Індикатор RSI: настройка і використання

Серед сотень математичних інструментів для трейдерів RSI (індикатор відносної сили) — один з самих затребуваних.

Він інтегрований практично в усі торгові платформи і програми для технічного аналізу.

На основі RSI створено безліч механічних торгових систем для автоматичного і ручного торгівлі.

Давайте розбиратися в нюансах роботи цього індикатора.

Індикатор RSI: опис

Індекс відносної сили являє собою лінійний графік, який розташовують під графіком ціни.

Індикатор коливається за шкалою від 0 до 100.

Поле RSI містить 2 рівня. За замовчуванням їх найчастіше встановлюють на відмітках 20 і 80, але при необхідності користувач може використовувати власні налаштування.

Relative Strength Index визначає моментум, тобто швидкість зміни ціни за вибраний проміжок часу.

Нерідко даний індикатор демонструє силу або слабкість ринку краще, ніж динаміка змін котирувань фінансового активу.

Моментум показує потенціал руху акцій, облігацій, індексів, валютних пар, а також вірогідну зміну тенденції на ринку.

Часто RSI використовують як осцилятори — індикатор, який визначає зони перекупленності і перепроданності активу.

Вважається, що якщо графік знаходиться вище позначки 80, то ймовірний розворот ціни вниз, а якщо нижче 20 — то вгору.

Необхідно враховувати, що подібні індикатори краще всього використовувати при діапазонною торгівлі — флет, коли на ринку немає переважної тенденції.

Історія розробки, що показує RSI

Вперше формула розрахунку індексу відносної сили була опублікована в журналі «Commodities» в 1978 р.

Автором індикатора є Уелс Уайлдер — знаменитий біржовий трейдер і технічний аналітик.

Уайлдер працював інженером, фахівцем з нерухомості, але його справжнім покликанням стала біржова торгівля і розробка технічних індикаторів.

За журнальної статті була книга, де Уайлдер докладно розібрав принцип дії RSI.

Індикатор швидко став одним з найпопулярніших інструментів технічного аналізу, який допомагав трейдерам оцінювати силу ринкових трендів і ймовірність їх зміни.

Уайлдер рекомендував використовувати RSI з іншими інструментами, які він розробив: ATR (середній істинний діапазон), DMI (індикатор спрямованого руху) і питомого ПОГЛИНАННЯ (параболічний індикатор).

Згодом Уелс Уайлдер заснував власну компанію, яка займалася дослідженням фінансових ринків.

Важливим напрямком діяльності фірми була розробка програмного забезпечення для трейдерів.

Сьогодні Уайлдер залишається одним з визнаних гуру біржової торгівлі, який пише книги й статті, виступає в ЗМІ, консультує з питань створення ринкових торгових систем.

Розрахунок

Індикатор розраховується на базі зміни ціни поточного торгового дня порівняно з попереднім.

Якщо сьогодні котирування активу закрилися вище вчорашнього дня, день називається висхідним. У разі зворотної динаміки торгова сесія вважається низхідній.

Сума значень висхідних днів за вибраний період згладжується за допомогою експонентної ковзної середньої. Аналогічна операція виконується з спадними днями.

На основі цих даних обчислюється Relative Strength — показник відносної сили. Він являє собою дріб, де в чисельнику знаходиться сума значень висхідних днів, згладжених з допомогою модифікованої ковзної середньої, а в знаменнику — аналогічний показник за низхідним днях.

З допомогою RS розраховується головний індикатор:

RSI = 100 — 100 / (1 + RS).

Якщо ціна за вибраний період постійно зростала, можливий варіант, коли знаменник даної формули буде дорівнює 0. В цьому випадку значення RSI рекомендується приймати за 100.

RSI-індикатор: як користуватися?

Існує кілька варіантів використання індикатора в залежності від торгової стратегії.

Принцип дії

Головна ідея застосування індексу відносної сили проста.

Індикатор відображає темп руху ціни за обраний відрізок часу.

Коли RSI прагне до 0, це означає, що в останні дні на ринку переважали ведмежі настрої і можливий розворот (або корекція) тренда вгору, щоб відновити ціновий баланс.

І навпаки, якщо показник підходить до 100, ймовірна зміна тенденції зі зростаючою на низхідну.

Перекупленість і перепроданность

RSI працює за тим же принципом, що і інші осцилятори.

Про перекупленності ринку можна говорити, коли значення індикатора знаходиться вище позначки 70-80-90.

Це не означає, що котирування неодмінно підуть вниз, але свідчить про суттєве переважання покупців над продавцями протягом тривалого часу.

Для підтвердження сигналу індикатора використовують інші інструменти: цінові патерни, свічкові моделі, рівні підтримки і опору, ковзні середні і т. д.

Перепроданість ринку спостерігається, коли RSI знаходиться нижче позначки 30-20-10. У цьому випадку трейдер повинен бути готовий до покупок при появі торгових сигналів.

Якщо індикатор знаходиться в середній зоні (від 30 до 70), це говорить про відсутність вираженої тенденції на ринку.

Деякі експерти для визначення перекупленності (перепроданості ринку рекомендують встановлювати на трендовом ринку рівні 20 і 80, щоб зменшити кількість помилкових сигналів.

Пробій рівнів RSI

На графіку індикатора добре працює класичний графічний аналіз.

Тут можна будувати як горизонтальні рівні підтримки і опору, так і трендові лінії.

При цьому пробій таких рівнів нерідко відбувається раніше, ніж на графіку ціни, подаючи випереджаюче торговий сигнал на покупку або продаж активу.

Особливо надійні сигнали, коли RSI знаходиться в зоні перекупленності або перепроданності.

Дивергенція на RSI

Дивергенція утворюється, коли характер руху осцилятора розходиться з динамікою ціни. Подібна розбіжність формується в 2 випадках:

ведмежа дивергенція
  1. RSI встановлює новий максимум, а ціна знаходиться на тому ж рівні або знижується. Сигнал буде особливо сильним, якщо вершина на графіку індикатора буде потрійний.
  2. Осцилятори встановлює новий мінімум, а ціна стоїть на місці або зростає. Індикатор особливо сильний при утворенні декількох подібних екстремумів.
бичача дивергенція

Дивергенція вважається надзвичайно потужним розворотне сигналом.

Найбільш важливими є ситуації, коли осцилятор знаходиться в критичних зонах: вище позначки 70-80 або нижче 30-20.

На думку Вайлдера, екстремуми на графіку ціни повинні підтверджуватися індикатором відносної сили. В іншому випадку велика ймовірність зміни ринкової тенденції.

Торгова стратегія з RSI

RSI можна використовувати як додатковий осцилятор разом з іншими інструментами, так і в якості базового елемента торгової системи.

Прикладом останнього підходу служить стратегія Triple Relative Strength Index.

Для її застосування графік індикатора будується 3 рази, але з різними періодами.

Наприклад, можна взяти RSI з періодами 5, 8 і 15 (для різних пар має сенс підібрати різні значення)

Сигнал на вчинення правочину формується, коли всі 3 осцилятора заходять в зону перепроданості (нижче 30-20) або перекупленності (вище 70-80).

Таким чином, індикатори з більш довгими періодами фільтрують сигнали, що подаються 5-периодным RSI.

Подібна система підходить для всіх типів ринків, включаючи фондовий, валютний і ф'ючерсний.

Дана стратегія подає не так багато сигналів, як при використанні 1 осцилятора, але їх надійність буде істотно вище.

Встановлення та налаштування індикатора RSI

RSI включений у всі торгові термінали і програми для технічного аналізу графіків. Спеціальної установки осцилятора на комп'ютер не потрібно.

У Метатрейдер індикатор можна знайти або в меню «Вставка->Індикатори->Осцилятори», або в навігаторі, а так само в панелі інструментів кнопка «F» із зеленим хрестиком.

З налаштуванням параметрів індикатора впорається навіть початківець трейдер.

Головний параметр — період RSI. Розробники найчастіше встановлюють період 7, 14 або 21.

Трейдер може вибрати тип ціни, за якою здійснюються розрахунки. За замовчуванням розробники встановлюють Close — ціна закриття.

Інші варіанти:

  • high — максимальна ціна;
  • low — мінімальна ціна;
  • open — ціна відкриття;
  • hl2 — середнє арифметичне максимальної та мінімальної ціни;
  • hlc3 — середнє арифметичне ціни закриття, максимуму та мінімуму;
  • ohlc4 — середнє цін відкриття, закриття, максимуму та мінімуму.

Інші параметри:

  • товщина і колір лінії RSI;
  • тип графіка (лінійний, гістограма, зафарбована область, діаграма тощо)
  • верхня і нижня лінії (значення, товщина, колір, тип);
  • колірна заливка на графіку.

Рекомендації щодо застосування, сильні і слабкі сторони

Як і всі осцилятори, RSI є контртрендовым індикатором.

Він добре підходить для трейдингу на спокійному ринку: при діапазонною торгівлі або слабко вираженому тренді.

У разі переважання сильної бичачої або ведмежою тенденції індекс відносної сили краще використовувати для заходу у позицію в напрямку основного руху після корекції активу.

Так як дані індикатора з різними періодами можуть відрізнятися. Пріоритет слід віддавати RSI зі старшим тимчасовим інтервалом.

Наприклад, індикатор побудований на денних свічках, важливіше показника з годинним періодом.

Найбільш надійні сигнали формуються, коли осцилятори з різним періодом вказують в 1 сторону.

Від автораРоман ЗифЗадать питання авторуЧтобы Relative Strength Index подавав менше помилкових сигналів, його найчастіше застосовують разом з іншими інструментами.

Для фільтрації сигналів добре підходять ковзні середні, стрічки Боллинджера, свічкові моделі, рівні підтримки і опору.

Радник з RSI

Хочете напишу радник по цьому індикатору?

Якщо у коментарях 10 людина напише «ТАК, хочу радник на RSI», то напишу безкоштовний радник.

Зробити радник з RSI?ДаНет

Радник з відкритим вихідним кодом

Як і обіцяв написав першу версію радника з RSi і виклав на форумі.

Код радника відкрито!

Давайте разом робити Грааль!

Читай також: