Числа Фібоначчі в трейдингу — старт для початківців

Числа Фібоначчі в трейдингу — це досить містична і неоднозначна математична модель. Я зіткнувся з цими числами вже будучи трейдером, але багато людей знають про них з абсолютно іншого боку. У поточній статті я постараюся максимально простою мовою описати, що з себе представляють Фібо-числа, хто і як їх придумав, чому вони так відомі, в завершенні торкнувшись різноманітних інструментів Фібоначчі в трейдингу.

Найпростіше визначення чисел Фібоначчі

В першу чергу теоретична частина. Числа Фібоначчі простими словами — це послідовність чисел, де кожне наступне число дорівнює сумі двох попередніх. Початком послідовності, як правило, виступає одиниця, але в деяких версіях і 0.

    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Як бачите, нічого особливо складного тут немає:

  • 1 + 1 дорівнює 2;
  • 1 + 2 дорівнює 3;
  • 2 + 3 дорівнює 5 і т. д.

Ще один важливий факт — ставлення кожного числа до попереднього буде прагнути до 1,618, більш відомому, як «Золотий перетин». Наприклад, якщо ми розділимо 55 на 34, то отримаємо приблизно 1,617, чим більше числа, тим ближче буде до 1,618.

Для загального розуміння цієї послідовності не потрібно знань математичних формул, достатньо вміти складати числа на шкільному рівні. Тепер ви приблизно розумієте, про що йде мова. Яке саме відношення числа Фібоначчі мають до трейдингу, я розповім в наступних розділах, а поки трохи історії.

Коротка історія чисел Фібоначчі

Відповідно до загальноприйнятої версії, числа придумані Леонардо Пізанським, легендарним математиком середньовічної Європи. Сама послідовність була викладена в Книзі Абака у 1202-му році у вигляді завдання по обчисленню популяції кроликів.

Чому саме Фібоначчі? В дійсності сам математик себе ніколи так не називав. Таке прізвисько було дано пізніше від словосполучення «filius Bonacci», яке писалося на обкладинці Книги Абака, буквально означало «син Боначчо».

Цікавий факт: найбільш імовірно, що сама послідовність чисел була придумана набагато раніше, але офіційно зафіксована в книзі лише у Фібоначчі. Як вказують багато джерела, велику популярність послідовність Фібо-чисел мала в стародавній Індії, і це було набагато раніше, ніж жив Леонардо Пізанський.

Де зустрічаються закономірності Фібоначчі?

Вся містика навколо Фібо-чисел складається з того, що вони часто зустрічаються в явищах природи:

  • розташування листя рослин;
  • у насінні соняшнику;
  • пелюстках квітів;
  • довжина тіла в золотому перерізі у комах (бабка);
  • довжина фаланг пальців у людини і багато в чому іншому.

Не можна сказати, що числа Фібоначчі — це панацея і їй можна вважати абсолютно всі, але багато явища так чи інакше простежуються в такій послідовності чисел, в тому числі, це стосується психології людини і трейдингу. На цьому я закінчу історико-теоретичну частину і перейду безпосередньо до фінансових ринків. Для тих кому цікава тема, невеликий і дуже пізнавальний ролик про Фібоначчі представлений нижче.

Приклади використання чисел Фібоначчі в трейдингу

Хто і як першим почав застосовувати числа Фібоначчі в трейдингу точно невідомо. Багато відносять використання Фібо-чисел до Ральфа Нельсона Елліоту, який більше відомий за своєю теорії хвиль. Вважається, що він представив послідовність в пропорціях 1,618 при аналізі графіків у своїй книзі «Закон природи – секрет всесвіту».

Так чи інакше, для нас, як для практикуючих трейдерів та інвесторів, усе це не має великого значення. Куди важливіше, що в трейдингу існує цілий ряд найрізноманітніших технічних інструментів на основі чисел Фібоначчі. Я розгляну в поточному розділі ті інструменти, які будуть доступні в більшості популярних терміналах, зокрема, від розробників TradingView. Частина з представлених варіантів доступна також в MetaTrader.

Корекція по Фібоначчі в трейдингу

Найпоширеніший, простий і ефективний інструмент — це корекція. Він є практично у всіх шанованих терміналах з біржової торгівлі. Виглядає він таким чином.

Що дає корекція:

  • визначення рівнів, відповідно числам Фібоначчі, від яких можна входити в угоду;
  • уточнення положення ціни в процентному співвідношенні від останньої трендової хвилі (відсоток корекції);
  • можливість підтвердження розвороту тренда, коли ціна проходить більше 70% від останньої хвилі.

З мого досвіду на форексі дуже часто глибокий відкат завершується на позначці 61,8%. Докладну інструкцію по використанню рівнів корекції Фібоначчі ви можете знайти за посиланням.

Фібо-розширення тренда в трейдингу

Аналогічним чином, якщо в трейдингу можна визначити відсоток корекції за допомогою послідовності чисел Фібоначчі, то і продовження тренда не стане винятком. Спеціально для цього передбачений інструмент «Розширення». Користуватися їм досить просто, достатньо спочатку виділити трендові рух, а потім кінець корекції (3 точки), що і допоможе нам визначити кінцеву мету руху. Ось наочний приклад на тій же ділянці графіка.

Як бачите, в цьому випадку Фібо-рівні виступають в якості мети руху, а також рівнів опору, від яких ціна може розвернутися. Вражає досить висока точність прогнозування, буквально пункт в пункт.

Віялові лінії Фібоначчі в трейдингу

Наступний цікавий інструмент — це Фібо-віяло. Будується віяло аналогічним чином, що й корекція, тобто просто виділяється трендові рух (2 точки). Далі, лінії віяла є рівнями підтримки та опору для майбутніх рухів ціни.

Що дає віяло:

  • комбінований аналіз — тут відразу можна прогнозувати мета руху, відскоки (корекції) і опір, на відміну від Фібо-корекції або Фібо-розширення, які пропонують те ж, але окремо;
  • більш тривалий вплив ліній віяла — це можна помітити по вищевказаному відрізку графіка, прості рівні Фібоначчі діють поки не відбудеться відскік, далі потрібно будувати нові рівні, а віяло працює практично на всій ділянці тренда.

Єдина відмінність віяла в тому, що відсоткові рівні розташовані навпаки, т. е. замість відкатів на 61,8% у нас будуть відскоки від 0.382.

Тимчасові періоди Фібоначчі в трейдингу

Докорінно відмінний інструмент від попередніх — часові періоди. Він діє не на основі зміни ціни в пунктах, а по часу руху. У теорії він повинен визначати ринкові цикли, через деякий час напрям руху ціни зміниться і т. д. Будується легко, вибрати треба тільки одну ділянку трендового руху (2 точки). На форексі часто зустрічається, що ринок розгортається на 5-му або 8-му періоді, з чого можна витягнути невелику користь в торгівлі.

В цілому часові періоди — не дуже корисний інструмент, оскільки складно визначити мету руху. Часто від тимчасових періодів починаються тільки відкати, а не повноцінні розвороти тренда, що може вводити в оману. Крім того, не зовсім зрозуміло, навіщо періоди подовжуються в послідовності Фібоначчі так далеко, потім вони вже перестають нести взагалі яку-небудь прогностичну цінність. Для вивчення циклічних змін на ринку є більш корисні і адекватні напрацювання.

Трендові періоди Фібоначчі в трейдингу

Ще один варіант використання часу по Фібоначчі — це трендові періоди. Вони відрізняються тим, що в них враховується саме трендові рух, плюс корекція (3 точки). Подальший прогноз будується на основі того, коли рух закінчиться.

В моєму приклад EURUSD розгорнулася на кордоні періоду 1.382. На відміну від простих тимчасових періодів, трендові періоди досить корисні і допомагають інакше поглянути на прогнозування розворотів. Якщо його використати в сукупності з іншими інструментами (розширенням, віялом), то він виступить в якості сильного підтвердження.

Кола Фібоначчі в трейдингу

Досить екзотичним варіантом застосування Фібо-послідовності є колу. Знову побудова проводиться лише по ділянці трендового руху, тобто в двох точках.

У чому переваги кіл:

  • облік одночасно двох площинах — часовій і цінової, тобто тут відразу об'єднані корекція, розширення, віяло і навіть трендові періоди;
  • досить тривалу дію прогнозів, як і у випадку з віялом.

На мій погляд, це цікавий інструмент, що дозволяє шукати вигідні точки входу з високим ступенем точності. Тим не менш, не зайвим буде використовувати круги в якості фільтра сигналу, ніж як повноцінну систему.

Фібо-спіраль в трейдингу

Використання спіралей засноване на моделі золотого перетину з Фібо-чисел. Інструмент досить складний і неоднозначний. Ідея полягає в тому, що спіралі допомагають визначати значущі екстремуми.

На мій погляд, використання спіралі вкрай незручно і утруднене із-за того, що змінюється масштаб графіка. Крім того, немає абсолютно ніяких грамотних інструкцій і однозначних ідей щодо її використання в російськомовному сегменті. Із зарубіжних аналітиків їй користується Steven Maas, саме його барвисті графіки я наведу приклад.

По своєму досвіду скажу, що подібні інструменти надмірно ускладнюють трейдинг і мають неоднозначну цінність. Будь-яких переваг у використанні спіралі не бачу.

Дуги опору Фібоначчі в трейдингу

Наступний інструмент — дуги, багато в чому схожий на окружності. Тим не менш, порівнювати їх не варто, оскільки результати побудови відрізняються на графіках. Ключовим завданням дуг є визначити мету наступного руху після корекції, тобто опору. Будується інструмент по двом точкам трендового руху, приклад на графіку нижче.

Проблема дуг, як і у спіралей криється в тому, що вони не прив'язані до масштабу. Як наслідок, можна невірно підлаштовувати графік під значення. З цієї причини не бачу значної користі в такому інструменті.

Клин по Фібоначчі в трейдингу

В цілому клин є певним аналогом Фібо-корекції, але набагато менш об'єктивним, що знову пов'язано з ціновими масштабом графіка. Завданням клина є визначення кінця корекції і рівнів підтримки. Будується за трендового руху (двох точках) і кордонів клина для візуального аналізу графіка.

Клин стає більш зручним, якщо його межі проводити з запасом, так, щоб ціна була приблизно по середині клина, а верхня дуга стосувалася екстремуму. Він добре підходить, як аналог Фібо-корекції.

Фібо-канали в трейдингу

Заключний інструмент — каналу Фібоначчі. Він відрізняється від усіх інших інструментів, які були перераховані вище тим, що по ньому будується канал, а не одне трендові рух з корекцією. В результаті, завданням Фібо-каналів є визначення підтримок і опорів усередині каналу для більш точних входів і виходів з угод. Побудова проводиться по нижній межі каналу і початкового (першого трендового руху).

Як можна помітити, сірі зони — це верхні межі каналів, решта — рівні всередині каналу по Фібо-числам. Ціна періодично тестує ці рівні, використовуючи їх як опір або підтримку. На мій погляд, це цікавий і корисний інструмент для більш поглибленої аналітики всередині канальних рухів, які досить часто зустрічаються на всіх ринках.

Правильне застосування вищеописаних фібо-інструментів вимагає досвіду і часто викликає складності у початківців трейдерів. У спеціальній статті я розібрав, як їх будувати в терміналі МТ4, користуйтеся на здоров'я!

У підсумку, піонером у використанні чисел Фібоначчі в трейдингу на фінансових ринках вважають Р. Еліота з його теорією хвиль. На сьогоднішній день у вільному доступі є ціла маса як корисних, так і непотрібних інструментів для застосування ідей Фібоначчі в торгівлі. За роки вивчення ринку, я зробив висновки, що на практиці аналітики використовують в основному корекцію і розширення, інші інструменти — це вже екзотика. Тим не менш, це не означає, що з допомогою них ви не зможете створити свою унікальну торгову систему, хоч особисто я цього не рекомендую. Найпоширеніші стратегії торгівлі по Фібо розібрав тут.

Автор: Олексій Шляпніков.

Критика, подяку і питання в коментарях вітаються!:))

FX я торгую через цього брокера.

Читай також: