Індикатор ADX (Average Directional Movement Index)

Здрастуйте друзі! Вирішив підготувати серію статей про стандартних трендових індикаторів, які пропонує нам термінал MetaTrader 4. Багато хто вважає їх низькоефективними. Якісної та об'єктивної інформації щодо них в інтернеті теж дуже мало.

Я хочу особисто перевірити, наскільки актуальні ці індикатори зараз, подивитися на їхню роботу своїми очима, розібратися, як реально можна на них заробляти — і можна заробляти взагалі? Тема ця складна, і на істину в останній інстанції я не претендую. Можливо, щось буде мною втрачено, про це ви можете написати в коментарях, разом обговоримо.

Індикатор ADX.

Індикатор ADX — досить популярний індикатор, зустрічається в багатьох торговельних системах. Він складається з трьох ліній, дві з яких називаються Directional Movement Indicator. Це індикатори спрямованості ринку, позначаються +DMI і –DMI. Обчислюються вони як різниця між максимумами (для +DMI) і мінімумами (для -DMI) барів, а сама лінія ADX – це різниця між +DMI і –DMI. Я пропоную сильно не заглиблюватися в особливості розрахунків, давайте краще подивимося, як можна використовувати цей індикатор.

Величини DI і ADX виражаються у відсотках. Для фільтрації угод автор вказав у відсотковому співвідношенні рівні, вище яких повинен бути ADX для входу в угоду: де-то вказується рівень у 20, десь у 25. Сам автор індикатора (Уеллс Уайлдер) спочатку схилявся до першого, потім до другого варіанту. Я підозрюю, що за результатами тестів в різні періоди і з різних парах обидва варіанти будуть працювати з різним ступенем ефективності. Далі для об'єктивності на всіх графіках мною представлено обидва рівні: і 20, і 25. Про наявність висхідного тренда буде говорити висхідна лінія +DI, про наявність спадного — –DI.

Що таке індикатори?

Пропоную перейти до варіантів торгівлі за даним індикатором, які я зустрічав в Інтернеті. Мене здивувало те, що цих варіантів досить багато. Багато їх тому, що індикатор складний і неоднозначний, але давайте про все по порядку.

Перетин трьох ліній.

Першим мені кинувся в очі варіант торгівлі на перетині всіх трьох ліній. Під час тесту на історії траплялися моменти, коли перетин ліній було сигналом до початку тренда, причому сильного.

Але оскільки таке було всього пару раз за 3 роки, я думаю, що це було лише збіг. Цілком очевидно, що навіть незначний флет (а що це?) на ринку буде згубний для такої системи. По суті, такі перетину і є показником флет. Звичайно, можна говорити про те, що після флет завжди буває хороший тренд, однак, як його ловити для мене залишилося загадкою.

Наводжу графік пари USD/CHF за квітень 2014 року, період H4. На мій погляд, це справжній кошмар. При цьому ринок рухався в діапазоні 100 пунктів, що не є найстрашнішим проявом флет на Форекс.

Використання індикатора ADX за методикою автора.

Тепер про те, як рекомендував торгувати по цьому індикатору сам автор, Уеллс Уайлдер. Тут знову можна виділити два варіанти.

Варіант 1. Ми входимо по перетину +DI і –DI, а в якості фільтра дивимося, щоб ADX був вище 20 або 25 (кому як подобається).

Угод буде багато. Торгувати по індикатору складно. Поки свічка не зарилася, всі три лінії перерисовываются досить бадьоро. ADX — це теж індикатор, і ніщо индикаторское йому не чуже. Відповідно, за перемальовування виникає неоднозначність у прийнятті рішень. А будь неоднозначність – це стрес для трейдера, особливо якщо торгівля ведеться з великого депозиту. Особисто я прихильник максимальної однозначності в прийнятті рішень.

Огляд: «Індикатор Bollinger Bands.»

Нижче я наводжу уривок графіка пари EUR/USD з 12 травня по 27 червня 2014 року, період H4. Синьою пунктирною лінією відзначені рівні 20 і 25. Волатильність за цей період була в районі 270 пунктів. Як бачите, на графіку маса перетинів, багато з яких задовольняють цим умовам, багато неякісних сигналів і сигналів з мінімальною прибутковістю, проте важливо інше: навіть на сформованому графіку, далеко не відразу можна розібратися, як треба було входити. А якщо додати той факт, що лінії малюються, то за ці півтора місяці на депозиті могла сформуватися неабияка осідання.

Варіант 2. Ми входимо по перетину +DI і –DI. ADX повинен бути не тільки вище відміток в 20 або 25, але також зростати при цьому.

Відразу скажу, що таких угод буде набагато менше: ADX після перетинів DI зростає рідко і, як правило, із запізненням.

Нижче наводжу приклад якісної угоди по даному правилу. Це EUR/USD на періоді D1. На малюнку ми бачимо перетин +DI знизу вгору, що свідчить про сигнал на покупку. Червоною вертикальною лінією відзначений момент виходу ADX за зону 25 (я брав самий жорсткий фільтр). Після того як свічка закрилася, і значення зафіксувалося, здійснюємо покупку. Виходимо з угоди після того, як ADX відкотився назад – це говорить про те, що тренд почав слабшати. Підсумок – 864 пункту.

Однак, такі подарунки ринок підносить досить рідко. Мінусами були і залишаються сильна оновлення, безліч слабких сигналів, неоднозначність у прийнятті рішень.

Думаю, що торгівля за цією методикою має право на життя, але для цього потрібен хороший досвід в роботі з індикатором або додаткові фільтри для входу в ринок.

Варіант 3. Торгівля при пробої рівня 40.

Це буде третій метод торгівлі з індикатор ADX. Він мені сподобався більше всіх, тому що він реально працює.

В індикатор ми додаємо рівень 40 і входимо в ринок всякий раз, коли ADX перетинає цей рівень знизу вгору. Якщо підвищується +DI, то ми купуємо, якщо підвищується –DI, тоді, відповідно, продаємо.

Перевага цього метода у простоті і зрозумілості. Для ефективної торгівлі я виявив кілька особливостей входу:

1. Не входити в ринок в п'ятницю ввечері. Сигнали чомусь часто виникають у цей час і погано відпрацьовують. Справа в тому, що вечір п'ятниці – час досить специфічне: всі закривають позиції, утворюється певна тенденція, а в суботу можуть виходити економічні новини, настрій ринку за вихідні змінюється. Давно помічено, що ринок, як правило, в понеділок рухається проти того руху, яке було в п'ятницю. Загалом, п'ятничні сигнали краще пропустити;

2. Входимо після того, як ADX закріпився за рівнем 40;

3. Вхід здійснюємо відкладеними ордерами;

4. Вихід з угоди, знову ж таки, суб'єктивний. Я рекомендую забирати стільки, скільки ринок дає забрати. Під час тестування збиток вдалося скоротити за рахунок аналізу того, що відбувається. Якщо ви увійшли в угоду, а тренд закінчився, почалася консолідація, то найкраще дочекатися оптимального моменту і закритися з мінімальними втратами. Мета – зловити імпульс, рух. Якщо бачимо, що імпульсу немає, ринок невизначеності, то виходимо;

5. Необхідно бути обережним з періодичними сигналами. Наприклад, коли індикатор кілька разів поспіль повторює сигнал на купівлю – угоди будуть або збитковими, або з мінімальним прибутком;

Справа в тому, що тренд будується хвилеподібно. Виходить так, що індикатор ловить «пік» цієї хвилі, даючи сигнал на вхід, а потім йде спад.

Такі сигнали можна пропустити. А можна просто подивитися на графік і постаратися зрозуміти, як формується тренд. Якщо тренд хороший, то дочекатися відкату, а потім здійснювати вхід.

Підсумки застосування індикатора ADX.

А тепер перейдемо безпосередньо до результатів мого тестування. Я тестував цю систему по парі USD/CFH на періоді H4 з січня 2012 року по вересень 2014 року (включно). Нижче наводжу результати, прибутковість зазначена в пунктах.

Сигнали по цій системі нечасті, але досить якісні. Прибутковість хороша – на чебупели заробити можна. А якщо торгувати по кільком парам і з нормального депозиту, то, думаю, не тільки на чебупели. Крім того, ніщо не заважає застосовувати дану стратегію додатково до основної – тільки важливо протестувати її для кожної пари і для кожного конкретного таймфрейма.

Огляд: Індикатор Envelopes.

У будь-якому випадку, обов'язково тестуйте індикатор на історії самі. Спостерігайте за його роботою, перевіряйте. Ніколи нікому не вірте. Навіть мені. :-)

Автор: Дмитро Сорокін.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: