати при сигналах осцилятора відкладені ордери. Саме тоді з'явилася непогана торгова система, яка під час тестування мене деколи дуже сильно дивувала.

Правила торгівлі по лініях Боллинджера.

Отже, ось основні правила торгівлі:

    1. Не звертаємо уваги, знаходиться ціна за лінією Боллинджера або не дійшла до неї. Головне, щоб вона знаходилася на межі каналу;
    2. Канал повинен бути досить широким;
    3. Входимо відкладеними ордерами;
    4. Для фільтрації угод використовуємо Stochastic Oscillator;
    5. Чекаємо, коли стохастик буде виходити із зони перепроданості (або перекупленності) і закріпиться вище рівня 20 (для покупок) або нижче рівня 80 (для продажу);
    6. В якості мети використовуємо основну ковзну середню! Якщо бічна смуга і ковзна середня знаходяться близько один до одного, то пропускаємо угоду. Обов'язково оцінюємо потенціал руху. Не сподіваємося, що ціна від однієї смуги дійде до іншої.

Наводжу приклади угод:

Стохастик добре ловить моменти для входу. Наприклад, якщо ми виставили відкладений ордер на покупку, коли стохастик тільки закріпився за рівнем 20, а через одну або дві свічки ордер не зачеплено, але стохастик вже пішов до рівня 80, то відкладений ордер прибираємо. Правильна угода – це коли ціна рухається за стохастики. Якщо цього не відбувається, то прибираємо отложку. Перевірте ці рухи на історії, і ви зрозумієте, про що я кажу.

Огляд: Індикатор Average Directional Movement Index (ADX).

Перевага системи – можливість дотримуватися вигідне співвідношення збиток/прибуток 1 до 2 або 3. Про необхідність такого дотримання говорять всі, але лише деякі системи з зустрічалися мені реально дозволяють це зробити. Більш того, це не дає зробити і сам ринок. З цієї ж стратегії реально підбирати угоди, де співвідношення ризик/прибуток буде 1 до 2 по факту, а не тому, що так хочеться.

Підсумки торгівлі за смуг Боллинджера.

Наводжу дані тестів на історії. Система тестувалася з січня 2012 по вересень 2014 включно. Пара EUR/USD, період H4:

Особисто я, коли тестував цю систему, відчував змішані почуття. У різні моменти одне змінювала іншу.

В цілому система працює, дає хорошу прибутковість, але для неї потрібен сприятливий ринок. З-за того, що ми застосовуємо стохастик, торгова стратегія перетворюється в діапазонну, а для подібного методу необхідний бічний тренд (або краще сказати канал) з хорошою волатильністю.

Стохастик абсолютно безпорадний під час тенденцій, це підтверджують дані за 2014 рік. У 2014 році ми спостерігаємо затяжний тренд майже по всім парам, тому і показники погані. Для роботи з цією системою необхідно самому підбирати відповідну ринкову стадію, а для цього потрібно дружити з класичним технічним аналізом.

Я намагався максимально конкретизувати правила входу, але за фактом все одно дуже багато суб'єктивності. Для торгівлі по цій системі потрібен досвід і розуміння того, що відбувається на ринку.

Огляд: Індикатор Envelopes.

Якщо цю стратегію смуг Боллинджера протестувати і зрозуміти, то можна тримати на поличці, напоготові. Коли бачите, що на ринку почався боковик з хорошим ціновим рухом, можна почати застосовувати. Якщо бачите, що тренд або низька волатильність – знову прибираємо в сторону.

Пробуйте, тестуйте, допрацьовуйте, застосовуйте.

Автор: Дмитро Сорокін.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: