Індикатор Envelopes

Ще один стандартний трендовий індикатор в MetaTrader4, який в старих версіях чомусь був у списку/числі осциляторів. Всі порівнюють його з смуги Боллинджера, хоча в одному з джерел зазначено, що сам Боллінджер взяв Envelopes за основу.

Індикатор Envelopes будується на основі простої ковзної середньої, яка на графіку не відображається. Дві паралельні лінії, які розраховуються на відстань відхилення від MA у відсотках, рівень відхилення задається в настройках.

Треба зазначити, що популярністю індикатор не користується: на Ютубі практично немає його оглядів, на різних ресурсах, присвячених Форекс, всі переписують один в одного одне і те ж. У всіх джерелах пропонується торгувати або всередині каналу, утвореного індикатором, або на його пробій.

Що таке індикатори?

Зі стандартним відхиленням в 0.10% канал виходить дуже вузьким. Намагатися торгувати всередині каналу на таймфреймах від H1 і вище просто неможливо.

Більш або менш канал розширюється на M15 зі стандартними налаштуваннями, але і це нам нічого не дає: необхідні додаткові фільтри – у іншому випадку буде постійно вибивати стопи.

Є кілька торгових систем, де Envelopes поєднується з ковзними середніми, смуги Боллинджера, але стратегій на основі MA незліченна безліч (тут ми перевірили 4 стратегії). Всі вони, з моєї скромної точки зору, досить посередні і не викликають інтересу.

Огляд: Індикатор Average Directional Movement Index (ADX).

У підсумку, покопавшись в налаштуваннях і поспостерігавши за роботою індикатора, я створив свою торговельну систему.

Ясна річ, що нічого принципово нового в біржовій торгівлі не відкриєш. Всі ідеї, так чи інакше, зустрічаються в різних ТЗ. Всіх торгових систем, які існують, я теж не знаю, тому, можливо, що до чогось схожого хтось вже здогадувався. У той же час, дійсно хороших і реально працюючих торговельних систем дуже мало. Ця працює.

Торговельна система «Конверти Сорокіна».

Оскільки мені найбільше імпонує чотиригодинний графік, я адаптував цю ТС саме під нього. На ньому менше шуму, торгівля не займає багато часу, сміливо можна поєднувати з роботою, разом з тим, торгувати цікаво. На D1 я такого не відчуваю. :-)

Що стосується інших таймфрейм, то думаю, що система буде працювати і на них, але настройки потрібно підбирати для кожного періоду окремо.

Отже, вибираємо таймфрейм H4, заходимо в налаштування, виставляємо рівень відхилення 0.40%.

На відміну від стандартних налаштувань (на яких, з моєї точки зору, торгувати неможливо) лінії відразу стають ширше, утворюючи просторий канал.

Вузький канал:

Широкий канал:

Крім індикатора Envelopes в систему я додав відразу два осцилятора, які відмінно доповнюють один одного, це Stochastic Oscillator і Williams Percent Range. Обидва зі стандартними настройками. Як ви, напевно, вже здогадалися по великій кількості осциляторів, в цій системі ми буде ловити цінові розвороти.

Правила системи з використанням індикатора Envelopes.

Рекомендовані мною пари: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Цілком можливо, що буде працювати і з іншим, але треба дивитися, тестувати, перевіряти. В цілому трьох пар вистачає.

Вхід в ринок розглядаємо 3 рази в день – ранок, обід, вечір. 9:00, 13:00 і 17:00 відповідно. О 21:00 я відкриватися не люблю – низька волатильність, висока ймовірність того, що виб'є стоп. На ніч угоди залишаються без контролю, тому що вночі я сплю. Тому залишати угоди на ніч – все одно, що грати в лотерею. Пощастить / не пощастить.

Сама система досить проста.

1. Чекаємо закриття свічки за каналом.

2. Чекаємо, коли ціна знову повернеться в канал, та сигнальна свічка закриється всередині каналу.

3. Дивимося на свідчення осциляторів. Вони повинні:

а) дивитися в одному напрямку;

б) не перебувати в зонах перекупленності/перепроданості.

Важливий момент. Наприклад, сформувався сигнал на покупку, ви поставили відкладений ордер. Через якийсь час один з осциляторів досяг зони перекупленності, при цьому ціна не зачепила ордер, і він не спрацював. В таких випадках я рекомендую прибрати отложку. Дуже велика ймовірність, що ордер буде зачеплений, а потім виб'є стоп. Зазвичай це відбувається на імпульсивних рухах, які потім раптово слабшають.

4. Ставимо відкладений ордер на кілька пунктів вище «High» сигнальної свічки для покупок або рівня «Low» для продажу. Якщо ставимо Buy Stop, то враховуємо спред.

Не забуваємо про мат. очікування. Дотримуємося співвідношення ризик/передбачувана прибуток як 1 до 2, а краще 1 до 3. Stop loss ставте максимально поджатым, як це показано на прикладах. Для даної ТС великий стоп не потрібен.

5. Вихід здійснюємо або після першої або другої свічки, наступних після сигнальної (яка закрилася всередині каналу). Якщо бачите, що угода відпрацювала, то закривайтеся разом із закриттям першої свічки. Якщо бачите, що потенціал для руху залишився, то можна спробувати вийти з ринку після закриття другої свічки. Якогось чіткого правила для виходу немає.

Спочатку я ставив тейк-профіт, але пізніше від нього відмовився. Забирайте стільки, скільки ринок реально дає забрати.

6. Якщо відкладений ордер був зачеплений, але ціна в потрібну нам сторону не пішла, чекаємо 2 свічки після сигнальної. Якщо закривається друга свічка, а руху в вашу сторону все немає, то закриваємо ордер. Неважливо, в плюсі ми при цьому або в мінусі, так ми мінімізуємо ризик. Якщо сигнал нормально не відпрацював, то стоп вибиває на третій свічці після сигнальної в 90% випадків.

Якщо ви ризикуєте в одній угоді 2 %, то я рекомендую, у разі невідпрацювання сигналу, закрити операцію раніше і втратити 1%, ніж чекати, коли ринок забере всі 2% (малюнки нижче).

Систему слід з обережністю застосовувати при трендових рухах. Для неї це несприятливий період, як і для будь-діапазонною системи. В цілому, візуальне спостереження поточної ситуації на ринку і використання осциляторів підстраховують.

Трендовий ринок:

Ще приклади угод:

Результати тестування індикатора Envelopes.

Наводжу статистику даної системи за 1,5 року по парі EUR/USD за ризик на угоду 2 %. Після збільшення балансу на кожні 100$, я заново розраховував ризик в 2% від цієї суми. Округлення було завжди в меншу сторону.

Статистика угод:

Графік прибутковості в пунктах:

Висновок по індикатору Envelopes.

Система на основі індикатора Envelopes не дає великих просадок. Хоча період тестування взято невеликий, проте в цілому динаміка простежується. Торгувати необхідно по кільком парам одночасно – це збільшить прибутковість і диверсифікує ризики. Перед початком торгівлі систему обов'язково необхідно прогнати на історії, навіщо це робити, я вже розповідав в одній зі своїх статей.

Всім удачі і великих профітів!

Автор: Дмитро Сорокін.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: