Індикатор Force Index

Всім привіт. Продовжуємо тестувати індикатори на основі даних обсягу. На цей раз розглянемо технічний інструмент Force Index або індекс сили. Автором індикатора є всім відомий біржовий трейдер Олександр Елдер. Принцип роботи індикатора описаний в книзі автора «Trading For A Living» (на пострадянському просторі – «Як грати і вигравати на біржі»). У даному огляді ми розповімо, що з себе представляє даний інструмент і яку практичну користь може принести трейдеру.

Опис індикатора Force Index

Force Index (індекс сили) – технічний індикатор осциляторні типу, який вимірює силу купівельної сторони при підйомі ціни і силу продавців при її падінні. На думку автора, індекс сили пов'язує воєдино три основних компоненти: напрямок зміни ціни, розмах ціни (коливання) і обсяг.

Формула побудови індикатора:

,

де:

VOLUME – обсяг поточного бару («свічки»);

Close(i) – ціна закриття поточного бару («свічки»);

Close(i-1) – ціна закриття бару («свічки») попереднього періоду.

Вище представлена формула індикатора в чистому вигляді. Але така побудова зустрічається досить рідко. Найчастіше використовується формула із застосуванням згладжування ковзної середньої (МА).

Формула побудови індикатора з МА виглядає так:

,
де:

MA(ApPrice(i,N) – згладжена ковзаюча середня поточного бару («свічки»)
за N періодів;

MA(ApPrice(i-1,N) – згладжена ковзаюча середня попереднього бару («свічки») за N періодів;

N – період згладжування.

Часто трейдери використовують просте ковзне середнє (SMA), але можна виконати згладжування будь-яким іншим методом (експоненціальним або лінійно-зваженим). Автор індикатора використовував експоненціальний метод згладжування і два періоди: короткостроковий (період 2) та середньостроковий (період 13). 2-періодна МА дає мінімальну ступінь згладжування, в те час як 13-періодна МА добре показує середньостроковий тренд. А. Елдер рекомендує відкривати позиції по 2-периодному МА в напрямку цін 13-периодной МА.

Як було зазначено вище, індикатор залежить від трьох факторів: напрям, розмах і обсяг.

Напрямок. Якщо ціна закриття поточного бару («свічки») більше, ніж ціна закриття попереднього бару («свічки»), то сила вважається додатною (вище 0), а якщо менше – негативною (нижче 0). Якщо ж ціна не змінюється, індекс буде дорівнювати нулю.

Розмах. Чим більше розмір цінового руху, тим більше сила. Чим менше розмір коливань ціни, тим сила менше.

Обсяг. Чим вище обсяг, тим більше сила зміни цінового руху. І навпаки, чим обсяг нижче, тим менше сила зміни ціни. Правда, варто враховувати, що на ринку Forex обсяг тиковий, а не біржової, тому даний параметр буде втрачати той важливий сенс, про який говорить доктор Елдер.

Застосування індикатора Force Index

1. Визначення середньострокової тенденції.

Якщо значення 13-періодної індексу сили піднімаються вище нуля, це свідчить про силу покупців в середньостроковій перспективі. Якщо значення індикатора нижче нуля – на ринку сильні продавці. Якщо значення індикатора коливаються поблизу нуля, значить на ринку немає тенденції (флет).

2. Перетин нульової лінії.

Виходячи з першого пункту можна зробити логічний висновок, що при перетині нульової лінії відбувається зміна середньострокової тенденції.

Сигнал на покупку формується, коли значення 13-періодної індексу сили перетинають лінію нуля знизу вгору.

Сигнал на продаж – значення 13-періодної індексу сили перетинають лінію нуля зверху вниз.

3. Знаходження дивергенцій і конвергенцій.

Так як 13-періодний індекс сили виявляє більш великі зміни у співвідношенні сил «биків» і «ведмедів», даний сигнал вважається одним з найсильніших. Існує кілька видів дивергенції/конвергенції. Найбільш часто на графіку зустрічаються класичні варіанти.

Дивергенція – це розбіжність (віддалення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Дивергенція є сигналом на продаж. Детальніше розбирав тут з прикладами.

Конвергенція – це сходження (зближення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Конвергенція є сигналом на покупку.

Характер і силу розбіжностей/сходжень можна визначити за такою схемою:

Приклади дивергенцій/конвергенцій Force Index на графіку валютної пари EUR/USD:

4. Суміщення 13-періодної індексу сили з 2-периодным.

Сигнал на покупку надходить, коли під час висхідної середньостроковій тенденції (Force Index з періодом 13 вище 0) Force Index з періодом 2 опуститься нижче 0.

Сигнал на продаж надходить, коли під час низхідній середньостроковій тенденції (Force Index з періодом 13 нижче 0) Force Index з періодом 2 підніметься вище 0.

Логіка таких входів полягає в тому, щоб входити по тренду в максимально вигідному місці, коли ціна проявляє тимчасову слабкість і коригується.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 23.09.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо індикатор Force Index c періодом 2 (метод згладжування – SMA).

Сигнал 1.1. Купуємо, якщо значення індикатора вище 0. Продаємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0. Продаємо, якщо значення індикатора вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання (значення поточного бару більше, ніж значення попереднього). Продаємо, якщо значення індикатора показують падіння (значення поточного бару менше, ніж значення попереднього).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Попередній підсумок по тесту 1: сигнали 1.4 і 1.6 змусили звернути на себе увагу, так як на тривалій дистанції показали позитивний результат. Зверніть увагу, що дані сигнали є зворотними від основних. Найгірший результат виявився в сигналу, де ми купували, коли значення індикатора вище 0, і продавали, коли значення опускалися нижче 0. Не використовуйте Force Index з періодом 2 для визначення тенденції.

Тест 2. Тестуємо індикатор Force Index c періодом 13 (метод згладжування – SMA).

Сигнал 2.1. Купуємо, якщо значення індикатора вище 0. Продаємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0. Продаємо, якщо значення індикатора вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання. Продаємо, якщо значення індикатора показують падіння.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Попередній підсумок по тесту 2: збільшення періоду індикатора істотно не змінило загальну картину. У лідерах виявилися ті ж сигнали, що і в тесті 1. А найгірший результат виявився в сигналу 2.5, коли ми купували при зростанні значень індикатора і продавали при їх падінні.

Тест 3. Тестуємо одночасно індикатори Force Index (FI) c періодами 2 і 13 (метод згладжування – SMA).

Сигнал 3.1. Купуємо, коли значення FI(13) знаходяться вище 0, а значення FI(2) нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Купуємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться вище 0. Продаємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться нижче 0. Продаємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Попередній підсумок по тесту 3: в даному тесті ми поєднали Force Index з параметрами 2 і 13. Сигнал 3.1 повністю ілюструє опис методу торгівлі з книги А. Елдера. Дана стратегія в підсумку показала невелику чистий прибуток. Але на графіку прибутковості видно, що періодично система провалювалася в просадки, тому використовувати даний сигнал в якості самостійного ми не рекомендуємо.

Тест 4. Тестуємо індикатор Force Index c періодом 2 (метод згладжування – EMA).

Сигнал 4.1. Купуємо, якщо значення індикатора вище 0. Продаємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 4.1:

Сигнал 4.2. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0. Продаємо, якщо значення індикатора вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 4.2:

Сигнал 4.3. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 4.3:

Сигнал 4.4. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 4.4:

Сигнал 4.5. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання. Продаємо, якщо значення індикатора показують падіння.


Звіт результатів тестування за сигналом 4.5:

Сигнал 4.6. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 4.6:

Попередній підсумок по тесту 4: результати дуже схожі з тестом 1. Знову зворотні сигнали (2.2, 2.4 та 2.6) показали чистий прибуток. Варто зазначити, що використання експоненційного згладжування (EMA) дещо покращує динаміку прибутковості.

Тест 5. Тестуємо індикатор Force Index c періодом 13 (метод згладжування – EMA).

Сигнал 5.1. Купуємо, якщо значення індикатора вище 0. Продаємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 5.1:

Сигнал 5.2. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0. Продаємо, якщо значення індикатора вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 5.2:

Сигнал 5.3. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 5.3:

Сигнал 5.4. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 зверху вниз. Продаємо, якщо значення індикатора перетинають лінію 0 знизу вгору. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 5.4:

Сигнал 5.5. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання. Продаємо, якщо значення індикатора показують падіння.


Звіт результатів тестування за сигналом 5.5:

Сигнал 5.6. Зворотний сигнал від попереднього. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 5.6:

Попередній підсумок по тесту 5: тут ми чекали поліпшення показників в порівнянні з попереднім тестом, так як збільшили період індикатора при тому ж науковому згладжуванні. Але наші очікування не виправдалися – загальний результат погіршився, а в динаміці зростання прибутковості на прибуткових сигналах з'явилися періоди з різкими осіданнями.

Тест 6. Тестуємо одночасно індикатори Force Index (FI) c періодами 2 і 13 (метод згладжування – EMA).

Сигнал 6.1. Купуємо, коли значення FI(13) знаходяться вище 0, а значення FI(2) нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 6.1:

Сигнал 6.2. Купуємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться вище 0. Продаємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться нижче 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 6.2:

Сигнал 6.3. Купуємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться нижче 0. Продаємо, коли значення FI(13) і FI(2) знаходяться вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 6.3:

Попередній підсумок по тесту 6: ось тут методика А. Елдера проявила себе у всій красі. Ми можемо з упевненістю заявити, що одночасне використання Force Index з періодами 2 і 13 набагато краще працює із застосуванням експоненційного згладжування значень.

Тест 7. Для найбільш перспективних сигналів (сигнали 2.6, 4.2, 4.6 і 5.6) моделюємо обмеження по збитках (стоп лосс) в розмірі 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 7.1 Force Index з періодом 13, метод згладжування – SMA. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 7.1:

Сигнал 7.2 Force Index з періодом 2, метод згладжування – EMA. Купуємо, якщо значення індикатора знаходяться нижче 0. Продаємо, якщо значення індикатора вище 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 7.2:

Сигнал 7.3 Force Index з періодом 2, метод згладжування – EMA. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 7.3:

Сигнал 7.4. Force Index з періодом 13, метод згладжування – EMA. Купуємо, якщо значення індикатора показують падіння. Продаємо, якщо значення індикатора показують зростання.


Звіт результатів тестування за сигналом 7.4:

Попередній підсумок по тесту 7: ми відібрали найкращі сигнали серед усіх тестів. Найбільші показники профіту опинилися у сигналів 7.3 (23 237 пунктів на 4-х знаку) і 7.4 (23 388 пунктів на 4 - знак). У середньому виходить приблизно 125 пунктів на місяць, що для «сирої» неоптимізованого системи є досить непоганим результатом. Зверніть увагу, що сигнали 7.3 і 7.4 – це один і той же сигнал, тільки з різними параметрами індикатора.

Висновки

Технічний індикатор Force Index є непоганим осцилятором для визначення переваги сил на ринку. До його переваг можна віднести наступні фактори: індикатор добре показує сигнали дивергенції/конвергенції, а також досить добре веде себе в трендових рухах, що не властиво технічних інструментів осциляторні типу. З недоліків відзначимо велику кількість помилкових сигналів, з-за чого Force Index можна використовувати як самостійний інструмент. Другий недолік – тиковий обсяг. Але цей мінус можна проігнорувати, так як вини індикатора в цьому немає. Сам ринок Forex є позабіржовим, і отримати реальні дані по проторгувавши обсягом можна лише по валютних ф'ючерсах, що, в свою чергу, створює ряд труднощів і накладає додаткові обмеження.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Money Flow Index»
«Індикатор Commodity Chanel Index»
«Індикатор Momentum»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: