Форекс стратегія Сантимент — торгуємо проти натовпу

Трейдинг – це гра з нульовим результатом, це значить, що тут немає додаткової вартості і зростаючого ринку збуту для отримання прибутку, як в класичному бізнесі.

Можливості заробити, крім як забрати чужі гроші собі в трейдингу немає!

Як забрати чужі і не віддати свої?

Теоретичне обґрунтування форекс стратегії Сантимент

99% приватних трейдерів в перспективі віддадуть свої гроші великим гравцям, так як в останніх незаперечні переваги:

  • Інсайди — великі гравці «купують» знання майбутніх важливих подій і знають наперед, як вони вплинуть на ринок;
  • Розмір капіталу — великі гравці можуть практично нескінченно усереднювати (набирати) позицію і перечікувати рух проти себе;
  • Вплив на ринок — великі гравці можуть реально рухати ціну як за рахунок розмірів свого капіталу, так і створюючи, і розкручуючи потрібні їм інфоприводи!

Але як заробляти, якщо ми, приватні трейдери, програємо по всім статтям?

Відповідь одна: знати, на що ставлять великі гравці.

Проблема перша в тому, що нам ніхто не розкриє ці дані.

Друга Проблема в тому, що на ринку не один великий гравець, а який з них зараз очолює рух, ми дізнатися не можемо.

Рішення першої проблеми: приватні трейдери знайшли відносно недавно. З розвитком інтернету і технологій з'явилися інструменти (як незалежні, так і від брокерів), які показують, куди відкриті позиції приватних трейдерів, а так як великі гравці націлені на те, щоб забрати гроші приватних трейдерів (ви ж пам'ятаєте, що трейдинг — це гра з нульовим результатом), то ми, як у дзеркалі, можемо побачити відображення, куди будуть рухати ціну великі гравці.

Рішення другої проблеми: манименджмент, тобто ми закладаємо в стратегію торгівлі серію збиткових угод таким чином, щоб могли легко відновити втрати і далі отримувати прибуток.

Інструменти форекс стратегії Сантимент

Перший, і на мою думку самий потужний інструмент — це незалежний портал www.myfxbook.com

Так склалося, що цей сервіс, надаючи приватним трейдерам можливість підключати свої рахунки для збору даних, щоб більш наочно і зручно відображати статистику торгівлі, увібрав в себе дані з десятків, а то і сотень тисяч торгівельних рахунків.

Це величезний масив даних і на сьогодні він найбільш репрезентативний.

Ось тут сервіс виводить усереднені дані співвідношення відкритих позицій на покупку і на продаж. Ці дані тільки від приватних трейдерів, так як, звичайно, ніхто з великих гравців не віддасть на бік свої позиції.

 

Другий джерело даних — це другий за розміром Форекс брокер в США. Його дані так само досить об'ємні, але все ж значно поступаються даними від myfxbook.

Брокер цей називається Oanda і ось тут він видає ці дані.

 

Останнім часом і інші брокери почали віддавати такі дані за своїм трейдерам, але відверто, хто буде довіряти даним від брокера?

Oanda регулюється самим суворим наглядовим органом США CFTC (Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами) і тут ми можемо розраховувати на високу ступінь реалістичності, до інших у мене немає й десятої частки такої довіри.

Практичні правила стратегії Сантимент

Вибір валютної пари для відкриття позиції. Йдемо за списком пар у вище описаних сервісах і знаходимо ті, в яких співвідношення позицій на покупку і на продаж більш ніж 70 на 30 — я називаю це дисбаланс.

Екзотичні пари краще не брати, там занадто малий обсяг.

Беріть тільки ті пари, за яким віддає дані Oanda.

Розмір лота — щоб мати можливість робити одночасно кілька входів і при цьому не втратити значну частину депозиту при декількох стоп лосах поспіль, я виробив для себе правило:

На кожні 500 USD ми відкриває лоти по 0.01 і одночасно не більше 5 ордерів, тобто в сумі 500 USD депозиту має бути не більше 0.05 лота.

Точки входу:

  1. Коли дисбаланс досягає співвідношення 70/30, ми входимо по ринку в протилежну сторону від натовпу. Наприклад, бачимо 70% коротких операцій по EURUSD, значить, цю пару ми будемо купувати.
  2. Myfxbook крім співвідношення позицій, також дає нам середнє значення ціни на купівлю та продаж від усіх відкритих ордерів. Ці ціни можна використовувати як умовні рівні підтримки і опору. Після пробиття такого рівня, ми можемо розраховувати на корекцію. Рекомендую входити тільки в тому випадку, якщо ціна пройшла ЗА рівень мінімум на два ATR D1 період 14

 

Варіанти установки Take Profit
  1. 80% ATR D1 період 14
  2. Не доходячи до рівня Фібо
  3. До рівня сантименту
  4. Ручне закриття через добу
 Установка Stop Loss
  1. За локальний екстремум дивимося 5-10 свічок на D1
  2. За рівнем Фібо або Сантименту
  3. Ручне закриття ринку в разі різкої зміни балансу до 50/50 і більше.

Психологія в торговій стратегії Сантимент

Так як ми торгуємо на D1, то руху проти нас можуть бути досить сильними, навіть в 1000 пунктів по 5-ти знаку. З досвіду знаю, що в такі моменти трейдер починає кидатися, бо вивів деякі правила:
  • Ви не використовуєте новини та економічні дані як керівництво до дії.
  • Ні в якому разі не звіряє свої входи з оглядами «гуру», що торгують за своїм «граалям».
  • Краще отримати стоп-лосс за правилами МС, ніж намагатися вгадати, куди піде ціна.

Індикатори для торгової стратегії Сантимент

Перший індикатор: Для визначення Take Profit і Stop Loss, я використовую рівні Фібоначчі і дані по ATR, і ті і інші дані автоматично на графік для мене завдає індикатор iManhattan — на графіку нижче зелені рівні і зліва помаранчевим дані ATR і поточного тренда (докладніше про індикатор тут)

Другий індикатор: Для того, щоб не мучитися з перемиканням з браузера на термінал, утримуючи в голові відсоток дисбалансу і ціни, на яких стоять рівні підтримки і опору, я використовую індикатор iSentiment, який виводить в кутку співвідношення відкритих позицій, а на графік — лінії рівнів.

Зліва вгорі сині цифри Long це відсоток на купівлю, Short відсоток на продаж.

На графіку синя лінія-це рівень опору по сантименту, червона лінія це рівень підтримки за сантименту.

Виглядає це ось так (натисніть на графіку, що б збільшити):

 

Замовити індикатор iManhattan

Замовити індикатор iSentiment

Висновок

Стратегія Сантимент торгується на таймфрейме D1, а значить, вона підійде тільки спокійним і врівноваженим людям, які не будуть відкривати графік кожні 15 хвилин.

Тут немає місця для скальпинга. Вам потрібно 15 хвилин після закриття денної свічки, або 15 хвилин вранці перед відкриттям Європейської торгової сесії.

При належній старанності з такою стратегією ви можете робити 5-20% в місяць.

Залишилися питання? Є пропозиції? Пишіть в коментарях.

Обговорити стратегію на Форумі

Читай також: