Індикатор Ishimoku Kinko Xyo

Всім привіт. Сьогоднішній огляд присвячений одному з найбільш екзотичних технічних індикаторів – Ishimoku Kinko Xyo (далі просто Ішимоку). Інструмент був створений японським аналітиком Гоичи Хосодой (Goichi Hosoda), який публікував свої матеріали під псевдонімом Санджин Ішимоку (у перекладі з японського – «швидкий погляд людини з гір»). Даний індикатор створювався для роботи в зв'язці з «свічковим» аналізом з метою прогнозування руху головного індексу фондового ринку Японії індекс Ніккей, Nikkei 225).

При додаванні індикатора Ішимоку на графік ціни одна група трейдерів відчуваємо щось на подобі «WOW-ефекту». Інша група, навпаки, скаржиться на марність і захаращеність графіка. Інші трейдери і аналітики відкидають інструмент просто з-за того, що він здається дуже зарозумілим. Давайте не поспішати з висновками і спробуємо з'ясувати, що це за індикатор і як його можна застосувати на практиці.

Опис індикатора Ishimoku Kinko Xyo

Ishimoku Kinko Xyo – технічний індикатор, який призначений для визначення ринкової тенденції, а також для знаходження рівнів підтримки і опору. Також індикатор формує безліч сигналів на купівлю та продаж, тому дуже часто Ішимоку прирівнюють до повноцінної торговельній системі. Графічно індикатор відображається у вигляді трьох самостійних ліній (Tenkan-sen, Kijun-sen і Chikou Span) та двох ліній, між якими штрихується простір, візуально нагадує хмару (Senkou Span A і Senkou Span B утворюють «хмара Kumo»). Давайте розберемося, за якими формулами розраховуються дані лінії, і що саме вони показують.

Формула побудови індикатора:

1. Kijun-sen (Кіджун-сен, основна лінія)

Kijun sen =((Max(High,M)+Min(Low,M))/2,

де:

Max(High,M) – найвищий максимум за M періодів,

Min(Low,M) – найменший мінімум за M періодів.

2. Tenkan-sen (Тенкан-сен, розворотне лінія)

Tenkan sen =((Max(High,N)+Min(Low,N))/2,

де:

Max(High,N) – найвищий максимум за N періодів,

Min(Low,N) – найменший мінімум за N періодів.

3. Chikou Span (Чіко Спан, запізніла лінія)

Chikou Span =Close,зсунуте на М періодів назад,

де:

Close – ціна закриття поточного бару («свічки»).

4. Senkou Span A (Сенкоу Спан А випереджаюча лінія А)

Senkou Span A =((Tenkan sen+ Kijun sen))/2,зсунуте на М періодів вперед,

5. Senkou Span B (Сенкоу Спан Б, випереджальна лінія Б)

Senkou Span B =((Max(High,K)+Min(Low,K))/2,зсунуте на М періодів вперед,

де:

Max(High,K) – найвищий максимум за K періодів,

Min(Low,K) – найменший мінімум за K періодів.

Як можна помітити, індикатор враховує відразу 3 різних тимчасових інтервалу – N, M і K. При цьому повинна дотримуватися нерівність N періодів < M < K. Автор індикатора використовував періоди 9, 26 і 52. Дані цифри були взяті з наступних міркувань:

N=9 – півтори робочих тижні (в Японії було 6 робочих днів на тиждень) або кількість тижнів за 2 місяці,

M=26 – кількість робочих днів за 1 місяць або кількість тижнів за півріччя,

K=52 – кількість тижнів у році.

Неважко здогадатися, що індикатор використовувався тільки на денному і тижневому інтервалі. І це не дивно, адже інструмент створювався з метою прогнозувати фондовий індекс, а акції в ті часи купувалися на досить довгий термін.

Перейдемо до опису самих ліній.

Kijun-sen (основна лінія) є довгостроковою лінією тренда, тобто вказує на напрям тенденції в більш тривалій перспективі. Kijun-sen – індикатор середньострокового тренда.

Tenkan-sen (розворотне лінія) є короткостроковою лінією тренда, тобто вказує на поточний напрямок тенденції. Tenkan-sen – показник короткострокових рухів.

Chikou Span (запізніла лінія) є лінією цін закриття, зрушеної на певну кількість періодів назад (період М). Лінія виступає в ролі якогось осцилятора для визначення відхилення ціни від середніх значень. Дана лінія створена для формування досить рідкісних, але в той же час сильних сигналів. Про застосування поговоримо трохи нижче.

Senkou Span A (випереджальна лінія А) є лінією, яка відображає середину відстані між лініями Tenkan-sen і Kijun-sen, зміщену в майбутнє на певну величину (період М). Графічно ця лінія формує верхню межу «хмари» і виступає в ролі підтримки або опору.

Senkou Span B (випереджальна лінія Б) розраховується як середнє значення максимуму і мінімуму ціни за найдовший інтервал (період K), зрушений в майбутнє на ту ж величину, що і лінія Senkou Span A (період М). Дана лінія формує нижню межу «хмари» і також виступає в ролі підтримки або опору.

На графіку ціни відстань між лініями Senkou Span A і Senkou Span B штрихується, утворюючи «хмара Kumo» або «хмари Ішимоку».

В торговому терміналі МТ4 параметри ліній індикатора (Tenkan-sen, Kijun-sen і Senkou Span B) можна змінювати:

Якщо ви не до кінця розібралися з тим, що означає і показує кожна з ліній, краще не експериментувати з параметрами, так як, швидше за все, ні до чого хорошого це не призведе.

Застосування індикатора Ishimoku Kinko Xyo

Способів застосування індикатора Ішимоку досить багато, так як інструмент настільки багатогранний, що дійсно є чи не цілої торговельною системою. Ми зосередимося тільки на основних інтерпретаціях, якими користуються технічні трейдери.

1. Визначення ринкової тенденції.

Індикатор Ішимоку створювався не тільки для того, щоб прогнозувати рух японського фондового індексу, але і для того, щоб робити це швидко, з допомогою лише одного погляду. Тому у Ішимоку відразу 3 лінії є «сигналізаторами» тренда: Кіджун-сен, Тенкан-сен і Сенкоу Спан А (середина відстані між Кіджун і Тенкан).

Кіджун-сен показує середньостроковий тренд. Якщо дана лінія спрямована вгору, вважається, що на ринку переважає «бичачий» тренд. Якщо лінія спрямована вниз – «ведмежий» тренд. Чим більше кут нахилу ліній, тим сильніше тенденція. Якщо ж лінія нікуди не спрямована і має горизонтальне становище на ринку флет.

Тенкан-сен показує поточний короткостроковий тренд. Інтерпретація даної лінії аналогічна Кіджун-сен.

Сенкоу Спан А і Сенкоу Спан Б в якості трендових ліній мають меншу значимість, ніж лінії Кіджун і Тенкан, але вони грають набагато більшу роль в якості динамічних рівнів підтримки/опору. Про це трохи нижче.

«Хмари Ішимоку» також можна віднести до своєрідного визначення тренда. Якщо ціна знаходиться під «хмарою», на ринку «ведмежий» тренд. Якщо ціна вище «хмари», на ринку «бичачий» тренд. Якщо ж ціна знаходиться всередині «хмари» – на ринку флет. Пробиття ціною ліній Кіджун і Тенкан часто свідчить про те, що наступною метою ціни буде межа «хмари».

Важливу роль відіграє лінія Чіко Спан. В залежності від відхилення поточної ціни від лінії Чіко можна визначити, що варто очікувати від ринку – корекцію, продовження або розворот. Приміром, чим сильніше ціна відірвалася від лінії Чіко вгору або вниз, тим більше ймовірність того, що ціна буде корегуватися або розгорнеться, навіть якщо на ринку переважає тренд.

2. Визначення динамічних рівнів підтримки/опору.

Кожна лінія індикатора (крім Чіко Спан) є динамічним рівнем підтримки або опору. Завжди варто звертати увагу на ситуації, коли ціна підходить до даних лініях.
Також лінії індикатора можна використовувати парами: Тенкан з Киджуном, Сенкоу А з Сенкоу Ст. Даний метод дозволяє знаходити торгові динамічні коридори, межі яких будуть виступати в ролі підтримки/опору.

Межі «хмари» також прийнято вважати лініями підтримки/опору, але тільки в тому випадку, якщо «хмара» досить широке в ціновому діапазоні.

3. Сигнали на відкриття/закриття позицій.

Перерахуємо основні сигнали, які формує індикатор Ішимоку:

- перетин ліній Кіджун-сен і Тенкан-сен,

- перетин графіком ціни лінії Кіджун-сен,

- будування ліній Кіджун-сен, Тенкан-сен, Сенкоу Спан Б по відношенню до ціни,

- перетин ліній Сенкоу Спан А і Сенкоу Спан Б,

- перетин графіком ціни лінії Сенкоу Спан Б,

- перетин графіком ціни лінії Чіко Спан.

3.1 Перетин ліній Кіджун-сен і Тенкан-сен.

Це один з найбільш частих сигналів, які формує Ішимоку. Цей сигнал дуже схожий з сигналом про перетин ковзних середніх (дивіться стратегії з ним). Якщо Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен знизу вгору, це сигнал на покупку, і навпаки, якщо Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен зверху вниз, це сигнал на продаж. По силі цей сигнал є слабким, тому його варто використовувати тільки з додатковим підтвердженням. Приміром, купувати тільки в тому випадку, коли ціна знаходиться вище «хмари», і продавати, коли ціна нижча «хмари», або використовувати будь-які інші ефективні методики для фільтрації сигналів.

3.2 Перетин графіком ціни лінії Кіджун-сен.

Як вже було зазначено, лінія Кіджун-сен є індикатором середньострокової тенденції. Якщо ціна знаходиться вище цієї лінії, найімовірніше ринок і далі буде рости. Якщо ціна знаходиться нижче лінії Кіджун-сен, найімовірніше зниження продовжиться.

3.3 Побудова ліній Кіджун-сен, Тенкан-сен, Сенкоу Спан Б по відношенню до ціни.

Найлегше ідентифікувати даний сигнал за такими правилами:

- якщо лінії вишикувалися знизу вгору по порядку: Сенкоу Спан Б, Кіджун-сен, Тенкан-сен, ціна – на ринку «бичачий» тренд. Після відкоту ціни вниз до будь-якої з цих ліній можна відкривати покупки;

- якщо лінії вишикувалися знизу вгору по порядку: ціна, Тенкан-сен, Кіджун-сен, Сенкоу Спан Б – на ринку «ведмежий» тренд. Після відкоту ціни вгору до будь-якої з цих ліній можна відкривати продажу.

3.4 Перетин ліній Сенкоу Спан А і Сенкоу Спан Б.

Область між лініями Сенкоу Спан А і Сенкоу Спан Б штрихується певним кольором. Перетин між цими лініями сигналізує про зміну поточної тенденції. Враховуючи той факт, що дані лінії зміщені в майбутнє, сигнал про зміну тренда буде надходити досить рано.

Якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б знизу вгору, відбувається зміна тренда з низхідного на висхідний. Якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б зверху вниз, відбувається зміна тренда з висхідного на низхідний.

3.5 Перетин графіком ціни лінії Сенкоу Спан Б.

Цей сигнал є одним з найсильніших в арсеналі сигналів Ішимоку. Мова йде саме про вихід ціни з «хмари» назовні. Вхід в «хмара» не є сигналом. Якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б знизу вверх (вихід з «хмари» вгору) – це сигнал до купівлі. Якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б зверху вниз (вихід з «хмари» вниз) – це сигнал до продажу. Але тут є важливий нюанс – при виході ціни з «хмари» лінія Сенкоу Спан Б повинна бути горизонтальною, у противному випадку сигнал вважається хибним.

3.6 Перетин графіком ціни лінії Чіко Спан.

Нагадаємо, що Чіко Спан є запаздывающей лінією і показує поточну ціну закриття. Перетин з лінією ціни Чіко Спан – рідкісний, але в той же час сильний сигнал. Якщо лінія Чіко Спан перетинає ціну згори вниз, це свідчить про зміну тренда з висхідного на низхідний. Якщо ж Чіко Спан перетинає ціну знизу вгору – це сигнал про зміну тренда з низхідного на висхідний. Але тут також є один важливий момент – лінія повинна пройти через тіло «свічки», а не через тінь.

Як бачимо, індикатор Ішимоку дає безліч різних сигналів і визначень. Автор індикатора рекомендував використовувати інструмент в парі з «свічковим» аналізом. На думку Хосоды, такий підхід вбереже від безлічі помилкових сигналів. На жаль, у нас поки немає можливості протестувати індикатор разом з «свічковими» патернами, але ми обов'язково перевіримо його на предмет технічних сигналів.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 29.07.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку.
Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо індикатор Ішимоку зі стандартними параметрами.

Сигнал 1.1. Купуємо, якщо Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен знизу вгору. Продаємо, якщо Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен зверху вниз.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо, якщо ціна знаходиться вище Кіджун-сен. Продаємо, якщо ціна знаходиться нижче Кіджун-сен.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо, якщо лінії вишикувалися знизу вгору по порядку: Сенкоу Спан Б, Кіджун-сен, Тенкан-сен, ціна. Продаємо, якщо лінії вишикувалися знизу вгору по порядку: ціна, Тенкан-сен, Кіджун-сен, Сенкоу Спан Б.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, якщо лінії вишикувалися знизу вгору по порядку: Сенкоу Спан Б, Кіджун-сен, Тенкан-сен, ціна. Продаємо, якщо лінії вишикувалися знизу вгору по порядку: ціна, Тенкан-сен, Кіджун-сен, Сенкоу Спан Б. Але враховуємо Сенкоу Спан Б в поточному моменті часу, тобто не беремо під увагу зрушення вперед.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б знизу вгору. Продаємо, якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б зверху вниз.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо, якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б знизу вгору. Продаємо, якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б зверху вниз. Але враховуємо Сенкоу Спан Б в поточному моменті часу, тобто не беремо під увагу зрушення вперед.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Купуємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б знизу вверх (вихід з «хмари» вгору). Продаємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б зверху вниз (вихід з «хмари» вниз). Враховуємо умова, що при виході ціни з «хмари» лінія Сенкоу Спан Б повинна бути горизонтальною.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Сигнал 1.8. Купуємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б знизу вверх (вихід з «хмари» вгору). Продаємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б зверху вниз (вихід з «хмари» вниз). Без додаткових умов.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.8:

Сигнал 1.9. Купуємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б знизу вверх (вихід з «хмари» вгору). Продаємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б зверху вниз (вихід з «хмари» вниз). Додаємо умова, що при виході ціни з «хмари» лінія Сенкоу Спан Б повинна бути горизонтальною. Також враховуємо лінію Сенкоу Спан Б в поточному моменті часу, тобто не беремо під увагу зрушення вперед.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.9:

Сигнал 1.10. Купуємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б знизу вверх (вихід з «хмари» вгору). Продаємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б зверху вниз (вихід з «хмари» вниз). Без умови горизонтальності лінії Сенкоу Спан Б, але з умовою, що беремо в розрахунок Сенкоу Спан Б в поточному моменті часу.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.10:

Сигнал 1.11. Купуємо, якщо лінія Чіко Спан перетинає ціну знизу вгору. Продаємо, якщо лінія Чіко Спан перетинає ціну зверху вниз.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.11:

Попередній підсумок по тесту 1: нам вдалося протестувати всі технічні сигнали індикатора Ішимоку. Враховуючи, що тест проводився без будь-якого натяку на ризик-менеджмент, результати цілком прийнятні. Найгірший результат у сигналів на перетин з лінією ціни Кіджун-сен, а також на перетин ліній Сенкоу Спан А і Сенкоу Спан Б. Інші сигнали закрилися з невеликим прибутком і в цілому мали хороші прибуткові серії. А один сигнал і зовсім показав чистий прибуток – це сигнал на перетин ціни і запаздывающей лінії Чіко Спан. З усіх протестованих раніше індикаторів без урахування ризик-менеджменту даний сигнал має найбільшу чистий прибуток.

Тест 2. Для всіх сигналів ми змоделювали обмеження по збитках (стоп лосс) в розмірі 100 пунктів на 4-х знаку. В кінцевому підсумку найкращі результати показали сигнали 1.1, 1.6, 1.10 та 1.11.

Сигнал 2.1. Купуємо, якщо Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен знизу вгору. Продаємо, якщо Тенкан-сен перетинає Кіджун-сен зверху вниз. Додаємо стоп лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б знизу вгору. Продаємо, якщо Сенкоу Спан А перетинає Сенкоу Спан Б зверху вниз. Враховуємо лінію Сенкоу Спан Б в поточному моменті часу, тобто не беремо під увагу зрушення вперед. Додаємо стоп-лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б знизу вверх (вихід з «хмари» вгору). Продаємо, якщо ціна перетинає лінію Сенкоу Спан Б зверху вниз (вихід з «хмари» вниз). Без умови горизонтальності лінії Сенкоу Спан Б, але з умовою, що беремо в розрахунок Сенкоу Спан Б в поточному моменті часу. Додаємо стоп лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, якщо лінія Чіко Спан перетинає ціну знизу вгору. Продаємо, якщо лінія Чіко Спан перетинає ціну зверху вниз. Додаємо стоп лосс 100 пунктів на 4-х знаку.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Попередній підсумок по тесту 2: як ми і припускали, найбільшу прибуток показав сигнал при перетині ціни і лінії Чіко Спан – 21 079 пунктів на 4-х знаку (в середньому приблизно 117 пунктів в місяць). Депозит росте повільно і лінійно без особливих осідань. Це один з кращих результатів за весь час тестування індикаторів. Інші сигнали також відпрацювали в хороший профіт.

Висновки

Технічний індикатор Ishimoku Kinko Xyo залишив приємні враження. Це не просто індикатор, це дійсно ціла торгова система. Ішимоку не тільки формує різні сигнали на вхід і вихід, але і відображає цілісну картину ринку, його тенденцію і силу. Графічна техніка індикатора дозволяє практично з одного погляду визначити, на чиєму боці перевага сил – покупців або продавців. Той факт, що індикатор складається з запізнілих, поточних і випереджальних компонентів, що дозволяє бачити, який ринок, який ринок зараз і який ринок найімовірніше слід очікувати в майбутньому.

Індикатор Ішимоку не ідеальний і не є Святим Граалем, тому ми не рекомендуємо торгувати чисто за його сигналами. Але в парі з «свічковим» аналізом інструмент цілком може працювати профитно, принаймні, всі чинники для цього є.

І не варто забувати, що автор індикатора рекомендує використовувати Ішимоку тільки разом з «свічковим» аналізом і тільки на щоденних чи тижневих таймфреймах.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Alligator»
«Індикатор RVI»
«Індикатор Fractals»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: