Кореляція валютних пар на форекс. Таблиця кореляції валютних пар

Здійснюючи безліч угод з різним інструментам, трейдер одного разу помічає, що багато валютні пари і не тільки рухаються практично однаково або повністю протилежно протягом певного часу. Саме в цей момент він стикається з кореляцією валютних пар на форекс. На мій погляд кожен трейдер так чи інакше зобов'язаний рахуватися з корелюють активами при відкритті операцій, особливо на ринку форекс. Як саме працювати з кореляцією, і що це таке, я розповім в цій статті + розгляну таблицю кореляції валютних пар.

Що таке кореляція валютних пар на форекс?

Відкладемо подалі математичні визначення і складні нюанси поняття «кореляція».

Трейдеру важливо знати одне: кореляція валютних пар на форекс — це коли ціни на кілька інструментів змінюються практично однаково.

Чим більше схожість, тим вище коефіцієнт кореляції і навпаки (може бути від -1 до +1). Простіше сказати навряд чи вийде, для більшого розуміння не вистачає лише прикладів, які представлені в наступному розділі.

Кореляція валютних пар на форекс в прикладах

Найбільш корелюють валютні пари з AUDUSD на годинному таймфрейме (на інтервалі 100 годин):

    • NZDUSD — 0.96;
    • AUDJPY — 0.95;
    • NZDJPY — 0.89.

На практиці це виглядає наступним чином.

Кореляція валютних пар з AUDUSD.

Неозброєним оком видно, що ціни практично рухаються однаково за невеликими винятками.

Що буває, якщо трейдер не знає про існування кореляції валютних пар? Він просто може по-різному проаналізувати ці графіки і відкрити протилежні угоди, що гарантує йому збиток. Виняток — арбітраж, коли це робиться навмисно, якщо котирування одного інструменту відстають.

Інший варіант — коли коефіцієнт кореляції від'ємний. Наприклад, для вищевказаної пари AUDUSD:

    • USDSGD — -0.96;
    • USDCHF — -0.90;
    • USDSEK — -0.89.

На графіках тут вже все буде навпаки.

Негативна кореляція з валютною парою AUDUSD.

Очевидно, що відкривати угоди в одному напрямку по AUDUSD і цим парам буде просто нерозумно, адже вони рухаються протилежно.

Особисто я в роботі вже практично не дивлюся на кореляції пар, тому що і так запам'ятав, що з чим і як приблизно корелює. Приміром, багато в чому це залежить від положення в парі долара США, якщо в одному інструменті він стоїть першим, а в іншому — другим, то найімовірніше, що такі інструменти рухаються протилежно. Початківцям ж слід обов'язково стежити за коефіцієнтами, це може допомогти втрачати гроші набагато рідше.

Таблиця кореляції валютних пар на форекс

Важливо: перед використанням будь-яких таблиць з коефіцієнтами кореляції валютних пар потрібно розуміти, що ця величина непостійна. З часом дані змінюються і їх потрібно відслідковувати в актуальних джерелах, наприклад, від Investing.com.

Таблиця з приблизними значеннями коефіцієнтів кореляції для популярних валютних пар на форекс.

В цілому орієнтуватися по даній таблиці допустимо, і на практиці цього може бути достатньо, якщо є всі потрібні інструменти. Тим не менш, в онлайн-калькуляторі можна отримати точнішу інформацію і за набагато більшій кількості інструментів.

Індикатор кореляції валютних пар для MT4

Що стосується індикаторів кореляції MetaTrader 4, то тут є як корисні варіанти, так і зовсім (на мою думку) даремні розробки. Для чого взагалі потрібні такі індикатори? В першу чергу для арбітражу на корельованих парах. На форекс арбітраж передбачає пошук різниці в цінах на корельованих парах (> 0.85), якщо один з активів відстає від іншого, то висока ймовірність (більш 85%), що вони знову зійдуться.

Виходячи з вищевказаної мети буде абсолютно марно:

    • засовувати таблицю кореляції валютних пар в термінал, оскільки це незручно і її можна подивитися на сторонніх джерелах;
    • вставляти коррелируемый графік іншої пари в окреме вікно, де зазвичай знаходяться осцилятори, що буде дуже важко правильно інтерпретувати.

У підсумку, особисто я можу порекомендувати лише індикатори накладення графіків ціни один на одного. З практичної точки зору тільки вони дають користь. Серед даної категорії я виділю один, який використовував сам — OverLayChart. У терміналі він виглядає наступним чином.

Як бачите, дві ділянки графіка накладені один на одного, що дозволяє нам бачити різницю в цінах між EURUSD і GBPUSD.

Використання кореляції валютних пар на практиці

Тепер переходимо до практичної частини. Розповім я про арбітраж, оскільки стандартна перевірка кореляції — це відносно просто і навряд чи викличе масу питань, а от заробіток на відхиленнях у корельованих парах вже справа серйозна і прибуткове. Відразу виділю кілька моментів:

    • На годинному таймфрейме простіше шукати відхилення в корельованих парах (M15, M30 теж підійдуть). Наприклад, якщо на H1 є досить стійка кореляція аж до 0.96 на більшості інструментів, то на D1 вже корельованих пар практично немає, коефіцієнт занадто малий, приміром, EURUSD максимум корелює тільки з XAUUSD (0.69 на період 100 днів). Майже аналогічна ситуація стосується і занадто дрібних ТФ (M5, M1).
    • При арбітражі використовують тільки максимально корелюється пари (коефіцієнт > 0.85). За цим парам є високий шанс, що вони будуть прагнути до збігу руху.

Далі, алгоритм простий:

    1. у калькуляторі шукаємо максимально співпадаючі пари (наприклад, EURUSD і GBPUSD мають коефіцієнт кореляції на 100 годин 0.95);
    2. будуємо графік в терміналі на часовиках з використанням OverLayChart;
    3. шукаємо різницю цін;
    4. відкриваємо угоди в протилежних напрямках з розрахунком на те, що ціни зійдуться.

В даному випадку потрібно відкрити операцію по GBPUSD шорт, а по EURUSD в лонг і очікувати, що ціни зійдуться по індикатору і обидві угоди будуть в плюс.

По своєму досвіду можу сказати, що така стратегія щодо робоча при розумному підході і контроль ризиків, але дохід не найбільший. Рідко, коли обидві угоди йдуть в потрібну сторону, але різниця на парах є і отримувати профіт з цього можна. Власне, від арбітражу більшого очікувати і не варто.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: