Індикатор RSI

Всім привіт. Сьогодні ми розглянемо ще один відомий і популярний технічний індикатор RSI (англ. relative strength index – індекс відносної сили). Цей інструмент був створений звичайним ремісником, який служив на флоті – Уеллсом Уайлдером (Welles Wilder). Під час служби він зацікавився фінансовими ринками і почав паралельно з основною роботою намагатися торгувати на біржі. І дуже навіть досяг успіху в цій справі. У 1978 році в журналі «Commodities» була опублікована його стаття з описом даного індикатора. Трохи пізніше Уеллс написав книгу, в якій більш детально розповів про принципи роботи індикатора RSI. Багато часу пройшло з тих пір, але популярність RSI не згасла, і навпаки, зросла в рази. Давайте розберемося, що ж показує RSI, і чому він так подобається багатьом трейдерам і аналітикам.

Опис індикатора RSI

RSI – технічний індикатор, який показує амплітуду і швидкість («моментум»), з якої змінилася ціна за певний проміжок часу. Індикатор відноситься до сімейства осциляторів.

RSI порівнює абсолютну величину зростання з величиною падіння ціни за вибраний період. Результати виводяться у вигляді лінії в діапазоні від 0 до 100 %.

Формула розрахунку RSI:

де:

CU – середнє значення зростання цін за вибраний період,

CD – середнє значення падіння цін за вибраний період,

N – період розрахунку.

Що показує індикатор? На думку Уеллса Вайлдера, рано чи пізно ціна змінить свій напрямок на протилежне. Він обчислив кордону, при досягненні яких ціна з великою ймовірністю зупиниться або розгорнеться. Це зони нижче 30% і вище 70%. Дані зони використовуються для визначення рівнів перекупленності або перепроданності. Якщо значення індикатора підніметься вище 70%, це означає, що ринок вже насичений покупцями, і незабаром слід очікувати зупинку руху або розворот. Якщо ж значення індикатора опуститься нижче 30%, отже ринок насичений продавцями, і слід очікувати зупинку або розворот руху. При цьому вершини або западини на індикаторі можуть формуватися раніше, ніж на ціновому графіку. Тому RSI ще називають випереджаючим індикатором. Для інформації: деякі фахівці технічного аналізу рекомендують використовувати для ринку форекс значення 20% і 80%.

Не менш важливим вважається центральний рівень 50%. Якщо індикатор знаходиться вище центральної позначки, на ринку переважають «бичачі» настрої, і навпаки, якщо індикатор опустився нижче 50%, на ринку зараз «заправляють» «ведмедики». Так, якщо на відкаті індикатор зміг подолати рубіж у 50% і закріпитися за цим рівнем, з великою ймовірністю попередній тренд можна вважати завершеним.

Дуже часто рівні 50%, 30% і 70% виступають у ролі підтримки/опору. Це добре видно на графіку:

Правда визначити, чи зможе встояти рівень на індикаторі, досить складно. А торгувати кожне торкання рівня на індикаторі, на нашу думку, як мінімум нерозумно і нелогічно.

Деякі фахівці примудряються знаходити на графіку індикатора RSI фігури технічного аналізу, такі як «голова і плечі», «трикутник», «вимпел», «клин» і т. д. Причому на графіку ціни фігура може не утворитися, але трактувати її можна за всіма правилами цієї фігури. На нашу суб'єктивну думку, це не найкращий спосіб використання індикатора. Хоча, якщо у кого-то виходить таким способом заробляти, чому б і ні?

Варто зазначити, чим менше заданий період індикатора, тим більше він чутливий до змін ціни, чим вище період, тим більше руху ціни використовується для розрахунків індикатора, і тим менше він буде мінливий. У. Уайлдер рекомендував використовувати параметр періоду 14 як оптимальний. В трейдерських співтовариствах, а також в різних книгах по технічному аналізу рекомендується використовувати більш тривалі періоди – 21 і 25.

Застосування індикатора RSI

Розглянемо найбільш логічні (на нашу думку) способи інтерпретації сигналів індикатора.

1. Вихід з зони перекупленності (70-100 %) або перепроданості (0-30 %)

Сигнал на покупку – індикатор досяг зони перепроданості (0-30 %) і потім піднявся вище рівня 30%. Сигнал на продаж – індикатор досяг зони перекупленності (70-100 %) і потім опустився нижче рівня 70%.

В якості експерименту можна використовувати зони 80-100 % і 0-20 %, як у «стохастика».

Приклади торгівлі за цим сигналом представлені нижче:

2. Перетин рівня 50%

Коли RSI перетинає рівень 50% знизу вгору – це сигнал для покупок. Коли RSI долає 50% зверху вниз – сигнал для продажу.

Приклади торгівлі за цим сигналом представлені нижче:

3. Знаходження дивергенцій і конвергенцій

Існує кілька видів дивергенції/конвергенції. Найбільш часто на графіку зустрічаються класичні варіанти.

Дивергенція – це розбіжність (віддалення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Дивергенція є сигналом на продаж. Іншими словами, якщо ціна на графіку досягла свого попереднього піку або ж піднялася вище нього, а індикатору не вдалося відновити свій попередній «пік» («хай»), ми маємо розбіжність між напрямками ціни і індикатора. Детальніше розбирав тут з прикладами.

Конвергенція – це сходження (зближення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Конвергенція є сигналом на покупку. Іншими словами, якщо ціна на графіку досягла попереднього «лоу» або оновила його, а індикатору не вдалося оновити свій «лоу», ми маємо сходження напрямків ціни і індикатора.

Характер і силу розбіжностей/сходжень можна визначити за такою схемою:

Приклади дивергенцій/конвергенцій RSI на графіку валютної пари EUR/USD:

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період тестування – з 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 років). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 2 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості «свічки» (бару) від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close).

ТЕСТ 1. RSI з періодом (14).

Сигнал 1.1. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання (значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього) за умови RSI > 30 %. Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього) за умови RSI < 70%.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо, якщо значення RSI > 50%. Продаємо, якщо значення RSI < 50%. Зміна значень RSI зростання/падіння в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання в діапазоні від 30% до 70%. Продаємо, якщо значення індикатора знижуються в діапазоні від 70% до 30%.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, якщо значення RSI знаходяться в діапазоні від 50% до 70%. Продаємо, якщо значення RSI знаходяться в діапазоні від 50% до 30%. Зміна значень RSI зростання/падіння в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання в діапазоні від 50% до 70%. Продаємо, якщо значення індикатора знижуються в діапазоні від 50% до 30%.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо, якщо значення RSI показують зростання в усьому діапазоні (0-100 %). Продаємо, якщо значення RSI знижуються у всьому діапазоні (0-100 %).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання при RSI > 50%. Продаємо, якщо значення індикатора знижуються при RSI < 50%.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Попередній підсумок по тесту 1: всі сигнали виявилися збитковими, що не дивно. Найменш збитковими виявилися системи за сигналами 1.1 і 1.3. За сигналом 1.1 ми купували на зростанні значень індикатора при RSI > 30% і продавали, коли значення індикатора зменшувалися при RSI < 70%. Сигнал 1.3 схожий з сигналом 1.1 лише з тією відмінністю, що у нього заданий інший діапазон торгівлі – від 30% до 70%. Найгірше проявили себе сигнали, за якими ми купували при зростанні значень індикатора в діапазоні від 50% до 70% і продавали, коли значення індикатора зменшувалися в тому ж діапазоні. Сигнал на покупку вище 50%/продаж нижче 50% виявився одним з найбільш збиткових. Зверніть увагу, даний факт суперечить довідкової інформації про індикаторі. ТЕСТ 2. RSI з періодом (25).

Сигнал 2.1. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання (значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього) за умови RSI > 30 %. Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього) за умови RSI < 70%.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, якщо значення RSI > 50%. Продаємо, якщо значення RSI < 50%. Зміна значень RSI зростання/падіння в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання в діапазоні від 30% до 70%. Продаємо, якщо значення індикатора знижуються в діапазоні від 70% до 30%.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, якщо значення RSI знаходяться в діапазоні від 50% до 70%. Продаємо, якщо значення RSI знаходяться в діапазоні від 50% до 30%. Зміна значень RSI зростання/падіння в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання в діапазоні від 50% до 70%. Продаємо, якщо значення індикатора знижуються в діапазоні від 50% до 30%.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Купуємо, якщо значення RSI показують зростання в усьому діапазоні (0-100 %). Продаємо, якщо значення RSI знижуються у всьому діапазоні (0-100 %).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Сигнал 2.7. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання при RSI > 50%. Продаємо, якщо значення індикатора знижуються при RSI < 50%.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Попередній підсумок по тесту 2: збільшення періоду RSI не приніс істотних поліпшень. Всі сигнали знову збиткові. Кращим з гірших проявив себе сигнал 2.4. За цим сигналом ми купували в діапазоні від 50% до 70% і продавали в діапазоні від 50% до 30% без уваги на зростання або падіння RSI.

Збільшення періоду RSI з 14 до 25 робить індикатор менш чутливим, з-за чого значення рідко доходять до граничних зон перекупленності/перепроданості.

ТЕСТ 3. Для найбільш перспективних систем (сигнали 1.1 і 2.4) моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 3.1. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання (значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього) за умови RSI > 30 %. Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього) за умови RSI < 70%. Додаємо стоп лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Купуємо, якщо значення RSI знаходяться в діапазоні від 50% до 70%. Продаємо, якщо значення RSI знаходяться в діапазоні від 50% до 30%. Зміна значень RSI зростання/падіння в розрахунок не беремо. Додаємо стоп лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Попередній підсумок тесту 3: тест найбільш перспективних систем показав, що RSI з періодом 14 більш кращий, ніж RSI з періодом 25. Незважаючи на те, що обидва сигналу показали практично однакову чистий прибуток, RSI з періодом 25 більше половини часу (а це – кілька років) не дає позитивного результату. У будь-якому випадку кінцевий результат недостатньо хороший – 13 605 пунктів за 15 років, це в середньому всього лише 75-76 пунктів в місяць.

Висновки

Технічний індикатор RSI вважається одним з кращих для побудови різних торгових стратегій. Але, як показали результати тестування, RSI не можна використовувати «наосліп», втім, як і будь-який інший індикатор. Головний недолік RSI – велика кількість помилкових сигналів в тренді. Це підтверджується тестами. Даний недуга йому дістався від властивостей осциляторів. В бічному русі результати також не викликають захоплення.

Багато ресурси вказують, що RSI добре працює від центрального рівня 50% (вище 50% — тільки покупки, нижче 50% — тільки продажу). На тестах даний сигнал показала один з найгірших результатів. Так що робіть висновки.

В кінцевому підсумку індикатор RSI ми не можемо рекомендувати як самостійний інструмент для торгівлі. Краще всього він підійде для виявлення дивергенцій/конвергенцій, а також як додатковий фільтр сигналів стратегії.

Ефективні індикатори:

«Індикатори MACD і OsMA»
«Індикатор Moving Average (Змінна середня)»
«Індикатор Стохастик. Stochastic Oscillator»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: