Індикатор Accelerator/Decelerator Oscillator

Всім привіт. Продовжуємо вивчати індикатори Білла Вільямса. Сьогодні ми розглянемо другий технічний інструмент – Accelerator/Decelerator Oscillator або осцилятор прискорення/уповільнення (далі просто АС). Зі слів доктора наук Вільямса, даний індикатор унікальний тим, що він показує більш ранні попереджувальні сигнали, ніж АТ. Пояснюється це наступним. Перш ніж зміниться ціна, зміниться рушійна сила ринку (вимірює АТ). Для того щоб АТ змінив свій напрямок, прискорення ціни має сповільнитися і зупинитися (дійти до 0). Після зупинки почнеться прискорення в протилежну сторону. Начебто нічого складного немає, але практика частенько не сходиться з теорією. У сьогоднішньому огляді ми розглянемо на деталі індикатор АС і спробуємо поєднати його з АТ на предмет виявлення сигналів в залежності від зон: зеленої, червоної та сірої.

Опис індикатора Accelerator/Decelerator Oscillator

Accelerator/Decelerator Oscillator – технічний індикатор осциляторні типу, який вимірює прискорення і уповільнення поточної рушійної сили. Даний осцилятор на графіку відображається у вигляді гістограми. Гістограма АС являє собою різницю між значенням індикатора АС і 5-периодной простий ковзної середньої (SMA), взятої від цієї гістограми.

Формула побудови індикатора:

Median Price=((High+Low))/2,

AO=SMA(Median Price,5)-SMA (Median Price,34),

AC=AO-SMA(AO,5),

де:

AO – значення індикатора Awesome Oscillator,

Median Price – середнє значення бару («свічки»),

SMA – просте ковзне середнє за певний період,

High – максимальна ціна поточного періоду,

Low – мінімальна ціна поточного періоду.

АС є найбільш чутливим серед всіх індикаторів Б. Вільямса. Регулювати параметри індикатора не представляється можливим (за винятком вихідного коду).
Давайте розберемося з тим, що показують значення АС.

  1. Якщо АС > 0 і зростає – відбувається прискорення руху вгору.
  2. Якщо АС > 0 і падає – рух вгору сповільнюється, можлива зупинка або розворот.
  3. Якщо АС
  4. Якщо АС

По суті, лінія 0 є місцем, де прискорення збалансовано з рушійною силою. Якщо рушійна сила і прискорення направлені в одну сторону, це завжди різкий і швидкий імпульс. Якщо АС і АТ дивляться в різні сторони, часто йде флэтовое стан, корекція, уповільнення руху.

Графічно АС дуже схожий з АТ.

Застосування індикатора Accelerator/Decelerator Oscillator

Давайте розглянемо, які саме сигнали виділяв Б. Вільямс при використанні АС, а також розглянемо спільну роботу АС з індикатором рушійної сили АТ. Всі сигнали будуть підкріплені прикладами.

Індикатор АС:

1. Сигнал на покупку вище 0 утворюється, якщо є 2 послідовних стовпців гістограми з більш високими максимумами. Іншими словами, АС змінює свій напрямок з низхідного на висхідний. Для формування сигналу необхідно 3 стовпця (1 червоний і 2 зелених).

Приклад входів по сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

2. Сигнал на покупку нижче 0 утворюється, якщо є 3 послідовно підвищуються стовпців гістограми. Для формування сигналу необхідно 4 стовпця (1 червоний і 3 зелених).

Приклад входів по сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

3. Сигнал на продаж нижче 0 утворюється, якщо є 2 послідовних стовпців гістограми з більш низькими мінімумами. Іншими словами, АС змінює свій напрямок з висхідного на низхідний. Для формування сигналу необхідно 3 стовпця (1 зелений і 2 червоних).

Приклад входів по сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

4. Сигнал на продаж вище 0 утворюється, якщо є 3 послідовно знижуються стовпців гістограми. Для формування сигналу необхідно 4 стовпця (1 зелений і 3 червоних).

Приклад входів по сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

Все просто. Досить запам'ятати, скільки стовпців гістограми необхідно для купівлі або продажу залежно від положення АС щодо нуля.

5. Спеціальний сигнал на покупку і продаж. Перетин нульової лінії не являє собою сигналу на гістограмі АС. Перетин нульової лінії може поміняти тільки число стовпців, необхідних для сигналу. При перетині нуля для покупок і продажів досить двох стовпців гістограми. Наприклад:

Приклад входів по сигналу на графіку валютної пари EUR/USD:

Також варто відзначити, що не рекомендується купувати, якщо АС червоного кольору, і продавати, якщо АС –зелений.

Спільне використання індикаторів АС і АТ.

В інтернеті можна зустріти велику кількість стратегій, які засновані на одночасному використанні осциляторів АС і АТ. Найбільш поширена з таких стратегій – торгівля в зонах. Даний метод був описаний в книзі Б. Вільямса «Нові виміри в біржовій торгівлі». Зони бувають 3 видів: зелена, червона та сіра.

1. Зелена зона формується, коли АС і АТ спрямовані вгору (росте) – виражений «бичачий» ринок. Не залежить від положення відносно нуля. Зелена зона є областю покупок.

2. Червона зона формується, коли АС і АТ спрямовані вниз (падають) – виражений «ведмежий» ринок. Не залежить від положення відносно нуля. Червона зона є областю продажів.

3. Сіра зона формується, коли АС і АТ направлені в різні боки – ринок без чітко вираженого спрямування. Не залежить від положення відносно нуля. Сіра зона є областю, де не варто торгувати. При формуванні сірої зони всі попередні позиції закриваються.

*Індикатор АО_АС на графіку – сторонній (не вбудований в MT4) індикатор, який одночасно показує значення АТ і АС. В базі MQL є кілька подібних індикаторів.

У своїй книзі Б. Вільямс також згадує про додавання нових позицій до покупок в зеленій зоні та продажу в червоній зоні, якщо створені наступні умови:

Додавання нової покупки (buy) в зеленій зоні:

- АТ зростає (зелений),

- АС зростає (зелений),

- ціна закриття (close) поточного бару («свічки») вище, ніж ціна закриття попереднього бару («свічки»).

Додавання нової продаж (sell) в червоній зоні:

- АТ падає (червоний),

- АС зростає (червоний),

- ціна закриття (close) поточного бару («свічки») нижче, ніж ціна закриття попереднього бару («свічки»).

Також варто відзначити, що мають значення тільки перші 5 йдуть підряд барів зеленої або червоної зони. Після появи п'яти послідовних барів зеленої зони необхідно підтягнути стоп наказ на одне мінімальна зміна ціни нижче підстави 5-го бару («свічки») зони. І навпаки, після появи п'яти послідовних барів червоної зони, необхідно підтягнути стоп наказ на одне мінімальна зміна ціни від вершини 5-го бару («свічки») зони. Якщо ціна продовжує рухатися в тому ж напрямку, продовжуйте підтягувати стопи за описаним вище критеріям.

Моделювання

Під моделюванням розуміється тестування індикатора на історичних даних за допомогою програми Excel.

Архів котирувань взято з терміналу компанії Alpari. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily (період тестування 15 років – з 01.01.2001 по 29.07.2016). Комісія (спред, прослизання, своп) була взята в середньому 1,5 пункту на 4-х знаку. Всі результати відображені в пунктах на 4-х знаку. Тестування проводилося за умови взяття прибутковості бару («свічки») від ціни відкриття (Open) до ціни закриття (Close). Відкриття угоди відбувається після закриття попереднього бару («свічки»).

Тест 1. Тестуємо індикатор АС.

Сигнал 1.1. Купуємо після формування двох послідовних зелених (2 послідовних стовпців гістограми з більш високими максимумами) стовпців при АС > 0. Продаємо після формування двох послідовних червоних (2 послідовних стовпців гістограми з більш низькими мінімумами) стовпців при АС < 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.1:

Сигнал 1.2. Купуємо при формуванні двох послідовних зелених стовпців АС після перетину нульової лінії знизу вгору. Продаємо при формуванні двох послідовних червоних стовпців АС після перетину нульової лінії зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.2:

Сигнал 1.3. Поєднуємо сигнал 1.1 і сигнал 1.2 в одну стратегію. В результаті отримуємо:


Звіт результатів тестування за сигналом 1.3:

Сигнал 1.4. Тестуємо окремо спеціальний сигнал на покупку і продаж. Купуємо, якщо сформувалося 2 зелених стовпця за умови, що останній вище 0, а передостанній – нижче 0. Продаємо, якщо сформувалося 2 червоних стовпця за умови, що останній нижче 0, а передостанній – вище 0. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому (відлік стовпців з правого боку).


Звіт результатів тестування за сигналом 1.4:

Сигнал 1.5. Поєднуємо сигнал 1.1 і сигнал 1.4 в одну стратегію.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.5:

Сигнал 1.6. Купуємо при формуванні трьох поспіль зелених стовпців індикатора при 0 АС. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.6:

Сигнал 1.7. Поєднуємо сигнали 1.5 і 1.6. В результаті отримуємо сигнал, максимально наближений до використання індикатора АС в розумінні Б. Вільямса.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.7:

Сигнал 1.8. Купуємо, якщо АС знаходиться вище нульової лінії. Продаємо, якщо АС нижче нульової лінії. На колір стовпця уваги не звертаємо.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.8:

Сигнал 1.9. Купуємо, якщо стовпець АС зелений. Продаємо, якщо стовпець АС червоний. Використовуємо весь діапазон значень.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.9:

Сигнал 1.10. Купуємо, якщо стовпець АС зелений при АС > 0. Продаємо, якщо стовпець АС червоний при АС < 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 1.10:

Сигнал 1.11. Купуємо, якщо стовпець АС перетнув нульову лінію знизу вгору. Продаємо, якщо АС перетнув нульову лінію зверху вниз. Даний сигнал одиночний і не передбачає тримання позиції в подальшому.


Звіт результатів тестування за сигналом 1.11:

Попередній підсумок по тесту 1: якщо оцінювати сигнал 1.7, який максимально наближений до правил торгівлі по індикатору АС, результати не вражають. Незважаючи на невеликий загальний збиток, система постійно перебуває в мінусі, до того ж часто спостерігаються періоди різких осідань. Але в результаті тесту знайшлося 2 сигналу, які в підсумку показали чистий прибуток. Це сигнали 1.2 і 1.6. В сигналі 1.2 ми відкривали позиції при формуванні двох послідовних стовпців АС після перетину нуля. В сигналі 1.6 ми входили після формування трьох поспіль стовпців індикатора щодо нульової лінії. Візьмемо на озброєння дані сигнали для фінального тесту.

Тест 2. Поєднуємо індикатори АС і AO.

Сигнал 2.1. Купуємо, якщо ціна в зеленій зоні (АС та АТ – зелені). Продаємо, якщо ціна в червоній зоні (АС та АТ – червоні).


Звіт результатів тестування за сигналом 2.1:

Сигнал 2.2. Купуємо, якщо ціна в зеленій зоні при АТ > 0. Продаємо, якщо ціна в червоній зоні при АТ < 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.2:

Сигнал 2.3. Купуємо, якщо ціна в зеленій зоні при АС > 0. Продаємо, якщо ціна в червоній зоні при АС < 0.

Звіт результатів тестування за сигналом 2.3:

Попередній підсумок по тесту 2: використання зон анітрохи не поліпшило статистику. Всі сигнали виявилися збитковими. Можна виділити лише сигнал 2.2, коду ми купували в зеленій зоні і продавали в червоній зоні з оглядкою на положенні АТ щодо нуля.

Тест 3. Для найбільш перспективних систем (сигнали 1.6, 1.7, 2.1 та 2.2) моделюємо обмеження щодо збитків в 100 пунктів на 4-х знаку.

Сигнал 3.1. Моделюємо до сигналу 1.6 стоп-лосс в 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.1:

Сигнал 3.2. Моделюємо до сигналу 1.7 стоп-лосс в 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.2:

Сигнал 3.3. Моделюємо до сигналу 2.1 стоп-лосс в 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.3:

Сигнал 3.4. Моделюємо до сигналу 2.2 стоп-лосс в 100 пунктів.


Звіт результатів тестування за сигналом 3.4:

Попередній підсумок по тесту 3: найкращі результати показали сигнали при спільному використанні індикаторів АС і АТ. На диво, найбільший профіт показав сигнал при торгівлі в зелених/червоних зонах без яких-небудь інших прив'язок. Трохи менше профіту в сигналу при торгівлі в зонах з огляду на положення АТ. Інші сигнали не справили враження.

Висновки

Технічний індикатор Б. Вільямса Accelerator/Decelerator Oscillator створений для того, щоб вимірювати прискорення/уповільнення ще до зміни рушійної сили ринку. В обоймі Вільямса осцилятор АС – самий ранній індикатор сигналізує. Але тести показали, що використовувати АС як самостійний інструмент слід з обережністю.

Використання індикатора АС в парі з АТ на предмет торгівлі в зонах, з одного боку, проявив себе позитивно – система без особливих осідань відпрацювала в профіт. Але з іншого боку, на тлі тестового періоду в 15 років прибуток дуже незначна.

У підсумку, якщо і використовувати АС в торгівлі, то як допоміжний інструмент стратегії або фільтр для сигналів.

Ефективні індикатори:

«Індикатор Bulls/Bears Power»
«Індикатор Parabolic SAR»
«Індикатор Awesome Oscillator»

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: