Індикатор Parabolic SAR

Всім привіт. У даній статті ми розглянемо дуже цікавий і в той же час непростий індикатор Parabolic SAR (від англ. stop and reverse – «стоп і розворот»). Назва «parabolic» індикатор отримав з своєї форми побудови на ціновому графіку, вона нагадує параболу. Тому Parabolic SAR ще називають параболічною системою (далі PSAR). Індикатор PSAR є трендовим інструментом і був розроблений з метою визначення спрямованих рухів, їх зупинки та розвороту. Параболічна система SAR вперше була описана У. Уайлдером в книзі «Нові концепції технічних торговельних системах». Це той самий Вайлдер, який створив відомий індикатор RSI.

Опис індикатора Parabolic SAR

Parabolic SAR – наступний за трендом технічний індикатор, створений для визначення можливих точок зупинки та розвороту руху. На ціновому графіку індикатор будується у вигляді точок під або над барами («свічками»). Давайте розберемося, які параметри використовуються для розрахунку PSAR.

Формула побудови індикатора:

SAR(i)=Acceleration∙(HL(i-1)-SAR(i-1))±SAR(i-1),

де:
SAR(i) – значення індикатора поточного бару («свічки»),
SAR(i-1) – значення індикатора попереднього бару («свічки»),
HL – остання зафіксована точка екстремуму (high або low),
High(i-1) – максимальна ціна попереднього бару («свічки»),
Low(i-1) – мінімальна ціна попереднього бару («свічки»),
Acceleration – фактор прискорення.

В результаті ми маємо 2 формули:

Формула для довгих позицій (покупок):

SAR(i)=Acceleration∙(High(i-1)-SAR(i-1))+SAR(i-1).

Формула для коротких позицій (продажів):

SAR(i)=Acceleration∙(Low(i-1)-SAR(i-1))-SAR(i-1).

Чутливість індикатора регулюється фактором прискорення. Чим більше прискорення, тим ближче буде розташовуватися SAR до ціни і тим імовірніше отримати сигнал на розворот руху. Чим прискорення менше, тим менш чутливий SAR до цінового розмахом і тим пізніше буде сигнал на розворот.

Якщо відкрити термінал MetaTrader 4, ви побачите 2 параметри для зміни: крок і максимум.

При розрахунку фактора прискорення ці параметри будуть враховуватися. Давайте подивимося на формулу:

Acceleration=Max+i∙S,

де:
Max – максимум,
S – крок зміни ціни,
i – кількість періодів від точки розрахунку.

Фактор прискорення починається з 2% (0,02) та збільшується на крок (у нашому випадку на 0,02) на кожному наступному барі («свічки»). Максимальний фактор прискорення досягається при 20% (максимум не може бути більше 0.2). Після того, як максимум буде досягнуто, фактор прискорення перестане збільшуватися. Таким чином, якщо ціна продовжує рухатися в одному напрямку, рух прискорюється, PSAR прискорюється за ціною. При прискоренні відстань між точками PSAR буде також збільшуватися. Як тільки ціна починає розгортатися (відкат або флет), PSAR сповільнюється. У цьому разі відстань між точками PSAR буде скорочуватися. Якщо щось не до кінця зрозуміло, на малюнку все встане на свої місця.

Як ми вже з'ясували, регулювати фактор прискорення можна за допомогою параметрів: крок і максимум. Але чим краще регулювати? Нехай кожен сам вирішить для себе. Якщо чутливість індикатора необхідно зменшити, крок або максимум також потрібно зменшити. Якщо потрібен більш чутливий і швидкореагуючий індикатор, крок або максимум слід збільшити. Головне пам'ятати про те, що крок не може бути більше максимуму, а максимум не може бути більше 0,2 (20%). Розрахунок відбувається покроково до рівня максимуму.

Розглянемо на прикладах, як буде вести себе індикатор при зміні параметрів індикатора.

Фіксований крок – 0,02. Міняємо максимум – 0,2 (блакитний), 0,1 (червоний), 0,05 (зелений).

Фіксований максимум – 0,2. Міняємо крок – 0,02 (блакитний), 0,01 (червоний), 0,005 (зелений).

Застосування індикатора Parabolic SAR

Розглянемо основні варіанти використання індикатора.

1. Визначення тренда

Як ми вже говорили, Parabolic є трендовим індикатором. Коли на ринку висхідний тренд, індикатор будується під ціною і росте. Якщо на ринку спадний тренд, індикатор буде розташовуватися над ціною і падати. Чим крутіше кут нахилу точок, тим більше відстань між ними і тим швидше прискорюється тренд. Якщо кут нахилу точок невеликий, ринок, швидше за все, знаходиться під флетової фазі. Приклад:

2. Точка входу і виходу з позиції (розворот)

Коли ціна перетинає значення індикатора, відбувається розворот руху. У цей момент індикатор змінює свій напрямок, на трейдерських сленгу – перевертається. Саме за цю властивість індикатор і отримав назву SAR (stop and reverse – стоп і розворот). Розглянемо на прикладі:

При «переворот» індикатора точкою звіту буде мінімальна або максимальна ціна за попередній період.

3. Регулювання рівня stop loss

З попереднього пункту ми знаємо: при перетині індикатором ціни відбувається розворот. У цьому випадку PSAR логічно використовувати для виставлення захисного стоп-наказу. В залежності від положення ціни стоп завжди можна підкоригувати. Приклад:

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період тестування – з 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 років). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Параметри PSAR: крок – 0,02, максимум 0,2

Сигнал 1.1. Купуємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується під ціною. Продаємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо після двох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після двох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо після трьох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після трьох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо після чотирьох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після чотирьох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Тестуємо PSAR після зміни положення точок відносно ціни (над/під). Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому. Купуємо, коли PSAR змінив своє положення і опинився під ціною. Продаємо, коли PSAR змінив своє положення і опинився над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Попередній підсумок по тесту 1: стандартні параметри параболик відпрацювали слабо. Всі сигнали виявилися збитковими. Говорити про перспективність використання стандартного PSAR з кроком 0,02 складно.

Тест 2. Параметри PSAR: крок – 0,04, максимум 0,2

Сигнал 2.1. Купуємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується під ціною. Продаємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо після двох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після двох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо після трьох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після трьох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо після чотирьох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після чотирьох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Тестуємо PSAR після зміни положення точок відносно ціни (над/під). Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому. Купуємо, коли PSAR змінив своє положення і опинився під ціною. Продаємо, коли PSAR змінив своє положення і опинився над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Попередній підсумок по тесту 2: PSAR з кроком 0,04 залишив гарне враження. Він більш чутливий, ніж стандартний PSAR з кроком 0,02. Що сподобалося? По-перше, 3 з 5 сигналів показали позитивний результат. По-друге, профіт отриманий при більшій кількості збиткових угод. Враховуючи, що в даному тесті ми не використовуємо стоп лосс, це відмінний показник. Візьмемо дані сигнали на озброєння для тестування з обмеженням збитків.

Тест 3. Параметри PSAR: крок – 0,06, максимум 0,2

Сигнал 3.1. Купуємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується під ціною. Продаємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Купуємо після двох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після двох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Купуємо після трьох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після трьох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. Купуємо після чотирьох послідовних точок PSAR, розташованих під ціною. Продаємо після чотирьох послідовних точок PSAR, розташованих над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Сигнал 3.5. Тестуємо PSAR після зміни положення точок відносно ціни (над/під). Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому. Купуємо, коли PSAR змінив своє положення і опинився під ціною. Продаємо, коли PSAR змінив своє положення і опинився над ціною.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.5:

Попередній підсумок по тесту 3: подальше збільшення чутливості позначилося негативно. Результати гірше, ніж у PSAR з кроком 0,04, але краще в порівнянні з PSAR з кроком 0,02. Незважаючи на те, що більшість сигналів показує тривалі прибуткові періоди, практично у всіх кінцевий результат негативний. Але назвати тест провальним ми не можемо. У трендові періоди відпрацювання дуже непогана.

Тест 4. Для всіх систем ми змоделювали обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку. В результаті всі сигнали виявилися прибутковими. Причому найменший профіт склав трохи більше 7 000 пунктів на 4-х знаку. Наведемо два найбільш вдалих сигналу (на нашу думку).

Сигнал 4.1. Параметри PSAR: крок – 0,04, максимум 0,2
Купуємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується під ціною. Продаємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується над ціною. Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку.

Даний сигнал показав найбільший прибуток. Мінус даного сигналу – половину періоду (кілька років) система знаходиться біля нульової позначки.

Звіт результатів тестування за сигналом 4.1:

Сигнал 4.2. Параметри PSAR: крок – 0,06, максимум 0,2
Купуємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується під ціною. Продаємо на кожному барі («свічки»), коли PSAR розташовується над ціною. Додаємо обмеження збитків -100 пунктів на 4-х знаку.

Даний сигнал показав найбільш рівний приріст депозиту без істотних осідань.

Звіт результатів тестування за сигналом 4.2:

Висновки

Індикатор Parabolic SAR відноситься до трендовим інструментів. Його основними перевагами є:
- визначення поточної ринкової тенденції,
- визначення прискорення або уповільнення тенденції,
- знаходження точки входу,
- встановлення та використання ковзного стоп лосс.

Основним недоліком індикатора є його слабка відпрацювання під флэтах. У горизонтальних
коридорах PSAR дає занадто багато хибних сигналів.

Не рекомендуємо зменшувати чутливість індикатора, так як сигнали будуть сильно запізнюватися. Наші тести показали, що найкраще використовувати PSAR з кроком 0,04 і 0,06. Багато аналітиків рекомендують чекати підтвердження розвороту PSAR – відкривати угоду після 3-4 поспіль точок індикатора. Тобто дочекатися підтвердження тенденції. Такий підхід має місце бути. Кількість угод при цьому зменшиться, але їх якість стане вище.

У. Уайлдер рекомендує використовувати PSAR разом з індикатор ADX. Можливо, у наступних оглядах ми зможемо протестувати спільну роботу індикаторів і поділитися з вами результатом. Всім профітів!

Ефективні індикатори:

«Індикатор ATR»
«Індикатор Williams %R»
«Індикатор Demarker»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: