Індикатор RVI

Всім привіт. У сьогоднішньому огляді ми розповімо про індикатор, який не користується особливою популярністю серед технічних трейдерів, але однозначно заслуговує уваги. А причина криється в тому, що автором даного індикатора є відомий майстер технічного аналізу Джон Ейлерс (John Ehlers). У 2002 році В журналі «Stocks and Commodities» в однойменній статті був детально описаний один з її інструментів – Relative Vigor Index (RVI). Про те, як він працює, що з себе представляє та чи варто його взагалі використовувати, ви дізнаєтеся з даного огляду.

Опис індикатора RVI

Relative Vigor Index (RVI) перекладається як індекс відносної бадьорості. RVI є технічним індикатором осциляторні типу, основне завдання якого – визначення переважаючого напряму (тренду). Зазвичай осцилятори застосовують для роботи в консолидациях (флэтах, коридорах), але RVI також відносять і до «трендоследящім» інструментам, тому даний індикатор є певним гібридом. RVI будується на основі ідеї про те, що на «бичачому» ринку ціни закриття переважно вище цін відкриття, тоді як на «ведмежому» ринку ціни закриття перевага нижче цін відкриття.

Формула побудови індикатора:

де:

Open – ціна відкриття бару («свічки),

Close – ціна закриття бару («свічки»),

High – максимальна ціна бару («свічки»),

Low – мінімальна ціна бару («свічки»).

Начебто проста формула. Але насправді є певна складність. На графіку індикатор відображається у вигляді двох ліній. Перша лінія є головною лінією RVI, яка згладжується 4-периодной симетричної ковзної середньої. Друга лінія – сигнальна, є симетрично зваженої ковзної середньої від першої лінії. Давайте розглянемо, як правильно розраховують першу лінію RVI. Чисельник формули RVIclose-open прийме наступний вигляд:

де:

Open(i) – ціна відкриття поточного бару («свічки),

Close(i) – ціна закриття поточного бару («свічки»),

Open(i-1), Open(i-2), Open(i-3) – ціна відкриття 1, 2, 3 періоду назад,

Close(i-1), Close(i-2), Close(i-3) – ціна закриття 1, 2, 3 періоду назад.

Такий метод є усередненням симетрично зваженої ковзної середньої з періодом 4. Таким же чином розраховують знаменник RVIhigh-low:

де:

High(i) – максимальна ціна поточного бару («свічки),

Low(i) – мінімальна ціна поточного бару («свічки»),

High(i-1), High(i-2), High(i-3) – максимальна ціна 1, 2, 3 періоду назад,

Low(i-1), Low(i-2), Low(i-3) – мінімальна ціна 1, 2, 3 періоду назад.

У підсумку, головна лінія RVIfinal:

де:

Σ – сума значень

N – період згладжування (задається в терміналі).

Друга лінія – сигнальна, вона також усереднює результат RVIfinal 4-периодной симетрично зваженої ковзної середньої. Формула сигнальної лінії:

де:

RVIfinal – результат RVI поточного періоду,

RVIfinal (i-1), RVIfinal (i-2), RVIfinal (i-3) – результат RVI 1, 2 і 3 періоду назад.

Таким чином будуються обидві лінії RVI. В торговому терміналі МТ4 за замовчуванням RVI будується з періодом N=10. Але даний показник можна змінювати. Чим менше період вибрано, тим більше буде чутливий індикатор до змін ціни. І навпаки, чим період більше, тим менш чутливий індикатор.

Візуально RVI дуже схожий з іншим індикатор осциляторні типу – Stochastic Oscillator. Тільки стохастик порівнює рівень закриття ціни відносно попереднього діапазону максимальних і мінімальних цін, а RVI щодо цін відкриття. Головна лінія RVI являє собою рушійну енергію ринку, порівнюючи ціни закриття з цінами відкриття, а сигнальна лінія відображає цю ж рушійну силу за більш тривалий період часу.

В результаті, при перетині даних ліній відбувається зрівнювання або баланс рівноваги рушійної енергії. Коли ж лінії розходяться і йдуть паралельно, виникає ринковий дисбаланс, який і провокує рух на ринку. Звичайно, все це – чисто теорія. А ось наше моделювання допоможе визначити, як поводиться індикатор на практиці. Підсумок даного тесту буде більш цікавий трейдерам, ніж математичні формули.

Застосування індикатора RVI

Як і у випадку з Stochastic Oscillator, в індикаторі RVI спостерігають за перетином ліній.

Сигнал на покупку надходить, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору.

Сигнал на продаж надходить, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз.

На відміну від стохастика, RVI не має яких-небудь зон перекупленності/перепроданості. Використання індикатора зводиться виключно до перетину головної і сигнальної ліній. Перетин нуля також не є сигналом до купівлі або продажу. Але ми все одно перевіримо цей момент.

Деякі трейдери з історії визначають 2 екстремальні межі коливань індикатора, за межами яких RVI перебуває не більше 10-20% часу. І далі торгівля ведеться виключно в тих випадках, коли значення індикатора виходять з даних екстремальних областей. Дуже схоже з торгівлею по індикатору Stochastic Oscillator.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 29.07.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо індикатор RVI з періодом 10.

Сигнал 1.1. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо, коли головна лінія RVI знаходиться вище 0. Продаємо, коли головна лінія RVI знаходиться нижче 0. Перетин головної і сигнальної ліній до уваги не беремо.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу догори за умови, що головна лінія RVI знаходиться вище нуля. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз за умови, що головна лінія RVI знаходиться нижче нуля.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, якщо головна лінія RVI знаходиться нижче 0. Продаємо, якщо головна лінія RVI знаходиться вище 0. Перетин головної і сигнальної ліній до уваги не беремо.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу догори за умови, що головна лінія RVI знаходиться нижче нуля. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз за умови, що головна лінія RVI знаходиться вище нуля.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Робимо зворотний сигнал 1.1. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Попередній підсумок по тесту 1: можна з упевненістю сказати, що тест провалено. Всі сигнали виявилися збитковими без будь-яких перспектив. Але в процесі тестування виявився цікавий момент. Резонанс стався після останнього тестування сигналу. Виявилося, якщо працювати по індикатору з точністю до навпаки, в підсумку результат буде краще, ніж в інших стратегій. Ось вам одна з причин, чому технічні індикатори не працюють на фінансових ринках.

Тест 2. Тестуємо індикатор RVI з періодом 21.

Сигнал 2.1. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, коли головна лінія RVI знаходиться вище 0. Продаємо, коли головна лінія RVI знаходиться нижче 0. Перетин головної і сигнальної ліній до уваги не беремо.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу догори за умови, що головна лінія RVI знаходиться вище нуля. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз за умови, що головна лінія RVI знаходиться нижче нуля.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, якщо головна лінія RVI знаходиться нижче 0. Продаємо, якщо головна лінія RVI знаходиться вище 0. Перетин головної і сигнальної ліній до уваги не беремо.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу догори за умови, що головна лінія RVI знаходиться нижче нуля. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз за умови, що головна лінія RVI знаходиться вище нуля.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Робимо зворотний сигнал 2.1. Купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Попередній підсумок по тесту 2: в цілому збільшення періоду індикатора RVI не призвело до поліпшення показників. Сумарний збиток від всіх сигналів тіста 2 приблизно дорівнює сумарному збитку від всіх сигналів тесту 1. Але все ж є 1 сигнал, який дуже непогано себе показав, це сигнал 2.2. За його правилами ми купували, коли RVI знаходився вище 0, і продавали, коли RVI був нижче 0. На другому місці знову сигнал на торгівлю RVI навпаки.

Тест 3. Для всіх сигналів ми змоделювали обмеження по збитках (стоп-лосс) в розмірі 100 пунктів на 4-х знаку. В кінцевому підсумку найкращі результати показали сигнали 1.2, 1.6, 2.2 та 2.6.

Сигнал 3.1. RVI з періодом 10. Купуємо, коли головна лінія RVI знаходиться вище 0. Продаємо, коли головна лінія RVI знаходиться нижче 0. Перетин головної і сигнальної ліній до уваги не беремо. Додаємо стоп-лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. RVI з періодом 10. Зворотний сигнал – купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору. Додаємо стоп-лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. RVI з періодом 21. Купуємо, коли головна лінія RVI знаходиться вище 0. Продаємо, коли головна лінія RVI знаходиться нижче 0. Перетин головної і сигнальної ліній до уваги не беремо. Додаємо стоп-лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.3

Сигнал 3.4. RVI з періодом 21. Зворотний сигнал – купуємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну зверху вниз. Продаємо, коли головна лінія RVI перетинає сигнальну знизу вгору. Додаємо стоп-лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Попередній підсумок по тесту 3: в даному тесті ми надали сигнали з найкращими результатами профіту. Найкращі показники чистого прибутку в пунктах демонструють сигнали перетин нульової лінії і зворотний сигнал. Найбільший профіт склав 17 544 пунктів на 4-х знаку за 15 років, що в середньому є приблизно 97 пунктів в місяць. Окремо варто виділити зворотний сигнал при торгівлі RVI з періодом 21 – показовий лінійний приріст.

Висновки

Relative Vigor Index або індекс відносної бадьорості відноситься до технічних інструментів осциляторні типу. Індикатор використовують як у світі, так і в бічних рухах. При моделюванні ми виявили, що торгівля з методичним сигналами RVI може призвести до значних збитків. Найдивніше те, що найкращі результати індикатор демонструє при торгівлі з точністю до навпаки – купувати, коли головна лінія RVI опускається під сигнальну лінію, і продавати, коли головна лінія піднімається над сигнальної. Також з'ясувалося, що досить ефективно використовувати RVI при сигналах на перетин нульової лінії.

Але не варто використовувати RVI як самостійний інструмент для торгівлі. Аж надто багато хибних сигналів він показує. Тому краще підтверджувати сигнали індикатора якимись додатковими фільтрами. Як варіант, відкриватися по RVI тільки в бік переважної тенденції.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Alligator»
«Індикатор Accelerator/Decelerator Oscillator»
«Індикатор Fractals»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: