Індикатор DeMarker

Всім привіт. Сьогодні ми розглянемо черговий індикатор осциляторні типу – ДеМаркер (DeMarker, DeM). Він був розроблений відомим трейдером, аналітиком, інвестором – Томасом Демарком (Thomas Demark). Вперше про індикаторі дізналися з книги автора «Технічний аналіз – нова наука» («The New Science of Technical Analysis»). Ідея Т. Демарк полягала в тому, що він хотів створити індикатор, який зможе позбутися недоліків більшої частини індикаторів.

У кінцевому підсумку рішення було знайдено у визначенні виснаження ціни. Саме на цій основі будується даний індикатор. Вдалося Т. Демарку з допомогою свого індикатора прибрати всі недоліки осциляторів або хоча б їх частину, ви дізнаєтеся з даного огляду.

Опис індикатора DeMarker

DeMarker – технічний індикатор, який оцінює стан перекупленності/перепроданості ринку, а також визначає сфери цінового виснаження ціни. В основі індикатора лежить зіставлення максимуму поточного бару («свічки») з максимумом попереднього.

Формула побудови індикатора:

де:

High (i) – максимальна ціна поточного бару («свічки»),
Low (i) – мінімальна ціна поточного бару («свічки»),
High (i-1) – максимальна ціна попереднього бару («свічки»),
Low (i-1) – мінімальна ціна попереднього бару («свічки»),
SMA – просте ковзне середнє,
N – період розрахунку.

Що показують вищевказані формули: якщо «хай» поточного бару («свічки») більше «хая» попереднього, фіксується відповідна різниця («DeMax»). В іншому випадку присвоюється значення 0. Аналогічно розраховується мінімальне значення: якщо «лоу» поточного бару («свічки») менше, ніж «лоу» попереднього, фіксується різниця між ними («DeMin»). Якщо умова не виконується, присвоюється значення 0. До отриманих значень додають просте ковзне середнє. В результуючій формулою просте ковзне середнє від різниці максимумів ділиться на суму простих ковзних середніх від різниці максимумів і різниці мінімумів.

Значення індикатора будуються в діапазоні від 0 до 1 (або 0% до 100%). Т. Демарк виділяв 2 особливих області в діапазоні індикатора – вище 0.7 (70%) і нижче 0.3 (30%). Як ви вже здогадалися, це зони перекупленності і перепроданності. Дані зони Т. Демарк називав областями з високим і низьким ризиком.

Якщо значення DeM піднімаються вище рівня 0.7 (70%), то очікується розворот цін, так як реальна ціна на інструмент завищена. Якщо значення DeM опускаються нижче рівня 0.3 (30%), то ціна на інструмент вважається заниженою, і незабаром слід очікувати розворот вгору. Важливо пам'ятати, що дані рекомендації працюють тільки в «торгових коридорах» (флэтах). Коли на ринку встановлюється односпрямоване рух (тренд), індикатор необхідно використовувати тільки для входів по тренду. Категорично не рекомендуємо використовувати індикатори осциляторні типу для лову розвороту тренда.

Т. Демарк використовував індикатор з періодом 13 або 14. На його думку, дані періоди універсальні і добре підходять для різних таймфрейм і стилів торгівлі. Також у книзі «Технічний аналіз – нова наука» автор рекомендує використовувати DeMarker з ще одним своїм дітищем – індексом розширення діапазону (англ. Range Expansion Index — REI). Даний індикатор фіксує періоди поступового зростання і зниження ціни, але не реагує на різкі випади і на уповільнене рух в боковику. Про REI читайте в наших наступних оглядах.

Застосування індикатора DeMarker

Розглянемо основні варіанти торгових сигналів індикатора DeMarker.

1. Зони перекупленності/перепроданості

Сигнал на продаж – індикатор виходить із зони перекупленності, тобто DeM перетинає рівень 0.7 (70%) зверху вниз.

Сигнал на продаж – індикатор виходить із зони перепроданості, тобто DeM перетинає рівень 0.3 (30%) знизу вгору.

Приклади даного сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

2. Патерни на графіку індикатора

Як і в інших осциляторів, на графіку індикатора DeMarker можуть утворюватися фігури технічного аналізу: «трикутник», «вимпел», «прапор», «голова і плечі» та ін. Інтерпретація та відпрацювання даних фігур ідентична відпрацювання на графіку ціни.

Приклади на графіку валютної пари EUR/USD:

3. Лінії підтримки/опору і трендові лінії на графіку індикатора

На графіку індикатора дозволено відзначати лінії підтримки/опору, а також трендові лінії. Дані лінії будуть працювати аналогічно ліній на графіку ціни. Пробиття або відскік від лінії буде рівнозначний пробою або відскоку на графіку ціни. Іншими словами, можна відкривати угоди на купівлю або продаж, незважаючи на сам графік ціни. На практиці дані сигнали використовують рідко на увазі неоднозначність їх формування.

Приклади даного сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

4. Знаходження дивергенцій і конвергенцій

Існує кілька видів дивергенції/конвергенції. Найбільш часто на графіку зустрічаються класичні варіанти.

Дивергенція – це розбіжність (віддалення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Дивергенція є сигналом на продаж. Детальніше розбирав тут з прикладами.

Конвергенція – це сходження (зближення) на графіку напрямки ціни з напрямком індикатора. Конвергенція є сигналом на покупку.

Характер і силу розбіжностей/сходжень можна визначити за такою схемою:

Приклади дивергенцій/конвергенцій DeM на графіку валютної пари EUR/USD:

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період тестування – з 01.01.2001 по 03.03.2016 (15 років). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 2 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості «свічки» (бару) від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close).

Тест 1. DeMarker з періодом 14

Сигнал 1.1. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання (значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього). Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання за умови DeM > 0,3. Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження за умови DeM < 0,7.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо, якщо значення DeM > 0,5. Продаємо, якщо значення DeM < 0,5. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,7. Продаємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,3. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Йдемо від зворотного. Купуємо, якщо значення DeM 0,5. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,3 до 0,5. Продаємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,7. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Купуємо, якщо значення показують зростання при DeM > 0,5. Продаємо, якщо значення показують зниження при DeM < 0,5.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Сигнал 1.8. Намагаємося зловити тренд. Торгуємо тільки в зонах перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо значення DeM > 0,7. Продаємо, якщо значення DeM < 0,3. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.8:

Сигнал 1.9. Вихід з зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо ціна вийшла із зони перепроданості (DeM став більше 0,3). Продаємо, якщо ціна вийшла із зони перекупленності (DeM став менше 0,7). Даний сигнал не передбачає тримання позиції в подальшому. Визначаємо, чи можна використовувати вихід з зони перекупленності/перепроданості як перший вхід проти основного руху або як перший вхід після локального відкату.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.9:

Попередній підсумок по тесту 1: на подив, один з сигналів показав чистий прибуток. Це сигнал на торгівлю в зонах перекупленності/перепроданості (сигнал 1.8). Даний сигнал дозволяє ловити трендові руху. Більш-менш непоганим виявилася стратегія на перший вхід (сигнал 1.9), коли індикатор виходить із зони перекупленності/перепроданості. Інші системи можна вважати провальними. Найгірше поводяться сигнали на торгівлю зростання/падіння значень індикатора.

Тест 2. DeMarker з періодом 21

Сигнал 2.1. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання (значення поточного бару («свічки») більше, ніж значення попереднього). Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження (значення поточного бару («свічки») менше, ніж значення попереднього).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, якщо значення індикатора показують зростання за умови DeM > 0,3. Продаємо, якщо значення індикатора показують зниження за умови DeM < 0,7.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо, якщо значення DeM > 0,5. Продаємо, якщо значення DeM < 0,5. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,7. Продаємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,3. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, якщо значення DeM 0,5. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Купуємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,3 до 0,5. Продаємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,7. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Сигнал 2.7. Купуємо, якщо значення показують зростання при DeM > 0,5. Продаємо, якщо значення показують зниження при DeM < 0,5.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Сигнал 2.8. Ловимо тренд. Торгуємо тільки в зонах перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо значення DeM > 0,7. Продаємо, якщо значення DeM < 0,3. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.8:

Сигнал 2.9. Вихід з зони перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо ціна вийшла із зони перепроданості (DeM став більше 0,3). Продаємо, якщо ціна вийшла із зони перекупленності (DeM став менше 0,7). Даний сигнал не передбачає тримання позиції в подальшому. Визначаємо, чи можна використовувати вихід з зони перекупленності/перепроданості як перший вхід проти основного руху або як перший вхід після локального відкату.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.9:

Попередній підсумок по тесту 2: збільшення періоду індикатора призвело до деяких змін у результатах. Аналогічні сигнали з тіста 1 знову відпрацювали досить успішно. Трендова стратегія залишилася з чистим профітом, хоч і невеликим. Змусили звернути на себе увагу системи з торгівлі від центральної лінії 0,5. Дані сигнали візьмемо на озброєння для тіста 3.

Тест 3. Для найбільш перспективних систем (сигнали 1.6, 1.8 і 2.3, 2.4) моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 3.1. Купуємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,3 до 0,5. Продаємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,7. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо. Додаємо стоп лосс в 100 пунктів. DeMarker з періодом 14.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Торгуємо тільки в зонах перекупленності/перепроданості. Купуємо, якщо значення DeM > 0,7. Продаємо, якщо значення DeM < 0,3. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо. Додаємо стоп лосс в 100 пунктів. DeMarker з періодом 14.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Купуємо, якщо значення DeM > 0,5. Продаємо, якщо значення DeM < 0,5. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо. Додаємо стоп лосс в 100 пунктів. DeMarker з періодом 21.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. Купуємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,7. Продаємо, якщо значення DeM знаходяться в діапазоні від 0,5 до 0,3. Зміна значень DeM (зростання/спадання) в розрахунок не беремо. Додаємо стоп лосс в 100 пунктів. DeMarker з періодом 21.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Попередній підсумок по тесту 3: найбільш плавний приріст показав сигнал на торгівлю в зонах перекупленності/перепроданості при DeM з періодом 14. Найбільший результат (14 607 пунктів) в профіті показав сигнал на торгівлю від середнього рівня 0,5 при DeM з періодом 21. Нескладно підрахувати, що в середньому це буде приблизно 80 пунктів на місяць. Правда, половину періоду (7 років) система знаходиться біля нульової позначки, що псує все враження. Інші сигнали, хоч і показали чистий прибуток, але, з урахуванням тривалих періодів без прибутку, не представляють особливого інтересу.

Висновки

Настав час підвести риску під сьогоднішнім оглядом. Індикатором DeMarker, як і всьому класу осциляторів, властивий один істотний недолік – велика кількість помилкових сигналів в тренді.
Але не все так плачевно, як у інших. Моделювання показало: якщо значення DeM знаходяться в зоні перекупленності, набагато ефективніше купувати, а не продавати. Якщо DeM в зоні перепроданості, краще всього продавати, а не купувати. Зверніть увагу, що ця рекомендація абсолютно протилежна інформації з книги та інших методичок.

В кінцевому підсумку ми все одно не можемо рекомендувати індикатор DeM як самостійний інструмент для торгівлі. Але зазначимо, що у своєму класі індикатор один з кращих. Також не забувайте, що індикатор DeMarker, як і інші осцилятори, не слід використовувати для торгівлі проти тренда. Набагато краще шукати сигнали на вхід по тренду в кінці локальної корекції (відкату).

Ефективні індикатори:

«Індикатор ATR»
«Індикатор Williams %R»
«Індикатор RSI»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: