Кластерний аналіз в трейдингу

Кластерний аналіз в трейдингу — це корисний інструмент для пошуку точки входу, який в умілих руках може значно підвищити ефективність торгівлі. Він відображає дійсний стан справ у балансі покупок і продажів. Нижче я покажу вам наочно, як користуватися кластерним аналізом, у тому числі, профілем дельти, які для цього є платформи та індикатори.

Що таке кластерний аналіз та як ним користуватися в трейдингу?

Перш ніж дати визначення кластерів, варто розібратися з поняттям «профіль ринку». Він на відміну від стандартного індикатора Volumes показує обсяг контрактів, скоєних на певних цінових рівнях. Якщо це тиковий обсяг на Forex, то відповідно враховуються тільки вони, а не реальний потік угод. Ось як наочно виглядає профіль ринку в терміналі NinjaTrader 8 cMZPack (є trial-версія).

Кластерний аналіз — той же профіль обсягу, але кожної окремої свічки або тика із зазначенням конкретної кількості контрактів (угод). В цілому це дуже схоже на графічну інтерпретацію стрічки і склянки, звичайно, у неповному обсязі. Ось приклад в зручній платформі SBPro (теж є пробна версія).

Для наочності також покажу вам варіант від Volfix, він найбільш зручний у використанні (є trial-доступ на 14 днів).

На жаль, безкоштовних способів використання профілю і кластерів не так вже й багато, в основному — це пробні версії на 1-2 тижні, або вкрай відсталий функціонал. Кращі варіанти (платні):

  • Volfix — оптимальний вибір, його використовують більшість досвідчених трейдерів (від $ 60 в місяць);
  • NinjaTrader (від $ 225 за квартал);
  • ClusterDelta ($ 7,5 в місяць);
  • SBPro ($ 100 одноразово).

Для MetaTrader 4 під Forex є платні і free-версії індикаторів з профілем обсягу, але про кластери тут можна забути, тільки одну назву:

  • продукти ClusterDelta (зараз теж $ 7,5 в місяць, кілька років тому був безкоштовним);
  • індикатор ТРО-v3 (безкоштовно);
  • HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (безкоштовно).

Є й інші, менш відомі розробки для MQL4, я працював тільки з цими трьома. В ідеалі вам потрібно аналізувати профіль і кластери за ф'ючерсними контрактами на валюту, якщо ви торгуєте Forex, оскільки за тікам інформація неточна.

Як застосовувати кластерний аналіз в трейдингу?

Існує кілька варіацій застосування кластерів, так само як і методів їх побудови. Ось короткий опис двох найбільш ефективних з них:

  • профіль дельти — самий зручний і інформативний спосіб, який засвідчує наявність великого покупця або продавця в свічці (тут з бичачих обсягів віднімають ведмежі і виходить негативна або позитивна величина);
  • профіль кластера — відображає загальні обсяги в свічці без поділу покупок або продажів, тобто ми бачимо активність, але не розуміємо, хто в результаті ініціатор.

Важливо: найкраще кластери і дельту використовувати на невеликих таймфреймах (1-30 хвилин), тут вони діють найбільш показово. Якщо дивитися великі інтервали, то там ситуація здається непередбачуваною.

Тепер про кожному варіанті використання докладніше з прикладами.

Профіль дельти

На мій погляд, профіль дельти — це справжній «грааль», оскільки він інтерпретує значення із стрічки прямо на кластерний графік. Тепер вам не потрібно вчитися читати потік ордерів, досить встановити зручний і почати працювати. Дельту часто прийнято розглядати у вигляді патернів. Розглянемо їх для ознайомлення:

1. літера «P» — коли позитивна дельта зосереджена у верхній частині свічки, а внизу мало операцій (розвороту бичачий сигнал);

2. буква «b» — тепер весь потік припадає на продажу в нижній частині, а на верхах все більш спокійно (ведмежий сигнал).

Більш наочно на графіку — ф'ючерс на євро, 22 лютого 2018.

Як бачите, у верхній частині свічі позитивна дельта, яка показує, що є великий покупець, швидше за все буде розворот. Ще на перший погляд здається, що такий варіант схожий на доджі, але це не так. Ось аналогічна картинка у вигляді стандартних свічок.

Як бачите, ніяких ознак розвороту, крім поглинання, яке не так часто спрацьовує, щоб його завжди брати до уваги.

Тепер приклад дуже цікавих продажу від 21 лютого 2018 за євро, який показує, що не все так однозначно і потрібно стежити саме за дельтою, а не самим паттерном.

Якби ми дивилися просто на свічковий графік, то побачили б мало корисної інформації, графік просто став упиратися в рівень. Тут могло бути як продовження тренда, так і розворот.

Використовуючи дельту, ми не увійшли б тут в покупки з консолідації, а побачили б відмінну можливість для продажу.

Кластер-профіль

Якщо максимально просто, то наше завдання при аналізі профілю кластерів — знайти великий обсяг. Утворений рівень будуть утримувати продавці або покупці в залежності від ситуації, а ми можемо від нього увійти в угоду з меншим ризиком.

Приклад. Ф'ючерс на австралійський долар 22 лютого 2019.

Як бачите, є великі обсяги на рівні 0.7114 — 154, і потім на 0.7111 — три рази по 100-150 (зазначено червоними стрілками). У підсумку, продавці за цими цінами тримають позиції, не даючи активу рости вище.

Є в цій теорії і кілька проблем:

1. Навіщо великому учаснику купувати актив з однією і тією ж ціною, коли можна це робити поступово за кількома різними котирувань у діапазоні?

2. Зазвичай ціна веде себе непередбачувано по відношенню до великих обсягів, ідея не завжди відпрацьовує.

3. Трейдерами дуже легко маніпулювати, відправляючи великі заявки з метою добору позиції в протилежному напрямку — така стратегія стара, як світ, оскільки спекулянти давно вміють користуватися біржовим склянкою і стрічкою.

Тим не менш, іноді кластер може працювати, особливо, якщо актив інвестор купує в довгостроковій перспективі, який просто кинув величезний limit-ордер або відразу купив в market. Є ймовірність, що натовп підхопить такий рух, а потім цей рівень будуть обороняти інші покупці або продавці.

Висновок

З кластерного аналізу для мене особисто виявився корисним профіль дельти. Особливо зручно з ним працювати через платформу SBPro за потрібне ф'ючерсах, в ній є і деякі інструменти з російського FORTS. З допомогою дельти ми можемо побачити справжню картину: діє великий гравець в бік продажу або навпаки купує. За аналогічний період на свічковий графіку можуть бути всі передумови для протилежного руху, який заманює дрібних і недосвідчених трейдерів.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: