Дій розумніше всіх інших – проста торгова стратегія

Здравствуйте, шановні читачі. Останнім часом займався перекладом, досить довго не писав статті самостійно, таке незвичне відчуття, ніби вперше це роблю :-) . Буду згадувати. Спочатку не планував розповідати сьогоднішній матеріал, так би мовити, секретні напрацювання! Нарешті, зважився! Думаю застосовувати цей метод торгівлі в майбутньому, сподіваюся, публікація не зіпсує мої плани. Заінтригував? А торгова стратегія дуже проста, як в розумінні, так і в застосуванні. Давайте, почнемо!

Трейдинг – це як гра з нульовою сумою. Гроші не беруться з повітря, трейдери не роблять нічого корисного, що можна продати, не надають послуг, так звідки беруться гроші у прибуткових спекулянтів? Все просто, гроші вдалим перетікають від невдалих. Якщо є правочин, значить, є 2 сторони: хтось продав, а хтось купив. Відповідно хтось заробить, а хто втратить, тобто гроші одного трейдера перейдуть до іншого. Це пряма конкуренція. Суть в тому, щоб мати перевагу над іншими трейдерами. Перевага, яка дозволить забирати гроші у інших. У вас воно є?

Яким же може бути перевагу? Різним, не можу сказати про всіх видах, але деякі відомі багатьом. Наприклад, ймовірність виграшу більше 50% для системної торгівлі. Інсайдерська інформація – те ж саме, доступ до таких даних, з якими можна зробити гроші. Досвід торгівлі, або інтуїтивний трейдинг – неусвідомлене перевагу над іншими учасниками торгів. А в нашої торгової стратегії будемо використовувати емоції учасників та їх вплив, знати і розуміти дії більшості трейдерів – теж перевага.

Людина схильна до перебільшення. Тому хороші події здаються ще краще, а погані події ще гірше. Таке суб'єктивне перебільшення знаходить місце і в трейдингу. Ейфорія і паніка – торгова психологія вже познайомила вас з цими поняттями? Думаю, що так!

Запитаєте, навіщо я все це написав? Відповідаю: сказане вище допоможе нам заробити гроші. Як? Потрібно знайти таку ситуацію, коли емоції відображаються на графіку, або паніка, або ейфорія. Говорячи більш зрозумілою мовою: або страшна недооцінка активу, або величезна переоцінка. Причому не повинно бути невпевненості, тобто шукати потрібно однозначно зрозумілу ситуацію, коли переплутати здається неможливим. Будемо торгувати проти натовпу. Як це зробити?

Вперше дізнався про цю ідею в одній з улюблених книг, Бартона Біггса. Його хедж-фонд застосовував схожу торгову стратегію, але в чистому вигляді вона мені не сподобалася, тому постарався трохи вдосконалити її, зробити більш надійною (як мені здається).

Знайти підходящий нам інструмент не складно. Досить включити фінансові новини, і якщо диктор з піднятими волоссям або тремтячим голосом розповідає про несподіване на ринку, то справу зроблено! :-) Переоцінка характеризується виключно позитивним ставленням публіки до активу (акція, валютна пара, індекс), хорошими новинами, новими вершинами цін і т. д. Недооцінка навпаки, викликає негативні емоції, ціни постійно падають. Краще подивимося на прикладах, а потім визначимо конкретну стратегію дій для отримання прибутку.

Торгова стратегія на ейфорії.

Звернемося до недавніх подій: хто хоче айфон? Майже всі. Хто-небудь не знає, що це таке? Знають всі, тому що це розкручений товар, а акції Apple до недавнього часу були сильно переоцінені. Черги шикувалися в магазини, черги були за акціями. Інвестори вірили в майбутнє компанії і вкладали гроші. Пам'ятаєте, який був ажіотаж перед виходом нових моделей? Це ейфорія. Це випадок, який ідеально підходить для дій проти натовпу. Графік нижче. Висхідний тренд з 2011 по серпень 2012, переоцінка вартості.

Apple

Якщо трейдери сильно переоцінюють актив, то ймовірність падіння збільшується. Акція не може постійно зростати, рано чи пізно повинна впасти. Нам потрібно заробити в цей момент.

Як більш точно вибрати момент розвороту? Важливо, щоб тренд вгору включав імпульсне різкий рух, такий рух має пройти, щоб не ставити на падіння в самий розпал підйому. Галас може тривати кілька місяців і навіть роки, чим ближче до кінця тренда почнемо продавати, тим більше зможемо заробити. Наприклад, рух в каналах, невпевнена тенденція – ознаки близького розвороту, подивіться на графіку.

Але навіть якщо прикласти всі здібності для визначення кращої точки входу, часто будемо помилятися. Як з цим бути? У нас є тільки висока ймовірність того, що тренд розгорнеться, цю ймовірність допомагає визначити ейфорія і довгий висхідний тренд. Ми знаємо напрям, але не знаємо час. Якщо просто взяти і продати, то можна не вгадати і отримати більшу просідання. Тому, ми будемо відкривати короткі позиції з близькими стопами. Якщо ми вгадуємо точку розвороту – терпимо невеликий збиток і пробуємо пізніше. Якщо вгадуємо – забираємо більший прибуток.

Apple

Припустимо, що сьогодні 2012 рік, ми розуміємо, що акції Apple переоцінені, висока ймовірність розвороту. Як діяти далі? А далі ми відкриваємо коротку позицію при пробитті мінімуму попереднього дня, стоп на максимум попереднього дня. Якщо є відкрита позиція – чекаємо результату. Якщо угода закривається за стопу, відкриваємо нову за тими ж правилами. Дивися малюнок.

Apple в наближенні.

Як бачите, угод було небагато, 8 збиткових, а на 9 зловили розворот. Якщо ризикувати 1%, то втрати склали 8%, але ми взяли б рух на десятки відсотків прибутку! Закриваючи позицію по сьогоднішнім цінам, ми отримали б приблизно 39% у цій угоді. Варто ризикнути малим, щоб заробити більше? Думаю, варто!

Існує ймовірність неправильного аналізу або непередбачуваної ситуації, коли розвороту не відбудеться, тому працювати тільки зі стопами, щоб не втратити багато. Давайте розглянемо ще один приклад.

NASDAQ

Мабуть, один з найвідоміших випадків переоцінки активу. 1999-2000 роки – період бурхливого зростання індексу NASDAQ, який не міг тривати вічно, хоча багато інвестори вірили в це. На графіку показано наслідки такої довіри, в 2000 році почалося стрибкоподібне ралі вниз. На цьому варто було б заробити :-).

Натисніть, щоб збільшити.

Торгова стратегія на паніці.

Тепер розглянемо зворотну ситуацію, коли емоції негативні. Паніка трейдерів сприяє появі недооцінки активу. Той факт, що більшість спекулянтів хочуть продавати, сильно тисне на ціни, опускаючи їх все нижче. Подібне виникає не часто в міжнародному масштабі, кризу можна розцінювати саме так. Емоції негативні, ціни знижуються, як раз той період, щоб заробити на нашій торгової стратегії. Давайте розберемося на прикладах, думаю, так буде наочніше.

РТС

Це графік індексу РТС, зверніть увагу на 2008 рік, рік міжнародної кризи. Якщо б ми хотіли заробити, нам довелося б діяти проти натовпу. Потрібно було почати купувати в розпал падіння, коли всі навколо говорять про подальше зниження цін, досить важко психологічно починати купувати, це варто враховувати.

РТС

SP500

У кризу падає практично все, тому знайти варіанти для роботи досить просто. Давайте докладніше розглянемо графік SP500, який у 2008 році падав як ненормальний :-).

SP500

Перенесемося на 2008 рік. По телевізору жахливі новини, сусідів, друзів і знайомих звільняють з роботи, грошей не вистачає... якраз поле для нашої діяльності. Поглянувши на графік, помічаємо імпульс, значить, закінчення руху вже близько. Коли починаються корекції, діапазони зміни цін, втрачається динаміка руху – треба купувати! Розглянемо графік ближче.

SP500 в наближенні.

Якщо відкривати угоду на купівлю кожен раз, коли ціна пробиває максимум попереднього дня, то вийшло б 7 угод. Важливо не відкривати нові угоди, якщо вже є позиція. Отже, що ж у нас вийшло? 6 угод збиткові, остання прибуткова. Ризикуючи 1% від капіталу, ми б втратили 6%. Якщо закрити прибуткову угоду через рік, то заробіток склав б 21%. Непогано для однієї угоди? Дуже непогано.

Ідеологія простий торгової стратегії.

Головне – не піддаватися емоціям, потрібний тверезий погляд на речі. Потрібно знайти таку ситуацію, коли думка натовпу помилково, і заробити на цьому. Якщо всі навколо хочуть купувати, ми готуємося продавати. Якщо навпаки, всі вважають, що ціни будуть падати і далі, значить, ми готуємося купувати. Потрібно діяти в той період, коли ймовірність розвороту тренда дуже висока. Мета – взяти тренд у зворотному напрямку з маленьким стопом.

Маніменеджмент.

Не раджу ризикувати більше ніж 1% від капіталу. Перед кожною прибутковою операцією йде серія збиткових, і наскільки вона затягнеться, сказати заздалегідь неможливо. Щоб просадка не вбивала останні нерви трейдера, краще ризикувати малим. Тим більше, завжди залишається ймовірність того, що наш прогноз не виправдається, і розвороту тренда не буде, замість цього може статися корекція і подальший рух проти нас. Як грамотно розраховувати розмір позиції читайте тут.

Плюси простий торгової стратегії.

1. Не займає багато часу, виставлення ордерів в кінці дня або тижня.
2. Маленькі витрати за рахунок рідкісних угод.
3. Маленьке використання позикових коштів.

Мінуси простий торгової стратегії.

1. Психологічна навантаження досить велика.
2. Угоди бувають не часто, важко дотримуватися такої стратегії.
3. Прибуткові угоди можуть тривати роками.

Інші варіанти реалізації переваги.

Я не описував стратегії виходу з прибуткової операції, їх дуже багато! Наприклад, можна закривати, коли ціна стане справедливою. Або через заздалегідь відомий часовий інтервал, припустимо, 1 рік. Або використовувати трейлінг стоп (що це?).

Тепер про інші стратегії на цьому ж принципі. В результаті переоцінки/недооцінки активу, підвищується ймовірність розвороту тренда, тобто ми заздалегідь знаємо, куди піде ринок, заробити на цьому можна по-різному. Наприклад, використовувати звичайну MA стратегію. Як? Якщо ви очікуєте тренд вниз, то прямуєте МА системі, але відкриваєте угоди тільки на продаж. Якщо ваш прогноз збудеться, то короткі угоди принесуть прибуток. Більшість довгих позицій будуть збиткові, але ви їх просто не відкриєте.

Є спосіб, який збільшить прибуток з цієї простої торгової стратегії в кілька разів! Як таке можливо? Читайте в статтях про управління капіталом: «Пірамідінг збільшує прибуток?!?!?! Частина 1.», «Пірамідінг збільшує прибуток? Частина 2.». Можливо, це самий ефективний спосіб управління капіталом для подібних стратегій.

Наш час.

Подібні ситуації бувають не часто. Чи є такі в наш час? Давайте подивимося на графік золота.

Натисніть, щоб збільшити.

Може бути, кінець тренда вже близький?

Висновок.

Єдине, що хотілося б змінити – це перевірка стратегії. Було б здорово написати радник і прогнати на всіх інструментах років за 100! :-) Але враховуючи людський фактор при визначенні переоцінки/недооцінки, зробити цього не вийде. Хоча логічно перевага зрозуміло, думаю, варто спробувати невеликим об'ємом, набратися досвіду такої торгівлі.

На цьому всі, хто і що думає з приводу торгової стратегії?

До речі, поки не забув, дивіться інші прибуткові ТЗ, публікував раніше: «Безкоштовний форекс радник КАЛІНІНГРАД», «Моя прибуткова торгова стратегія!», «Безкоштовна торгова стратегія MOSCOW».

На цьому буду закінчувати, пост вийшов об'ємним, але не хотів розбивати його на декілька частин, все-таки читати було б незручно. Запрошую підписатися на оновлення поштою у формі нижче, так що ви будете знати про нові статтях відразу після їх виходу. Або добавляйтесь в соціальних мережах, де я публікую анонси. Може бути, читачі поділяться своїми прибутковими торговими стратегіями? :-) До зустрічі!

P. S. Сумна серія, таке буває.. Цікаво, чи зміг би він з часом навчитися торгувати? Наприклад, використовуючи інший підхід, або набратися досвіду?

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: