Індикатор Alligator

Всім привіт. Розглянуті раніше індикатори Б. Вільямса АТ і АС виявилися не такими вже чудовими та чарівними. Результати моделювання показали, що вищевказані індикатори нічим особливо не виділяються серед інших технічних інструментів. Але в арсеналі доктора наук ще є кілька козирів. І сьогодні ми розглянемо один з них. Мабуть, улюблений інструмент Б. Вільямса – індикатор Alligator.

Опис індикатора alligator

Alligator (Алігатор) – це технічний індикатор, в основі якого лежить комбінація трьох згладжуючих ковзних середніх (SMMA). Вільямс називав ці середні лініями балансу тимчасового періоду, використовують фрактальну геометрію і нелінійну динаміку. Для простоти розуміння і сприйняття Б. Вільямс описав роботу індикатора на прикладі сплячого або прокинувся алігатора.

Формула побудови індикатора:

Median Price=((High+Low))/2,

Alligator Jaw=SMMA(Median Price,13,8),

Alligator Teeth=SMMA(Median Price,8,5),

Alligator Lips=SMMA(Median Price,5,3),

де:

Median Price – середнє значення бару («свічки»),

High – максимальна ціна поточного періоду,

Low – мінімальна ціна поточного періоду,

SMMA – згладжене ковзне середнє за певний період і з певним зсувом по часу.

Давайте розберемо по поличках кожну ковзну.

Alligator Jaw – «щелепи Алігатора» (синя лінія). Це 13-періодна згладжена ковзаюча середня, зміщене на 8 барів («свічок») в майбутнє. Дана лінія є лінією рівноваги для будь-часової структури. Вона показує, де був би ринок, якщо б не надходило нової вхідний інформації (хаосу).

Alligator Teeth – «зуби Алігатора» (червона лінія). Це 8-періодна згладжена ковзаюча середня, зміщене на 5 барів («свічок») в майбутнє. Дана лінія є лінією рівноваги меншою тимчасової структури. Якщо синя лінія показує денну тимчасову структуру, то червона лінія відображає структуру на годинному таймфрейме.

Alligator Lips – «губи Алігатора» (зелена лінія). Це 5-періодна згладжена ковзаюча середня, зміщене на 3 бари («свічки») в майбутнє. Зелена лінія становить приблизно 1/5 тимчасової структури червоної лінії. І якщо червона лінія відображає інформацію годинного таймфрейма, то зелена лінія буде приблизно 5-10 хвилинним графіком.

Найменш чутливим до змін є параметр «щелепи Алігатора» (синя лінія). Далі йде пункт «зуби Алігатора» (червона лінія) і найбільш чутливий параметр – «губи Алігатора» (зелена лінія). За словами Вільямса, «губи, зуби і щелепи Алігатора» ідеально показують взаємодію різних часових періодів. Завдяки цьому Алігатор є хорошим індикатором для відображення поточної тенденції на ринку.

Якщо лінії постійно переплітаються між собою, значить Алігатор спить – на ринку флэтообразное стан у певному діапазоні цін. Чим довше Алігатор спить, тим більше голодним прокинеться. Іншими словами, чим довше флет, тим більша рух можна очікувати, коли ціна вийде з коридору. Коли Алігатор прокидається, він відкриває свою пащу і починає полювати за їжею (ціною) – лінії починають розходитися і рухатися паралельно в певному напрямку, на ринку утворюється тренд. Коли Алігатор наївся, він починає закривати свою пащу – лінії починаються між собою звужуватися і в кінцевому підсумку переплітаються – Алігатор знову засинає.

Графічно це виглядає так:

В торгівельному терміналі MetaTrader 4 (МТ4) є ще один індикатор на основі Алігатора – це Gator Oscillator. Даний осцилятор показує, як змінюється відстань між лініями Алігатора. Іншими словами, він відображає ступінь сходження/розбіжностями між лініями балансу. Індикатор будується у вигляді гістограми щодо нульової лінії. Гістограма вище нуля відображає абсолютну різницю між значеннями синьої лінії і червоної лінії Алігатора. Гістограма нижче нуля показує абсолютну різницю між значеннями червоної лінії і зеленої лінії Алігатора, але зі знаком мінус.

Зелені стовпців гістограми Gator Oscillator вказують на те, що відстань між лініями Алігатора збільшується. Червоні стовпці – відстань між певними лініями Алігатора зменшуються. Отже, якщо гістограма зелена з обох сторін від нуля, всі 3 лінії Алігатора розходяться, що говорить про гарний імпульсному русі. Так як значення нижче нульової лінії більш чутливі до змін, перші ознаки слабкості будуть з'являтися саме нижче нуля у вигляді червоних гістограми. Якщо з обох сторін буде проглядатися червона картина осцилятора, це означає, що на ринку з'явилася невизначеність або флет.

На відміну від індикаторів АТ і АС в індикаторах Alligator і Gator Oscillator передбачена можливість «гратися» із параметрами – можна змінити період і часовий зсув.

Застосування індикатора alligator

Розглянемо стратегію торгівлі і які сигнали показує Алігатор.

1.Торгувати тільки по тренду, коли Алігатор прокинувся і полює. Якщо говорити з точки зору математики, повинні виконуватися наступні умови:

1.2. Умова для «бичачого» тренду: SMMA(13,8) < SMMA(8,5) < SMMA(5,3). Приклад:

1.3. Умова для «ведмежого» тренда: SMMA(13,8) > SMMA(8,5) > SMMA(5,3). Приклад:

Виходити з позиції можна не тільки, коли перестає виконуватися одна з умов, але і коли ціна закрилася під або над червоною лінією Алігатора. Такий підхід часто використовують на практиці технічні трейдери.

2. Важливе правило – не торгувати, коли Алігатор спить. Звичайно, візуально на графіку це побачити легше. Якщо говорити мовою математики, сюди входять всі інші випадки, коли не виконується умови 1.1 і 1.2. Приклад:

3. Використовувати пробій фрактала в якості входу, коли Алігатор виходить зі сплячки (з цінового коридору). Важливий момент – пробій повинен бути істинним, тобто ціна повинна закритися нижче або вище цінового коридору. Фрактали ми будемо розглядати в наступному огляді, але на прикладі покажемо, як це відбувається:

Звичайно, протестувати ситуації з виходом з флет для нас не представляється можливим математично. В інших варіантах ми протестуємо індикатор, і в цьому нам допоможе моделювання.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 29.07.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо Alligator як самостійний інструмент.

Сигнал 1.1. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) > SMMA(5,3) – всі три лінії індикатора розходяться донизу.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) – синя і червона лінії Алігатора розходяться донизу.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) – червона і зелена лінії Алігатора розходяться донизу.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Купуємо, якщо ціна закриття бару («свічки») знаходиться вище синьої лінії Алігатора SMMA(13,8). Продаємо, якщо ціна закриття бару («свічки») знаходиться нижче синьої лінії Алігатора SMMA(13,8).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Купуємо, якщо ціна закриття бару («свічки») знаходиться вище червоної лінії Алігатора SMMA(8,5). Продаємо, якщо ціна закриття бару («свічки») знаходиться нижче червоної лінії Алігатора SMMA(8,5).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо, якщо ціна закриття бару («свічки») знаходиться вище зеленої лінії Алігатора SMMA(5,3). Продаємо, якщо ціна закриття бару («свічки») знаходиться нижче зеленої лінії Алігатора SMMA(5,3).

Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Додаємо установки від Gator Oscillator. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при зеленому Gator Oscillator.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Сигнал 1.8. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) при зеленому Gator Oscillator вище 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.8:

Сигнал 1.9. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) при зеленому Gator Oscillator нижче 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.9:

Попередній підсумок по тесту 1: результати вийшли неоднозначними. Найкраще проявили себе сигнали з використанням тільки двох ліній Алігатора: синій (щелепа) і червоній (зуби). Причому якщо додати умову від Gator Oscillator, на виході результати покращуються. Поєднання червоної (зуби) і зеленою (губи) ліній Алігатора також показали непогані результати. Сигнал з використанням всіх ліній Алігатора у підсумку показав збиток, але систему можна назвати безнадійною, так як у неї є хороші профітності періоди. А от як не можна застосовувати Алігатор, так це використовувати його лінії окремо. Тут всі стратегії виявилися «зливними».

Тест 2. Тестуємо Alligator разом з індикаторами Awesome Oscillator (AO) і Accelerator/Decelerator Oscillator (AC).

Сигнал 2.1. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при червоному АТ.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Використовуємо тільки синю лінію і червону лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) при червоному АТ.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Використовуємо тільки червону лінію і зелену лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) при червоному АТ.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Сигнал 2.4. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) > SMMA(5,3) при червоному АС.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.4:

Сигнал 2.5. Використовуємо тільки синю лінію і червону лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) при червоному АС.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.5:

Сигнал 2.6. Використовуємо тільки червону лінію і зелену лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) при червоному АС.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.6:

Сигнал 2.7. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) > SMMA(5,3) в червоній зоні (АТ і АС – червоного кольору).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.7:

Сигнал 2.8. Використовуємо тільки синю лінію і червону лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) в червоній зоні (АТ і АС – червоного кольору).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.8:

Сигнал 2.9. Використовуємо тільки червону лінію і зелену лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) в червоній зоні (АТ і АС – червоного кольору).

Звіт результатів тестування за сигналом 2.9:

Попередній підсумок по тесту 2: результати вийшли дуже цікавими – немає явних аутсайдерів, так само як і лідерів. Якщо дивитися на криву дохідності, найбільш стабільно повели себе сигнали 2.1, 2.2, 2.3 і 2.8. Два сигналу в підсумку показали невеликий прибуток. Це при тому, що ми поки не використовували обмеження по збитках, яке підключимо в тесті 3.

Тест 3. Для найбільш перспективних сигналів моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку. Покажемо чотири найбільш прибуткових сигналу – 1.1, 1.2, 1.3 і 2.3.

Сигнал 3.1. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) > SMMA(5,3) – всі три лінії індикатора розходяться донизу. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Купуємо, коли виконується умова SMMA(13,8) SMMA(8,5) – синя і червона лінії Алігатора розходяться донизу. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) – червона і зелена лінії Алігатора розходяться донизу. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. Використовуємо тільки червону лінію і зелену лінію Алігатора. Купуємо, коли виконується умова SMMA(8,5) SMMA(5,3) при червоному АТ. Додаємо стоп-лосс в 100 пунктів.

Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Попередній підсумок по тесту 3: ми змоделювали стоп-лосс для 8 найперспективніших сигналів (1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3 і 2.8). Всі вони продемонстрували хорошу криву дохідності. Найменший результат показав сигнал 2.8 із чистим прибутком + 5 247 пунктів. Найкращі результати були опубліковані вище. Найбільшу прибутковість показали сигнали 1.2 і 1.3, коли ми брали до уваги лише 2 лінії Алігатора.

Висновки

Технічний індикатор Alligator залишив хороші враження. Враховуючи, що тести моделюються, так би мовити, «в лоб», результати дуже навіть непогані. У трендові періоди індикатор дійсно веде себе добре, особливо, якщо використовувати поєднання лише двох ліній індикатора: або синю з червоною, або червону з зеленої. Додавання інших індикаторів (АТ і АС) для фільтрування сигналів істотно не вплинуло на результати, а в деяких випадках їх навіть погіршила. З усіх проведених раніше тестів у Алігатора одні з кращих результатів по чистому прибутку. До того ж його можна використовувати як самостійний інструмент, що не сказати про багатьох інших технічних індикаторах. Не можна сказати, що Алігатор – ідеальний інструмент для торгівлі, немає нічого ідеального. Але він однозначно змушує звернути на себе увагу любителів технічного аналізу.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Bulls/Bears Power»
«Індикатор Accelerator/Decelerator Oscillator»
«Індикатор Awesome Oscillator»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: