Форекс стратегія «Base 150»

Всім привіт. Кожен початківець трейдер рано чи пізно (краще раніше) стикається з тим, що без певної стратегії прибутково торгувати на ринку форекс не вийде. Хаотичне натискання клавіш «Купити» або «Sell» в більшості випадків приведе до «зливу» депозиту. Потрібен систематичний підхід з набором певних правил для входу, «наповнення» і виходу з позицій, правил з ризик-менеджменту, загалом, потрібна повноцінна стратегія торгівлі. Виникає питання – де її взяти? На допомогу приходять інтернет, книги, люди.

Одні трейдери починають шукати відповідь на форумах. Інші вивчають літературу, в основному класиків (Білл Вільямс, Олександр Елдер, Джек Швагер, Ерік Найман, Томас Демарк, Ларрі Вільямс та інші). Треті прислухаються до порад інших трейдерів, знайомих. І остання категорія – це трейдери, які намагаються виробити власний підхід. У кінцевому підсумку все це призводить до того, що з'являється величезна кількість стратегій для торгівлі на фінансових ринках. Наскільки ефективні ці системи, мало хто знає. Інформації на цей рахунок «кіт наплакав». Бери і сам перевіряй все.

Ми вирішили змінити ситуацію в кращу сторону. Ми будемо перевіряти відомі форекс-стратегії на їх ефективність. Таким чином, ми зможемо створити певну базу стратегій, яка допоможе багатьом починаючим трейдерам уберегти себе від спочатку неприбуткових методик. Можливо, кому-то наші тести допоможуть в особистих напрацювання. Загалом, ми вважаємо, що користь обов'язково буде.

Яким чином ми збираємося тестувати «ручні» стратегії? Все просто — для тестування буде використана спеціальна програма «Forex Tester 2». Не подумайте, що це реклама. Програма розроблена виключно для даної задачі і допомагає впоратися з тестуванням набагато швидше і ефективніше.

Перший такий тест-огляд ми проведемо на прикладі стратегії «Base 150» («База 150»). Її автором є людина під ніком «james16». Саме той «james16», який на форумі forexfactory.com справив фурор, розповівши трейдерскому спільноті про метод під назвою «price action». Отже, почнемо.

Основний принцип стратегії «Base 150»

В основі стратегії використовуються 4 експоненціальні ковзаючі середні (EMA) з періодами EMA(6), EMA(25), EMA(150) і EMA(365), побудовані за цінами закриття («Close»).

Для того, щоб додати даний індикатор в торгівельному терміналі MetaTrader 4, у вікні «Навігатор» необхідно вибрати «Індикатори» — «Трендові» — «Moving Average».

Далі виставляємо потрібний період, метод МА – «Exponential», застосувати до Close». Зрушення не чіпаємо, а стиль на свій розсуд. І тиснемо «Ок».

Таким чином, додаємо всі ковзні середні на графік. Вийде приблизно така картина:

Всі EMA будуть виступати в ролі динамічних рівнів підтримки/опору.

Правила для входу в довгу позицію (купівля, «long», «buy»):

- ціна перетнула ЕМА(365) знизу вгору, EMA(6) перетинає EMA(365) також знизу вгору. Вхід «BUY» проводиться при першому відкат до EMA(6). Закриття «свічки» чекати не потрібно, вхід здійснюється тільки при першому торканні ковзної;

- ціна перетнула EMA(365) знизу вгору, і стався відкат до EMA(25). Вхід «BUY» здійснюється при першому торканні EMA(25);

- ціна перетнула EMA(150) знизу вгору, вхід «BUY» здійснюється при першому торканні EMA(150);

- ціна перетнула EMA(365) знизу вгору, вхід «BUY» здійснюється при першому торканні EMA(365).

Для продажу все дзеркально.

Правила для входу в коротку позицію (продажу, «short», «sell»):

- ціна перетнула ЕМА(365) зверху вниз, EMA(6) перетинає EMA(365) також зверху вниз. Вхід «SELL» проводиться при першому відкат до EMA(6). Закриття «свічки» чекати не потрібно, вхід здійснюється тільки при першому торканні ковзної;

- ціна перетнула EMA(365) зверху вниз, і стався відкат до EMA(25). Вхід «SELL» здійснюється при першому торканні EMA(25);

- ціна перетнула EMA(150) зверху вниз, вхід «SELL» здійснюється при першому торканні EMA(150);

- ціна перетнула EMA(365) зверху вниз, вхід «SELL» здійснюється при першому торканні EMA(365).

Важливе доповнення: за «пулбэк» (відкат) вважати тільки той рух ціни, яка складається з 5 або більше «свічок» (барів).

Суть стратегії зводиться до того, що «важкі» ковзні середні EMA(365) і EMA(150) є потужними рівнями підтримки або опору. «Пробиття» і «закріплення» під/над рівнями вказує на розвиток трендового руху. Важливий момент: вхід здійснюється тільки після першого дотику. Повторні відкати до ковзної середньої не враховуються.

Входи при торканні вважаються агресивної тактикою. Також пропонується варіант з більш консервативним підходом – вхід при пробитті максимуму або мінімуму бару («свічки»), який торкнувся EMA.

Правила виходу з позицій:

На жаль, точних правил виходу з позицій немає, все на розсуд трейдера. Але є загальна рекомендація – тейк-профіт повинен як мінімум бути рівним стоп-лосс. Бажано дотримуватися співвідношення ризик/профіт 1:2-1:3.

Таймфрейм для торгівлі: 1h, 4h, Daily.

Стоп-лосс. На деяких форумах є інформація, що на часовому і 4-х годинному таймфрейме стоп-лосс не перевищує 20-30 пунктів (на 4х знаку). Цей момент я перевірю.

Валютні пари: будь-які, але рекомендуються мажори – EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. В основному за рахунок ліквідності. На ринку форекс чим вище ліквідність, тим більше можливостей для заробітку.

Ризик-менеджмент

У стратегії «Base 150» дані правила не зазначаються. Тому я буду дотримуватися загальних рекомендацій: не більше 1-2% на 1 позицію.

Приклади угод по Base 150

Для наочності роботи стратегії наведу приклади угод зі скріншотами. На графіку ціна перетинає EMA(365) зверху вниз і закривається нижче «важкої» ковзної. EMA(6) також перетинає EMA(365) зверху вниз. В результаті ми можемо продавати на першому відкат до EMA(6) і на першому відкат до EMA(25). Тейк-профіт і стоп-лосс виставляються на розсуд трейдера. У даному випадку співвідношення ризик-профіт 1:1.

Нижче на графіку схожа ситуація. Після того, як ціна закріпилася під експонентної ковзної середньої з періодом 365, EMA(6) і EMA(25) перетнули лінію зверху вниз. В результаті ми отримали умови для входу в продажу після перших «пулбэков» (відкатів) до ковзаючим з періодами 6 і 25. Також на графіку ціна перший раз відкотилася до EMA(150), що є сигналом до продажу. Тейк-профіт і стоп-лосс виставлялися на розсуд трейдера (ризик-профіт 1:1).

Тестування стратегії Base 150

Тестування проводилося на всіх типах валютної пари EUR/USD з урахуванням змінного спреду (в середньому – 2 пункту на 4х знаку), «прослизань» і свопів (для EUR/USD: «buy» +0,20, «sell» -1,15). Депозит – 1 000 USD. Котирування були надані компанією «Forexite».

Для стратегії «Base 150» я провів 3 тіста.

ТЕСТ 1. Пара EUR/USD, таймфрейм – 4H, період – з 01.01.2013 по 01.02.2016 (2 роки), стоп-лосс – 30 пунктів, тейк-профіт – 60 пунктів (все на 4х знаку), обсяг ордера – 0.02, співвідношення ризик-профіт 1:2, вхід при торканні ковзної.

Результати даного тесту представлені нижче:

Проміжний підсумок: даний тест не можна назвати провальним, але і радіти особливо нічому. Кількість прибуткових угод всього 25% від загального числа, матожидание негативне, а серія з 13 поспіль збиткових угод може завдати шкоди депозиту навіть при «щадному» ризик-менеджменті. Велика кількість «лосів»відбулося з-за невеликого стопа. Дуже часто його «вибивало», і потім ціна слідувала в правильному напрямку. До того ж слабким місцем стратегії виявилися флетовые періоди.

ТЕСТ 2. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період з 01.01.2011 по 01.02.2016 (5 років), стоп-лосс – 80 пунктів, тейк-профіт – 160 пунктів (все на 4х знаку), обсяг ордера – 0,02, співвідношення ризик-профіт 1:2, вхід при торканні ковзної.

Результати даного тесту представлені нижче:

Проміжний підсумок: на денному графіку результати виявилися кращими. За 5 років всього 41 угода, половина з яких збиткова. Але при співвідношенні ризик-профіт 1:2 стратегія відпрацювала в плюс, хоч і невеликий. Матожидание позитивне, а профіт-фактор наблизився до 2. Горизонтальні «коридори» і різкі «випади» ціни у зворотний бік створюють проблеми і, отже, збитки. Також було помічено, що в трендах ціна часто вдало «відпрацьовує» повторні відкати до EMA(25). Але за правилами стратегії я брав в обробку тільки перший «пулбэк».

ТЕСТ 3. Пара EUR/USD, таймфрейм – Daily, період з 01.01.2011 по 01.02.2016, стоп-лосс – 200 пунктів, тейк-профіт – 400 пунктів (все на 4х знаку), обсяг ордера – 0.01, співвідношення ризик-профіт 1:2, вхід консервативний – при пробої «свічки» (бару), який торкнувся ковзної середньої.

Результати даного тесту представлені нижче:

Проміжний підсумок: цей тест проводився з розрахунком на консервативний підхід з підтвердженням сигналу. Був збільшений розмір стоп-лосс і тейк-профіту в спробі охопити більшу частину трендового руху. Ризик на угоду не перевищував 2% від депозиту. В кінцевому підсумку за 5 років тесту кількість угод зменшилася до 27, що є дуже довгостроковою стратегією. Незважаючи на те, що тест приніс прибуток, вона дуже незначна. 10 збиткових угод підряд «з'їли» п'яту частину депозиту. У трендові періоди профіту вдалося взяти більше, але під «флэтах» все це «спускалося» назад.

Мані-менеджмент

Виходячи з результатів тестування, підібрати найбільш ефективну систему управління капіталом досить непросто. Однозначно не варто брати ризик на угоду більше 1%, так як стратегія може дати пристойну серію збиткових угод. Враховуючи, що кількість збиткових угод в тестах перевищила кількість прибуткових, співвідношення ризик-профіт потрібно дотримуватися не менш 1:2, 1:3.

Підсумки

Спираючись на результати тестування, я б виділив наступні моменти. Першим і найголовнішим недоліком стратегії є відсутність чітких правил виходу з угоди. А це набагато важливіше входу. З іншого боку, даний факт робить стратегію більш гнучкою. Можна потралить позицію в тренді, що можна вийти за сигналом «price action», можна закрити позицію по якому-небудь технічного індикатору. Повна свобода вибору і дій. Другий недолік — слабка «відпрацювання» у «флэтовые» періоди. Горизонтальні «коридори», різкі «походи» ціни вгору-вниз («гойдалки»), особливо на новинах, частенько або «з'їдали» профіт, або відправляли угоду до рогатій суті. Третій недолік – невелика кількість угод. Не більше 40 угод за 5 років на денному графіку і трохи більше 100 угод за 2 роки на 4-х годинному таймфрейме.

По темі: «Як створити механічну торговельну систему?»

В цілому знайти оптимальні параметри для стратегії «Base 150» не вдалося. Це не означає, що система безнадійна. При правильному мані-менеджменті потрібно сильно постаратися, щоб втратити хоча б половину депозиту. Чисто механічно заробляти на ній не вийде. Тому необхідно підключати додаткові інструменти для усунення недоліків системи.

Спостереження привели до наступних висновків:

- у тренді можна відкривати нові позиції при повторному відкат до ковзної середньої з періодом 25;

- непоганий точкою виходу з угоди(в тренді) є виставлення стоп-лосс за хай/лоу бару + кілька пунктів зверху, який торкнувся EMA(25);

- у тренді можна тралить позицію вручну. Автоматичний трейлінг-стоп тільки погіршив показники.

Дані особливості були відзначені тільки на денному таймфрейме.

Дисклеймер: даний тест-огляд є суб'єктивним і може містити неточності через людського фактора.

Автор: Микита Шевченко.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: