Індикатор Awesome Oscillator

Всім привіт. Сьогоднішнім оглядом ми почнемо вивчати технічні індикатори, які створені відомим трейдером, доктором наук, засновником торгової групи «Профитьюнити» (Profitunity Trading Group), автором багатьох книг – Біллом Вільямсом (Bill Williams). Після виходу його першої книги «Торговий хаос» у 1995 році методи, описані в книзі, стали настільки популярні, що за дуже короткий період часу їх взяла на озброєння велика кількість аналітиків у своїх графічних аналізах і прогнозах. Наступні книги («Нові виміри в біржовій торгівлі» і «Торговий Хаос 2») стали не менш популярними бестселерами. Давайте почнемо розбиратися, що саме являють з себе індикатори Вільямса, і дійсно вони заслуговують такої похвали. І перший індикатор, який ми розглянемо та протестуємо – «чудовий осцилятор» Вільямса або Awesome Oscillator.

Опис індикатора Awesome Oscillator

Awesome Oscillator – технічний індикатор осциляторні типу, який побудований на основі різниці між простими ковзаючими середніми (SMA) з періодом 5 і 34. Причому ковзні будуються за медіанної ціною – середнє значення бару або «свічки». Формула побудови індикатора:

Median Price=((High+Low))/2,

AO=SMA(Median Price,5)-SMA (Median Price,34),

де:
Median Price – середнє значення бару («свічки»),
SMA – просте ковзне середнє за певний період,
High – максимальна ціна поточного періоду,
Low – мінімальна ціна поточного періоду.

Індикатор АТ не має додаткових параметрів для регулювання чутливості. Періоди ковзних середніх змінити не можна (хіба що у вихідному коді).

Дивіться тестування стратегій з ковзним середнім.

Якщо говорити більш доступним язиком, AO визначає рушійну силу ринку. Індикатор порівнює моментум (силу руху) останніх 5 барів («свічок») з моментум останніх 34 барів («свічок»). Різниця між моментумами відображається у вигляді гістограми (вертикальні прямокутні стовпці). Індикатор забарвлюється в зелений колір стовпець гістограми, якщо він більше (вище) попереднього. У червоний колір фарбуються стовпчик гістограми, якщо він менший (нижчий) попереднього.

Застосування індикатора Awesome Oscillator

За словами Б. Вільямса, використовуючи лише цей осцилятор, можна прибутково торгувати, навіть не знаючи, яка поточна ціна. Чесно кажучи, особисто у мене є великі сумніви на цей рахунок, але думаю, тестування все розставить на свої місця.

У своїх книгах Б. Вільямс виділив 4 основних сигналу AO на покупку і 4 основних сигналу AO на продаж. Перших 3 сигналу були описані в книзі «Нові виміри в біржовій торгівлі». Це сигнали: «Блюдце», «Перетин нульової лінії» та «Два піки». 4-й сигнал був описаний у другому виданні «Торгового Хаосу» і називається «Мудрець 2». Розглянемо кожен сигнал більш докладно.

1. Сигнал «Блюдце»

Сигнал на покупку утворюється, коли гістограма AO змінює свій напрямок з низхідного на висхідний за умови, що AO знаходиться вище нульової лінії. Для утворення сигналу необхідно мінімум 3 стовпця.

Сигнал на продаж утворюється, коли гістограма AO змінює свій напрямок з висхідного на низхідний за умови, що AO знаходиться нижче нульової лінії. Для утворення сигналу також необхідно 3 стовпця.

Приклад входів по сигналу «Блюдце» на графіку валютної пари EUR/USD:

2. «Перетин нульової лінії»

Сигнал на покупку утворюється, коли значення гістограми переходять з області в область негативних значень до позитивних. Іншими словами, АТ перетинає нульову лінію знизу вгору. Для утворення сигналу потрібно лише 2 стовпця.

Сигнал на продаж утворюється, коли значення гістограми переходять з області позитивних значень в область негативних. Іншими словами, АТ перетинає нульову лінію зверху вниз. Для утворення сигналу потрібно лише 2 стовпця.

Приклад входів по сигналу «перетин нульової лінії» на графіку валютної пари EUR/USD:

3. Сигналу «Два піки»

Сигнал на покупку утворюється тільки нижче нульової лінії. Для формування необхідний один спрямований вниз пік (найнижчий мінімум) і ще один спрямований пік вниз, який менше (за абсолютним значенням) попереднього піку. Дуже схоже на конвергенцію, тільки без цінового графіка.

Сигнал на продаж утворюється тільки вище нульової лінії. Для формування необхідний один спрямований вгору пік (найвищий максимум) і ще один спрямований пік вгору, який менше (за абсолютним значенням) попереднього піку. Дуже схоже на дивергенцію, тільки без цінового графіка.

Важливий момент! Між піками стовпців гістограми не повинні перетинати нульову лінію. В іншому випадку даний сигнал не дійсний.

Приклад входів по сигналу «Два піка» на графіку валютної пари EUR/USD:

4. Сигнал «Мудрець 2»

У книзі «Торговий Хаос 2» вказується, що даний сигнал є другим входом (додавання до першої позиції) в бік розвивається тренда. Сенс додати до першої позиції полягає в тому, що після розвороту тренда в зворотну сторону через 2-4 бару зміниться моментум (рушійна сила), тому через три йдуть підряд зелених/червоних стовпця АТ можна сміливо додавати до позиції.

Сигнал на покупку формується після трьох послідовних зелених (зростаючих) стовпців, які знаходяться нижче нульової лінії.

Сигнал на продаж формується після трьох послідовних червоних (падаючих) стовпців, які знаходяться вище нульової лінії.

Приклад входів по сигналу «Мудрець 2» на графіку валютної пари EUR/USD:

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 29.07.2016) і 4H (період тестування 6 років – з 04.01.2010 по 29.07.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо АТ на Daily.

Сигнал 1.1. Купуємо і продаємо по сигналу «Блюдце». Купуємо, коли AO змінює свій напрямок з низхідного на висхідний при A > 0. Продаємо, коли AO змінює свій напрямок з висхідного на низхідний при AO < 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо, коли АТ перетинає нульову лінію знизу вгору. Продаємо, коли АТ перетинає нульову лінію зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо і продаємо по сигналу «Мудрець 2». Купуємо після трьох послідовних зелених (зростаючих) стовпців при АТ 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають). Продаємо, коли стовпці АТ червоні (падають). Використовуємо весь діапазон значень.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають) при АТ > 0. Продаємо, коли стовпці АТ червоні (падають) при АТ < 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають) при АТ 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Купуємо, якщо стовпці АТ більше 0. Продаємо, якщо стовпці АТ менше 0. Значення стовпців (зелений/червоний) в розрахунок не беремо.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Попередній підсумок по тесту 1: враховуючи, що в тесті ми не використовували обмеження по збитках (стоп-лосс), в цілому результати досить непогані. 3 сигналу (1.1, 1.2 та 1.5) з 7 відпрацювали в профіт, ще один сигнал (1.7) – близько нуля з невеликим прибутком. У решти – провал. Найперспективніші сигнали відберемо на тест 3, де будемо моделювати обмеження збитків.

Тест 2. Тестуємо АТ на 4H.

Сигнал 2.1. Купуємо і продаємо по сигналу «Блюдце». Купуємо, коли AO змінює свій напрямок з низхідного на висхідний при A > 0. Продаємо, коли AO змінює свій напрямок з висхідного на низхідний при AO < 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, коли АТ перетинає нульову лінію знизу вгору. Продаємо, коли АТ перетинає нульову лінію зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо і продаємо по сигналу «Мудрець 2». Купуємо після трьох послідовних зелених (зростаючих) стовпців при АТ 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають). Продаємо, коли стовпці АТ червоні (падають). Використовуємо весь діапазон значень.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають) при АТ > 0. Продаємо, коли стовпці АТ червоні (падають) при АТ < 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають) при АТ 0.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Сигнал 2.7. Купуємо, якщо стовпці АТ більше 0. Продаємо, якщо стовпці АТ менше 0. Значення стовпців (зелений/червоний) в розрахунок не беремо.


Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Попередній підсумок по тесту 2: всі сигнали відпрацювали у збиток. Сигнали 2.1, 2.2 і 2.3 (з книги Вільямса) ще можна якось виділити за рахунок невеликого мінуса і періодичного вискакування в плюс. Інші сигнали показали величезні збитки і ніякого інтересу не представляють. В цілому зменшення таймфрейма негативно позначилося на тестуванні.

Тест 3. Для найбільш перспективних систем (сигнали 1.1, 1.2, 1.5, 1.7 – все на Daily) моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 3.1. Купуємо і продаємо по сигналу «Блюдце». Купуємо, коли AO змінює свій напрямок з низхідного на висхідний при A > 0. Продаємо, коли AO змінює свій напрямок з висхідного на низхідний при AO < 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Купуємо, коли АТ перетинає нульову лінію знизу вгору. Продаємо, коли АТ перетинає нульову лінію зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Купуємо, коли стовпці АТ зелені (зростають) при АТ > 0. Продаємо, коли стовпці АТ червоні (падають) при АТ < 0. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. Купуємо, якщо стовпці АТ більше 0. Продаємо, якщо стовпці АТ менше 0. Значення стовпців (зелений/червоний) в розрахунок не беремо. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Попередній підсумок по тесту 3: найбільший прибуток показали сигнал 1.5 (buy на «зелених» АТ при АТ > 0 і sell на «червоних» АТ при АТ 0, sell при AO < 0 без уваги на колір стовпця). Зазначимо невеликий рівень осідань у збиткові періоди. Сигнали 1.1 («блюдце») і 1.2 («перетин 0») з-за невеликого профіту і малого кількість угод за вибраний період не вразили, але варто віддати належне, що на тривалій дистанції все одно тримають плюс.

Висновки

Індикатор Білла Вільямса Awesome Oscillator досить добре показав себе в тестах. І це при тому, що ми використовували його як окремий самостійний інструмент. У своїх книгах доктор Вільямс рекомендує використовувати АТ разом з іншими інструментами (індикатори АС, Alligator, Fractals, розвороту бар, «ангуляція»). Також варто відзначити, що найкраще осцилятор AO показує себе на денному графіку. Ще АТ добре себе проявив в трендових рухах – входи в бік тренда після завершення корекції. На 4-х годинному таймфрейме тести повністю провалені, навіть з урахуванням додавання обмеження збитків. Ні одну систему не вдалося вивести в профіт.

В наступних наших оглядах ми продовжити тестувати індикатори Білла Вільямса і спробуємо поєднати деякі з них.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Bulls/Bears Power»
«Індикатор Parabolic SAR»
«Індикатор Demarker»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: