Індикатор Fractals

Всім привіт. У попередніх оглядах ми розглянули і протестували 3 основних технічних індикатора Б. Вільямса – AO, AC і Alligator. У сьогоднішньому огляді ми торкнемося тему фракталів. У своїх книгах Вільямс згадує про ринковий або «поведінковому» фракталів. «Поведінкові» фрактали виникають всякий раз, коли потрібно прийняти якесь торгове рішення. Для того щоб прибутково торгувати на фінансових ринках, ми повинні знаходити ці «поведінкові» фрактали на ціновому графіку, адже будь-який рух ціни – це чиїсь рішення. Про те, як ініціювати модель фрактала на графіку і як його використовувати, ви дізнаєтеся з даного огляду.

Опис індикатора Fractals

Фрактальна модель на ціновому графіку – це серія з 5 послідовних барів («свічки»), в якій перед найвищим максимумом (мінімумом) і за ним знаходяться ще по 2 бари («свічки») з більш низькими максимумами (мінімумами). Дуже добре інтерпретувати даний термін на прикладі витягнутої руки. Середній палець має найбільший максимум, а інші 4 пальці (по 2 з кожної сторони від середнього) мають більш низькі максимуми. Таким чином, середній палець і буде формувати фрактал.

Формула розрахунку індикатора Fractals:

Fractal UP= MaxHigh(5),

Fractal Down= MinLow(5),

де:
MaxHigh(5) – максимальний High серед останніх 5 барів («свічок»);
MinLow(5) – мінімальний Low серед останніх 5 барів («свічок»).

Приклади ініціюють фракталів:

Модель A. Ідеальний приклад фрактала: 2 послідовних бару до і після середнього мають більш низькі максимуми (більш високі мінімуми). Для формування необхідно 5 барів («свічок»).

Модель B. Дана модель формується, коли 2 послідовних бару до і після середнього є внутрішніми барами. Зверніть увагу, що один і той же бар має найбільший максимум і найменший мінімум, тому має фрактал як вгору, так і вниз. Для формування необхідно 5 барів («свічок»).

Модель C. Дана модель виникає, коли утворюються 2 послідовних різнобічних фрактала. Формується з 6 послідовних барів («свічок»).

Модель D. В даній моделі 5-й бар має таку ж (або майже такий же) вершину або підставу, що і 3-й. Тому потрібен ще мінімум один підтверджує бар, який вийде за діапазон 3-го бару. Для формування необхідно 6 і більше барів («свічок»).

Зрозуміло, що для покупок інтерес представляють тільки максимуми барів («свічок») – фрактали вгору. Для продажу інтерес представляють лише мінімуми барів («свічок») – фрактали вниз.

Приклад фракталів на денному графіку валютної пари EUR/USD:

Важливий момент, в торговому терміналі МТ4 індикатор Fractals має властивість перерисовываться. Фрактал починає малюватися на відкриття 5-го за рахунком бару («свічки»). Але якщо даний бар («свічка») відновить попередній екстремум (серед останніх 5 барів), тоді фрактал зникне.

Застосування індикатора Fractals

Способів застосування фракталів досить багато, тому ми перерахуємо найбільш популярні.

  1. На основі стратегії Б. Вільямса.
  2. Після утворення фрактала на покупку або продаж важливу роль грає місце його формування відносно червоної лінії Алігатора (зуби Алігатора або лінія балансу).

    Дійсний фрактальний сигнал на покупку формується тільки вище червоної лінії Алігатора. Ордер на покупку розміщується на 1 твк вище від попередньої фрактальної точки вгору.

    Дійсний фрактальний сигнал на продаж формується тільки нижче червоної лінії Алігатора. Ордер на продаж розміщується на 1 твк нижче від попередньої фрактальної точки вниз.

    Фрактальний сигнал залишається дійсним до тих пір, поки не спрацює ордер або поки не утвориться новий дійсний фрактальний сигнал.

    Приклад дійсних фрактальних сигналів на графіку валютної пари EUR/USD:

  3. Визначення структури руху.
  4. Багато трейдерів використовують фрактали для розмітки структури. Що це означає?

    Під час висхідного тренда кожен наступний фрактал на покупку і продаж вище попереднього. Під час низхідного тренду кожен наступний фрактал на покупку і продаж нижче попереднього.

    Якщо ціна не може пробити і закріпитися за попереднім фракталом на купівлю або продаж, на ринку утворився флет (консолідація). Пробиття і закріплення ціни за останнім фракталом на продаж є зміною тренду з висхідного на низхідний. Пробиття і закріплення ціни за останнім фракталом на купівлю є зміною тренду з низхідного на висхідний.

    Приклад на графіку валютної пари EUR/USD:

  5. Визначення рівнів підтримки/опору і трендових ліній (ТЛ).
  6. Фрактали значно спрощують пошук екстремумів на графіку. Формування фракталів приблизно на одному і тому ж ціновому рівні допомагає зрозуміти, де утворилися рівні (або зони) підтримки або опору. Пробиття і закріплення за підтримкою/опором з більшою часткою ймовірності свідчить про те, що ціна піде до наступного рівня (зоні) підтримки/опору. Так як техніка на пробій дає дуже багато помилкових сигналів, найкраще працювати з техніки від дзеркального рівня (коли після пробою підтримка стає опором і навпаки). Ціна дуже часто тестує рівень пробою, тому техніка на відкатах до второваним рівнем набагато ефективніше.

    Приклади дзеркальних рівнів на графіку валютної пари EUR/USD:

    З'єднання фракталів під певним кутом дозволяє будувати трендові лінії. Так, трендова лінія вниз проводиться за фракталам на покупку, а трендова лінія вгору малюється по фракталам на продаж. Трендова лінія також допомагає визначити, у якій фазі зараз знаходиться ринок – у фазі тренда або у фазі консолідації. Пробиття трендової лінії найчастіше означає зупинку або розворот тренда.

  7. Визначення хвильової структури.
  8. Фрактал є індикатором зміни поведінки ціни. Тому все, що відбувається між висхідним і низхідним фракталами, буде хвилею Елліотта тією чи іншою мірою (залежно від таймфрейма). Ми не будемо заглиблюватися в хвильову теорію, любителі хвиль Елліотта напевно знають, як фрактали можуть допомогти в нанесенні хвилевої розмітки.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel та ForexTester. Так як ми не змогли протестувати індикатор автоматично на більш довгому проміжку часу, тестування проводилося вручну.

Котирування були надані компанією Forexite. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 2 роки – з 01.01.2015 за 31.07.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) були взяті з реальної тикової історії. Депозит – 1 000 USD, обсяг угоди – 0.02 лота.

В якості стратегії торгівлі була обрана методика книг Б. Вільямса.

Правила для входу в позицію:

- ордер на купівлю розміщується на 1 твк вище від попереднього дійсного фрактала на покупку (вище червоної лінії Алігатора) за умови, що всі 3 лінії Алігатора розходяться вгору (Алігатор не спить);

- ордер на продаж розміщується на 1 твк нижче від попереднього дійсного фрактала на продаж (нижче червоної лінії Алігатора) за умови, що всі 3 лінії Алігатора розходяться донизу (Алігатор не спить);

- додавання здійснюється, якщо інші ордера знаходяться в профіті;

- згідно з правилом ризик-менеджменту, максимальна кількість відкритих операцій не більше 4.

Правила для закриття ордерів:

- всі ордери на покупку закриваються, якщо ціна закриття (Close) відбудеться нижче червоної лінії Алігатора (зуби Алігатора або лінія балансу);

- всі ордери на продаж закриваються, якщо ціна закриття (Close) відбудеться вище червоної лінії Алігатора (зуби Алігатора або лінія балансу).

Звіт результатів тестування:

Підсумок тестування: стратегія на пробій фрактала після виходу Алігатора з сплячки виявилася збитковою. Навіть трендові періоди не змогли поліпшити результат. Весь прибуток в трендах з'їдався на глибоких відкатах. Досить багато угод відбувалися по помилковому пробиття, це при тому, що угод за 2 роки всього 35. Але варто відзначити, що в трендові періоди нарощування профіту відбувалося досить добре, тому недоліком даної стратегії, більшою мірою, є правила закриття позицій, а не відкриття.

Висновки

Якщо розглядати індикатор Fractals класично, за книгами Б. Вільямса, особливої користі від нього не отримати. Стратегія на основі пробою фракталів в наш час не актуальна. Набагато корисніше використовувати фрактали не за прямим призначенням. Враховуючи, що індикатор на ціновому графіку зазначає точки екстремумів, дуже добре застосовувати фрактали для визначення структури руху (висхідний, спадний, консолідація), для визначення рівнів підтримки/опору і трендових ліній або для визначення хвильової структури Елліотта. У будь-якому з цих випадків фрактали будуть виступати в ролі допоміжного інструменту або додаткового фільтра сигналів.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Alligator»
«Індикатор Accelerator/Decelerator Oscillator»
«Індикатор Awesome Oscillator»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: