Навіщо тестувати торговельну систему або золоте правило виживання на ринку

«Спочатку переможи, потім бийся» (c) «Кодекс самурая»

Вивчаючи різні Інтернет-ресурси, присвячені біржової торгівлі, я помітив, що практично повсюдно дуже мало уваги приділяється питанню тестування торгових стратегій. Іншими словами, більшість трейдерів беруть вподобану їм систему на озброєння і відразу починають по ній торгувати.

Чому так відбувається? По-перше, на цьому питанні спеціально не акцентують свою увагу ДЦ, тому що їм важливо, щоб людина якомога швидше почав здійснювати реальні угоди, щоб отримувати з них комісійні. По-друге, більшості трейдерів банально лінь тестувати систему на історії, тому вони прагнуть відразу почати з нею торгувати, щоб швидше заробити.

Щоб було зрозуміліше, особисто я завжди уявляю будь-яку торговельну систему у вигляді великого рівняння з вищої математики. Якщо змінити хоча б одну із складових цього рівняння, то значення, з яким воно буде одно, істотно зміниться. Іноді навіть дуже суттєво.

Саме тому одна і та ж торгова система у Васі працює, а у Петі немає. На одних парах вона працює, а на інших немає. На одному таймфрейме працює, а на іншому немає. Трохи змінили налаштування індикатора, і сигнали вже стали гірше.

Не враховуєте свічковий патерн при вході, і на тривалому проміжку часу прибутковість падає. Або навпаки, перестали входити в ринок в певні години торгової сесії – і прибутковість системи стала просто зашкалює. Звідки Петя знає, як саме торгує по цій системі Вася?

На якому таймфрейме, валютній парі, з яким рівнем стоп-лосс, налаштуваннями індикаторів, чим керується при закритті позицій??? Навіщо ж Петя, за порадою Васі, теж відразу починає за нею торгувати, причому реальними грошима? Буває і навпаки: систему вважають поганою і Вася, і Женя і Діма, але ось Петя щось в ній підкрутив, і тепер його графік прибутковості став практично вертикальним.

А адже всі «підкручують». :) І це нормально. Будь-який трейдер адаптує торговельну систему під себе. Робить так, щоб вона була для нього комфортною, поєднувалася з його баченням ринку.

Навіщо проганяти торговельну систему на історії?

  1. Ви переконаєтеся, чи є дана система прибутковою. Хороших торгових систем дуже мало. Якщо хтось десь написав, що дана система прибуткова – це не означає, що вона прибуткова. Це ще не означає, що вона буде прибутковою конкретно у вас. І вище я вже пояснив чому. Все завжди необхідно перевіряти.
  2. Це додасть вам впевненості. Ви будете точно знати, що в перспективі все одно будете в плюсі. Навіть якщо зараз у вас спостерігається низка збиткових угод. Ця впевненість є найважливішою складовою психологічної стійкості трейдера. І вона здобувається тільки після того, як ви особисто проженіть систему за кілька років і побачите, що графік прибутковості наполегливо йде вгору, незважаючи на тимчасові осідання.
  3. Ви краще зрозумієте дану систему. Ви зрозумієте, як вона працює. Ні сухе опис стратегії, ні перегляд її відеоогляду не дасть вам розуміння того, яке приходить під час ручного прогону. Стануть видні її сильні і слабкі сторони, певні закономірності входу, які допоможуть домогтися більш високих показників.
  4. Ви зможете доопрацювати ТЗ під себе. Часто у трейдерів виникають різні проблеми, наприклад, з виходом з ринку, з розстановкою стоп-лоссов. Все це є наслідком нерозуміння самої системи, за якою вони торгують. Спостерігаючи за роботою системи на історії, ви почнете краще її розуміти, а значить, зможете підлаштуватися під її роботу і впоратися з тими труднощами, які виникають на даний момент.
  5. Ви зможете розрахувати оптимальний мані менеджмент. Тільки протестувавши систему на історії, ви побачите рівень максимального осідання в пунктах. Це безцінна інформація, яка допоможе вам розрахувати відповідний мані менеджмент. Без попереднього тестування ваш ММ буде або занадто консервативним, і ви втратите гроші, які могли б заробити, або занадто агресивним, що у майбутньому неминуче призведе до критичних осідань депозиту. Про важливість мані менеджменту на форекс детальніше читайте тут
  6. Ви істотно економите час. На тестування системи онлайн можуть піти роки. Мало того, що ви витратите багато часу, вам буде дуже важко проаналізувати роботу системи в цілому. На такому довгому відрізку часу важко постійно концентруватися на трейдингу, запам'ятовувати і виявляти ті особливості роботи системи, які ви виявите, проганяючи її історії. Якщо ви вже тестували системи або будете тестувати після прочитання цієї статті, то зрозумієте, про що я кажу. :)

Звичайно, є прихильники того, що спочатку потрібно напрацювати історію, а потім дивитися, як торгівлю можна поліпшити. Але напрацьовувати історію є сенс тільки тоді, коли ви торгуєте за певною системою, спираєтесь у прийнятті торговельних рішень на певні правила. Тоді, так, через якийсь час ці правила вже можна трохи скорегувати. Якщо цих правил немає, то ви витрачаєте час даремно.

Якщо ви дотримуєтеся правил ТЗ, яку попередньо протестували, то повного зливу депозиту не буде точно. Мені навіть страшно уявити, скільки грошей не було б втрачено на біржі, якби всі дотримувалися це просте правило – спочатку тестує, а потім торгуй.

Дилінгові центри забивають голову новачкам різноманітністю торгових платформ, великою кількістю аналітичних прогнозів, бонусами на депозит, особливими умовами, але це все другорядне порівняно з тим фактом, що людей затягують на ринок абсолютно не підготовленими, внаслідок чого вони швидко втрачають там гроші. Але це тема окремої розмови.

Підбір торгової системи та її тестування на історії – це важлива і складна робота, яка в ідеалі повинна пророблятися ще ДО того, як ви зробите на ринку першу реальну угоду. І до моменту вчинення цієї угоди ви повинні чітко уявляти, аргументувати і віддавати собі звіт про кожної вашої торгової операції.

Без цього розуміння ви будете торгувати «за велінням серця», а не по торговій системі, внаслідок чого і результати, швидше за все, будуть плачевними.

Це найскладніше – навчитися заробляти гроші ще до початку самого заробітку. Статистично вигравати у ринку до початку самої гри. А досягти цього можна лише попередніми прогоном вашої системи на історії. Тільки так ви зможете мінімізувати фінансові втрати на початковому етапі, а в перспективі досягти стабільних позитивних показників.

І ще одне важливе зауваження, що стосується тестування. Правильно протестувати ТЗ не так-то просто, як може здатися з першого погляду. Думаєте, зробили прогін за пару років на історії і сміливо в бій? На жаль, на цьому багато обпікаються! Про всі підводні камені і грамотної перевірці стратегії читайте у статті. Інакше, можете отримати подібний цьому випадок, коли після стабільної торгівлі та залучення інвестицій, рахунок зливається повністю.

Автор: Дмитро Сорокін.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: