Кореляція валютних пар на Форекс

У цій статті розглянемо, що таке кореляція валют на Форекс, її види і способи застосування в трейдингу.

Зміст
  • Що таке кореляція валютних пар на Форекс?
  • Види кореляції
    • Дзеркальна Форекс кореляція
    • Пряма кореляція Форекс
  • Позитивна і негативна кореляція
  • Таблиця кореляції
    • Як читати таблицю кореляції
      • Бульбашковий графік кореляції
      • Тепловий графік кореляції валют
  • Як використовувати Форекс кореляцію
    • Кореляція як підтверджує сигнал
    • Кореляція для хеджування
    • Кореляція при торгівлі роботами
  • Калькулятор кореляцій

Що таке кореляція валютних пар на Форекс?

«Correlatio» від латинської мови означає взаємозв'язок.

Кореляція на Форекс – це коефіцієнт взаємозв'язку руху валютних пар в одну або протилежні сторони.

Види кореляції

Існує 2 виду обоюдозависимости валютних пар:

  • зворотна, дзеркальна або від'ємна;
  • пряма, або позитивна.

Дзеркальна Форекс кореляція

Це рух валюти в протилежних напрямках.

Яскравий приклад негативної кореляції на Форекс – валютні пари EUR/USD і USD/CHF. На графіку вони виглядають так:

Видно, що при зростаючому EUR/USD пара USD/CHF падає, і навпаки.

Коефіцієнт негативної кореляції знаходиться в межах від -1 до 0. Чим ближче до 0, тим слабша залежність.

Пряма кореляція Форекс

Це рух різних валютних пар в одному напрямку.

Коефіцієнт прямої кореляції від 0 до +1. При наближенні до +1 взаємозв'язок посилюється.

З графіків вище зрозуміло, що валютні пари EUR/USD і GBP/USD рухаються в одному напрямку.

Позитивна і негативна кореляція

Це протилежні види залежностей.

Корелюють коефіцієнти можна розглядати наступним чином:

  • +1.0. Валютні пари рухаються в одну боку (пряма, або позитивна взаємозв'язок): або зростають або падають.
  • 0.9-0.5. Залежність пар досить сильна, з поступовою тенденцією до ослаблення.
  • 0.5-0.1. Слабка кореляція.
  • 0. Відсутня взаємозалежність.
  • -0.1—0.5. Слабка кореляція.
  • -0.5—0.9. Залежність пар один від одного наростає, посилюється рух в різні сторони.
  • -1.0. Валютні пари рухаються в різні сторони (дзеркальна або від'ємна взаємозв'язок): одна росте, інша падає.

Таблиця кореляції

Подивитися таблицю з повним набором торгових інструментів можна на сайті Форекс брокера Oanda.

Як читати таблицю кореляції

У таблиці наведено співвідношення між головними і другорядними валютними парами в різні відрізки часу.

Кореляційний коефіцієнт знаходиться в діапазоні -1.0 — +1.0:

  • Показник +1 або близько нього вказує на сильну пряму залежність пар один від одного і їх однакове рух – вгору або вниз.
  • Показник -1 або близько нього вказує на сильну зворотну залежність пар один від одного і їх рух у протилежних напрямках.
  • 0 – кореляції немає.

Бульбашковий графік кореляції

Вище представлений бульбашковий графік. Інакше його називають точковим.

Для позначення кореляції і її сили використовують синій і червоний кольору різної інтенсивності і гуртки різного розміру:

  • великий гурток яскраво синього кольору – максимально сильна дзеркальна взаємозв'язок пар (-1);
  • великий гурток яскраво червоного кольору – максимально сильна пряма взаємозалежність пар (+1);
  • варіації синього кольору в бік більш світлого відтінку та зменшення розміру гуртка вказує на послаблення зворотного взаємозв'язку, наближення до 0;
  • варіації червоного кольору в бік більш світлого відтінку та зменшення розміру гуртка вказує на ослаблення прямого взаємозв'язку. наближення до 0.

Тепловий графік кореляції валют

Тепловий графік. представлений на таблиці вище, заснований на квітах і їх інтенсивності:

  • яскраво синій дорівнює коефіцієнту -1;
  • яскраво червоний дорівнює коефіцієнту +1;
  • нейтральний сірий – це 0;
  • чим менш інтенсивний синій, тим слабкіше дзеркальна кореляція;
  • чим менш інтенсивний червоний, тим слабкіше пряма залежність.

Як використовувати Форекс кореляцію

Давайте розглянемо декілька варіантів використання кореляції для ручної торгівлі і для роботів.

Кореляція як підтверджує сигнал

Наприклад, якщо наша торгова система дає сигнал на покупку EURUSD.

З таблиці вище ми знаємо, що у EURUSD великий коефіцієнт кореляції з GBPUSD.

Отже переходимо на графік GBPUSD і також перевіряємо за своєї торгової стратегії є сигнал на покупку.

Якщо сигнал є, то входимо, якщо немає або навіть протилежний сигнал, то відмовляємося від відкриття ордера.

Кореляція для хеджування

Тактика хеджування – потужний інструмент і ще один спосіб застосування кореляції.

Розглянемо пари EUR/USD і USD/CHF. Їх рух дзеркально.

Наприклад, у нас є сигнал на покупку по EURUSD.

Що б захеджувати (застрахувати) цей вхід потрібно:

  1. Розбити лот яким ви входите на дві частини 70% та 30%
  2. Відкрити бичачу угоду (купівля) по EUR/USD.
  3. Відкрити бичачу угоду (купівлю) по USD/CHF.

Таким чином, якщо основний сигнал був вірний, то ви отримаєте профіт по EURUSD який буде більше ніж втрата USDCHF.

У теж час, якщо ви помилилися і EURUSD буде закрито по стоп-лосс то прибуток від профіту з USDCHF частково перекриє збиток.

Це і є хеджування, виконане на основі кореляційної залежності.

Кореляція при торгівлі роботами

Кореляцію при торгівлі Форекс роботами можна використовувати для різних цілей.

Перша мета для того, що б визначити за яким парам можна підключити робота, що б отримати більш рівну криву дохідності.

Так, наприклад, якщо ви встановили Форекс робота на пару EURUSD, то підключення GBPUSD або USDCHF принесе одночасні осідання і збитки.

А ось якщо вибрати пару з близько нульової кореляцією c EURUSD, то ви отримаєте різні входи.

Друга мета якщо ви хочете знайти за яким парам ваш робот буде давати схожий результат, як і на основній парі, то в першу чергу вибирайте ті пари, у яких максимальна пряма або дзеркальна кореляція.

Калькулятор кореляцій

Крім таблиць кореляцій валютних пар є так само дуже зручний калькулятор.

Перейдіть на сайт investing де відкриється ось така картинка:

Тут ви вибираєте до якої парі вам потрібно визначити кореляцію.

Далі вибираєте в якому інтервалі потрібно розраховувати кореляцію і вибираєте кількість періодів.

Так наприклад для ручної торгівлі на Д1 я вибираю інтервал 1 день і кількість періодів 10 це означає, що будемо дослідити кореляцію за 10 останніх днів.

Калькулятор видасть вам таблицю за спаданням від самої прямої (1) кореляційної пари до самої дзеркальної(-1) пари.

Так само ви можете вибрати галочками які пари хочете порівняти і калькулятор відображення графіки для наочного порівняння руху пар.

Відмінний інструмент.


Читай також: