Чому довгострокові торговельні системи форекс працюють краще?

Привіт! Які торговельні системи краще працюють на форекс і чому? Що зробити складніше: довгострокову, внутрішньоденну або скальпинговую систему? Відповіді на ці та інші не менш цікаві запитання нижче.

Вся справа у витратах, які більшість недооцінює. Вже публікував статтю про комісію на форекс, сьогодні продовжимо розгляд цього питання, але з іншого боку. Спред, своп, комісії і прослизання легко можуть зробити з робочої торгової системи збиткову. Як? Давайте розглянемо на прикладах.

Припустимо, що ви хочете розробити торгову систему, сіли і вирішили подумати: «Який же вона буде? Довгостроковій? Внутрішньоденною? Може, скальпінг?». І як позначаться витрати на підсумковій ефективності?

Умови такі: пара EUR/USD (для прикладу), спред 0.6 пп, комісія 0.4 пп, прослизання 1.5 пп, своп не враховую, оскільки він не надає великого впливу (в разі інвестування навпаки). Загальні витрати на одну операцію 2.5 пп.

Вплив витрат на торговельні системи форекс.

1. Довгострокова стратегія. Середня величина стопа становить 250 пп. Ризик в кожній угоді не перевищує 1% (буду брати однаковий для кожної стратегії). Якщо за 250 пп ми втрачаємо 1%, то на витратах: 250/2.5=100, 1%/100=0.01%. 0.01% буде додатково губитися в кожній угоді. Це небагато. За 100 угод ми втратимо всього 1%. І навіть за 1000 угод всього 10%, що не робить істотного впливу на загальну ефективність.

2. Внутрішньоденна стратегія. Середня величина стопа 50 пп. Ризикуємо 1% від депозиту в одній угоді, умови такі ж: загальні витрати 2.5 пп. Якщо за 50 пп ми втрачаємо 1%, то додатково: 50/2.5=20, 1%/20=0.05%. Начебто теж нічого, але за 100 угод наш рахунок зменшиться на 5%, а за 1000 вже на 50%. Що далі?

3. Скальпінг. Припустимо, що середня величина стопа 10пп, через які втрачається 1% від депо. Зробимо розрахунок: 10/2.5=4, 1%/4=0.25%. 0.25% додатково втрачається в кожній угоді. За 100 угод 25%, а за 1000 250%! Це вже суттєво!

Інтенсивність торгівлі може бути різною. Хто-то в рік відкриває 10 угод, а хтось за день більше!

Цікаво, скільки угод і з якою величиною стопа відкриваєте Ви?

Тепер ми знаємо зразкове вплив комісій на торговельні системи форекс з різними розмірами стопів. Давайте подивимося, якою ефективністю повинна володіти система, щоб окупити витрати і заробити понад це.

На хвилину уявимо торгівлю без комісій, немає спреду та свопу. Якщо відкривати угоди випадковим чином, то ви будете торгувати в безубиток. При рівному стопі і профіті в довгостроковій перспективі отримаємо рівне співвідношення збиткових і прибуткових угод, тобто 50/50. Якщо аналізувати ринок і з 50 збиткових угод зробити 1 прибуткову, то вийде робоча торгова система, яка дозволить заробляти. Всього 1 угода і при великому числі операцій ви отримуєте прибуток. Співвідношення прибуткових/збиткових угод = 52/48 дозволяє заробляти. Але витрати є їх поки що ніхто не відміняв!

Мінімальна ефективність торгової системи.

Для кожного прикладу співвідношення прибуток/ризик = 1/1.

1. Довгострокова стратегія. У наведеному вище прикладі ми порахували, що за 100 угод втрачається 1% на витратах. Щоб окупити їх, співвідношення прибуткових/збиткових угод повинно бути хоча б 52/48. Щоб заробити понад цього (наприклад, 10% за 100 угод), потрібно підвищити ефективність до 56/44. 44 рази втратимо 1%, 56 разів заробимо 1% і 1% на витрати, у результаті залишиться прибуток 11%.

2. Середньострокова стратегія. Вище порахували, що за 100 угод втрачається 5% на комісіях. Щоб заробити хоча б 10%, ця стратегія повинна володіти більшою ефективністю, ніж довгострокова. Якщо буде 53 прибуткових угоди з 100, то окупляться витрати. А співвідношення 58/42 вистачить, щоб отримати 11% прибутку через 100 угод.

3. Скальпінг. Витрати для цієї стратегії найбільші – 25%. Щоб їх окупити, необхідно відкрити 63 прибуткових угоди із 100. Щоб заробити 10%, потрібно досягти співвідношення 68/32.

Що ж виходить? Якщо уявити торгівлю без комісій, то потрібно відкрити 55 прибуткових угод з 100, щоб заробити 10%. З урахуванням комісій ефективність повинна бути вище, причому, чим менше величина стопа, тим більший вплив витрат на результати. Для довгострокової стратегії з довжиною стопа 250 пп достатньо відкрити 56 прибуткових угод з 100, щоб заробити 10%. Для середньостроковій – 58. Для скальпинга – 68.

Які можна зробити висновки? На довгострокові системи форекс (з великою величиною стопів) витрати надають мінімальний вплив. Чим активніше система, чим менше величина стопа, тим більший вплив комісій варто очікувати.

Більшість тягне торгувати короткостроковими методами, але робочі довгострокові стратегії зробити набагато простіше.

Раджу почитати по темі торгових систем:

«16 помилок системних трейдерів.»
«Моя прибуткова торгова стратегія!»
«Безкоштовна торгова стратегія MOSCOW»
«Дій розумніше всіх інших – проста торгова стратегія.»
«Як абсолютно безкоштовно отримати торговельну стратегію форекс за 50$?»

На цьому закінчую, сподіваюся, стаття була корисною! :-) Попереду ще чимало матеріалів про торгові системи форекс, тому підписуйтесь на оновлення нижче або добавляйтесь в соціальних мережах. Поки!

P. S. Цікаве відео про нас самих.

Автор: Іван Мочалов.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: